易学量化只做上证50,18年平均年化30%什么水平

去年开发的对冲策略,一年干了91%,这一年时不时在琢磨易学和投资的结合,这两天春节又偶得一策略,只做上证50,从上证50开市2004年初至今18年年化30%。净值图和回测表如附件。
这个策略的理论基础是用易学理论对每天的五行之气进行量化,因而可以提前数天甚至数周判定某天该买还是该卖,每天按收盘价操作即可无需T 0。这个策略18年只有4年亏损,如果按日算胜率是51.5%跟赌场胜率差不多,收益主要来自赔率。不可否认回撤略大,但和收益比起来不上杠杆或者小上杠杆也完全可以接受。今年我准备拿这个策略和去年的策略并行,分散下风险。如果论坛里有18个网友对这个易学量化的策略感兴趣,我就每周在这里提前公布下周的每天多空操作,做个记录看看跑的怎么样。

2022/2/9更:
这两天在考虑调参的问题,到底是保持原始符合自然逻辑的参数还是允许变动。有个初步的判断就是:
1、参数的调整是否能优化长期的市场表现
2、参数的调整是否造成买卖双向的数量失衡
基于此,对易理量化模型做了微调,结果年化收益下降了6个点到24%,平均最大回撤收敛了3个点到17%,极值也没有超过30%,已经可以考虑上杠杆了。优化后的多空操作比例为58%:42%,基本平衡。和上证50指数的对比附图。
发表时间 2022-02-04 04:22     最后修改时间 2022-02-09 10:46

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cduym

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这贴这么快就黄了?
2022-06-23 22:01 引用
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lsq777

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做个记录,就这么一星期一星期的提前公布,50多天超越50ETF快2个点了
2022-04-23 13:10修改 引用
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lsq777

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做个记录。
2022-04-15 15:15 引用
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lsq777

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@大魏忠臣毌丘俭
请教楼主,假设易学正确,但据我所了解的,大多数人反应易学的难度也很大,那楼主如何保证你算的准呢?
你这个问题关键在怎么定义这个“准”。
对我来说,长期能让我保持合理盈利的易学就是准,哪怕他100次只对51次。
2022-04-11 14:04 引用
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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

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请教楼主,假设易学正确,但据我所了解的,大多数人反应易学的难度也很大,那楼主如何保证你算的准呢?
2022-04-11 13:18 引用
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骆驼1978

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市场就是专治各种不服,盛唐那个假期策略,在过去10年内,中证500指数100%盈利,去年开始连亏4次,而且亏损幅度还不小。
2022-04-08 16:51修改 引用
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lsq777

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记录一下
2022-04-08 14:25 引用
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lsq777

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@投资顺利
楼主 请问这个策略的逻辑是什么呀 好像不是技术指标呀 完全无逻辑
逻辑当然是有,但是跟技术指标 肯定不一样。技术指标是根据价格算出来的,是标,价格是本。如果把价格看作是和温度一样的自然现象,那么我在冬天低温买入,夏天高温卖出,就可以赚钱。核心逻辑就是自然规律的变化。
2022-04-03 08:28 引用
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投资顺利 - 1千八加油~

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楼主 请问这个策略的逻辑是什么呀 好像不是技术指标呀 完全无逻辑
2022-04-01 16:44 引用
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lsq777

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今天有点事,没在收盘前更新,不过也无妨,今天无操作。
这两周10个交易日只错了两个,这还是提前1周发出来的操作,呵呵
2022-04-01 16:40 引用
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lsq777

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这周策略表现不错,今天如果下跌的话,就是4胜1负
2022-03-25 13:26 引用
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lsq777

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@针灸医生
可以做股指期货啊,欢迎一起来参加3.25开始的全国实盘大赛。
这个策略回撤大,不适合股指期货,我有另一套策略在做期指,比赛这些东西都是些浮名,要他何用
2022-03-21 15:21 引用
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针灸医生

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可以做股指期货啊,欢迎一起来参加3.25开始的全国实盘大赛。
2022-03-21 15:10 引用
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lsq777

