2022-IO期权300指数增强实盘

写在前面:
1,本策略适合大资金做配置,争取做到保证本金基本安全的情况下做到整体年化10%以上。
2,本策略源自 @账户已注销 大神提出的9债1购策略,我在这个基础上多拿出10%的固收去做卖购,争取在不限制买购端盈利的基础上多赚时间的钱。
3,八成固收+仓位的年化保守估计在6%左右,也就是可以贡献约5%的整体收益。因此两成期权仓位需要做到至少30%的回报才可能使整体资金回报超过10%。
4,固收+多少跟300指数走势有相关性,等于包含了部分指数多头仓位。
5,实盘只公布收益率曲线,不再公开持仓和资金量。
6,由于固收+大多不分红,本组和主要通过卖购产生现金流用于补仓等操作。

一,策略总体逻辑
1,80%配置固收+,20%配置期权。
2,以市值计算,仓位比例偏离10%以上,进行再平衡。
3,对于沪深300长期不看跌,因此始终保持多头底仓和少量空头仓位。

二,期权部分逻辑
1,采用对角价差组合力争指数上涨时尽量追得上涨幅,指数下跌时亏得少。
2,多头仓位采用远月深实值IO认购期权,择机往时间价值更少(时间价值/到期时间)更远月的合约移仓。
3,空头仓位采用近月虚值IO认购期权,行权价选择在位于阻力位(主观判断)上方最近的行权价。
4,能以收入的方式移仓卖购就不要轻易计提亏损。

三,固收+部分逻辑
1,以公募一二级债基为主要配置对象,精选20只左右,单只配置不超50万。
2,挑选债基主要考量成以下几个方面:
a,最大回撤 < 5%
b,年化收益 > 6%
b,同类基金中业绩表现的稳定性,要求1,2,3,5年化表现均高于平均水平。
c,基金公司的管理规模TOP20%
d,成立超过5年
3,密切关注可转债,当整体出现机会时(大量跌破面值债出现)优先配置可转债。

四,关于卖购调整技巧
卖购作为指数增强的核心在于保证权利金最大化的前提下尽量使其到期归0,目前最适合调整卖购的技术指标就是阻力位。相较于采用卖购主动做空需要对股价转折点有精准判断,我们只需判断短期内价格不太可能触及的位置即可。在盘整和下跌阶段,我们很容易找到阻力位的参考点,一旦阻力位被突破,那么对于下跌或箱体震荡的判断可能会改变。

注意阻力位从来不是一个点,突破阻力位也不代表趋势必然的改变,但可以肯定的是原本趋势的动能衰减了。那么突破阻力位后我们应该如何调整卖购呢?既然突破阻力位不代表趋势改变,那么贸然上移卖购未必是最好的选择。由于我们卖购行权价通常设置在阻力位上方,那么一旦突破阻力位,股价向行权价靠拢时,我们可以考虑移仓下月,这样确保了移仓收入的最大化,并且给予我们更多的时间去观察趋势的强度。一旦形成流畅的上升趋势,此时可以考虑趁股价回调时平掉卖购,进一步打开上涨空间,特别是在上方找不到短期阻力位时,这也是行情给我们平仓卖购的提示。

对于明确的下跌趋势,当新的更低的阻力位形成时,我们要果断下移卖购,以使卖购的收益最大化。
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达摩剑

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@又打新又炒股
请教楼主做期权仓位管理的方案。例如:某投资人共有500W出头现金,现价已买了90万股300EF,还有约150W现金,他想在行情继续向下时,通过网格向下卖沽,逐步加仓。300ETF上涨到5.7左右时,通过向上网格卖购,逐步全部清仓。
那么此投资人的策略是:
1.现在持有180万股300ETF,和150万现金,每月同时做向上虚一档卖沟和向下虚一档的卖沽。2.如卖沽被行权,则接货买入300ETF(接货后...
请问你提到的被动移仓网格和建凇老师的牛沽网格分别是什么内容,能简要介绍一下吗?或者把相关文章链接分享学习,谢谢!
2023-06-10 17:18 来自湖北 引用
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wanweijk

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@Lemonhouse
天天躺在床上看海,人都懒了。如果不是设定了一个日历闹钟提醒自己,这个账户的期权期货合约快过期了都不知道。
自从换了一个app,我都有点儿看不懂这个期权账号还剩多少钱了。貌似这个app的逻辑是,买购就直接在总资金上减几万块,卖沽就直接在账户上加几万块。然后期权的涨跌好像不会反馈到总资产里面。我大概算了一下,应该实际会比账户显示的钱多一点,不过最近天天吃了玩,玩了吃,就不细究这个账户的总金额啦。
固收...
请问债基的返利是需要向销售方问的么?还是可以直观的看到呢?
2023-01-14 12:18 来自江西 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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本年度倒数第二个交易日,今年整体的收益不会有大变化了,准备写一下年终总结,然后明年从开一贴记录收益。

开始日期 22/08/2022
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.92
300ETF收益率 -7.50%
实盘收益率 1.51%
超额收益 9.01%
2022-12-29 11:39 来自澳大利亚 引用
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不折腾777

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@DrChase
Q1 77层的自助早餐,可以360度欣赏黄金海岸美景,不到150rmb一个人不限时。











太爽了,人生当如此
2022-12-23 08:42 来自上海 引用
21

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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Q1 77层的自助早餐,可以360度欣赏黄金海岸美景,不到150rmb一个人不限时。











2022-12-23 08:20 来自澳大利亚 引用
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lxf0888

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@DrChase
向Lemonhouse兄学习,我也来海边炒股了,驱车10小时从悉尼到黄金海岸。可惜没有薅羊毛的技能,只能按官方价入住的Surfers Paradise的Q1。
有几个聊的来的朋友更好了
2022-12-22 15:31 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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向Lemonhouse兄学习,我也来海边炒股了,驱车10小时从悉尼到黄金海岸。可惜没有薅羊毛的技能,只能按官方价入住的Surfers Paradise的Q1。





2022-12-22 14:48 来自澳大利亚 引用
1

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric

开始日期 22/08/2022
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.896
300ETF收益率 -8.07%
实盘收益率 1.26%
超额收益 9.33%

15号的调仓起到了效果,本轮下跌保住了胜利果实。
2022-12-20 18:02 来自澳大利亚 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: zzczzc666 坚持存款 蓝河谷 xineric 集XFD 建淞更多 »

开始日期 22/08/2022
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 4.017
300ETF收益率 -5.21%
实盘收益率 1.95%
超额收益 7.16%

