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2022，虎年追梦,9债1购，百万实盘，重新出发！

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去年2月19日开始的9债1购实盘，组合净值增长12.7%，跑赢300ETF 27%。
（有知有行app用资金加权算出的收益是18.92%。）

2022年，这个实盘帐户继续运行，继续9债1购。相关规则不变。即：

1. 9债1购

偏离5%即动态平衡一次。

2. 债

高收益可转债轮动。两周轮动一次。

3. 购

今年开始，逐步改用沪市的300ETF，最远期合约轮动，合约到期前移仓最远期合约。

4. 收益计算：

表格增加期权和可转债的净值。继续用有知有行app统计收益率。
发表时间 2022-01-03 22:27
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    70 个回复

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stone19940329

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@鱼儿三思
期权继续反弹，之前的杠杆计算有误，重新更正。买购占比还不到15%，暂不调整。
为啥有3500 3600行权价的期权..九债一购的精髓在于不爆仓的高杠杆期权，用虚1-2档的收益会更好，可以把期权的占比调低一点。大约5-8% 用虚值的
2022-06-24 17:17 引用
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我是绿茶

赞同来自: ztd07



期权继续反弹，之前的杠杆计算有误，重新更正。买购占比还不到15%，暂不调整。
2022-06-24 17:13 引用
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zhouxc

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看来9债1购大有搞头，1.78倍情况下亏损只有6%，指数亏损的一半，结合底部加仓，再平衡等操作，应该好于回测结果，另外有集友也差不多3%的亏损，最大亏损7%左右，买购达到14%比重，还有·一个集友今年已经盈利了，靠底部换成股指期货和债端获利，毛估估指数回到年初的话，盈利大概在10%左右。
2022-06-22 08:29 引用
2

我是绿茶

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@zhou_xc
已经盈利了，为啥组合净值还是小于1，300ETF比值是啥？另外快速盈利的主要原因是底部加仓？半年了，能估计一下时间损耗吗？谢谢
盈利是包含了去年的，净值是今年的净值（元旦净值折成1）。底部有加仓。其余没细算
2022-06-21 23:46 引用
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zhouxc

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已经盈利了，为啥组合净值还是小于1，300ETF比值是啥？另外快速盈利的主要原因是底部加仓？半年了，能估计一下时间损耗吗？谢谢
2022-06-21 22:40 引用
1

skyedge

赞同来自: 雷神2019

@Leon22
期货小白，刚开账户。借此问下：期货账户和股票账户是分开的，卖股补保证金就不能及时到账了吧？那不是眼睁睁看着暴仓？
期货账户或T+0理财需要留出足以应对单日大跌的保证金。
2022-06-21 08:34 引用
1

Leon22

赞同来自: 雷神2019

@鱼儿三思
谢谢！
2022-06-21 08:31 引用
1

我是绿茶

赞同来自: 雷神2019

@Leon22
期货小白，刚开账户。借此问下：期货账户和股票账户是分开的，卖股补保证金就不能及时到账了吧？那不是眼睁睁看着暴仓？
期货和股票是俩不同的系统。卖股票的钱，T+1才能转出到期货
2022-06-20 23:54 引用
1

Leon22

赞同来自: 雷神2019

期货小白，刚开账户。借此问下：期货账户和股票账户是分开的，卖股补保证金就不能及时到账了吧？那不是眼睁睁看着暴仓？
2022-06-20 22:13 引用
3
2022-06-17 22:42 引用
1

我是绿茶

赞同来自: 雷神2019

@理财的唐僧
应该加入最大回撤。


最大回撤23.4%
2022-06-10 18:52 引用
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理财的唐僧

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应该加入最大回撤。
2022-06-10 17:42 引用
0

我是绿茶

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@绿海红鹰
全是权利仓啊，不怕时间价值损失啊
10%的买购，没了就没了。还有更好的方法吗？
2022-06-10 17:41 引用
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绿海红鹰

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@鱼儿三思
期权反弹太厉害了！帐户自今年3月初以来，又再次盈利。
全是权利仓啊，不怕时间价值损失啊
2022-06-10 16:34 引用
2

