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神棍一把
中装转2，正股一字涨停，买一有6亿封单，转债下跌。
尝试136左右买入。
如果不发生意外，中午正股依然涨停买一封单在3亿元以上，下午转债将拉升。
如果收盘，买一封单依然在3亿元以上。转债大概率在140元以上。
正股（即将）开板，就卖出转债。
大家看看胜率几何？
中装转2，正股一字涨停，买一有6亿封单，转债下跌。
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如果收盘，买一封单依然在3亿元以上。转债大概率在140元以上。
正股（即将）开板，就卖出转债。
大家看看胜率几何？
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赞同来自: Fxujlihs 、投资交朋友 、kywangtao 、长沙君 、qgj8848 、更多 »
对于已进入转股期的品种，若平价和130元仍有较大差距，但绝对价格已明显超过130元（往往伴随较高转股溢价率）对于这样的个券，即便是后续平价上行至超过130元强赎触发线，并达到此前的绝对价格水平，此时转股溢价率理论上也将收敛至0，意味着期间的正股涨幅将完全被转债估值（转股溢价率）吸收，并不会反映到转债价格变化上。
中装装2，目前是符合这个特征的。所以尽管今天正股继续涨停，但被转债的转股溢价率吸收了，而且还有一种情况：当转债处在绝对价格和转股溢价率“双高”状态时，除非对其正股涨幅有非常乐观的预期，否则可能需要谨慎对待，这是因为在“双高”状态下，转债价格已经提前反映了大量正股上涨的预期，未来正股上涨对转债价格的驱动受限；反之若正股出现回调，影响市场预期，则可能遭受平价和溢价率“双杀”的大幅调整。
中装装2，目前是符合这个特征的。所以尽管今天正股继续涨停，但被转债的转股溢价率吸收了，而且还有一种情况：当转债处在绝对价格和转股溢价率“双高”状态时，除非对其正股涨幅有非常乐观的预期，否则可能需要谨慎对待，这是因为在“双高”状态下，转债价格已经提前反映了大量正股上涨的预期，未来正股上涨对转债价格的驱动受限；反之若正股出现回调，影响市场预期，则可能遭受平价和溢价率“双杀”的大幅调整。
京公网安备 11010802031449号