15号进行了仓位大调整,将12月偏多双卖(4200+4300)换成了12月平值卖沽(4000),合约从130减到了100。因为账户已经盈利所以策略上有更多空间。

不到两周时间收4万多的时间价值是目前我认为比较确定性的盈利方式,并且进一步降低了持仓的风险。这样无论上涨下跌都比较从容,如果卖沽跌成实值,则继续卖购,变成偏多双卖继续苟。如果市场上涨,则准备继续卖平值。

澳洲期权方面,第一组合约持仓5天顺利落袋1000澳币,马上开了第二周双卖合约继续锁定1300澳币的利润,不得不说以周为单位结算的双卖还是很舒服的,因为每周都可以调整策略的行权价,跟随市场更加紧密。
2022-12-17 07:34修改 来自澳大利亚 引用
1

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric

@lxf0888
类似领口策略。玩国内的股票和期权,信息有没有时间上的延迟?
没感觉有,软件显示延迟40ms。
2022-12-14 16:44 来自澳大利亚 引用
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Lemonhouse

赞同来自: timtimtim xineric 川军团龙文章 gaokui16816888 jacktree Restone gw124 下宾菲尔德 蓝河谷 neverfailor DrChase 宫正 天道忌巧 一剑飘雪 cq520123456789 仰望多空 flyingzwc eoy2010 雷同更多 »

天天躺在床上看海,人都懒了。如果不是设定了一个日历闹钟提醒自己,这个账户的期权期货合约快过期了都不知道。
自从换了一个app,我都有点儿看不懂这个期权账号还剩多少钱了。貌似这个app的逻辑是,买购就直接在总资金上减几万块,卖沽就直接在账户上加几万块。然后期权的涨跌好像不会反馈到总资产里面。我大概算了一下,应该实际会比账户显示的钱多一点,不过最近天天吃了玩,玩了吃,就不细究这个账户的总金额啦。
固收部分,做了几次短融的套利和北交所的申购,然后之前申购债基的返利也到手了。
期权期货部分,最近一直没怎么动。要不是闹钟,都快忘记这回事啦,赶快统计一下,明后天必须要赶快调仓了。
所以
固收部分,盈利87万
期权期货部分,盈利20万
账户净值1.05

感觉我快要做到手上有股,心中无股了。证券市场上波澜起伏离我很远,幸福的生活却触手可及。此刻的海风吹拂,海浪拍打沙滩,冬日的暖阳,蓝天与海岸线,我在想,这样的生活也花不了多少钱呀。为什么许多人,宁愿把辛辛苦苦积累的财富,赌一个房价上涨,赌一个股市暴涨,赌一个成为明天的人上人,而不是活在当下,活在此刻呢?不明白,还是先做好自己好了。

2022-12-14 16:34 来自海南 引用
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lxf0888

赞同来自:

@DrChase
开始日期 22/08/2022
收益率统计
比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 4.016
300ETF收益率 -5.24%
实盘收益率 1.90%
超额收益 7.14%
这几天300表现比较纠结,没太多可说的,账户收益率变化不大。
比较值得一提的是我第一次开仓澳洲ASX200的指数期权双卖明天就是结算日了,第一次实践应该可以平安上...
类似领口策略。玩国内的股票和期权,信息有没有时间上的延迟?
2022-12-14 16:10 来自北京 引用
3

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric Wanli012 集XFD

开始日期 22/08/2022
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 4.016
300ETF收益率 -5.24%
实盘收益率 1.90%
超额收益 7.14%

这几天300表现比较纠结,没太多可说的,账户收益率变化不大。

比较值得一提的是我第一次开仓澳洲ASX200的指数期权双卖明天就是结算日了,第一次实践应该可以平安上岸,3天收入1000澳币。

幸好有国内期权市场摸爬滚打2年的经验可以直接套用,澳洲期权市场因为太小众连像样的教材都找不到。

给自己梳理一下澳洲的操作思路:

我在澳洲采用的策略是备兑卖跨,因为持有一部分ASX200 ETF现货,但目前估值属于中位偏高,不宜加大仓位。

Covered call不说了,都懂。说下cash secured put,目前指数点位约为7200点,我认为合理点位在6900以下,因此我卖6900put,名义市值对应现金。当然市场如果跌破6900点,我可以往远月移仓同时降低行权价,跌到6500以下我认为有配置现货的价值,考虑平掉put,直接拿现金买ETF。

总结来说,因为估值不算低,手上现金比较多,在不买入现货的情况下想参与一下市场,那么卖put就是很好的选择。充分利用卖put的安全垫功能,等到市场跌到相对便宜的位置可以直接入现货。

我也考虑过用深实值沽替代现货的方案,因为流动性不行(做市商不挂单,你要自己报价,AI如果认为价格合理会把单子吃掉),再加上手续费很高(按期权费的千分之3.5,深实值期权按月移仓会产生巨量手续费),按月移仓肯定是行不通的。
2022-12-14 11:49修改 来自澳大利亚 引用
1

lxf0888

赞同来自: xineric

@DrChase
开始实践美股期权,老规矩从SPY开始。
美股期权种类更多
2022-12-09 22:45 来自北京 引用
3

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: zzczzc666 lxf0888 青要荀草05

开始实践美股期权,老规矩从SPY开始。

2022-12-09 12:22 来自澳大利亚 引用
5

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: wind2012 只买一半 whinbunlee xineric 绿海红鹰更多 »

由于300运行至本轮反弹通道上沿并受阻,将本轮下跌加仓的30组卖沽获利平仓。

2022-12-09 08:46 来自澳大利亚 引用
2

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 温不倒柔 只买一半

开始日期 22/08/2022
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 4.015
300ETF收益率 -5.26%
实盘收益率 1.66%
超额收益 6.92%
2022-12-08 06:08 来自澳大利亚 引用
2

jiayujun

赞同来自: xineric DrChase

@DrChase
兄台这个回测是裸卖call?
是,具体假设:
1.每月期权交割日收盘卖出次月(也就是第二天就变当月的)虚一档认沽期权。(开仓)
2. 月中任何情况都死扛不平仓(持有)
3. 下月期权到期日收盘平仓上月卖出的认沽期权,同时按照现在的标的价格卖出新的下月虚一档认沽期权。(平仓和开新仓)
4. 鉴于2016年3月后的期权交割日是3月23日,回测区间就设为从这天至今。(回测区间)
5. 不加杠杆,就是做接货准备,那么回测起始日的50etf收盘是2.1710,我们就假设资金量为21700元,每月只卖1张期权。(仓位)
2022-12-01 17:38 来自北京 引用
1

