经过1周的学习,学会了组合申报,明白了什么叫备兑,学会了各种策略。
于是做个大胆的决定,存入100W实盘开干(11月24日)。
其实我有过3年的期权交易,交易了3年也亏损了3年,交易方向全是买购。只买平价快到期的,杠杆50倍左右,因为当时的理解是买方是亏损有限收益无限,事实也是如此,所以当期权买购时股票账户的现货也会同时减仓,所以与其说期权上亏损不如说现货的亏损。说实话期权上的亏损,其实挺开心的,因为期权上的亏损比现货少亏不少。
说说我的投资理念:
1长期看多指数,所以长期持有1手IC吃贴水。
2长期看多喝酒吃药,所以长期持有消费和医疗,但今年医疗亏损的不要不要的
3喜欢折价,所以长期持有封闭基金,净值不涨不跌就有收益,我喜欢。
4喜欢上期权了。
希望有大佬指点迷津。
于是做个大胆的决定,存入100W实盘开干(11月24日)。
其实我有过3年的期权交易,交易了3年也亏损了3年,交易方向全是买购。只买平价快到期的,杠杆50倍左右,因为当时的理解是买方是亏损有限收益无限,事实也是如此,所以当期权买购时股票账户的现货也会同时减仓,所以与其说期权上亏损不如说现货的亏损。说实话期权上的亏损,其实挺开心的,因为期权上的亏损比现货少亏不少。
说说我的投资理念:
1长期看多指数,所以长期持有1手IC吃贴水。
2长期看多喝酒吃药,所以长期持有消费和医疗,但今年医疗亏损的不要不要的
3喜欢折价,所以长期持有封闭基金,净值不涨不跌就有收益,我喜欢。
4喜欢上期权了。
希望有大佬指点迷津。
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赞同来自: xineric
@xiyueatjsl
虽然我还是个没开户的小白,在我的理解,期权是最适合做长期,不需要频繁操作的最好的策略。没开户就别玩了,理想总是美好的
在不同价位不同仓位的ETF,然后在买入仓位sell put,在卖出仓位sell call。好了,策略就这么简单。
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虽然我还是个没开户的小白,在我的理解,期权是最适合做长期,不需要频繁操作的最好的策略。
在不同价位不同仓位的ETF,然后在买入仓位sell put,在卖出仓位sell call。好了,策略就这么简单。
在不同价位不同仓位的ETF,然后在买入仓位sell put,在卖出仓位sell call。好了,策略就这么简单。
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没开户,请教一下楼主:
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期权保证金必须是现金吗,可以不可以买银华日利这些货币基金然后冻结冲抵保证金呢?
2
比如300ETF,sell put 3.5元,一手。被行权就要按3.5*10000,也就是三万五接下来,这里的保证金是三万五全额放在期权账户?
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期权保证金必须是现金吗,可以不可以买银华日利这些货币基金然后冻结冲抵保证金呢?
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比如300ETF,sell put 3.5元,一手。被行权就要按3.5*10000,也就是三万五接下来,这里的保证金是三万五全额放在期权账户?
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疯狂的期权,本月亏损4万,亏损金额不大,但过程惊心动魄,进入期权2个月就给我一个毕生难忘的经历,月初的那今天从盈利13万多到最大亏损10万,里外里23万,只用3,4天的时间。
沽波动率都到快40了根本没见过,输的最狠那天,保证金不够了,补了7万保证金,这7万只用了2分钟又不够了,没看错,就2分钟。
天呀!当时也不知道保证金不足会怎么样,能不能直接给我平仓了,事后确认一下,第二天开盘前补上就可以。
其实那天尾盘都想着全平了,已经击破我心里防线,减仓,防守,保命,活着,当时满脑子全是这想法。
后来随着下跌,仓位越来越小,到快4000时间就剩8张沽,最高的时候140张沽。然后就反弹,反弹时我只有8张沽,哈哈,经典。
事后总结,1,风险认知不足是本月亏损最大原因,2,风控能力还有欠缺,3,过度相信自己的判断。
取出50万,当风控能力有限时,限制型纪律帮我吧。
以后不管是购还是沽,最大不超过50张。
沽波动率都到快40了根本没见过,输的最狠那天,保证金不够了,补了7万保证金,这7万只用了2分钟又不够了,没看错,就2分钟。
天呀!当时也不知道保证金不足会怎么样,能不能直接给我平仓了,事后确认一下,第二天开盘前补上就可以。