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@air320322
能描述一下backtest时交易成本和摩擦成本的设定吗?
前面提过,ETF交易成本几近为0,摩擦在收盘时操作滑点也几近为0
2022-03-21 14:45 引用
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lsq777

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@针灸医生
支持楼主这种事先亮策略的帖子,输赢先不论。
谢谢支持,这个帖子 现在对我来说有点鸡肋了,因为我最新的算法已经把日内和隔夜分开了,而国内的ETF不支持T+0导致无法分开交易,当然最大的困难还是50ETF的融券券源不稳定,时有时无影响操作。所以我的操作已经转向美股了,测试下来美股收益更稳定,回撤更小。
既然有关注我就再接着发,做个记录吧
2022-03-21 14:44 引用
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air320322

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能描述一下backtest时交易成本和摩擦成本的设定吗?
2022-03-19 20:58 引用
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针灸医生

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支持楼主这种事先亮策略的帖子,输赢先不论。
2022-03-19 06:31 引用
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lsq777

赞同来自: stone19940329

记录一下
2022-03-16 14:15 引用
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lsq777

赞同来自: 剑如虹

记录一下
2022-03-11 14:37 引用
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shendq

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翻倍加码,这种搞法也是赌
2022-03-08 08:55 引用
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lsq777

赞同来自: 人来人往777

@骆驼1978
回测和实际相差甚远,专治各种不服!3月8号以后做空,大概率要亏。
散户思维。
我就是按系统提示来,他要是回撤到历史平均回撤,我就翻倍加码。
2022-03-08 08:20 引用
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骆驼1978

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回测和实际相差甚远,专治各种不服!3月8号以后做空,大概率要亏。
2022-03-07 15:18修改 引用
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lsq777

赞同来自: 一场意外

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2022-03-07 14:51 引用
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赞同来自: huitu stone19940329

记录一下
2022-03-02 14:51 引用
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lsq777

赞同来自: frogjay 人来人往777

今天贴一下后面6天的操作。
这几天因为外围地缘政治局势市场下跌,这些都属于外来的非自然力量短期超过了神州土地上的自然做多力量导致的。我在模型里把影响市场的因素分为自然和非自然的,自然的有其自身规律并长期存在,非自然的随机出现,长期存在但其数学期望为0,我只要长期遵循自然规律,模型必然盈利。目前就这个简单的模型,18年平均回撤17%,现在这点回撤,不上杠杆都不算什么,模型历史胜率51.5%,目前胜率不到50%,结果还是盈利的也继续超越指数,这就是赔率在发挥作用。
2022-02-23 14:46修改 引用
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shendq

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神仙不灵了?
2022-02-22 14:54 引用
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lsq777

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@yyttcc705
精通易理,用得这么卑微可惜了啊!
给你回了一句话,请教何为用的高贵,被网管删了,呵呵
2022-02-19 08:11 引用
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songchao1199

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开头还在认真读,读着读着……
2022-02-18 19:00 引用
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大象小尚

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慕名而来看帖,回复里颇多喜感,好一个大千世界啊
2022-02-18 18:50 引用
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yyttcc705

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精通易理,用得这么卑微可惜了啊!
2022-02-18 16:37 引用
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骆驼1978

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@老李2019

你还真要实战啊。
2022-02-18 16:02 引用
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denmark

赞同来自: Dio00 蓝河谷

@骆驼1978
还在劝楼主呐。只恐怕,楼主非在梦中,君乃在梦中耳啊
2022-02-18 15:57 引用
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防守反击v

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就算易经算出这个宇宙是涨的 平行宇宙也是跌的 何必让平行宇宙的你不高兴呢
2022-02-18 15:28修改 引用
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frogjay

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这也行,捂脸
2022-02-18 15:11 引用
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老李2019

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@骆驼1978
我有一个沪深300的指数策略,很简单:
1、如果年号的尾数是8,就在当年2月第1个交易日做空,并在当年最后一个交易日空翻多,继续持有到第2年最后1个交易平仓。
2、如果年号的尾数是6,就在当年2月第1个交易日做多,持有两年后平仓。
回测结果如下(沪深300指数):