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric

@jiayujun
我回测过这个策略,长期收益与指数趋同,当然,回测与现实还是有所不同的,与具体操作和选择的回测时间有很大关系。
回测条件:每月虚值一档裸卖空
兄台这个回测是裸卖call?
2022-12-01 06:42 来自澳大利亚 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 蓝河谷 Robin116

@Robin_11
大佬,这样双卖遇到大涨大跌,一端很快会被击穿,产生巨亏,这种情况怎么处理比较好啊?
如果你卖的沽足够实肯定是不怕涨的,比如我现在持仓是4200沽+4400购,以目前的涨幅来说卖购只亏了一点点。

至于跌的话,相比起持有名义市值的现货,亏的要少很多,何况我一直强调要有仓位控制,本轮我在下跌过程中是加了卖沽仓的。
2022-11-30 17:52 来自澳大利亚 引用
2

Wanli012

赞同来自: xineric Robin116

@Robin_11
大佬,这样双卖遇到大涨大跌,一端很快会被击穿,产生巨亏,这种情况怎么处理比较好啊?
没什么好办法,本来双卖遇到gamma狂飙就是要挨重锤的,办法只能在建仓之前想,要么少卖点有足够保证金硬抗过去,要么两条腿不同时建仓
2022-11-30 17:46修改 来自山西 引用
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Robin116

赞同来自:

@DrChase
@绿海红鹰
@又打新又炒股

两位兄台的问题可以合在一起回答,我认为投资里越简单的东西越容易赚钱,因此我的做期权的方法可以简化为:卖实值沽代替现货+卖高一档或两档购套利,每组双卖时间价值之和不足20元就移仓。再多说一点无非就是根据指数估值进行仓位控制。

需要注意的是,这种操作方式大涨肯定跟不上指数,我也不指望这个赚大钱。
大佬,这样双卖遇到大涨大跌,一端很快会被击穿,产生巨亏,这种情况怎么处理比较好啊?
2022-11-30 16:24 来自北京 引用
0

jiayujun

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@DrChase
@绿海红鹰
@又打新又炒股

两位兄台的问题可以合在一起回答,我认为投资里越简单的东西越容易赚钱,因此我的做期权的方法可以简化为:卖实值沽代替现货+卖高一档或两档购套利,每组双卖时间价值之和不足20元就移仓。再多说一点无非就是根据指数估值进行仓位控制。

需要注意的是,这种操作方式大涨肯定跟不上指数,我也不指望这个赚大钱。
我回测过这个策略,长期收益与指数趋同,当然,回测与现实还是有所不同的,与具体操作和选择的回测时间有很大关系。

回测条件:每月虚值一档裸卖空
2022-11-30 15:56 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric songshubaba 海浪9999 仰望多空 蓝河谷 家在淮河边 cq520123456789 坚持存款 建淞 绿海红鹰 又打新又炒股 碧水春更多 »

@绿海红鹰
@又打新又炒股

两位兄台的问题可以合在一起回答,我认为投资里越简单的东西越容易赚钱,因此我的做期权的方法可以简化为:卖实值沽代替现货+卖高一档或两档购套利,每组双卖时间价值之和不足20元就移仓。再多说一点无非就是根据指数估值进行仓位控制。

需要注意的是,这种操作方式大涨肯定跟不上指数,我也不指望这个赚大钱。
2022-11-30 14:40 来自澳大利亚 引用
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lxf0888

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@又打新又炒股
楼主在主贴第四点写了卖购调整的技巧,请问这个卖购是全仓位卖购呢?还是只拿一小部分卖呢(其余的卖购,留着等股价上涨时,逐步向上网格卖)?如果只拿一小部分卖,意义就不大了,因为收益增强极为有限,如果全仓卖,就怕股价大涨,那就两难了,因为现在300ETF价格不高,这时丢失仓位会舍不得。
有现货就备兑没有的话全仓位卖购太危险,大涨有保证金不足平仓风险
2022-11-30 14:04 来自北京 引用
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绿海红鹰

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@DrChase
这个实盘从8月开始一直是偏多双卖,结果令人满意。
请教一下老师的偏多双卖每个月是怎么执行的,小白一个
2022-11-30 08:58 来自广东 引用
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建淞

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@DrChase
到期前才移仓,所以叫惰性投资。
这年头炒股人社会地位低下,所以必须“玩高雅”来显示存在感。
于是,吃足时间价值叫“惰性投资”,亏损叫“回撤”,下跌叫“回踩”,做波段要说“再平衡”,超短投机要说成“量化交易”,越跌越买等于“巴菲特”,还有某人能把对角价差策略称为“永动机”。
不是我不明白,这世界变化快:)
2022-11-30 07:43修改 来自上海 引用
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又打新又炒股

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楼主在主贴第四点写了卖购调整的技巧,请问这个卖购是全仓位卖购呢?还是只拿一小部分卖呢(其余的卖购,留着等股价上涨时,逐步向上网格卖)?如果只拿一小部分卖,意义就不大了,因为收益增强极为有限,如果全仓卖,就怕股价大涨,那就两难了,因为现在300ETF价格不高,这时丢失仓位会舍不得。
2022-11-29 21:48修改 来自北京 引用
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又打新又炒股

赞同来自: xineric

@DrChase
到期前才移仓,所以叫惰性投资。
请教楼主做期权仓位管理的方案。例如:某投资人共有500W出头现金,现价已买了90万股300EF,还有约150W现金,他想在行情继续向下时,通过网格向下卖沽,逐步加仓。300ETF上涨到5.7左右时,通过向上网格卖购,逐步全部清仓。
那么此投资人的策略是:
1.现在持有180万股300ETF,和150万现金,每月同时做向上虚一档卖沟和向下虚一档的卖沽。2.如卖沽被行权,则接货买入300ETF(接货后,马上向上虚一档卖购),如卖购被行权,则卖出300ETF(卖出后,马上向下虚一档卖沽),如此循环,如果低位满仓后,则不再卖沽接货。如果涨到5.7元(向上有1.8元的空间,18格),则全部卖光。
没看论坛各位老师的策略前,我觉得这个策略还可以。但看了论坛@建淞老师,@myskygoogle大佬等的策略后,我就觉得这个策略效率有些低了。每次操作,只能卖购或卖沽5万股。 .
最近看了@myskygoogle大佬的被动移仓策略(目前他在做虚值购的网格),感觉他虽起名叫被动移仓,实质上也是一种网格,这种网格每次全仓位向上或向下移仓,且这种网格永远不会空仓,与传统网格相比(传统网格5.7以后就没仓位了),感觉很好。
我最近也在学习9债1购,感觉9债1购实质上也是1种大军团作战的网格,在涨跌后的每一次再平衡,实际上都可看作是一次全仓买卖的网格;
@建淞老师等做的牛沽网格好象每次也是很大的仓位,但我还没想明白,这种大仓位的牛沽网格是如何运作的。

