2021年投资回顾

去年的回顾贴在这里：https://www.jisilu.cn/question/407512。今年也来个回顾。
人生就像市场，永远无法预料未来的走势。2021年，公司有经历了重大变动，以前非常器重我的领导，离开了公司。老板引入了一个号称很厉害的人，作为公司的顾问，并且引入了一套投研交易系统。年初我寄予很大期望并打算大干一场的4支股票私募基金也结束掉了。公司又全部做期货交易了。年初所作的规划也白忙活了。但是生活还要继续，硬着头皮开始搞新的期货策略。老板应该一点也不看好我，要不是我2020年和2021年初，在股票市场帮公司盈利超过5000万，我估计就这么失业了。我自己也和2019年刚开始做股票一样忐忑不安，怕是要重回程序员的老路，做技术了。
老板引入的这个顾问，具有世界顶级学历，投资经验丰富，算是业界知名的人士。他也引入了一套策略体系，刚开始看到的时候确实惊艳，回测的盈利曲线平滑，虽然收益不是很高，但是极其稳定。不过这家伙每周都做参数优化调整，一年下来，他的盈利曲线依然“惊艳”，实盘却亏得肉疼。哎，这个暂且不表，我也管不了。还是说我自己吧。
抛开只做漂亮回测曲线这点，这个顾问所带来的投研系统和一些理念，确实是很不错的。我也很快上手了，全年我一共开发出了6组策略。
1.股指动量反趋势对冲策略
这是新的交易平台上的第一个策略，4月份开始构思，5月份上线的一个策略，这个策略是看3个指数的动量表现，做对应的股指期货。这个策略在2018效果并不理想，回撤很大。2021年的实盘表现也不算优秀。这个策略有部分对冲，部分趋势，部分反趋势交易，所以与其他策略关系不大，总体盈利还可以。是盘后6月横盘、7月、8月小幅盈利，9月有所回撤，然后横盘至今。
2.股指预测策略
5月份开始构思，6月份上线的一个策略，主要思想是比较指数分钟行情与历史上的走势，预测下一阶段行情走势。该策略不看趋势，只看指数本身的历史行情某些固定长度之间的关系，与其他策略和其他指数关系不大，实盘后6、7、8一直盈利，9月后横盘并有回撤至今。
3.股指趋势策略
6月份开始构思，经过一系列测试，7月份上线的一个策略，策略主要思想是看沪深300与中证500的关系表现，但是只做IF。该策略表现远远超越传统的股指趋势，实盘后后7月底又一段非常惊艳的盈利，8月份后基本上是横盘震荡至今。
4.商品趋势策略
这是新的交易平台上第一个商品策略，7月份开始构思，8月上线，而后这个策略实盘取得很大的盈利。9-10月盈利130%以上。这是一个进攻性极强的一个趋势策略，缺点是，11月中旬到现在回撤也达到了20%以上。
5.商品对冲趋势策略
这个是研究商品和商品之间关系的一个策略。8月份开始构思，经过艰难的开发尝试，10月底才开发完成并上线。目的是实现一个进攻与防守兼具的策略。该策略也比较好实现了目标。该策略的缺点是容量不大。实盘后震荡上行，尤其是最近几天有较大盈利。
6.商品会员持仓策略
这是一个商品基本面策略，逻辑比较简单，11月份开始研究，12月份上线。主要研究交易所公布的前20名会员持仓数据，做对应的品种。该策略优点是较为稳定，但是盈利能力不足，放在策略组合中有利于提高sharp，较低保证金占用率。
下表是我列出的策略回测表现，其中单独列出了2021年表现，因为2021年有部分是实盘的，回测和实盘一致。需要说明的是，和股票不同，这里期货投资策略的盈利率都是以单利计算的，策略盈利不做投资，假如盈利投资的话，会高很多；而且是以投资的标的物持仓市值的规模计算的。可以在这个收益回撤基础上，加几倍杠杆。放大几倍收益，当然回撤也同样放大了。可以满足不同投资需求的人。



各个策略的收益走势图



策略复合后的效果



我粗略统计了一下，今年我的策略实盘，按照规模算的话（期货和股票不一样，这里的收益都是不加额外杠杆的，如果按照使用保证金计算收益的话是非常惊人的可以*5甚至更多，当然如果亏起来，也是一样的惊人），平均盈利是40%左右，其中商品期货部分是平均60%左右，股指期货部分是25%左右，投资的有效时间只有半年。和去年一样，我对我的投资结果是满意的，出乎年初的意料。自己的信心也强了很多。2021年我共计做了4300多次逻辑修改，44万次实例测试，其中留下来的形成最终策略的逻辑也就6个。差不多千里挑一了。

希望未来的2022年依然顺利，能够延续今年不断进步的状态。