其实那天尾盘都想着全平了,已经击破我心里防线,减仓,防守,保命,活着,当时满脑子全是这想法。
后来随着下跌,仓位越来越小,到快4000时间就剩8张沽,最高的时候140张沽。然后就反弹,反弹时我只有8张沽,哈哈,经典。
事后总结,1,风险认知不足是本月亏损最大原因,2,风控能力还有欠缺,3,过度相信自己的判断。
取出50万,当风控能力有限时,限制型纪律帮我吧。
以后不管是购还是沽,最大不超过50张。
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哈哈,毛大师都发言了,我岂敢不更。
总结这几天的操作,上周反弹3天,可惜由于我的仓位被迫降下来了,
只回血一点点2万左右吧,期权账户今年没亏损,也没有盈余了。
说说降仓位的理由,期权卖方特点越跌仓位越大,当仓位越出我的
承受能力后无论输多少都要割肉,死扛是不可能的,活着重要。
97年进入的金融市场,经历过太多了,虽然期权今年才开始做,
但万变不离其宗,只要有风险必须控,活着,活着,活着。
办公室大楼封闭了,只能在家操作,家里只有一个小的笔记本电脑
手机还坏了,小区都不让出去了,这真的屋漏偏逢连夜雨。
明天补图
总结这几天的操作,上周反弹3天,可惜由于我的仓位被迫降下来了,
只回血一点点2万左右吧,期权账户今年没亏损,也没有盈余了。
说说降仓位的理由,期权卖方特点越跌仓位越大,当仓位越出我的
承受能力后无论输多少都要割肉,死扛是不可能的,活着重要。
97年进入的金融市场,经历过太多了,虽然期权今年才开始做,
但万变不离其宗,只要有风险必须控,活着,活着,活着。
办公室大楼封闭了,只能在家操作,家里只有一个小的笔记本电脑
手机还坏了,小区都不让出去了,这真的屋漏偏逢连夜雨。
明天补图
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说一下这周操作,星期一感觉太不好了,开盘竞价跑了,亏损1W,下午抄底到尾盘还是亏损1W
,星期二,盘中做了个到T,亏损2W,合计亏损3W,星期三,全天爆亏,下午最多时亏损20万,
太吓人了,加仓过早,最后在最低点减了仓,尾盘亏损13W,合计亏损16W,仓位卖沽100张,星期四,回血6W,就是这样了
,星期二,盘中做了个到T,亏损2W,合计亏损3W,星期三,全天爆亏,下午最多时亏损20万,
太吓人了,加仓过早,最后在最低点减了仓,尾盘亏损13W,合计亏损16W,仓位卖沽100张,星期四,回血6W,就是这样了
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没什么可说的了,a股就这样,昨天300指数刚刚站20日均线,
连一天都站不稳,不过还好,还在5日均线上,还可以震荡几天。
只有国证2000走的是真强!继续牛市,奇葩的市场,周期股,
传统价值股,小盘股,都还可以,现在市场只杀白马股和成长股,
看看这种情况下还能继续多久。
连一天都站不稳,不过还好,还在5日均线上,还可以震荡几天。
只有国证2000走的是真强!继续牛市,奇葩的市场,周期股,
传统价值股,小盘股,都还可以,现在市场只杀白马股和成长股,
看看这种情况下还能继续多久。
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赞同来自: aladdin898
@冷血玩家
请教控制delta,控制到什么范围,最近我一直控制delta在-1.0到-3.0之间。一直保持相当于仓位负50万到150万。兄台呢?我是控制在-10到-30之间,我主要做的是50ETF。因为有很多虚值实值平直混在一起,所以仓位比较混乱,目前波动率处于低位了,我就不会新增加资金了,目前我的theta大概是2000元左右,我现在看持仓就是看delta,波动率和theta,卖沽卖的比较谨慎点,现在就是大跌升波,所以多卖点购问题不大。我卖实值的是因为我喜欢在交割日检点便宜,看有没冤大头忘记行权或者集合竞价的时候有没大幅折价的。
我现在的仓位是卖比例跨,初始比例2比1,既卖2张购加1张沽。最近跌的太多了调整比例为3比2,希望反弹后继续调整2比1比例。
总体思路就是这样。
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@laoyou1234
我现在的仓位是卖比例跨,初始比例2比1,既卖2张购加1张沽。最近跌的太多了调整比例为3比2,希望反弹后继续调整2比1比例。
总体思路就是这样。
其实我跟你差不多,也是双卖党,属于另类,无非就是控制住delta,波动率高的时候多卖点,小的时候少卖点,赚点时间价值辛苦钱请教控制delta,控制到什么范围,最近我一直控制delta在-1.0到-3.0之间。一直保持相当于仓位负50万到150万。兄台呢?