我发现期权网格可以分为2类,一类就是每次小仓位运作的(如最开始那个例子),另一种是后面的3个大仓位运作的。我仔细看了楼主老师发的两个网格贴,感觉也都是小仓位运作的网格吧?不如楼主老师如何评价这两类网格。是不是后一种网格更好啊?
2022-11-29 21:41修改 来自北京 引用
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whinbunlee

赞同来自:

@DrChase
兄台成本降低了1000点已经非常厉害了。
这个主要是因为5250合约没了,被动加仓移仓导致 :p
2022-11-29 18:41 来自广东 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自:

@老龙
下跌、上涨移仓吗?还是等到换月再移仓?
到期前才移仓,所以叫惰性投资。
2022-11-29 17:00 来自澳大利亚 引用
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老龙

赞同来自:

@DrChase
这个实盘从8月开始一直是偏多双卖,结果令人满意。
下跌、上涨移仓吗?还是等到换月再移仓?
2022-11-29 14:17 来自湖南 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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@whinbunlee
恭喜恭喜!我的从年头5250躺下来,估计起码也要4300才能回本 55555...
兄台成本降低了1000点已经非常厉害了。
2022-11-29 13:10 来自澳大利亚 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 又打新又炒股

@又打新又炒股
请问现在的主策略是哪个?是“现货+现金+卖宽跨”策略吗?
这个实盘从8月开始一直是偏多双卖,结果令人满意。
2022-11-29 13:10 来自澳大利亚 引用
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又打新又炒股

赞同来自:

@DrChase
开始日期 2022/8/22
收益率统计
比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.908
300ETF收益率 -7.79%
实盘收益率 0.02%
超额收益 7.81%

期权实盘在今天午盘正式扭亏,全靠一个躺字,越来越喜欢这种惰性的投资方式。
请问现在的主策略是哪个?是“现货+现金+卖宽跨”策略吗?
2022-11-29 12:08 来自北京 引用
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whinbunlee

赞同来自: xineric

@DrChase
开始日期 2022/8/22收益率统计比较基准 300ETF300ETF初始价格 4.238最新价格 3.908300ETF收益率 -7.79%实盘收益率 0.02%超额收益 7.81%期权实盘在今天午盘正式扭亏,全靠一个躺字,越来越喜欢这种惰性的投资方式。
恭喜恭喜!我的从年头5250躺下来,估计起码也要4300才能回本 55555...
2022-11-29 12:06 来自广东 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric gaokui16816888 happysam2018 ergouzizzz Lemonhouse yuanzhangsufe whinbunlee 又打新又炒股更多 »

开始日期 2022/8/22
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.908
300ETF收益率 -7.79%
实盘收益率 0.02%
超额收益 7.81%

期权实盘在今天午盘正式扭亏,全靠一个躺字,越来越喜欢这种惰性的投资方式。
2022-11-29 11:46 来自澳大利亚 引用
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又打新又炒股

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@Robin_11
大佬,请教一下,买浅实购下跌5%,购权肯定是下跌的啊,怎么通过移仓的方式完成一次收割?割自己?
我是学习期权一年多,但水平仍然特别菜的新手。建淞老师代我回答的正是我的意思。我说的收割不是指绝对地赚了多少钱,而是相对的概念。是指与指数相比超额多少,只要跑赢指数了就可以收割。
2022-11-27 14:33 来自北京 引用
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建淞

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@Robin_11
大佬,请教一下,买浅实购下跌5%,购权肯定是下跌的啊,怎么通过移仓的方式完成一次收割?割自己?
人家是期权新手,我代他回答。实际表达的意思是:比如3.8元我准备做多,应该买3500购,但我实际买3700购。这样后来判断失误,股价跌到3.6元。相比初期选择的确少亏了。此刻再度移仓到3400购,就可以把握真正的反弹幅度了。

买权向下移仓可以反向套利(要求股价一定会反弹),这个方法我早就给出了,而且论坛上有一位谷歌老兄一直在这样做。关键是在真正低点一定要填补德尔塔!
2022-11-16 08:34 来自上海 引用
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Robin116

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@又打新又炒股
买浅实的,耗费的时间价值多,但对下行的保护好。买浅实的,指数涨跌5%左右就可以通过移仓的方式完成一次收割。而深实的,指数下跌5%,对深实期权的价格影响不大,深实可能要10%以上才能收割。 这是我拿不定买深实好还是浅实好的原因,想知道大家是怎么选择的。
大佬,请教一下,买浅实购下跌5%,购权肯定是下跌的啊,怎么通过移仓的方式完成一次收割?割自己?
2022-11-16 08:08 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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@又打新又炒股
买浅实的,耗费的时间价值多,但对下行的保护好。买浅实的,指数涨跌5%左右就可以通过移仓的方式完成一次收割。而深实的,指数下跌5%,对深实期权的价格影响不大,深实可能要10%以上才能收割。 这是我拿不定买深实好还是浅实好的原因,想知道大家是怎么选择的。
买Call不就是现货+买沽做保险,你考虑下你想买哪档保险就完事了。
2022-11-16 06:16 来自澳大利亚 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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拿卖沽少折腾,静待回本。

开始日期 2022/8/22
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.925
300ETF收益率 -7.39%
实盘收益率 -0.25%
超额收益 7.13%
2022-11-16 05:56 来自澳大利亚 引用
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又打新又炒股

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@ttxfanmao
购的档位就是不同程度的风险敞口。直接看时间价值就成了,时间价值越多的风险越小收益越小。
买浅实的,耗费的时间价值多,但对下行的保护好。买浅实的,指数涨跌5%左右就可以通过移仓的方式完成一次收割。而深实的,指数下跌5%,对深实期权的价格影响不大,深实可能要10%以上才能收割。 这是我拿不定买深实好还是浅实好的原因,想知道大家是怎么选择的。
2022-11-15 20:00修改 来自北京 引用
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ttxfanmao

