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今天期权交割日，年化180%的无风险操作

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收盘集合竞价以4.706买入10000股300ETF，同时以700块钱买入4800认沽期权，同时申报行权。

此操作投入4.706X10000+700=47760元
行权后，拿到48000元 (4800认沽期权就是以4.8卖给对手)

一天净赚48000-47760=240元

年化240/47760X365=183%

无风险，不要忘记行权就行
发表时间 2022-01-26 15:20
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    28 个回复

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壹壹壹

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@乞丐
@壹壹壹 请问合并行权是只结算差价吗
最终盈亏是差价，但是结算过程不是结算差价。你去看看交易所关于合并行权的公告然后自己试试看吧
2022-01-27 18:21 引用
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frock

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这个200块实在不好赚的吧？
2022-01-27 15:09 引用
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fydydhorse

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@一生一世
理论可行，实际无法操作。14：57还是0.0970附近，如何确定集合竞价收盘时0.0700？
这才是明白人
2022-01-27 12:01 引用
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neoivor

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纠正下毛师，今天是到期日，也即行权日，明天才是交割日
2022-01-26 23:30 引用
2

传达室李老伯

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毛师保守了。

本次的收益可以计为下次的本金，因此年收益率应该按日复利计算，一年按250个交易日计算，即

年收益率 = (1+240/47760)^250-1 ≈ 250%

总结：这是一个年收益率250%的无风险策略。
2022-01-26 23:10修改 引用
1

一生一世

赞同来自: fydydhorse

理论可行，实际无法操作。14：57还是0.0970附近，如何确定集合竞价收盘时0.0700？
2022-01-26 22:11 引用
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不值得一搏

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马后炮，买100张试试看
2022-01-26 22:00 引用
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小小明

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集合竞价买货为了确保不单退肯定是打高单买入，大单一下去，最起码都要买到1000块，4.706X10000+1000=48060元
2022-01-26 21:52 引用
1

花果山

赞同来自: 喔喔鸡

收盘集合竞价经常上窜下跳，一不小心就单腿。
2022-01-26 21:37 引用
1

xineric

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@candycrush
没有作废过实值期权的，都只能说是新手。

我敢说从今天开始我不是新手了
哈哈，还是卖家好搞，第二天就行，还有个指派的比例。
2022-01-26 20:39 引用
3

旧名dfu

赞同来自: 邹大仙女 、杨午 、xineric

集合竞价经常上蹿下跳，弄不好就单腿，根本无法准确锁定
2022-01-26 19:29 引用
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RiverToSea

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如果是购，这样的机会可以去试一试。
沽权折价不好搞。
合并行权，难得保证尾盘集合竞价的沽购都成交。
单买沽，最好是先得有etf. 不然可能买了，etf， 这边的沽最后没成交。
2022-01-26 18:29 引用
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Alpha伊卡洛斯

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大师，请体验下合并行权。实值沽购合并行权后，直接结算了，不需要现货
2022-01-26 17:59 引用
1

毛之川 - 只在集思录和雪球注册了账户，其他平台打我着名号的皆为骗子！

赞同来自: 邹大仙女

可惜这个量不大，买多了价格就上去了
2022-01-26 17:49 引用
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candycrush

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没有作废过实值期权的，都只能说是新手。

我敢说从今天开始我不是新手了
2022-01-26 17:27 引用
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乞丐

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@壹壹壹 请问合并行权是只结算差价吗
2022-01-26 17:04 引用
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壹壹壹

赞同来自: syuu 、夜路沙冷 、xf1973 、Aspirin 、邹大仙女 、kapen 、Syphurith 、拿个小破伦 、田驴儿 、hannon 、人来人往777更多 »

给毛师介绍年化143倍的无风险操作，希望毛师多发布实盘操作指引我等凡人。
操作是这样的，在收盘竞价的时候，以693元买入300etf 的4628a购一张，以8元买入300etf的4726a沽一张，收盘后把沽购合并行权，可以获得两者内在价值780+200=980元，支出693+8=701元，收益275元，年化275÷701×365=14319%
在我没一次性过期作废几十张实值期权之前，我确实是这么算年化的。
2022-01-26 16:26 引用
5

serdni123

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集合竞价这个东西不稳啊，又不能撤单，又不知道什么价格能成交，操着白粉的心，赚白菜的钱
2022-01-26 16:08 引用
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fydydhorse

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@Maili
散户无法参与集合竞价，买不到700块的收盘价吧
能参与，但肯定买不到，此外如果你参与后，那价格就不是700了。
2022-01-26 16:03 引用
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jiangdaya

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大师连这个都懂？
还请高抬贵手，给我们小散一点活路，大师这么高的武功，还不去纳指，打趴美帝去？
这类末日套利，我跟了很久，开始的确有机会，但当时不确定是否有机会，不太干下手，
现在很难了，点差和反应时间，2个因素制约住了，是看起来的年化收益而已。
哈哈
2022-01-26 15:57 引用
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Carby

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不能稳定买到足够的仓位。还不如1块钱卖出虚值。年华10%+。
2022-01-26 15:52 引用
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Henryzhu10

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赞一个
2022-01-26 15:45 引用
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田驴儿 - 你问我要去向何方，我指着大海的方向。

赞同来自: 温酒斩华佗 、xineric 、serdni123

交割日收盘集合竞价经常有差价，我大概隔几个月会参与一下，单子不能下多了。看起来年化收益率高，实际上对总资金的影响并不大。

因为所有参与竞价的人都在暗处，不到最后一秒不知道能以多少的价格成交多少单。弄成单腿就很尴尬了，套利变成隔夜持仓。
2022-01-26 15:36 引用
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宿不移

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乘365不对吧，应该乘12
2022-01-26 15:34 引用
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Maili

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散户无法参与集合竞价，买不到700块的收盘价吧
2022-01-26 15:24 引用
10

大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄

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当你自认为不会有任何意外发生的时候，往往会有毛大师出来打你的脸——鲁迅
2022-01-26 15:24 引用
8

人来人往777

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这个单子我也看到了，就35张，时间还短，万一etf竞价没买到就真送钱了
2022-01-26 15:24 引用

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毛之川
毛之川

只在集思录和雪球注册了账户，其他平台打我着名号的皆为骗子！

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