配置资产优化

筛选原则
1.负相关资产(股债商)
2.正期望值(长期持有)
3.流动性(交易金额大)
4.金融工具:股,债,期权(期货)
5.仓位管理:5%,定期再平衡

股:药 酒 钢 煤 芯片 新能源汽车 纳斯达克 标普500(40%,相关性在0.3。产业链上游周期股,中游制造股,下游消费股,美国宽基股)

债:银华日利拆借利率,10年国债,卖购买购沪深300,ETF衍生品中性对冲套利(20%,相关性在0.2,中国金融)

商:卖沽类黄金,铁矿,动力煤,液化石油气,玉米,棕榈,豆粕,白糖(40%,相关性在0.2,大宗商品:贵金属+有色金属+能源+谷类+农副类)

股债商(相关性为在-0.02左右)
0

sc183ok

赞同来自:

回测软件
2022-04-14 18:14 引用
2

你猜再猜

赞同来自: skyblue777 好奇心135

日内数据
2022-03-21 20:34 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

我的下一个帖子有交易记录。目前我是每天根据涨跌幅大小平衡仓位,不敢有多大的想法,有挣就跑。
2022-03-11 10:42 引用
0

传达室李老伯

赞同来自:

请问楼主,主贴中说的5%仓位再平衡,是指总资产增减5%重新平衡各仓位,还是每个资产门类乃至持仓标的涨跌5%后再平衡?如果是后者,类似网格了。
2022-03-11 08:27 引用
1

你猜再猜

赞同来自: llllpp2016

https://appzs3as2z39480.h5.xiaoeknow.com/v2/course/alive/l_61ef9f27e4b04d7e2fc7c190?app_id=appZS3AS2Z39480&alive_mode=0&pro_id=&type=2
自下而上:企业持有的生产资料是资产
自上而下:央行持有的货币是负债

央行降息扩表影响资产价格上涨,加息缩表影响资产价格下跌。

生产资料的优化可以交换到更多的现金资产与货物,生产资料的劣化导致可交换现金与货物会减少。
2022-03-10 23:03 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

配置品种选择原则(股债商楼波)
0.T+0、高流动性、融资融券品种为短线品种
1.异类负相关性品种 长线风格轮动
2.同类高期望值品种 长线风格轮动
3.同类高折价率品种 长线风格轮动
4.同类高股息率品种 长线风格轮动

做短线金融项目学会聚焦波动+统计概率
做长线金融项目学会分散仓位+风格轮动
2022-03-01 21:58 引用
2

你猜再猜

赞同来自: 蓝河谷 财富藏在哪

利润来源于二级市场的价格波动(折价动量+溢价反转+中性对冲)属于金融投机。
利润来源于一级市场的企业价值(资产清算+分红回购+未来现金流)属于产业投资。
2022-02-27 23:10 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

消息面:政策与业绩的综合预期
资金面:本金与杠杆的综合资金

资金到消息的自上而下:汇率-货币/财政-行业政策-企业优势
消息到资金的自下而上:选品-仓位-成本-周期-买卖
2022-02-24 09:07 引用
2

你猜再猜

赞同来自: skyblue777 巫灵啊啊呜

最近处于交割月,期货主连跳到其他月份,换合度价差偏离太大,还是商品基金好。商品期货还是高频交易,对冲套利,期现对冲有利。长期持有合约的移仓损耗大。
2022-02-15 16:56 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

。。。。。
2022-02-15 18:12修改 引用
2

你猜再猜

赞同来自: llllpp2016 watertyfs

除了CTA没做过,其他的基本都做过,我目前理解的策略就2大块。

高beta低Alpha配置策略
目前先筛选出负相关正期望值资产,等权分配仓位,风格指标排名轮动,多头上涨变现下跌补仓,空头下跌变现上涨补仓。通过 beta风格轮动+等权平衡+定期分红+折价套利 获取利润。

独立Alpha策略
1.日内杠杆策略
2.中性对冲策略
3.现金选择权策略
4.打新申购策略
2022-02-13 14:52 引用
6

watertyfs

赞同来自: bohaoist 传达室李老伯 仰望多空 巴依老爷Lagom 家在淮河边 你猜再猜更多 »

我的一般年初算个大概。
期货2成仓,商品cta策略为主,60个合约!
ETF策略,1成仓,20个etf,动量策略加趋势做T策略!
股票1成仓,大数策略加主观价投+小市值,约100只股票!
可转债5成仓,双低+趋势+日内波动,约100只可转债!
期权0.5成仓,对冲etf,主要卖实购?
现金0.5成仓,机动!!
2022-02-13 14:17 引用
4

你猜再猜

赞同来自: 传达室李老伯 skyblue777 watertyfs llllpp2016

实际上,我现在的配置和帖子上有所不同了。 @watertyfs 你能说说你的配置思路吗?

