某些关键时间节点上,短线交易赢率甚至高达80-90%。
马上来到的国庆节,就是这么一个高赢率节点。
作为实证,我在过去一年中公开提前发布了4次长假短线交易分析,结果全部盈利。点击下面链接可看当初原文:
2020国庆,5天赚5.5%
2021元旦,5天赚3.5%
2021春节,10天赚2.7%
2021清明,3天赚1.3%
本文是第5次分析。
话不多说,直接上干货。下面是近年国庆前后的指数涨跌统计:
上证50:
沪深300:
中证500:
1、时点优选。
T-3收盘买入, T+3收盘卖出,共5个交易日。
2、标的优选。
历史上中证500指数表现最好,5个交易日平均盈利2.8%。
考虑到今年小盘股走势也强于大盘股,可能会形成双因子共振。
股指期货是最优选,因为只需占用保证金,交易成本也非常低。但需要有中金所期货账户。
如果没有期货账户,那么股市中也有一些中证500对应的指数基金,流动性好的有510500、512500、159922、510510等,日成交额高的几十亿,低的也上亿。
这些标的体量都非常巨大,不容易发生踩踏。
3、我的操作计划。
9月28日周二(T-3)收盘做多中证500股指期货。
10月12日周二(T+3)收盘平仓中证500股指期货。
不过9月29日周三早上开盘做多差别也不大,也许还能多吃一天息。
4、风险提醒。
统计数据能提炼规律,其中可能蕴藏了内在强逻辑,但未来并非一定重复历史。
本策略的历史胜率也并非100%,在最近9年中失败过一次。
近期的限电政策可能更利空中小盘股票,所以当前大盘指数较强,小盘指数较弱。
本文仅为逻辑和思路的无偿分享,并非投资建议,投资有风险,决策需谨慎。
首发微信公众号:盛唐风物。一起聊价值投资、可转债、套利机会。
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这是近一年来组织的第5次出征,前4次的胜利,让部分将士产生了盲目乐观情绪。但战争无情,而且变幻莫测。
王宫里,众将例行的作战检讨正在开展中……
按照作战计划,T-3日收盘做多时中证500是7198.9,而T+3日收盘卖出时中证500是6952.2,合计下来亏损-3.4%。
这次有一点让唐国上下惊讶,同期上证50上涨1.5%,沪深300持平,都大幅跑赢了中证500。这和历史经验不符。
一名谋士提出,这可能是因为国庆节刚好面临周期股的回调,中证500里周期股的数量较多,军心不稳,导致大败。
另一名谋士比较迷信,说这次出征风水不好,因为有一位著名的大巫曾经做出了隐晦的指示。
也有谋士认为,每次出征总会不可避免的遇到各种大小偶发事件,不用找借口,毕竟偶发事件有好有坏,下次打好就行。
将军认为,战役规划是一个系统性工程,只有当局部战争出现具有统计学意义的连续失效后,才需要改变作战方案。
虽然因为这次失利,在过去10年中国庆出战的胜率从90%下降到了80%,但是在长周期上仍然具有明显的统计学正期望。
而短周期上,这一败之前已有连续的4次假日出征胜利,同样属于正常概率。
即使是战术选择上,目前中证500的历史平均收益仍然高于上证50、沪深300。从过去10年来看,小盘指数有70%的几率强于大盘指数,目前来看似乎也并没有改变的需要。
不知不觉就讨论了一下午,最终文武百官达成一致:休养生息,重整旗鼓,待两个月后元旦节来时再次出征。
众人散场离开皇宫时,秋风习习,想起牺牲的将士们,滴滴凉意从大家眼角流到脸颊上。但回头想到家里那一碗热气腾腾的大面,心中顿时又有了暖意,不禁加快了脚步……
哈哈,你这个很矛盾,知道无风险跑赢银行利率的人,是不会告诉别人的,不过无风险跑赢银行的,我觉得是有的,只是没人愿意分享而已
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@建淞 今年国庆大强小弱,和历史规律相反,你做期权的话如果是上证50目前指数确实涨了1个多点的,但我做期货中证500是亏的。
@骆驼1978 很多人担心“多次小赚、偶尔大亏”,我不认同这个思路。
1、长假涨跌期望是明确的,指向上涨。
2、长假风险偏大没错,但方向不是单一的,可能偶尔大亏,也可能偶尔大赚。
除非有更多的逻辑指向大亏而非大赚,这个有没有?大家可以讨论。
@水龙啊 证券市场充满风险,有些人觉得一个胜率80-90%的策略是赌,那么可以说说他正在执行的不是赌的无风险策略,看看盈利能超过银行多少,大家学习学习。
最后,虽然我公开发布这个策略只有5次,但实盘做这个策略已经好些年,共20来次了。实证是最好的反过拟合验证。
10月12日周二(T+3)收盘平仓中证500股指期货。”
9月28日指数收盘7199,现在6975,大概率失败了这个策略。
不过,愿赌服输,赌鬼要有做一个赌鬼的觉悟
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在楼主说的买入日第二天下午买了约2份500和1份中钙,现在提前半天卖出。500亏1个点,中钙赚7.8个点,合计赚2个点。
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1、是否对所有长假都有效?如果仅仅是国庆有效,有可能是过拟合,毕竟样本数太小。
2、为什么持仓时间选择是T-3到T+3, 而不是T-1到T+5, 或则T-2到T+1? 这算不算一种过拟合?
3、长假期间面对未知因素较多,如果出现重大利空就是暴跌,否则就是小涨,是否小数时间亏大钱,多数时候赚小钱,总体期望为零?
T-3尾盘7206建仓IC2110,
为申购新三板新股T+2尾盘7100平仓,
亏损-1.5%。
统计套利是博弈大概率事件,但是不代表不会亏损。
正确对待亏损,不要因为亏损让愤怒或者沮丧笼罩自己,
不要因为一时一次的盈亏影响自己的情绪和判断。
向盛唐风物老师学习,避免个人情绪影响,坚持科学精神,实事求是,理性分析。
感谢盛唐风物老师分享!
只要思路和逻辑没有问题,下次我还会继续统计套利博弈。
阿鲁哥 - 95后学生
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你这策略在胜率上高确有逻辑解释,有小数据验证。但你可能在风险上做出了等效于裸卖put的效果,本质可能是在赚取长尾的风险溢价。
也就是赚次数的多,赔的数额大
比如2020春节后的第一二天。 后面涨回来那是后话了,不在讨论范畴内
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1、长假前,某些资金不愿意承担风险或成本,会暂时退出市场;
2、由于A股资金帐户是独立的,如果长假期间资金有其它用途需要转出,就必须提前1-2天退出。(股票卖出提前1天,基金赎回提前2天)。
以上两点,导致节前的市场会有出清的效果,最多在T-3日收盘前,必须流出的资金就已经流出了,剩下的资金都是能够长期存在于股市中的资金。
有了长假前流出,在资金量稳定的情况下,就必然会有对应的流入,那么节后开市的几天流入的概率就很大,上涨的概率就大。
逻辑很可靠,回测也没问题,可只要下定决心一买就......。
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利益相关:昨天高点做多2手IC2110,目前亏损6W,准备拿到10月12日。
毛之川 - 只在集思录和雪球注册了账户,其他平台打我着名号的皆为骗子!
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今天买了510500,5W,成本8.080
明天要是跌了,继续买510500,这是500中流动性最好的。
502000是在流动性可以接受前提下,波动最大的,波动超过510500 30%以上。
统计概率不等同于理论证明,楼主说得很清楚了;相信什么,取决于自己,毕竟客观事物是主观的投射,PS:我开空单。