本系列每天对全市场打新进行量化分析,也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息,集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财,在此致谢。
在多因子打新评价量化模型中,新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权,新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分,满分10分。
佩蒂转债明天申购。
佩蒂股份是一家宠物食品供应商。集思录摘录的发债募资用途包括:
1、新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目。
2、年产5万吨新型宠物食品项目。
3、补充流动资金。
发行规模7.2亿。评级AA-,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.60%。
目前市场给予正股3倍PB,45倍PE。
佩蒂转债是市场中目前唯一的宠物食品概念债,具有稀缺性,后续可能有机会炒作,值得关注。
最新转股价值98,转债合理价值122,期望128元上市。我会申购。
……
华翔转债明天申购。
华翔股份是一家机械零部件供应商,产品包括压缩机、工程机械和汽车的金属零部件。
集思录摘录的发债募资用途包括:
1、机加工扩产升级及部件产业链延伸项目。
2、铸造产线智能化升级与研发能力提升项目。
3、补充流动资金项目。
发行规模8亿。评级AA-,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.66%。
目前市场给予正股3倍PB,15倍PE。
传统行业,缺乏足够亮点。可比对象为奇精转债、三花转债、三星转债、星帅转债。
最新转股价值101,转债合理价值123,期望120元上市。我会申购。
……
奥飞转债明天上市。
奥飞数据是一家信息技术行业的公司,主业是IDC云服务器,比如网盘、云计算等等,是一个有真实应用需求增长的行业。
集思录摘录的发债募资用途包括:
1、新一代云计算和人工智能产业园项目。
2、补充流动资金及偿还银行贷款。
发行规模6.35亿。评级A+,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.78%。
大股东全额配债,占比44%,值得期盼。一来锁定了大量筹码,二来说明大股东对转债价值看好。
目前市场给予正股6倍PB,50来倍PE。
可比对象为太极转债、银信转债、朗新转债。
最新转股价值101,转债合理价值125,期望130元上市。
■转债打新:
12.22日,华翔转债。正股华翔股份配债安全垫3.2%配十张需547股,转债评级AA-转股价值101。合理价值123,我申购。
12.22日,佩蒂转债。正股佩蒂股份配债安全垫3.4%配十张需352股,转债评级AA-转股价值98。合理价值123,我申购。
■新债上市:
12.22日,奥飞转债,合理价值125。
■沪深打新:12.22日
沪主板·汇通集团,我申购。
沪主板·中国移动,我申购。
■北交打新:
威博液压,12.22-12.27日,6分
■港交打新:
12.22日,泉峰控股,4360元。我放弃。
12.23日,商汤-W,3990元。我放弃。
12.23日,圣诺医药-B,3635元。我放弃。
■偏离排名:
转债轮动策略参考,回复『轮动』了解更多。
1、搜特转债,偏离-6%,收盘112
2、文科转债,偏离-3%,收盘100
3、吉视转债,偏离 0%,收盘115
4、紫银转债,偏离 1%,收盘109
5、绿茵转债,偏离 1%,收盘106
6、利群转债,偏离 2%,收盘109
7、青农转债,偏离 2%,收盘110
8、广汇转债,偏离 2%,收盘101
9、东湖转债,偏离 2%,收盘112
■含权排名:
配债套利策略参考,回复『配债』了解更多。
1、苏利股份,含权30%,流通32亿
2、中天精装,含权16%,流通18亿
3、双箭股份,含权15%,流通25亿
4、兴业银行,含权12%,流通3830亿
5、盘龙药业,含权10%,流通16亿
■转债强赎:
长城转债,三星转债,伟20转债,宝通转债。
■套利信息:无。
首发微信公众号:盛唐风物。一起聊价值投资、可转债、套利机会。
在多因子打新评价量化模型中,新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权,新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分,满分10分。
佩蒂转债明天申购。
佩蒂股份是一家宠物食品供应商。集思录摘录的发债募资用途包括:
1、新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目。
2、年产5万吨新型宠物食品项目。
3、补充流动资金。
发行规模7.2亿。评级AA-,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.60%。
目前市场给予正股3倍PB,45倍PE。
佩蒂转债是市场中目前唯一的宠物食品概念债,具有稀缺性,后续可能有机会炒作,值得关注。
最新转股价值98,转债合理价值122,期望128元上市。我会申购。
……
华翔转债明天申购。
华翔股份是一家机械零部件供应商,产品包括压缩机、工程机械和汽车的金属零部件。
集思录摘录的发债募资用途包括:
1、机加工扩产升级及部件产业链延伸项目。
2、铸造产线智能化升级与研发能力提升项目。
3、补充流动资金项目。
发行规模8亿。评级AA-,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.66%。
目前市场给予正股3倍PB,15倍PE。
传统行业,缺乏足够亮点。可比对象为奇精转债、三花转债、三星转债、星帅转债。
最新转股价值101,转债合理价值123,期望120元上市。我会申购。
……
奥飞转债明天上市。
奥飞数据是一家信息技术行业的公司,主业是IDC云服务器,比如网盘、云计算等等,是一个有真实应用需求增长的行业。
集思录摘录的发债募资用途包括:
1、新一代云计算和人工智能产业园项目。
2、补充流动资金及偿还银行贷款。
发行规模6.35亿。评级A+,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.78%。
大股东全额配债,占比44%,值得期盼。一来锁定了大量筹码,二来说明大股东对转债价值看好。
目前市场给予正股6倍PB,50来倍PE。
可比对象为太极转债、银信转债、朗新转债。
最新转股价值101,转债合理价值125,期望130元上市。
■转债打新:
12.22日,华翔转债。正股华翔股份配债安全垫3.2%配十张需547股,转债评级AA-转股价值101。合理价值123,我申购。
12.22日,佩蒂转债。正股佩蒂股份配债安全垫3.4%配十张需352股,转债评级AA-转股价值98。合理价值123,我申购。
■新债上市:
12.22日,奥飞转债,合理价值125。
■沪深打新:12.22日
沪主板·汇通集团,我申购。
沪主板·中国移动,我申购。
■北交打新:
威博液压,12.22-12.27日,6分
■港交打新:
12.22日,泉峰控股,4360元。我放弃。
12.23日,商汤-W,3990元。我放弃。
12.23日,圣诺医药-B,3635元。我放弃。
■偏离排名:
转债轮动策略参考,回复『轮动』了解更多。
1、搜特转债,偏离-6%,收盘112
2、文科转债,偏离-3%,收盘100
3、吉视转债,偏离 0%,收盘115
4、紫银转债,偏离 1%,收盘109
5、绿茵转债,偏离 1%,收盘106
6、利群转债,偏离 2%,收盘109
7、青农转债,偏离 2%,收盘110
8、广汇转债,偏离 2%,收盘101
9、东湖转债,偏离 2%,收盘112
■含权排名:
配债套利策略参考,回复『配债』了解更多。
1、苏利股份,含权30%,流通32亿
2、中天精装,含权16%,流通18亿
3、双箭股份,含权15%,流通25亿
4、兴业银行,含权12%,流通3830亿
5、盘龙药业,含权10%,流通16亿
■转债强赎:
长城转债,三星转债,伟20转债,宝通转债。
■套利信息:无。
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