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@又打新又炒股
最近割了部分建行H仓位,割了绝大部分万科H仓位,全换成300ETF了,并且想等想明白了买哪种实值购后,择机换成实值购。现在我已经确定了买最远的购,但还没想明白买多深的实值购。以今天为例,现在指数是 3866,持有 c-3500 和 C-3100 选哪种将来跑赢指数的把握更大呢?楼主是怎么选择购的呢?多谢指导。
购的档位就是不同程度的风险敞口。直接看时间价值就成了,时间价值越多的风险越小收益越小。
2022-11-15 18:33 来自北京 引用
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又打新又炒股

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@DrChase
可以啊,在海外玩A股的人也不少。
澳股也可以玩,ASX200指数长期回报不必SP500差。
最近割了部分建行H仓位,割了绝大部分万科H仓位,全换成300ETF了,并且想等想明白了买哪种实值购后,择机换成实值购。现在我已经确定了买最远的购,但还没想明白买多深的实值购。
以今天为例,现在指数是 3866,持有 c-3500 和 C-3100 选哪种将来跑赢指数的把握更大呢?楼主是怎么选择购的呢?多谢指导。
2022-11-15 18:25 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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@lxf0888
在澳洲还能玩国内的期权吗,家里老姐让我去布里斯班、我不知道过去之后能做什么
可以啊,在海外玩A股的人也不少。

澳股也可以玩,ASX200指数长期回报不必SP500差。
2022-11-12 19:26 来自澳大利亚 引用
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lxf0888

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@DrChase
11月9号抵达悉尼,这几天一直在收拾家没时间更新。
在澳洲还能玩国内的期权吗,家里老姐让我去布里斯班、我不知道过去之后能做什么
2022-11-12 16:29 来自北京 引用
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@joeychris2022
澳洲开放入境了?
很久以前就开放了。
2022-11-12 08:45 来自澳大利亚 引用
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joeychris2022

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@DrChase
11月9号抵达悉尼,这几天一直在收拾家没时间更新。
澳洲开放入境了?
2022-11-12 06:46 来自江苏 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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11月9号抵达悉尼,这几天一直在收拾家没时间更新。

2022-11-12 05:47 来自澳大利亚 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric 生命是场误会 bohaoist akahc 又打新又炒股 阿宽20211019 创奇迹666 gaokui16816888 coolchan genamax skyblue777 丢失的十年 孔曼子 happysam2018 不知子 Lemonhouse 集XFD redong031 川军团龙文章 bondyyang 田驴儿 西北望1969 坚持存款 闲菜 等待等待牛市 建淞 家在淮河边更多 »

刚看到某一直关注期权实盘停止更新倍感唏嘘,几乎是倒在黎明之前。关注的原因是过去确实成绩不错,而今年以来净值屡屡下跌直到停更。

似乎时至今日依然在更新的期权实盘寥寥无几,说明期权确实不是一般人玩得转的。时刻提醒自己注意风控,风控好了持仓心理才会稳定,而赚钱则是水到渠成,听天由命的事。
2022-11-02 20:19 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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开始日期 2022/8/22
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.737
300ETF收益率 -11.82%
实盘收益率 -2.93%
超额收益 8.89%
2022-11-02 19:17 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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今天300大回血,K线形态是一个典型的底部反转,无论行情后续如何,依然按部就班的操作,300ETF回到4.2元后开始减仓,其余情况继续躺平。
2022-11-01 20:04 来自北京 引用
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smwanyi

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加仓20%指的是什么呀?支出并没有增加呀
2022-10-28 15:32 来自浙江 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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@howtogetout
加钱抄底啊
先不动,看看ZC暖风啥时候吹再说,毕竟还26天呢。
2022-10-28 12:53 来自北京 引用
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howtogetout

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@DrChase
以今天上午510300期权合约为例,说明一下我如何处理卖沽被套:11月4200沽,现价= 5350元,时间价值约-70元,内在价值约5420点。12月4100沽,现价= 4470元,时间价值约10元,内在价值约4460元。我手上有20组11月4200沽,买入平仓需支出 = 5350 x 20 = 107000元保证价格相等的情况下移仓到12月4100沽,则需要107000/4470 =23.94...
加钱抄底啊
2022-10-28 12:10 来自浙江 引用
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jiayujun

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@DrChase
以今天上午510300期权合约为例,说明一下我如何处理卖沽被套:
11月4200沽,现价= 5350元,时间价值约-70元,内在价值约5420点。
12月4100沽,现价= 4470元,时间价值约10元,内在价值约4460元。
我手上有20组11月4200沽,买入平仓需支出 = 5350 x 20 = 107000元
保证价格相等的情况下移仓到12月4100沽,则需要107000/4470 =23...
这么移,假如咔下周510300涨到4300,之前4200移4100的那部分就实质亏损了
2022-10-28 12:07 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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以今天上午510300期权合约为例,说明一下我如何处理卖沽被套:

11月4200沽,现价= 5350元,时间价值约-70元,内在价值约5420点。

12月4100沽,现价= 4470元,时间价值约10元,内在价值约4460元。

我手上有20组11月4200沽,买入平仓需支出 = 5350 x 20 = 107000元

保证价格相等的情况下移仓到12月4100沽,则需要107000/4470 =23.94张。

即通过加仓20%,将成本降低了0.1元,而且通过加仓和移仓我还额外获得了80元的时间价值。
2022-10-28 11:33修改 来自北京 引用
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xineric

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@DrChase
追加20w保证金,本着不接飞刀的原则静静看300表演。
老哥稳,跌着跌着,仓位反而越来越小了。
2022-10-24 15:21 来自浙江 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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追加20w保证金,本着不接飞刀的原则静静看300表演。
2022-10-24 14:12 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 山就在脚下 xineric 集XFD

@如似梦
估值决定仓位 进来学习一下 上了杠杆不知道会不会好一些哦
我爱好低风险,所以在跌破估值下限的情况下被动上杠杆,目前按照我的估值方法,沪深300可以给到80-90%仓位。
2022-10-18 14:27 来自北京 引用
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如似梦

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估值决定仓位 进来学习一下 上了杠杆不知道会不会好一些哦
2022-10-18 14:21 来自广东 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric 西北望1969 集XFD

@佛系投资
这风险大的离谱.......这就是赌博
并不是赌博,目前我持仓的卖沽合约的名义市值总和仅占我现金的68%。
2022-10-18 14:21修改 来自北京 引用
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佛系投资

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@DrChase
今天加卖20张11月沽4200,11月购4300只剩74元,意思不大,继续上涨再做双卖。

