最近看到一篇论文对巴菲特的历史交易,对他的alpha进行了分解,巴菲特的阿尔法 – introduction in Chinese
除了低成本1.7倍长期杠杆之外,低beta,安全,高质量的选股,形成了他的alpha分解结构。论文中分析并构建了这些因子,在美国回测在不计交易成本的情况下,超过buffett的哈撒韦。不知道小伙伴们咋看呢。Github链接:https://github.com/slihn/buffetts_alpha_R
除了低成本1.7倍长期杠杆之外,低beta,安全,高质量的选股,形成了他的alpha分解结构。论文中分析并构建了这些因子,在美国回测在不计交易成本的情况下,超过buffett的哈撒韦。不知道小伙伴们咋看呢。Github链接:https://github.com/slihn/buffetts_alpha_R