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在商品期货里面摸爬滚打又一年，这已经是风风雨雨第12个年头了。
本人是极度风险厌恶型投资者，所以一开始就是做套利，至今几乎没有做过单边。投资分析方法以基本面和季节性为主。最近一两年，交易所推行连续合约后，大连远期套利指令取消，原本得心应手的稳定盈利套利模式受到了巨大的挑战，有一段时间甚至无所适从，感觉不得不转行了。。。。
不停的学习进步是活下去的唯一出路。集思录的集友大多是稳健型投资者，估计做商品期货的也不少，毕竟一个人的思路有局限，开贴的目的是能有一个理性的交流场所供大家讨论，相互学习促进。本帖不晒持仓，除非涉及到逻辑讨论的时候，才涉及到具体合约组合。
欢迎新老商品期货套利选手进来交流。
本人是极度风险厌恶型投资者，所以一开始就是做套利，至今几乎没有做过单边。投资分析方法以基本面和季节性为主。最近一两年，交易所推行连续合约后，大连远期套利指令取消，原本得心应手的稳定盈利套利模式受到了巨大的挑战，有一段时间甚至无所适从，感觉不得不转行了。。。。
不停的学习进步是活下去的唯一出路。集思录的集友大多是稳健型投资者，估计做商品期货的也不少，毕竟一个人的思路有局限，开贴的目的是能有一个理性的交流场所供大家讨论，相互学习促进。本帖不晒持仓，除非涉及到逻辑讨论的时候，才涉及到具体合约组合。
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赞同来自: zzzlondon
@zzzlondon
做量化套利的，近两年并没有感觉有衰减。大连的标准套利指令现在只提供近月，远月没有了，例如现在的2209-2301组合。跨期套利的大部分利润来源于远月，由于远月不活跃，没有套利指令没办法挂单，否则滑点不可控
想请教下楼主，“大连远期套利指令取消”是什么意思，具体什么影响？
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赞同来自: 虚心求教 、xineric 、你猜再猜 、llllpp2016
商品期货里摸爬滚打已经第13个年头，唯一不敢的是重仓，仓位从没超过总资产的10%，目前基本全做商品期货期权，最大麻烦是期权流动性不足。
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赞同来自: 放牛娃子 、六两命 、justicehove 、集思集想 、llllpp2016更多 »
如果进展顺利的话，本人筹备的第一只私募基金（商品期货套利策略）将不迟于3月份上线，欢迎关注长期净值收益情况
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最近套利圈做豆粕菜粕扩大的不少，我也做了一些。
菜粕减产35%，并且据说今年加籽的蛋白含量达到42%（正常年份36%），从交易逻辑上来分析，应该反过来做的。
明明知道违背基本面逻辑却面对诱人的价差还是要入统计套利的坑，期货有时候难就难在这里。当出现大“机会”时，往往是基本面出现异常的时候，但顺着基本面做是逆人性的。
菜粕减产35%，并且据说今年加籽的蛋白含量达到42%（正常年份36%），从交易逻辑上来分析，应该反过来做的。
明明知道违背基本面逻辑却面对诱人的价差还是要入统计套利的坑，期货有时候难就难在这里。当出现大“机会”时，往往是基本面出现异常的时候，但顺着基本面做是逆人性的。
京公网安备 11010802031449号