开始日期 2022/8/22
收益率统计
比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.902
300ETF收益率 -7.93%
实盘收益率 -2.22%
超额收益 5.71%
这风险大的离谱.......这就是赌博
2022-10-18 14:03修改 来自北京 引用
1

DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: zzczzc666

今天加卖20张11月沽4200,11月购4300只剩74元,意思不大,继续上涨再做双卖。

开始日期 2022/8/22
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.902
300ETF收益率 -7.93%
实盘收益率 -2.22%
超额收益 5.71%
2022-10-17 19:56 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 建淞 xineric

@过冬不过冬
上午的沽是实值,购是虚值。购的虚值近乎没有时间价值,是不是不用卖购也行?
问题是我不知道下午会大反弹,如果下跌或平盘,卖虚值购可以做个小增强,苍蝇腿也是肉。
2022-10-12 15:17 来自北京 引用
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过冬不过冬

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@DrChase
低点新开了10组双卖:10月500ETF沽5750+购6000,作为500ETF期权的观察仓,每组时间价值 = 700元。
上午的沽是实值,购是虚值。购的虚值近乎没有时间价值,是不是不用卖购也行?
2022-10-12 15:14 来自江苏 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 集XFD 川军团龙文章

没想到上午加的10组双卖,下午就给机会双平了,10组获利7340元。
2022-10-12 14:48 来自北京 引用
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赞同来自: 建淞

@smwanyi
delta差这么多,是看多500还是看空波动率?
我不做波动率交易,我用这个双卖谨慎做多500。
2022-10-12 12:36 来自北京 引用
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smwanyi

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@DrChase
低点新开了10组双卖:10月500ETF沽5750+购6000,作为500ETF期权的观察仓,每组时间价值 = 700元。
delta差这么多,是看多500还是看空波动率?
2022-10-12 12:00 来自浙江 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: neptunus 集XFD

低点新开了10组双卖:10月500ETF沽5750+购6000,作为500ETF期权的观察仓,每组时间价值 = 700元。
2022-10-12 10:28修改 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: neptunus

估值决定仓位,技术分析决定入场点,只做右侧交易。
2022-10-11 09:53 来自北京 引用
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bohaoist

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关注学习
2022-10-10 22:55 来自广东 引用
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不炒股我就看看

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@家在淮河边
你家的宠物兔真好看
谢谢 猫猫都跌的麻木了
2022-10-10 22:31 来自浙江 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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10.10更新一下实盘,需要声明,超额主要来自仓位控制。

开始日期 2022/8/22
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.789
300ETF收益率 -10.59%
实盘收益率 -3.24%
超额收益 7.36%

在不加仓的情况下,12月如果收在4.2-4.3区间,则盈利18万。
2022-10-10 22:18修改 来自北京 引用
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家在淮河边

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@不炒股我就看看
跌麻了
你家的宠物兔真好看
2022-10-10 20:38 来自安徽 引用
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不炒股我就看看

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跌麻了
2022-10-10 20:31 来自浙江 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric

盘中完成移仓10月到12月,每组收入300元。

10月合约时间价值吃干抹净(平仓时卖沽负20元,卖购12元),11月时间价值太少不值得移了,所以选择移12月。

目前下跌趋势明确,暂不加仓。保证金增加的幅度不多,目前130万保证金维持约500万市值。
2022-10-10 16:14修改 来自北京 引用
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budaobi

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@Nobody0123
没有择时和多空顺势,加上买卖方期权杠杆较大,经常赚的时候少,亏起来特别大,接触过很多做期权的,不带择时的包括买方和卖方都是做的比较差,很少有成功案例,真不一定好过炒股。@Lemonhouse谢谢探讨,我才学习期权不到一年,很希望得到大家的指点呢~我来说一下我的判断依据:1.我给自己设置了一个大前提,就是我只做多,不做空。因为我觉得长期看,指数是向上的,钱都是越印越多的,长期存活在宽基指数的企业都...
老实话。
2022-10-09 11:51 来自山西 引用
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star2022

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@Nobody0123
没有择时和多空顺势,加上买卖方期权杠杆较大,经常赚的时候少,亏起来特别大,接触过很多做期权的,不带择时的包括买方和卖方都是做的比较差,很少有成功案例,真不一定好过炒股。@Lemonhouse谢谢探讨,我才学习期权不到一年,很希望得到大家的指点呢~我来说一下我的判断依据:1.我给自己设置了一个大前提,就是我只做多,不做空。因为我觉得长期看,指数是向上的,钱都是越印越多的,长期存活在宽基指数的企业都...
这不是已经在择时了吗 估计下周就是反弹了
2022-10-07 21:05 来自湖南 引用
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信正策

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@Lemonhouse
谢谢探讨,我才学习期权不到一年,很希望得到大家的指点呢~我来说一下我的判断依据:1.我给自己设置了一个大前提,就是我只做多,不做空。因为我觉得长期看,指数是向上的,钱都是越印越多的,长期存活在宽基指数的企业都是能盈利的,所以我只做买购,卖沽,多期货,我永远也不会做买沽,卖购,空期货。这个大前提于我而言是有用的,减少了一半的精力投入,错失不到一半的机会(长期看上涨概率大于下跌概率),同时我觉得决策...
能做这样是一种修为吧,普通人很难
2022-10-07 17:06 来自广东 引用
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star2022

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@Lemonhouse
谢谢探讨,我才学习期权不到一年,很希望得到大家的指点呢~我来说一下我的判断依据:1.我给自己设置了一个大前提,就是我只做多,不做空。因为我觉得长期看,指数是向上的,钱都是越印越多的,长期存活在宽基指数的企业都是能盈利的,所以我只做买购,卖沽,多期货,我永远也不会做买沽,卖购,空期货。这个大前提于我而言是有用的,减少了一半的精力投入,错失不到一半的机会(长期看上涨概率大于下跌概率),同时我觉得决策...
大道至简 赢者心态
2022-10-07 14:12 来自湖南 引用
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我爱飞翔

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感觉我的想法和你有些类似,股市长期看是斜向上的,应以做多为主,配以 买入深度实值认购+卖出含时间价值的认沽期权,这样的好处是,即使股市不涨不跌,也可以赚取时间价值。 但是,这样的策略,最怕的是,市场单边下跌!

