11月17日可转债/沪深/三板/港股打新指南

本系列每天对全市场打新进行量化分析，也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息，集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财，在此致谢。

在多因子打新评价量化模型中，新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权，新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分，满分10分。

■转债打新：
11.17日，博杰转债，正股博杰股份，评级AA-，转股价值104，配债安全垫1.3%，配10张需266股，合理价值123，我会申购。
11.17日，鹤21转债，正股仙鹤股份，评级AA，转股价值99，配债安全垫1.4%，配10张需345股，合理价值119，我会申购。

■新债上市：
11.18日，首华转债，合理价值111
11.19日，耐普转债，合理价值120

■沪深打新：11.17日
沪主板·华塑股份，我会申购。
创业板·金钟股份，9分，我会申购。

■三板打新：无。

■港股打新：
11.19日，百心安-B，12265元。我放弃。

■偏离排名：
转债轮动策略参考，回复『轮动』阅读策略说明。
1、搜特转债，偏离-6%，收盘103.5
2、文科转债，偏离-2%，收盘98.8
3、利群转债，偏离 0%，收盘105.4
4、广汇转债，偏离 0%，收盘98.0
5、孚日转债，偏离 0%，收盘109.8
6、青农转债，偏离 0%，收盘108.2
7、紫银转债，偏离 1%，收盘104.4
8、亚泰转债，偏离 1%，收盘110.6
9、江银转债，偏离 1%，收盘108.3

■含权排名：
配债套利策略参考，回复『配债』阅读策略说明。
1、华翔股份，含权14%，PB=2.8
2、盘龙药业，含权13%，PB=2.7
3、五洲特纸，含权9%，PB=3.7

■转债强赎：
康隆转债，东缆转债，清水转债，华自转债，博彦转债。

■套利信息：无。

今天的新股表现继续不错，两只双创新股一个涨了200%，一个涨了100%，感觉后面打新可以再略微大胆一点了。

明天创业板有一只新股金钟股份，量化评分程序给出了9分的高分，我的大刀已经迫不及待。

明天也有两只新债申购。我的态度是：小孩子才做选择，成年人当然全都要。

博杰转债，正股博杰股份是做工业自动化设备和配件的上市公司。

发债目的如下：

1、消费电子智能制造设备建设项目。
2、半导体自动化检测设备建设项目。
3、补充流动资金。

评级AA-，有下修、强赎、回售条款。

利率条款方面，第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。按票面价格折算税后年化收益率2.68%，是比较高的。

目前市场给予了6倍PB，35倍PE。中等偏上的估值。

可比对象为金轮转债、法兰转债、昌红转债、威派转债。

最新转股价值104元，期望125元上市，高于123元的合理价值。我会申购。

……

鹤21转债，正股仙鹤股份是一家造纸公司，业务广泛，什么打印纸、烟草包装纸、标签纸、食品包装纸……

发债目的如下：

1、年产30万吨高档纸基材料项目。
2、年产3万吨热升华转印原纸、食品。
3、包装纸项目。
4、年产100亿根纸吸管项目。
5、补充流动资金。

评级AA+，有下修、强赎、回售条款。

利率条款方面，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。按票面价格折算税后年化收益率2.19%。

目前市场给予了5倍PB，24倍PE。

可比对象为山鹰转债、鹰19转债、景兴转债、太阳转债、荣晟转债。

最新转股价值99元，期望120元上市，基本等于合理价值。我会申购。

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