过去15年这个策略的净值是61.20,年化31.5%!如果加杠杆呢?
此策略是低频交易,不用考虑交易成本,资金容量无限。这中间有8...
已打赏,大神能不能回测一下,每个月的尾数8号或者6号结果,准备满仓上杠杆,搏一搏
2022-02-18 14:54 引用
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lsq777

赞同来自: YmoKing 陆剑平2019

今天再发后三天的操作。
哪个系统能提前三天就说今天市场要涨? 还是昨天美股大跌的前提下低开翻红,易学可以。
前两天虽然小有回调,但是只要看盘就知道盘中的自然力量是往下的,昨天盘中的突发利空就是。
因为前面有人说看不太明白,我把英文改为中文,调一下格式。
2022-02-18 14:48 引用
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叫花子

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A股金木水火土五种晦气太重,一般五行之气无法渗透。非天之骄子,祖坟冒烟者,不可破也。
2022-02-18 14:27 引用
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骆驼1978

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@jsl2017van

哈哈,做量化交易的人,谁会认为自己对市场没有深入理解?

我试过,随便一个不管是高频(所谓大样本)还是低频策略,只要回测收益高的,我都能从市场、政策、资金、人性的角度加以完美解释。
2022-02-18 13:41修改 引用
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lsq777

赞同来自: 理财的唐僧 果实果果 danpub frogjay

@骆驼1978
我也算是一个资深程序员了,寻找圣杯也有10多年了吧,而且还在寻找之中。
但结果是:每次希望的后面,总是伴随着更大的失望。

后来我回忆那些赚钱的交易,总结起来就是:承担了他人不愿意承担的风险,忍耐了他人无法忍耐的寂寞。

想通过一堆历史数据、几行代码、一个AI模型站着把钱赚了,
基本上是不可能的。
对你的遭遇我深感同情。说句实在的,投资面前,一个程序员有啥用啊?
不会做饭,给你个米其林厨房,配最好的食材你也弄不出来一桌好菜。相反,一个米其林的大厨子,就算在路边随便支个炉子,也能炒一碗香喷喷的盖浇饭。
会写代码,只不过是比普通人多了些装备罢了,没有对市场的透彻理解,这些装备的作用约等于0.
但是对于一个有深厚投资理解的人来说,会一两种编程语言就是如虎添翼,随时起飞。
2022-02-18 13:27 引用
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骆驼1978

赞同来自: 蝶之梦 塔塔桔 甘甜交响曲 理财的唐僧 qy901023 ASC1975 阴影下的猫 青火 丢失的十年 CAT108 yongwc realbean Restone 猪头猪脑 阳光下的生活 unrealww Loadstarr TomGoogleBaidu 学无止境180 yakov 钟爱一玉 neptunus 资水 无事小仙 闲菜 老李2019 青山老祖 叫花子 水和蚕豆 xmcjw xineric Ujg68gy piginthetree sdu2011 江国強 pllpll 人来人往777 寒蝉 Kluer Syphurith fuzhou285 秋林红肠 Penny 花园小琴 hjndhr更多 »

我也算是一个资深程序员了,寻找圣杯也有10多年了吧,而且还在寻找之中。
但结果是:每次希望的后面,总是伴随着更大的失望。

后来我回忆那些赚钱的交易,总结起来就是:承担了他人不愿意承担的风险,忍耐了他人无法忍耐的寂寞。

想通过一堆历史数据、几行代码、一个AI模型站着把钱赚了,
基本上是不可能的。
当然不能说就没有人通过这种方式赚钱,毕竟随便买卖不也有接近50%概率赚钱?量化策略交易至少可以帮助克服人性的弱点,长期下来有30%的人赚钱,10%的人赚大钱也是正常的。
2022-02-18 13:25修改 引用
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cduym

赞同来自: 少帅

@骆驼1978
@jsl2017van
不知道呀,你说说理由?

2014-2015这个大波动我还没有拟合呢,等我再优化一下,净值能搞到200去。
看破不说破,太坏了,哈哈
2022-02-18 12:24 引用
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lsq777

赞同来自: lian301

@骆驼1978
@jsl2017van
不知道呀,你说说理由?

