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在一些长假前后，大A指数涨跌存在很强的统计学规律，据此可以进行ETF或股指期货交易。某些关键时间节点上，短线赢率甚至可能超过80%。
马上来到的元旦节，就是这么一个时间节点。
话不用说多，直接上干货。下面是近年来的元旦节前后指数涨跌统计：
上证50：
沪深300：
中证500：
从2012年至今这个策略一共8次盈利2次亏损。其中2016年遇上突发熔断政策，吃了一碗超级大面。
历史上看，三大宽基指数元旦前后分化明显，节前上证50指数表现更好，节后中证500指数胜出。
哪怕考虑熔断这种突发事件，历史上也可以通过切换一次指数实现7个交易日平均收益率+2.2%。
这几个点在投机者眼中也许不值一提，但在低风险投资者看来，是非常符合占用时间短、年化收益高、积小胜为大胜的投资理念。
实操上股指期货是最优选择，因为体量巨大流动性极好，只需占用保证金，交易成本也非常低。
但如果没有中金所期货账户，也可以考虑对应的指数基金，这个普通证券帐户就能交易。各大基金公司发行的指数基金短期表现都差不多，原则上可以优选流动性好、成交量大的。
我自己的个人计划如下：
12月29日周三（T-3）收盘做多上证50指数标的。
12月31日周五（T-1）收盘切换做多中证500指数标的。
1月10日周一（T+5）收盘平仓中证500指数标的。
风险提示：统计数据中可能蕴藏了内在强逻辑，但未来并非一定重复历史。
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第1天上证50 ：+0.7%
第2天上证50 ：+0.4%
第3天中证500：-0.1%
第4天中证500：-1.8%
第5天中证500：+0.1%
第6天中证500：-0.8%
第7天中证500：+0.2%
7天下来合计-1.3%。最近一年多来6次假日策略的记录也成了这样：
2020国庆，+5.5%
2021元旦，+3.5%
2021春节，+2.7%
2021清明，+1.3%
2021国庆，-3.4%
2022元旦，-1.3%
公众号那边也有读者说他不认可这个策略，我也做了回复：市场很大，求同存异，对于自己不认可的思路一律不要采纳就好。
根本的规律是：针对于某种走势的规律的策略，用的人多了必然失效。
就这次来说，12/30没有下跌0.5%以上是没有操作意义的。
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1、需要考虑市场的学习能力。
比如过去几年，节后几天都上涨，这个现象会被市场捕获，那么今年节前上涨的可能性就大了，节后就会缺少买入力量不涨甚至下跌。
2、利空比利好传导速度更快。
对于持有多头过长假的行为，大概率是会赚钱的，但如果出现重大利空，就是暴跌；效果就是8次赚的小钱被2次巨亏给抹平。
比如说疫情、印花税、美股崩盘等重大利空，能让A股指数低开8%，但没有任何利好可以让A股高开8%，是不对称的。
给大盘挖坑的主要是去年的赛道新能源板块，锂电、光伏、风电都在吃面榜前列。可转债这边天能转债、天合转债都回调了3-4个点。
幸好临近中午时分大农业站了出来，而且中药板块也和医疗划开了界限加入农业大军。下午大盘反弹的时候这哥俩功成身退，但最后还是稳居吃肉榜前二。
现在市场上的中药债不少，比如新天、寿仙、济川、特一等等，今天都涨了5-10个点不等。
两只中药基金也再次出现大幅溢价，中药C(501012)溢价6.7%，中药基金(501011)溢价6.6%。
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今年元旦能不能盈利？我也不知道，但从统计学上来看这是大概率事件。在有的喷子口中只要不是100%的稳赢就是赌博，也许他的投资方法是存银行吧。或者说他已经突破了诺奖理论的风险收益匹配法则。
数据是不是小样本？如果把每一年就看成一个样本点的话，10年确实不多。但每年好几个长假，每个长假好多天的颗粒度相关性分析，难道真的只是一个样本吗？
这个策略我只公布过一年4期，其中3盈1亏，但其实我已经实盘执行了多年。
在有的人负责政治正确的时候，另一些人也许正在数钱。
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代表性启发法造成的第二个问题是人们对样本大小不敏感。在新闻报道中常有这样的标题：《大数据告诉你 ×× 月大盘怎么走》《大数据告诉你 ×× 节后是涨是跌》。点开一看，所谓的大数据就是一共十来个样本点。Tversky and Kahneman (1971) 称这个问题为小数定律（law of small numbers）信仰，并指出人们往往相信仅仅有限个样本点就能反映出未知模型的全部特征。但统计学知识指出，当样本点非常少的时候，无法可靠地计算出变量的变化范围，因此这个错误也被称作小数定律偏误。——引用自《行为金融学小册子》
作者：石川，刘洋溢，连祥斌
版本：2021/12/25
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