本系列每天对全市场打新进行量化分析,也发布最新转债排名、正股排名、强赎转债、套利信息,集中于一文方便参考。部分数据来自集思录/雪球/东财,在此致谢。
在多因子打新评价量化模型中,新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权,新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分,满分10分。
泰林转债明天申购。
泰林生物的主营业务是微生物检测、灭菌、隔离等技术产品,医疗器械供应商,可以算入大医疗行业。毛利润率63%,ROE为12%,质地很不错。目前市场给予正股9倍PB,70多倍PE,相当高。
集思录摘录的发债募资用途为细胞治疗产业化装备制造基地项目。
发行规模2.1亿。评级A+,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.73%。
最新转股价值104,转债合理价值128,期望135元上市。我会申购。
■转债打新:
12.28日,泰林转债。正股泰林生物配债安全垫1.2%配十张需248股,转债评级A+转股价值104。合理价值128,我申购。
12.29日,台21转债。正股台华新材配债安全垫0.9%配十张需1448股,转债评级AA转股价值96。合理价值121,我申购。
■新债上市:
12.29日,科沃转债,合理价值114。
■沪深打新:12.29日
创业板·招标股份,尚未定价。
深主板·泰慕士,我申购。
■北交打新:无。
■港交打新:无。
■偏离排名:
转债轮动策略参考,回复『轮动』了解更多。
1、搜特转债,偏离-2%,收盘109
2、青农转债,偏离 1%,收盘110
3、吉视转债,偏离 2%,收盘115
4、紫银转债,偏离 3%,收盘108
5、江银转债,偏离 3%,收盘111
6、利群转债,偏离 3%,收盘111
7、绿茵转债,偏离 3%,收盘107
8、文科转债,偏离 4%,收盘111
9、广汇转债,偏离 4%,收盘103
■含权排名:
配债套利策略参考,回复『配债』了解更多。
1、苏利股份,含权30%,流通32亿
2、中天精装,含权16%,流通18亿
3、双箭股份,含权15%,流通25亿
4、永东股份,含权10%,流通22亿
5、盘龙药业,含权10%,流通17亿
■转债强赎:
滨化转债,三星转债,伟20转债,宝通转债。
■套利信息:
中药基金(501011),溢价5.7%。
首发微信公众号:盛唐风物。一起聊价值投资、可转债、套利机会。
在多因子打新评价量化模型中,新债考虑了转股价值、信用评级、正股含权,新股考虑了发行价格、发行市值、发行PE、行业PE、战投、超购倍数。最差0分,满分10分。
泰林转债明天申购。
泰林生物的主营业务是微生物检测、灭菌、隔离等技术产品,医疗器械供应商,可以算入大医疗行业。毛利润率63%,ROE为12%,质地很不错。目前市场给予正股9倍PB,70多倍PE,相当高。
集思录摘录的发债募资用途为细胞治疗产业化装备制造基地项目。
发行规模2.1亿。评级A+,有下修、强赎、回售条款。
利率方面,按票面价格折算税后年化收益率2.73%。
最新转股价值104,转债合理价值128,期望135元上市。我会申购。
■转债打新:
12.28日,泰林转债。正股泰林生物配债安全垫1.2%配十张需248股,转债评级A+转股价值104。合理价值128,我申购。
12.29日,台21转债。正股台华新材配债安全垫0.9%配十张需1448股,转债评级AA转股价值96。合理价值121,我申购。
■新债上市:
12.29日,科沃转债,合理价值114。
■沪深打新:12.29日
创业板·招标股份,尚未定价。
深主板·泰慕士,我申购。
■北交打新:无。
■港交打新:无。
■偏离排名:
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1、搜特转债,偏离-2%,收盘109
2、青农转债,偏离 1%,收盘110
3、吉视转债,偏离 2%,收盘115
4、紫银转债,偏离 3%,收盘108
5、江银转债,偏离 3%,收盘111
6、利群转债,偏离 3%,收盘111
7、绿茵转债,偏离 3%,收盘107
8、文科转债,偏离 4%,收盘111
9、广汇转债,偏离 4%,收盘103
■含权排名:
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1、苏利股份,含权30%,流通32亿
2、中天精装,含权16%,流通18亿
3、双箭股份,含权15%,流通25亿
4、永东股份,含权10%,流通22亿
5、盘龙药业,含权10%,流通17亿
■转债强赎:
滨化转债,三星转债,伟20转债,宝通转债。
■套利信息:
中药基金(501011),溢价5.7%。
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