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想了个办法吧，把list尝试去雪球东财啥的获取当日交易价的方法，有价的就是有场内份额的，报错的就是场外的。但是…………519027不懂为啥每天没有交易量却每天场内价格却又有变化和净值差了十万八千里，501006这种没有交易量价格一直1块钱等等，只能手动整理分类。
另外就是很多财经网站当天数据比较多，一次或者几次request就可以得到当天所有数据了，而抓k线呢，4000多只股票光股票就要4000多次请求，挂代理多线程抓起码要十几分钟，所以关于当日数据的维护我每天晚上都会刷一遍。这里就有个问题了，如果出差或者电脑不在身边就麻烦了，关于每日跑下脚本维护数据不知道大家有没有好的办法。
为什么不用第三方……因为没啥安全感说不准哪天就没得用了。不管一年也好两年也好，我也要慢慢把我的数据搭起来。
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站在个人用户角度，我是非常支持集思录做回测平台的。集思录如果能做出来，可转债应该可以做到最全，能方便用户。股票恐怕就不容易，数据清洗太难了。
单独做数据汇总的平台也已经有了，比如免费的Tushare，数据面很广但不是很细，好像也没有可转债。
真要做多因子交易，原始数据还得自己汇总各家公开API或者私爬，光靠现成的数据源不够。一个整合的量化平台也未必够。
vnpy我没用过，应该就是单纯的交易平台。交易平台做的最好的应该是中泰XTP，技术负责人是我十几年前就经常一起玩的的老同学。
但站在集思录角度，基于编程的量化回测可能不是一个好的生意模式，主要是需要编程能力导致用户非常少，靠会员费很难覆盖开发和维护成本。全中国这个市场估计也就能养活两三家平台吧。现在来看量化平台就聚宽和通联数据大一点，别的都很艰难。而且可转债的用户相比股民更是少数。
不过果仁可以说走出了一条有特色的路，不依赖编程让他们的用户群体千百倍的扩大了。
有这个功能最好了，免得我们浪费时间做重复的事情。我这周末都没出门，整整2天都在编程。从各个平台中扒拉数据学习回测，周五刚开发好一个从新浪读数据的接口，刚开始用2天，估计是数据读取地太多了，被新浪信息安全封IP了。只好又从头开始转为从搜狐读取。我建议老大先从提供完整的数据入手，这样我们就能在数据上根据自己的需求开发对应的策略。数据完整的话，我还是挺愿意花钱购买的。现在自己写接口去各个网站扒拉，感觉挺...我也是从东方财富api获取基金股票数据，从雪球api获取转债数据，确实这些简单重复的工作没必要逼的每一个投资人都学会，更何况不是每个投资人都学的会Python，建议集思录学习一下果仁网就好啦！
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对，万丈高楼平地起，历史数据按日下载功能先可以实现。万里长征第一步：可转债数据列表先加个Excel下载按钮
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我也想啊，但不知道具体怎么弄。。。有这个功能最好了，免得我们浪费时间做重复的事情。我这周末都没出门，整整2天都在编程。从各个平台中扒拉数据学习回测，周五刚开发好一个从新浪读数据的接口，刚开始用2天，估计是数据读取地太多了，被新浪信息安全封IP了。只好又从头开始转为从搜狐读取。我建议老大先从提供完整的数据入手，这样我们就能在数据上根据自己的需求开发对应的策略。数据完整的话，我还是挺愿意花钱购买的。现在自己写接口去各个网站扒拉，感觉挺浪费时间的。我现在股票数据从新浪、腾讯分别扒拉，历史数据从搜狐搞，基金数据从东方财富扒。转债数据从集思录下，定增数据从东财搞。感觉太累的。
你可以说说你的需求/想法，或者有类似的产品可参考的
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日线级别或更长时间周期的回测框架（自用不超过200行代码；如果是期货CTA的更短，刚查了一下，我才写了100行不到，main+函数），直接用pandas的dataframe写就可以了（这个包的开发者本来就是AQR的工作人员），根本用不着vnpy，quantopian，backtrader这些事件驱动框架、罗里吧嗦的，运行速度还慢。其实，wanghc02 发的量化可转债的python代码，就是一个很好的回测框架学习模板，简单&够用。
这个是中文的学习网站：Graph Pandas - 图解Pandas
如果这点功夫也不愿意花或者不愿意学，那就直接用果仁吧 —— 点点鼠标就行。
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