另外,持有的认购权利仓,如果是远期,时间价值较多,对自己不太划算,如果是近期,可能又得频繁的去换到下一个月,也增加了操作成本。
2022-10-07 13:28 来自四川 引用
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Lemonhouse

赞同来自: ttxie 又打新又炒股 ptcwl l93868 熊市手册 风过树梢 影约 奇乐文化 Jifandailu hanbing0356 廿年奔波 tctzff Provence flybirdlee snowpear 国富同学 云在东方 流沙少帅 乐闲 丢失的十年 zddd10 xgjxgq 行者先生 军军1314 dongzhouwang Luff123D cquhrb gaokui16816888 cxxvac 梦苏 akahc star2022 gzjohn xyz6435 一笔幸福 cq520123456789 XXWWJJ 云月至文 winqueen kissne 剑客禅心 小路之歌 根本 DDDNS 大头大头5069 山水山水2021 xineric 证券投资苏瑞昶 Royal0000 天道忌巧 阿邦查 好奇心135更多 »

@noego
请教,既然说“熊市不言底”为何又赌“牛短熊长”呢?另外,感觉持仓和您的观念不一致啊,如果“熊市不言底”可能你认为是慢熊、波动率下降,那么应该卖call啊,有几张买call倒是可以赌一把熊市中乍现的大阳,就像前天疯狂的港股一样。
谢谢探讨,我才学习期权不到一年,很希望得到大家的指点呢~
我来说一下我的判断依据:
1.我给自己设置了一个大前提,就是我只做多,不做空。因为我觉得长期看,指数是向上的,钱都是越印越多的,长期存活在宽基指数的企业都是能盈利的,所以我只做买购,卖沽,多期货,我永远也不会做买沽,卖购,空期货。这个大前提于我而言是有用的,减少了一半的精力投入,错失不到一半的机会(长期看上涨概率大于下跌概率),同时我觉得决策越少,就越会慎重,如履薄冰,方能行稳致远。
2.我告诉自己,所有操作,一定要符合一个基本框架,就是熊市买股,牛市卖股。大部分时候,我都承认自己看不懂牛熊,所以我大部分时候都是半股半债打底,涨也高兴,跌也高兴。但是到了牛熊了,我会适度增减仓位。我绝对不会在下跌过程中抛掉仓位,下跌就是买,反者道之动。
3.熊市不言底,我是针对操作节奏而言的。正因为可能会深不见底,所以我要控制自己的手,不能快,只能越跌越买,逐步投入。如果涨了,我就不买了,那说明市场不给机会给我,我得顺应这个市场,如果后来又跌了,我就再逐步投入。
4.牛短熊长,我是针对操作品种而言的。熊长,代表着熊市波动率低,牛短,说明牛市波动率高。所以我在已经拥有了半股半债的仓位基础上,选择先用卖沽加仓,而不是买购,赌熊市的波动率比平时低,先吃点现金流再说,就算判断错了,未来暴涨,我也有一口汤喝。
5.老子说,治大国,若烹小鲜。这句话的意思并不是说治国像煮海鲜粥一样容易,他说的是,小鱼小虾很脆弱,用力翻煮容易碎,所以得慢慢来,顺着来,不折腾。于我而言,就是我在投资的过程中,不能什么都想要,只要做好保值增值的本职工作就好了,所以小机会我都不要了,我只抓大机会。我愿意用三五年光阴,换一轮牛市不踏空。如果港股的暴涨我也想抓,俄乌的冲突我也想抓,防疫放开也想抓,每一个小的波动我都不想错过,那必然就会不断折腾,那我这锅海鲜粥,就成了一锅浆糊了。
6.我现在是把仓位分成300,500,1000三等分,300低一点,所以我仓位超过了一半,500和1000现在都还是半仓。我现在正在依赖涨时重势,跌时重质这句股谚做文章,目前还在探索阶段,如果我掌握了此中之道,我估计能对我产生收益率有帮助。同时我不打算要500了,因为判断两个,比判断三个要节约精力,决策模型也更简单,少即是多。
7.我知道的,远比不上我不知道的。在市场面前,我要承认自己的渺小,承认自己的无知,所以我一定要用均衡打底,用中庸打底,用半股半债打底。然后努力学习,努力思考,慢慢扩大自己的认知边界。流水不争先,争的是滔滔不绝。
8.投资之人,很容易被恐慌与贪婪所裹挟,好多人都说,觉都睡不好。我后来发现,我这种模式,挺能睡好觉的,市场给机会就拿着,市场不给机会就算了,熊市下跌很多人都很焦虑,但是大家忘了“天上(牛市)一日,地上(熊市)一年”啦?熊市阴跌漫长,趴在地上像一道横,可是千万别忘了,横有多长,竖有多高呀。顺着市场来,一切都是最好的安排。
功名存于心,则焦虑之情生,利欲留于心,则烦恼之情增。我不要功名,我也不要大富大贵。我不要活在别人的眼光里,别人的判断里。知足者富,自胜者强,我只要做好自己,过好自己的生活,惠及家庭,珍惜所拥有的,珍惜眼前人。
当年我在深圳上班的时候,我爸妈到我租的房子里来看我。那时候他们打地铺睡在地上,地板很硬,硌着骨头不舒服,但大家都轮流睡地上。条件很艰苦,但是现在回想起来还是很开心的。我记得那时候我妈告诉我,一家人在一起,就是幸福。
2022-10-07 10:49 来自湖南 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: arking83 建淞

@noego
既然你认为固收部分和大盘指数有相关性,那么期权部分又有多又有空,这是起对冲作用吗?你这个策略本质是认为股市是慢牛行情吧?如果是快牛行情,可能跑输大盘,甚至亏损。个人愚见。
不好意思,实盘的逻辑已经不是主贴中写到的了。

现在实盘是以卖沽替代现货,以卖购作为收益增强的模式,每月有时间价值收,因此快牛我可以接受少赚点。
2022-10-06 21:08 来自北京 引用
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Lemonhouse

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@川军团龙文章
这个账户现在收益怎样?
我来啦~
长假打不开期货软件了,正好9月29号收市有张截屏,实际应该是多亏了一天,但差别不大。

期货账号增资100万,总投资目前是240万。
目前划到这个账户的现金,已经算做全部被冻结到0-3国开债etf,目前正在吃返利还没有上市,故而没有回报,所以在返利之前就不计息了。

固收部分还是65万
期权期货部分-45万
目前这个学习组合的净值是1.01

前阵子趁着下跌增加了八张沪深300卖沽,节后打算继续增加,逻辑是熊市不言底,越跌越买
中证1000随着下跌把4张买购换成了一张im ,逻辑是九债一购换成半股半债,赌波动率缩窄(或者说赌牛短熊长)

