IC2111压着,一直到尾盘,还差20个点,硬是没有收敛。IC2112比zz500还升水1点,提前一个月收敛。这种情况,大家以前有碰到过吗?
证券ETF今天拉了2个点,少见的么硬气呀。
根据这两个现象,是不是周末有什么利好消息要出来呢?有资金先知先觉了。
证券ETF今天拉了2个点,少见的么硬气呀。
根据这两个现象,是不是周末有什么利好消息要出来呢?有资金先知先觉了。
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事实上,随着全球股指期货市场制度的不断发展和完善,“交割日效应”这种现象在国际上已不多见。而从我国股指期货上市以来市场运行情况看,股指期货交割价格难以被操纵,我国股指期货更是不存在所谓“交割日效应”。这主要有以下几个原因:一是由于股票指数成分股市值较大,采用与实物交割不同的现金交割,这提高了交割能力,防范逼仓行为。二是采用了几乎是全球最为严格的交割结算价计算方式,即股指期货采用股票指数最后2小时报价的算术平均价作为交割结算价。如果要操纵交割价格,就要有能力操纵最后两小时的股票价格,显然,这是难以做到的。这样的设计提高了市场抗操纵能力,强制期现货价格收敛。三是交割日设在每月第三个周五,尽量避开月末、季末的影响。可以说,有了以上这些制度作为保障,我国股指期货合约的抗操纵性在全球主要股指期货合约中都是较强的,广大投资者对于交割日也不需要抱有太多的担忧。
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赞同来自: 集XFD
和交割价的确定方式有关:
第十五条 本合约的交割结算价为最后交易日标的指
数最后 2 小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。
——中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则
http://cffex.com.cn/zgjrqhjyszz500gzqhhyjyxz/
第十五条 本合约的交割结算价为最后交易日标的指
数最后 2 小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。
——中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则
http://cffex.com.cn/zgjrqhjyszz500gzqhhyjyxz/