2014-2015这个大波动我还没有拟合呢,等我再优化一下,净值能搞到200去。
哈哈,那我说两句,这论坛里藏龙卧虎,说得不对的请出来指正。
你说的这个思路,本质上是一个小样本统计,只有8个观察对象。小样本统计在科学研究里可以做,但是它本身固有的缺陷是投资实战里无法接受的。因为
1,小样本你观察不到可靠的方差和足够窄的置信区间,从而无法控制风险。
2,小样本所观察到的效果重复的可靠性很差。我们即使不考虑统计学上显著(p<0.05)的情况,小样本倾向于得到关于真值的有偏的估计,通常是高估相关系数(右偏)。
如果上面的不好理解,你可以想象一下你做一个股票,只看8根K线,让你猜明天是啥表现。如果这8根是八连阳,你会不会信心十足的满仓进去?
总之,这种年度预测,更多的是娱乐性,不能实战,小样本统计的试错成本太高,不信,你自己操作一下就知道了。
2022-02-18 12:01 引用
1

骆驼1978

赞同来自: 蝶之梦

@jsl2017van
不知道呀,你说说理由?

2014-2015这个大波动我还没有拟合呢,等我再优化一下,净值能搞到200去。
2022-02-18 11:04修改 引用
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数据矿工

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@jsl2017van
哈哈,这个属于搞笑型量化,你知道你这个策略为什么无法实战嘛?
我觉得,你这个策略本质上很可能跟骆驼说的时一样的,只是绕了一个弯把自己绕进去了。
2022-02-18 10:54 引用
0

lsq777

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@骆驼1978
我有一个沪深300的指数策略,很简单:
1、如果年号的尾数是8,就在当年2月第1个交易日做空,并在当年最后一个交易日空翻多,继续持有到第2年最后1个交易平仓。
2、如果年号的尾数是6,就在当年2月第1个交易日做多,持有两年后平仓。
回测结果如下(沪深300指数):


过去15年这个策略的净值是61.20,年化31.5%!如果加杠杆呢?
此策略是低频交易,不用考虑交易成本,资金容量无限。这中间有8...
哈哈,这个属于搞笑型量化,你知道你这个策略为什么无法实战嘛?
2022-02-18 10:46 引用
8

骆驼1978

赞同来自: 蝶之梦 cherie123 qy901023 DailyFu xineric 开心在读书 流云涛声 人来人往777更多 »

@sadday

天机不可泄露,
我的理论来自于多年来对易经、金刚经、道德经和佛学的参悟。

下一次机会在2026年,
到2026年底你再来反驳我吧,
未来的4年没啥事,
正好研究研究我说的那几部典籍。
2022-02-18 09:39修改 引用
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sadday

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@骆驼1978 骆驼大佬在开玩笑吧,怎么会有这样的交易策略。看回测有可以,又找不到理由反驳。
2022-02-18 09:18 引用
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骆驼1978

赞同来自: 蝶之梦 录思集8 LGZZ cnsdlwzx 理财的唐僧 少帅 我会长成大树 sothin Syphurith xm0409 K326 newsu 看价格冲冲冲 stone19940329 Loadstarr 二零20大吉大利 zebrafish suijimanbu 大象小尚 陈雨 TomGoogleBaidu afatzhao 海浪9999 yakov hshpangpang 人来人往777 西胖子 老李2019 流沙少帅 SHIGANWAN 等待等待牛市 DailyFu jnoee 青火 yongwc 流浪者 huron 黄山松2007 ahelloa 学无止境180 哈格里嘶 chnlsc srvm 我怕黑天鹅 blovefeather zoetina52 壹玖捌 至味清欢 好奇心135 巴兰 koll1229 ZHIWEILAI 寒蝉 Aspirin nevermind2019 格式不正确 neverfailor uime 夏天的夏天 brightsky 你猜再猜 npc小许 丢失的十年 m飞m 海底两万里 花园小琴 Yclili 闲菜更多 »

我有一个沪深300的指数策略,很简单:

1、如果年号的尾数是8,就在当年2月第1个交易日做空,并在当年最后一个交易日空翻多,继续持有到第2年最后1个交易平仓。
2、如果年号的尾数是6,就在当年2月第1个交易日做多,持有两年后平仓。

回测结果如下(沪深300指数):



过去15年这个策略的净值是61.20,年化31.5%!如果加杠杆呢?

