可转债低溢价策略

可转债低溢价单一因子策略,只攻不守,大起大落,验证自己是否有大心脏。
一、 策略:
按转股折价率取整(卖出时对折价率向上取整,买入时对折价率向下取整),计算持有份数,每份5%仓位,按照折价率从高到低依次买入,仓位达100%时停止。单只转债仓位超过30%时不再买入。如果买不满,剩余现金买入银华日利。
二、投入资金
2021年度的盈利30万元。
三、调仓频次
每周一调仓。每周一总结,对标超超越越组合。
发表时间 2021-11-20 11:41     最后修改时间 2021-11-21 08:57

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周8272339899

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2022-1-12:盈亏:765.49,市值:308293.28,净值:1.0276,对标:8.0062。
仓位:0%
操作:卖珀莱转债。
卖新天转债10%仓;
卖核能转债5%仓
2022-01-13 08:38 引用
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周8272339899

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2022-1-11:盈亏:-507.81,市值:307527.79,净值:1.0251,对标:7.6673。
仓位:15%
操作:卖珀莱转债。
买新天转债10%仓;
买核能转债5%仓
2022-01-11 19:34 引用
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周8272339899

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2022-1-5:盈亏:39.45,市值:308035.6,净值:1.0268,对标:7.5926。
仓位:5%
操作:珀莱转债。
2022-01-06 16:47 引用
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如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

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不是轮动吗,为什么会有空仓?
2022-01-06 14:59 引用
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周8272339899

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2022-1-5:盈亏:290.4,市值:307996.15,净值:1.0267,对标:7.5757。
仓位:空仓
操作:T珀莱转债。
2022-01-05 19:54 引用
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周8272339899

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2022-1-4:盈亏:399.95,市值:307705.75,净值:1.0257,对标:7.6137。
仓位:空仓
操作:卖滨化。
2022-01-04 17:14 引用
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周8272339899

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2021-12-31:盈亏:219.89,市值:307305.8,净值:1.0244,对标:7.5894。
仓位:5%
操作:卖宝通,买滨化转债,转股。
2021-12-31 17:22 引用
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周8272339899

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2021-12-29:盈亏:68.52,市值:307085.91,净值:1.0236,对标:7.5308。
仓位:5%
操作:买宝通,转股。
2021-12-30 15:11修改 引用
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周8272339899

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2021-12-28:盈亏:235.24,市值:307017.39,净值:1.0234,对标:7.5369。
仓位:0%
操作:卖华统,空仓。
2021-12-29 15:28 引用
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早上好

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1个月,净值1.02,还不错
2021-12-28 20:53 引用
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陈笑笑

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好文章
2021-12-28 19:24 引用
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周8272339899

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2021-12-28:盈亏:-70.39,市值:306782.15,净值:1.0226,对标:7.5549。
仓位:5%
操作:卖伟20,买华统。
2021-12-28 16:01 引用
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周8272339899

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2021-12-27:盈亏:-218.17,市值:306852.54,净值:1.0228,对标:7.532。
仓位:5%
操作:卖三星、洪涛。
2021-12-27 20:40 引用
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周8272339899

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2021-12-24:盈亏:-1073.9,市值:307070.71,净值:1.0236,对标:7.534。
仓位:15%
操作:无。
2021-12-25 10:55 引用
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周8272339899

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2021-12-23:盈亏:976.67,市值:308149.61,净值:1.0272,对标:7.5375。
仓位:15%
操作:清长城,换入三星,并转股。
2021-12-23 15:24 引用
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传达室李老伯

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超的低溢价组合今年才29.16%收益,作为一个低溢价策略不但远低于低溢价平均水平,还低于转指,不知为何
刚看了下超越的规则,她是只买折价转债,单个转债仓位按折价率*5分配,在今年的转债牛市里仓位大部分时间不会高,近几个月甚至很低。。。因此收益率低也很正常吧。

8月份以来组合波动率甚至跟沪深300差不多,满仓的低溢价策略近几个月波动率很大的。
2021-12-22 17:52 引用
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周8272339899

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2021-12-22:盈亏:284.95,市值:307172.94,净值:1.0239,对标:7.5451。
仓位:15%
操作:卖股买债。长城0.72%。
买入洪涛转债,转股。
2021-12-22 16:15 引用
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周8272339899

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2021-12-21:盈亏:274.14,市值:306887.99,净值:1.023,对标:7.5529。
仓位:10%
操作:卖股买债。长城1.36%。
2021-12-21 15:29 引用
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周8272339899

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2021-12-20:盈亏:-301.64,市值:306613.85,净值:1.022,对标:7.5592。
仓位:10%
操作:卖股买债。长城1.72%。伟20:0.65%
2021-12-20 15:14 引用
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周8272339899

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2021-12-17:盈亏:-1051.91,市值:306915.49,净值:1.0231,对标:7.5705。
仓位:10%
操作:伟20转股。
2021-12-17 15:56 引用
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周8272339899

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@打赢300指 不收费,T+0
2021-12-17 08:34 引用
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打赢300指

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银华日利场内买卖需要佣金吗
2021-12-16 21:22 引用
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周8272339899