行业ETF20:消费4+周期4+金融4+科技4+国家宽基4
评价:基本分散,但还需要风格化动量+反转+成长+高息

转债32:高息8+双低8+折价8+小盘8
评价:基本分散+策略成型,数量由仓位管理。

reits10:高速2+产业园2+基础设施2+仓库2+美国reits2
评价:分散但需要风格化策略,没思路

商品8:商品基金5+商品期货合约3
评价:分散了但需要风格化,主力持仓排名+低库存排名

期权24:买虚购6+买虚沽6+卖实购6+卖实沽6
评价:铁鹰震荡策略为主,偏空方向,偏空波动率
2022-02-13 10:34 引用
4

watertyfs

赞同来自: 传达室李老伯 巴依老爷Lagom llllpp2016 你猜再猜

你这个不算复杂,我的更复杂。
商品期货30多个品种,60多个合约。
etf20多只,2个策略.
可转债100多个只。
股票100多只,两个3个策略。
2022-02-13 10:12 引用
0

月光林地

赞同来自:

期待熊市表现
2022-02-13 09:44 引用
0

huxj2015

赞同来自:

女孩的心思你莫猜,你猜再猜;猜来猜去小心陷进来,你猜再猜................
2022-02-13 08:43 引用
0

llllpp2016

赞同来自:

真不错,关注
2022-02-13 01:44 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

这套配置每天平衡仓位花半小时就可以设置好条件单。一周更新一次轮动品种排名,不感觉累。在我看来很轻松。
2022-02-12 23:49 引用
2

你猜再猜

赞同来自: watertyfs Daniel江南好

回测软件:ETF组合宝APP,韭圈儿小程序
2022-02-12 23:43 引用
0

陪伴成长

赞同来自:

你这一套组合拳打下来,赚不赚钱先不说,比 996 还辛苦。

如果你没有一个团队支持,真没必要搞这么复杂 。。。
2022-02-12 22:29修改 引用
0

宝事可乐

赞同来自:

@你猜再猜
股债商配置的回测
请问,图片上的报告,是用什么APP做出来的呢?谢谢
2022-02-12 22:07 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

请手动计算数据。通达信wind数据随你选择。

实盘不加杠杆的商品基金就那么几个,需要加入商品期货才有新品种压缩波动率,期货资金压力上升。
2022-02-12 20:41 引用
0

巴依老爷Lagom - 胜率、赔率、频率:价值股、成长股、低风险套利、量化、衍生品都如此。

赞同来自:

有回测更长时间的图表吗?

商品为何只选择几种,不用商品指数呢?
2022-02-12 19:22 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

接下来引入REITs不动产,寻找更好的其债商资产。进一步优化回撤,提高夏普比与资金容量。
2021-11-12 19:33 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

股债商配置的回测
2021-11-12 19:31 引用
0

践行

赞同来自:

挺好
2021-11-10 06:59 引用
0

frank344

赞同来自:

看到有三个回复,怎么进来什么都看不到?
2021-11-10 05:28 引用
0

z7c9

赞同来自:

厉害
2021-11-10 03:49 引用
0

CSNLM

赞同来自:

可以回复了吗
2021-11-10 02:17 引用
0

你猜再猜

赞同来自:

主观猜测:股债商汇房

股:中国消费(药/酒/家电)+美国科技(标普/纳斯达克)

债:远月沪深300卖购买购+10年国债+低价可转债+超短融资券+拆借利率(不同周期的金融投资工具)

商:黄金+玉米+白糖+原油+动力煤(弱相关原材料)

汇:美洲美元+欧洲欧元+亚洲日元+澳洲澳元+非洲奈拉(以人民币为基础的货币对)

房:住宅+医院+学校+电厂+水厂(长期收租合同)
2021-11-10 01:25 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-04-14 18:14
  • 浏览: 7508
  • 关注: 88