可转债低溢价单一因子策略,只攻不守,大起大落,验证自己是否有大心脏。
一、 策略:
按转股折价率取整(卖出时对折价率向上取整,买入时对折价率向下取整),计算持有份数,每份5%仓位,按照折价率从高到低依次买入,仓位达100%时停止。单只转债仓位超过30%时不再买入。如果买不满,剩余现金买入银华日利。
二、投入资金
2021年度的盈利30万元。
三、调仓频次
每周一调仓。每周一总结,对标超超越越组合。
一、 策略:
按转股折价率取整(卖出时对折价率向上取整,买入时对折价率向下取整),计算持有份数,每份5%仓位,按照折价率从高到低依次买入,仓位达100%时停止。单只转债仓位超过30%时不再买入。如果买不满,剩余现金买入银华日利。
二、投入资金
2021年度的盈利30万元。
三、调仓频次
每周一调仓。每周一总结,对标超超越越组合。
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8月份以来组合波动率甚至跟沪深300差不多,满仓的低溢价策略近几个月波动率很大的。
超的低溢价组合今年才29.16%收益,作为一个低溢价策略不但远低于低溢价平均水平,还低于转指,不知为何刚看了下超越的规则,她是只买折价转债,单个转债仓位按折价率*5分配,在今年的转债牛市里仓位大部分时间不会高,近几个月甚至很低。。。因此收益率低也很正常吧。
8月份以来组合波动率甚至跟沪深300差不多,满仓的低溢价策略近几个月波动率很大的。
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2021-12-14:盈亏:479.9,市值:307334.28,净值:1.0244,对标:7.5498。
仓位:10%
操作:57.08卖长城科技,253.21买长城转债,套0.864%(含手续费)。尾盘转股。
仓位:10%
操作:57.08卖长城科技,253.21买长城转债,套0.864%(含手续费)。尾盘转股。
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2021-12-13:盈亏:+2360.08,市值:307697.56,净值:1.0257,对标:7.5383
仓位:10%
操作:1、36.34卖伟明环保;166.61买入伟20转;
2、265.82买入长城转债,转股。
3、涨跌停,不考虑折溢价。
仓位:10%
操作:1、36.34卖伟明环保;166.61买入伟20转;
2、265.82买入长城转债,转股。
3、涨跌停,不考虑折溢价。