接下来的打算是趁着熊市逐步把ic换成im ,以后不要500持仓了,只做300和1000,做个杠铃结构,简化持仓,减少判断次数,减少精力投入(多做多错,我的追求是减少操作频率,无招胜有招)

据我的观察,1000有贴水,同时1000弹性大。300没贴水,同时300弹性小。同时我感觉,300偏质,1000偏势。我将来会在300和1000中轮动,操作的底层逻辑是跌时重质,涨时重势,平时看不懂牛熊涨跌就五五开无脑操作。

我的追求一直就是手上有股,心中无股,目前慢慢在向理想迈进。同时我最近的目标是多读几本哲学书,丰富丰富情操,做个有趣的人。

2022-10-06 20:26 来自湖南 引用
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川军团龙文章 - 70后IT男

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@Lemonhouse
又是一个月没有更新啦,玩了一圈回家,和Drchase老师一起惰性投资,每天打个新搂一眼低风险套利机会,投资如此简单~
目前九债部分,这个月帮老婆开了北交所权限,用四个账号打了昆工,用1900万算三个账号回算回来挣了4万,安居房reits 挣了3万多,然后申购了一次0-3国开债etf资金冻结一个月,还没返利给我,收入也没有,那就全部结算到下次吧。所以目前固收部分合计收入65万。因为这部分资金参与了国...
这个账户现在收益怎样?
2022-10-06 18:18 来自上海 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 火锅008

开始日期 2022/8/22
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 3.899
300ETF收益率 -8.00%
实盘收益率 -2.28%
超额收益 5.72%

最近大盘是在太惨了,好在仓位只打了一半,反正还有时间收,继续耗着吧。
2022-09-26 15:31 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 甜橙飘飘

今天发现9月4200沽的时间价值已经变成负数,显然此时移仓10月是比较合适的时机,每份合约净收入230元,卖购全部获利平仓,大跌看反弹,卖购先不开仓。
2022-09-16 13:59修改 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 西北望1969 whinbunlee 温不倒柔 xineric 集XFD更多 »

开始日期 2022/8/22
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 4.173
300ETF收益率 -1.53%
实盘收益率 -0.10%
超额收益 1.43%

马上回本咯。
2022-09-13 19:24 来自北京 引用
21

Lemonhouse

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又是一个月没有更新啦,玩了一圈回家,和Drchase老师一起惰性投资,每天打个新搂一眼低风险套利机会,投资如此简单~

目前九债部分,这个月帮老婆开了北交所权限,用四个账号打了昆工,用1900万算三个账号回算回来挣了4万,安居房reits 挣了3万多,然后申购了一次0-3国开债etf资金冻结一个月,还没返利给我,收入也没有,那就全部结算到下次吧。所以目前固收部分合计收入65万。因为这部分资金参与了国开债etf 返利,所以接下来的硅烷科技的网下收入我就不纳入进来了,短融etf和银华日利的月底套利,还有接下来的产业园reits 也都不算进来了吧,不然这个组合就相当于十八债一购了,哈哈哈

因为市场下跌,我把九债一购稍微切换了一下,沪深300变成了半股半债,中证500变成了半股半债,中证1000变成了九债一购,我认为还是没有脱离九债一购这个框框的,毕竟我这还是差不多的股债平衡嘛~
接下去我打算如果指数向上涨,就把半股半债换成九债一购,如果平着就不动了,如果下跌,我打算把300从半股半债换成7股3债,增加的那两股,我打算用备兑替换,之所以没选卖沽,是因为300增强貌似有超额收益。

所以当下这个组合
固收部分65万
期权期货部分23万
目前净值是1.04

接下来我打算去宁波柏悦看看东钱湖,感受一下”西湖风光,太湖气魄”,然后再去外滩华尔道夫住几天他家的总会套房,在十里洋场偷得浮生半日闲,然后去北京颐和安缦承包一下昆明湖,于无人处赏皇家景~

2022-09-12 11:24 来自湖南 引用
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xineric

赞同来自: 向财务自由出发

@孤独的长线客
我知道了,谢谢。我以为那个备兑卖宽跨策略开始实盘执行了呢,我搞错了。
哈哈,他前面有说明的。
备兑没意思,还是双卖实沽虚购好。
2022-09-08 10:09 来自浙江 引用
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孤独的长线客

赞同来自: xineric

@DrChase
我之前帖子说了,现在持仓是卖实值沽+卖虚值购。而且不是满仓,下跌时有超额很正常。
我知道了,谢谢。我以为那个备兑卖宽跨策略开始实盘执行了呢,我搞错了。
2022-09-08 09:55 来自重庆 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric

@孤独的长线客
有点疑惑,如果你卖购是全额备兑,那这个不算网格了吧,到了卖购的行权价,就全部卖光了。而如果不是全额备兑,只卖购自已设定网格的一份或两份,那怎么可能增厚这么多收益呢?不是抬杠,是真心请教,谢谢。
我之前帖子说了,现在持仓是卖实值沽+卖虚值购。而且不是满仓,下跌时有超额很正常。
2022-09-08 09:27 来自北京 引用
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孤独的长线客

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有点疑惑,如果你卖购是全额备兑,那这个不算网格了吧,到了卖购的行权价,就全部卖光了。而如果不是全额备兑,只卖购自已设定网格的一份或两份,那怎么可能增厚这么多收益呢?

不是抬杠,是真心请教,谢谢。
2022-09-08 09:23 来自重庆 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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4400购下移到4300购,额外收入=70元每张。
2022-09-07 10:05 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: 集XFD 建淞 xineric

实盘运行时间:16天
收益率统计

比较基准 300ETF
300ETF初始价格 4.238
最新价格 4.111
300ETF收益率 -3.00%
实盘收益率 -0.65%
超额收益 2.35%
2022-09-07 09:20 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric 人来人往777 集XFD

@xineric
嗯,九月的4300call,权利金实在太少了,可能是你有很多闲置资金。
现在超跌的状态,购不敢卖太平了,我计划等反弹后挪到4200。
2022-09-05 14:10 来自北京 引用
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xineric

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@DrChase
目前持仓都是9月的。
嗯,九月的4300call,权利金实在太少了,可能是你有很多闲置资金。
2022-09-05 13:54 来自浙江 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: xineric

@xineric
双卖的是9月还是10月的合约?
目前持仓都是9月的。
2022-09-05 13:37 来自北京 引用

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DrChase
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可以少赚,但求不赔。

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