此策略是低频交易,不用考虑交易成本,资金容量无限。这中间有8年时间啥都不用干,游山玩水泡妞不好么?

这么好的东西免费给了大家,不给我一点打赏?
2022-02-18 09:16修改 引用
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数据矿工

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@修身明德
楼主这表我看得一头雾水,14号这个1%的收益是如何取得的?
按他的预测,14号是做空。
2022-02-18 07:00 引用
1

修身明德

赞同来自: 理财的唐僧

楼主这表我看得一头雾水,14号这个1%的收益是如何取得的?
2022-02-18 06:35 引用
0

一面

赞同来自:

这个易学量化有点儿意思。虽然我在大学时非常着迷易经八卦,当时也是拿着书本啃。但把它量化成投资模型,神奇!总体而言老祖宗的阴阳关系、盛衰往复不但适用于股市,同样适用于每个人的方方面面。
2022-02-18 05:09 引用
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lsq777

赞同来自: afatzhao 巴兰 本德莱耀西 yongwc wygd1 人来人往777更多 »

今天再发后三天的操作。
论坛逛的不多,我估计全网也找不出来我这样的实盘了吧,提前几天公布操作,没几天还能赚钱,还超越指数。
这也不是我多厉害,这是老祖宗留下来的东西厉害,这么好的书,能阐述天地世间万象变化,后人却读不懂,或者因为不懂而去抵制它,呵呵,这里能有3个人能在不查资料的情况下把易经的第一句话背出来吗?
2022-02-15 14:39 引用
1

lsq777

赞同来自: 人来人往777

本周小结:
这周观察对照过易理模型和市场走势的朋友肯定发现了,模型提示的方向在盘中都有运行,无论外部情况如何。比如2/8美股大涨,上证50反而早盘大跌,2/11美股大跌,上证50早盘反而大涨,这种波动是华夏这块土地天地间的自然力量在推动的结果。而尾盘把早盘的波动抹平,因为当天的自然力量在中午发生了切换,我的模型只采用日线的收盘价作特征的原因。
本周5天,模型只对了2天,胜率40%,却产生了正收益,这就是为什么高胜率不一定赚钱,低胜率不一定亏钱的原因。
2022-02-13 14:19 引用
2

lsq777

赞同来自: 数据矿工 人来人往777

更一下,今天还没收盘,数据暂时不更新
2022-02-10 14:47 引用
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lsq777

赞同来自:

@debo
@jsl2017van
请问2月7日的收益率,是按照开盘融券卖出,收盘买入还券计算的?
策略模型里面目前只取收盘价作为市场变量,如果第二天方向一致,持仓过夜,不一致,收盘前换仓。
2022-02-09 01:43 引用
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日行一骟

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@jsl2017van
请问2月7日的收益率,是按照开盘融券卖出,收盘买入还券计算的?
2022-02-08 16:32 引用
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针灸医生

赞同来自:

支持先发验证
2022-02-08 16:18 引用
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lsq777

赞同来自:

@数据矿工
虽然我不相信易经,但非常支持你这样提前发预测进行实盘验证。
哈哈,你会的
2022-02-08 15:48 引用
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数据矿工

赞同来自:

@jsl2017van
提前发一下后两天的操作,今天还没收盘暂时不更新。
每次操作就是收盘价进行,这个系统可以提前几天甚至数周确定某天的操作方向,操作前发,不当事后诸葛亮。
虽然我不相信易经,但非常支持你这样提前发预测进行实盘验证。
2022-02-08 15:33 引用
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lsq777

赞同来自: 针灸医生 日行一骟

提前发一下后两天的操作,今天还没收盘暂时不更新。
每次操作就是收盘价进行,这个系统可以提前几天甚至数周确定某天的操作方向,操作前发,不当事后诸葛亮。
2022-02-08 14:50 引用
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lsq777

赞同来自: 牛哄哄

看这个贴已有几十个关注了,发一段时间操作看看吧。先发两天,按模型提示周一开盘就空,第二天继续。
2022-02-06 17:03 引用
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lsq777