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2021-12-16:盈亏:633.12,市值:307967.4,净值:1.0266,对标:7.5498。
仓位:10%
操作:无
2021-12-16 20:59 引用
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周8272339899

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2021-12-14:盈亏:479.9,市值:307334.28,净值:1.0244,对标:7.5498。
仓位:10%
操作:57.08卖长城科技,253.21买长城转债,套0.864%(含手续费)。尾盘转股。
2021-12-15 15:11 引用
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如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

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算来楼主的低溢价实盘也有一个月了。实际盈利2%。说明真要做好也不易啊!
2021-12-14 18:52 引用
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周8272339899

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2021-12-14:盈亏:-843.18,市值:306854.38,净值:1.0228,对标:7.5358。
仓位:10%
操作:无
2021-12-14 15:41 引用
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周8272339899

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2021-12-13:盈亏:+2360.08,市值:307697.56,净值:1.0257,对标:7.5383
仓位:10%
操作:1、36.34卖伟明环保;166.61买入伟20转;
2、265.82买入长城转债,转股。
3、涨跌停,不考虑折溢价。
2021-12-13 15:22修改 引用
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周8272339899

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2021-12-10:盈亏:+545.1,市值:305337.48,净值:1.0178,对标:7.5027.
5%仓位,无操作.
2021-12-10 15:48 引用
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LT123

赞同来自: 只为茶狂100

策略都是因人而异,贪婪和恐惧决定盈亏,市场永远在走自己的路。
2021-12-09 15:37 引用
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周8272339899

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谢谢集友的观点,每一个策略都有高光时刻,也会有低谷,没有一个策略会永远有效,2021年可转债涨了一年,双低均值一直再创新高,会不会出现年初那种情况,谁也无法预料,通过实盘,保持对可转债的关注。
2021-12-09 15:33 引用
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周8272339899

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2021-12-9:盈亏:-269.1,市值:304792.38,净值:1.016,对标:7.491.
5%仓位,无操作.
2021-12-09 15:30 引用
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心想则事成

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随着市场低溢价策略的增多,同质策略竞争更加激烈,超的低溢价策略今年有点跟不上,作为低溢价策略今年才29.23%的收益,只有正常收益的三分之一多,这是严重不合格的,为何要以此作对比
2021-12-09 09:17修改 引用
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多多爱吃

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选低溢价里面的低价股!一般高价都在高位,正股跌它不得跟着跌?小心踩坑强赎
2021-12-09 08:32 引用
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如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

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关注
2021-12-08 18:20 引用
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周8272339899

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2021-12-8:盈亏:-538.2,市值:305061.48,净值:1.0169,对标:7.4951.
5%仓位,无操作
2021-12-08 17:27 引用
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周8272339899

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2021-12-7:盈亏:46.95,市值:305599.68,净值:1.0187,对标:7.5.
买入伟20转债,价格151元,收盘转股,5%仓位。
2021-12-07 15:10 引用
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周8272339899

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2021-11-29:盈亏:1592.81,市值:305552.73,净值:1.0185,对标:7.5061.
空仓了。
2021-11-29 13:43 引用
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周8272339899

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2021-11-26:盈亏:3101.61,市值:303959.92,净值:1.0132,对标:7.4981
2021-11-26 16:13 引用
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周8272339899

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2021-11-25:盈亏:-1908.24,市值:300858.32,净值:1.0029,对标:7.4756
2021-11-25 16:01 引用
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周8272339899

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2021-11-24:盈亏:-1012.03,市值:302766.56,净值:1.0092,对标:7.4946
2021-11-25 08:51 引用
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周8272339899

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11.23:盈亏:-2861.07,市值:303778.59,净值:1.0126,对标:7.5006.
2021-11-24 08:38 引用
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vickydai

赞同来自: 功夫熊猫Hi

没人告诉你最好要剔除已公告强赎的吗?
2021-11-23 19:26 引用
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周8272339899

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悲催的一天,两只转债都跌了,东缆-3.3%,精研-4.16%,搬了两次砖,东缆0.509%,精研0.703%,杯水车薪,明天统计损失。
2021-11-23 16:22 引用
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周8272339899

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2021-11-22中午:
1、东缆转债:溢价-1.04%;5%仓位;最后转股日:2021年11月29日,下周一。
2、精研转债:溢价-0.61%;5%仓位;最后转股日:2021年12月17日。
2021-11-22 12:36 引用
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jackymin001

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冲击成本?
2021-11-20 19:13 引用
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心想则事成

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超的低溢价组合今年才29.16%收益,作为一个低溢价策略不但远低于低溢价平均水平,还低于转指,不知为何
2021-11-20 12:00 引用
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周8272339899

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1周(2021-11-12---2021-11-19):赢利6591.99元,收益率2.197%,净值:1.02197.
持有鹏辉转债、东缆转债,各5%仓位。实盘:鹏辉能源17日买出后,转债挂单未成交,周盈利:1675.51.东缆盈利:4916.48元。
鹏辉问题是一个共性问题,很有可能,套完利,再买转债无法成效,后期需要加以改进。
超越:7.4908,收益率+2.29%。
2021-11-20 12:00修改 引用

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  • 最新活动: 2022-01-13 08:38
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