我现在的仓位是卖比例跨,初始比例2比1,既卖2张购加1张沽。最近跌的太多了调整比例为3比2,希望反弹后继续调整2比1比例。
总体思路就是这样。
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赞同来自: jiandanno1 、家在淮河边
由于换仓太早导致少赢2000多,还是缺乏经验。
卖沽换3月在最高点时换的,当时换完后还觉得换的及时呢,
不成想……,应该尾盘双换,结果高点换卖沽,尾盘换卖购。
本帖不准备天天更新了,一周更新一次吧,就当记录自己操作了,
本来想着开个帖子,有兴趣的朋友可以多交流经验,可惜没有人
愿意交流,更没有大佬指点,唉!
卖沽换3月在最高点时换的,当时换完后还觉得换的及时呢,
不成想……,应该尾盘双换,结果高点换卖沽,尾盘换卖购。
本帖不准备天天更新了,一周更新一次吧,就当记录自己操作了,
本来想着开个帖子,有兴趣的朋友可以多交流经验,可惜没有人
愿意交流,更没有大佬指点,唉!
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虽然有预期,但也没想到蹦的这么快!
去年年末大比例减仓,医疗持仓减了70万市值,只剩30万,没想到今年
又跌了17%,消费持仓减了40万,也只剩30万,相比医疗来好多了只跌8%。
股指上,由于ic贴水减少幸运的没买,但加仓了封闭基金,封基市值150万
也没好哪去,平均跌了7%,总亏损18万左右。
固收,基本上都是理财产品了,本来想跟着骆驼大佬买点垃圾债,对于一个
不熟悉品种也不敢买多少后来想想就算了,不在已知范围,就跟着买了点184801
其实这个也不算太了解,其他都是理财了。
真怀念分级A类,本来想着可以靠A类提前退休,唉!是我想多了。
期权上,让我没想到的是竟然还能盈利。取出30万。
去年年末大比例减仓,医疗持仓减了70万市值,只剩30万,没想到今年
又跌了17%,消费持仓减了40万,也只剩30万,相比医疗来好多了只跌8%。
股指上,由于ic贴水减少幸运的没买,但加仓了封闭基金,封基市值150万
也没好哪去,平均跌了7%,总亏损18万左右。
固收,基本上都是理财产品了,本来想跟着骆驼大佬买点垃圾债,对于一个
不熟悉品种也不敢买多少后来想想就算了,不在已知范围,就跟着买了点184801
其实这个也不算太了解,其他都是理财了。
真怀念分级A类,本来想着可以靠A类提前退休,唉!是我想多了。
期权上,让我没想到的是竟然还能盈利。取出30万。
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今日-1600,本月-1900,累计-1900,最大回撤10800.
取出80万,理财
百思不得其解,以今天12月5000购来说,卖方最大盈利为1420元,其中时间价值170元。
还有6个交易日,为了这170元真的值吗?
取出80万,理财
百思不得其解,以今天12月5000购来说,卖方最大盈利为1420元,其中时间价值170元。
还有6个交易日,为了这170元真的值吗?
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收盘来看,上午操作还是成功的,少亏了3000多。少亏为赢呀~
以后计划操作方向,永远做偏多组合,大涨亏钱真心难受。
方案1,牛差或牛沽。
方案2,对角牛差。
方案3,合成多头或牛3腿。
方案4,买鹰或卖铁蝶
以上4个方案,可以确保上涨盈利或上涨亏损有限。
以后计划操作方向,永远做偏多组合,大涨亏钱真心难受。
方案1,牛差或牛沽。
方案2,对角牛差。
方案3,合成多头或牛3腿。
方案4,买鹰或卖铁蝶
以上4个方案,可以确保上涨盈利或上涨亏损有限。
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昨天还感觉不刺激,今天有点感觉了。
开局拿着一手好牌,凭实力打烂了。
11月24日建仓后,是牛3腿,绝对的多头,但马上连跌了4天,输了1万多,由于怕连续跌,触发调仓机制所以变成偏多双卖。到现在300ETF突破走势,明明大胜的牌面结果~~~
第一局算是失败了,全部平仓
今日-3400,累计-41
开局拿着一手好牌,凭实力打烂了。
11月24日建仓后,是牛3腿,绝对的多头,但马上连跌了4天,输了1万多,由于怕连续跌,触发调仓机制所以变成偏多双卖。到现在300ETF突破走势,明明大胜的牌面结果~~~
第一局算是失败了,全部平仓
今日-3400,累计-41