赞同来自: stone19940329 牛哄哄

@BullMarket
没使用做空工具,是在5分钟K线下做的。
策略大家都知道,我就公布吧,5分钟K线下用MACD指标做。
算法如下:计算深成指399001指数的5分钟K线下DIFF和 MACD,当DIFF和MACD都大于0时,则以当时价买入深成指ETF159901,当DIFF和MACD都小于0时,则以当时价卖出深成指ETF,手续费万分之1,并且是T+1交易,即当天买入后,如果出现DIFF和MACD都小于0,则当天不能卖...
感谢分享。这个思路对我来说十分新奇,他的投资逻辑是以短线指标来指导中线操作(1天有48个5分钟),如此能有表中的结果是有点意外的,当然也可能是我认知有限,若以后有空我会按你所说尝试一下。
2022-02-06 14:07 引用
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BullMarket

赞同来自: yongwc 牛哄哄

@jsl2017van
这个08年单边下跌翻2倍多,是做空了吧,那时候做空工具还没有,莫非做的外盘?
没使用做空工具,是在5分钟K线下做的。

策略大家都知道,我就公布吧,5分钟K线下用MACD指标做。

算法如下:计算深成指399001指数的5分钟K线下DIFF和 MACD,当DIFF和MACD都大于0时,则以当时价买入深成指ETF159901,当DIFF和MACD都小于0时,则以当时价卖出深成指ETF,手续费万分之1,并且是T+1交易,即当天买入后,如果出现DIFF和MACD都小于0,则当天不能卖出,要等第二天还是满足DIFF和MACD都小于0的条件卖出,也就是说这个策略和实际操作完全一致。

你如有兴趣,可以去下载数据回测一下。
2022-02-06 13:14 引用
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lsq777

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@BullMarket
18年时间平均年化30%不算高吧,这么会有这么多人认为是假的?
我公布一个16年平均年化74.5%的策略,这个策略只要是炒股的人都应该知道的,即使不懂这个策略的细节,但肯定都是听说过的。
我用这个大家都知道的策略进行了回测统计,结果如下图:
这个08年单边下跌翻2倍多,是做空了吧,那时候做空工具还没有,莫非做的外盘?
2022-02-06 12:28 引用
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赞同来自: 牛哄哄

@一面
网络平台上就是这样的,每个人也不知对方口袋里有多少银两,脑子里又有多少知识和经验。不过找到一个策略可以在18年里平均年化30%,我确实不会相信。整个模型你可以假设1000万人民币资金,然后让它在模型里跑18年,看最后还能剩多少资金。我有几个朋友自己创办量化基金,但我每每和他们深入讨论时,就发现主观决策因子在整个模型中权重不小,这也是其中一些基金成功的根本原因,对投资人他们打着量化的旗号,实际上还是...
你这段让我想起多年以前,我还在券商里当二级狗的日子,听闻隔壁机构大领导说该把量化引入投资决策流程,大家一起想个办法,后来通过的办法是每周晨会小秘书负责统计各个基金经理的多空判断,然后给各人赋权重,加权打分后得到本周涨跌概率大的方向。这就是量化,哈哈哈
2022-02-06 12:26 引用
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lsq777

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@BullMarket
有人笑话日算胜率只有51.5%,但我相反,正是这个51.5%日算胜率,我认为楼主的回测计算是真实可信的。
哈哈,那个回复我都懒得去理他。量化新手或者门外汉,会觉得胜率高牛逼,因为他们还不懂胜率到底和什么相关系数最大。
2022-02-06 12:18 引用
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BullMarket

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有人笑话日算胜率只有51.5%,但我相反,正是这个51.5%日算胜率,我认为楼主的回测计算是真实可信的。
2022-02-06 11:37 引用
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BullMarket

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18年时间平均年化30%不算高吧,这么会有这么多人认为是假的?
我公布一个16年平均年化74.5%的策略,这个策略只要是炒股的人都应该知道的,即使不懂这个策略的细节,但肯定都是听说过的。
我用这个大家都知道的策略进行了回测统计,结果如下图:
2022-02-06 11:30 引用
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一面