我是绿茶

赞同来自: darksage 、skyedge



期权反弹太厉害了！帐户自今年3月初以来，又再次盈利。
2022-06-10 16:21 引用
1

波浪形态

赞同来自: 雷神2019

活过来了
2022-05-31 17:56 引用
4
2022-05-31 16:35 引用
1

jerry932123

赞同来自: 雷神2019

九债一购的兄弟， 加油！
2022-05-29 11:53 引用
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myfpgl

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还以为弃楼了呢。
2022-05-29 11:05 引用
2

我是绿茶

赞同来自: 人来人往777 、好奇心135

不知谁说的，“不要试图抓住下跌的刀子”。下跌是频繁补仓，是扩大亏损的原因。
2022-05-29 09:00 引用
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skyedge

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楼主还更新吗
2022-04-15 17:29 引用
0

jerry932123

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楼主，弃楼了么？
2022-04-15 13:05 引用
2

波浪形态

赞同来自: 机会嚟啦飞云 、雷神2019

我过来提醒下楼主，4月沪深300期权深市值负时间价值了，一张380，楼主快来薅，换一下吧。
2022-03-23 16:55 引用
0

巴依老爷Lagom - 胜率、赔率、频率：价值股、成长股、低风险套利、量化、衍生品都如此。

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请问楼主300购移动换仓成本每年是多少？
2022-03-15 09:05 引用
1

波浪形态

赞同来自: 复选框

我感觉到，并不是非购才行，可以是九债一变，核心理论，也是那一变。
2022-03-15 08:33 引用
1

美好回忆

赞同来自: 复选框

把单购改成按趋势择时的沽或者购再回测一下看看
2022-03-15 08:28 引用
1

波浪形态

赞同来自: 雷神2019

期权都成虚购了吧，转债也是跌惨了
2022-03-09 14:00 引用
0

绿海红鹰

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唉，大A就是扶不起的阿斗，今天估计还是要挨锤了
2022-03-08 08:26 引用
3

我是绿茶

赞同来自: 张霸气 、jiandanno1 、YmoKing



期权帐户又又又…新低了
2022-03-07 18:38 引用
0

我是绿茶

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@lhy5507 我正有此意，三月份的合约到期后就改IO
2022-03-05 10:56 引用
2

绿海红鹰

赞同来自: 我是绿茶

大环境不好，3月合约估计是亏损了
2022-03-05 10:51 引用
2

lhy5507

赞同来自: 叶纸 、我是绿茶

建议楼主换成io，期限更长，价格更深，时间损耗更小，但是如果近期反弹，可能反弹力度就不太够，可以逐步换过去
2022-03-05 10:12 引用
0

我是绿茶

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@liudh 这两个是独立的、隔离的帐户
2022-03-05 09:51 引用
1

liudh

赞同来自: 我是绿茶

你已经持有7手ic了，这个期权账户最后空对冲为主风险更小一点
2022-03-05 09:44 引用
0

我是绿茶

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关于动态平衡的时机：在一直下降的情况下，过早补仓会损伤本金。九债一购的本意是减少损失。所以，以前平衡过早，以后要在交割日前才平衡。




2022-03-05 09:32 引用
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波浪形态

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工作忙啊楼主:)
2022-03-03 19:39 引用
0

我是绿茶

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今天才周四！又搞错了！
2022-03-03 19:09 引用
1

我是绿茶

赞同来自: chrisharn

T2209是另一帐户的，搞混了
2022-03-03 16:30 引用
1

我是绿茶

赞同来自: chrisharn

本周操作较多，除定期轮出龙净、乐歌外，还脉冲轮出搜特、多伦、瑞丰，轮入卫宁、青农、起步、仙乐、晨丰。还加了一张T2209。






继续坚持吧！
2022-03-03 16:22 引用
2
2022-02-28 20:10 引用
0

我是绿茶

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今天轮出乐歌、龙净，轮入卫宁、青农


2022-02-28 10:43 引用
0

我是绿茶

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第七交易周小结
2022-02-25 22:49 引用
1

