最近结合可转债的历史数据用python自己写程序对可转债的各种策略进行了一下回测, 其中低溢价率策略结果有些出乎我的意料...
回测条件
测试时间: 2018-01-01~至今
使用资金: 100万
筛选策略: 分别选择5, 10, 15, 20只可转债做一个组合
轮动周期: 分别选择1, 5, 10, 15, 20个交易日轮动
中间卖出策略: 强赎退市; 5个交易日涨幅超过30%
清仓条件: 永远满仓
回测结果
我对各种回测条件进行组合回测
其中5只, 15日轮动的收益是最高的, 最大回撤25.64%, 最高收益1399.33%, 当前收益1218.89%.
其中20只, 每日轮动的收益是最差的, 最大回撤7.29%, 最高收益258.49%, 当前收益258.49%
我一开始很怀疑这个结果, 反复的检查了自己的程序, 没发现有什么问题, jsl上有没有人做过类似的回测, 得到的结果是怎样的?
回测条件
测试时间: 2018-01-01~至今
使用资金: 100万
筛选策略: 分别选择5, 10, 15, 20只可转债做一个组合
轮动周期: 分别选择1, 5, 10, 15, 20个交易日轮动
中间卖出策略: 强赎退市; 5个交易日涨幅超过30%
清仓条件: 永远满仓
回测结果
我对各种回测条件进行组合回测
其中5只, 15日轮动的收益是最高的, 最大回撤25.64%, 最高收益1399.33%, 当前收益1218.89%.
其中20只, 每日轮动的收益是最差的, 最大回撤7.29%, 最高收益258.49%, 当前收益258.49%
我一开始很怀疑这个结果, 反复的检查了自己的程序, 没发现有什么问题, jsl上有没有人做过类似的回测, 得到的结果是怎样的?