DrChase - 可以少赚，但求不赔。

赞同来自: wydqh

波动性太大不是问题，关键看是否经常与一购同向波动，那就不太好。
2022-02-19 17:49 引用
0

晴天1950

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你的9债，波动性太大，很有可能起不到固收的作用
2022-02-19 16:46 引用
2

我是绿茶

赞同来自: neptunus 、chrisharn

第六交易周
2022-02-19 15:33 引用
0

我是绿茶

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@liudh 我用高收益轮动啊，一周操作一次就行了
2022-02-16 21:29 引用
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racine

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9债1购实盘
2022-02-16 19:14 引用
0

风到尽头

赞同来自:

9债1购实盘
2022-02-13 22:16 引用
0

liudh

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关注群主很久了，群主买了四十多个转债看的过来吗？另外群主论出的逻辑一直没看明白，是根据收益率双底轮动论出吗？
2022-02-13 21:39 引用
0

鲸鱼船长

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用的期货吗，不考虑用期权吗
2022-02-13 20:46 引用
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cddw

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不错，原来这就是传说中的九寨一沟。
学习了。
2022-02-13 19:11 引用
0

我是绿茶

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@美好回忆 这个没试过
2022-02-13 15:54 引用
1

Chancer

赞同来自: 蓝河谷

@蓝河谷
还有个且慢，了解一下，也是有知有行前创业公司。
2022-02-13 08:18 引用
0

美好回忆

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购为了在黑天鹅事件发生获取超额利润。这个单认购能否通过择时用认购或者认沽权利单替代？
2022-02-13 06:48 引用
3

我是绿茶

赞同来自: chrisharn 、Liberia 、刀仔锯大树666

第五交易周小结
2022-02-12 21:29 引用
0

与时间为友

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看这个回撤力度，这个策略居然是个大开大合的策略？
2022-02-07 08:12 引用
1

蓝河谷

赞同来自: 二维无极

老兄说的这个APP太好用了，懒人的福音。
2022-02-06 23:10 引用
0

晴天1950

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@DrChase
持续关注，正好和我自己的实盘做个比对，我采用80%固收+，20%对角价差，1.1-1.28收益率-2.25%，固收+和卖购都体现出良好的防守性能。
20%对角价差 是什么意思
2022-01-29 17:29 引用
0

DrChase - 可以少赚，但求不赔。

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持续关注，正好和我自己的实盘做个比对，我采用80%固收+，20%对角价差，1.1-1.28收益率-2.25%，固收+和卖购都体现出良好的防守性能。
2022-01-29 09:28 引用
4

我是绿茶

赞同来自: xineric 、温不倒柔 、tigerpc 、npc小许

第四交易周：
2022-01-28 16:57 引用
1

又打新又炒股

赞同来自: caosao2015

向楼主学习，好想找到战胜300指数的方法啊
2022-01-21 19:34 引用
5

我是绿茶

赞同来自: zhouxc 、温不倒柔 、西北望1969 、jiandanno1

第三周小结
2022-01-21 18:40 引用
0

我是绿茶

赞同来自:

起步前天轮入，前晚收到立案通知，今天就暴涨轮出看不懂…
2022-01-19 17:43 引用
0

波浪形态

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楼主，我提个建议，购可以浅虚度虚购吗，我感觉这样时间成本有，不过一直最远期的话，当我没说
2022-01-19 15:27 引用
0

我是绿茶

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@春雷滚滚
抱歉，和另一个帖子搞混了
2022-01-14 16:19 引用
1

我是绿茶

赞同来自: 西北望1969

第二周小结
2022-01-14 16:16 引用
0

春雷滚滚

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IC和十债，感觉有点怪怪的，楼主今年为啥换这俩？
2022-01-14 07:50 引用
1

我是绿茶

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@fengqd


那就买一张吧
2022-01-13 10:12 引用
0

fengqd

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只有ic了？没有债？
2022-01-13 08:34 引用
4

我是绿茶

赞同来自: 绿海红鹰 、西北望1969 、温不倒柔

组合净值：0.982
杠杆：1.545
持仓：IC2206，7张


2022-01-07 16:53 引用

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