赞同来自: lovefzy 流沙少帅 青火 neptunus 六毛 大象001 明园 hydk hannon 涅槃Nirvana 本德莱耀西 skyblue777 资水 大头大头5069 丢失的十年更多 »

网络平台上就是这样的,每个人也不知对方口袋里有多少银两,脑子里又有多少知识和经验。不过找到一个策略可以在18年里平均年化30%,我确实不会相信。整个模型你可以假设1000万人民币资金,然后让它在模型里跑18年,看最后还能剩多少资金。我有几个朋友自己创办量化基金,但我每每和他们深入讨论时,就发现主观决策因子在整个模型中权重不小,这也是其中一些基金成功的根本原因,对投资人他们打着量化的旗号,实际上还是在做一个主动型基金。欢迎和感谢楼主分享出策略逻辑,大家多多互相学习,肯定是好处多多的。即使大家给你指出逻辑上的问题,也对你个人大有裨益。
2022-02-06 06:51 引用
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lsq777

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@debo
相信楼主有这样好的策略,并欢迎楼主公布操作,不求提前,只求实盘。至于策略跟易学有什么关系,这个希望楼主能稍加解释。
易理从上古问世以来,到今天世人也不能说能完全研究清楚,我也只能说略懂皮毛,我的体会就是如果要把易理应用到投资中,只能取之能用。南怀瑾说过要研究易经先学三原则三法则,把里面那些主观的判断去掉,把客观的规律拿出来,就可以做量化了。
至于提前公布操作没啥问题,因为就算我在这提前说了一开始也没人会跟着做,我现在也是多品种多策略并行,单就这个策略来说上证50,沪深300那几个ETF收盘前那些成交量足够用了,不怕人跟。
2022-02-06 12:09修改 引用
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日行一骟

赞同来自: 夜路沙冷

相信楼主有这样好的策略,并欢迎楼主公布操作,不求提前,只求实盘。至于策略跟易学有什么关系,这个希望楼主能稍加解释。
2022-02-05 23:20 引用
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润土先生

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理论基础很扎实,所谓大道至简,18年年化30%,我认为这个水平谦虚了,毕竟境界上去了。
2022-02-05 20:50 引用
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Rocklee

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又到了看后视镜开车时间,不排除有些牛人确实可以用后视镜开车。
2022-02-05 20:44 引用
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yongwc - 跌了买,涨了卖

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这是第一次看到有人用易学来做策略,这太玄乎了吧
2022-02-05 19:12 引用
10

西胖子

赞同来自: 蝶之梦 ole111 Black皮白皮 Yinhongc starcai xuminjx tigerpc 数据矿工 丢失的十年 zoetina52更多 »

先不说理论上有没有问题,最大回撤30%+,基本不用向下看了。因为回撤30%时,基本已经怀疑策略失败了。再多几个点,基本就割肉了。根本等不到日出。而且损失了30%+的本金。

所以我一般做策略,回测时15%回撤最多了,实跑回撤到20%时,停止策略,承认失败。
2022-02-05 19:04修改 引用
3

临江之麋

赞同来自: maverickshao 初出茅庐

5年前论坛里有一个超级牛逼超级简单的策略叫小市值轮动,年化50-60%轻轻松松,时间跨度20年
2022-02-05 16:56 引用
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crazyuico

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感觉本论坛名气越来越大,招来了各色人等
2022-02-05 15:58 引用
1

Yaon - 耐心等待便宜货

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非常棒!希望能和楼主成为朋友
2022-02-05 13:48 引用
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与时间为友

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标题要改一下,比如我的第101次悟道
2022-02-05 12:51 引用
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lsq777

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@数据矿工
无需修改参数,换成300也一样可以?
这个策略参数很简单,我都没调参,上手就是这个结果,也就是没花时间拟合
2022-02-05 12:15 引用
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lsq777

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@brokenboy
大部分回撤很好的策略,实盘时如果先套百分之十几这时能坚持下来的就不多了,比如今年初进去的无论什么策略都要被套吧,除非期货期权做空,这时还会坚信后面会涨回来吗?
历史平均回撤和最大回撤会帮助你
2022-02-05 12:13 引用
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数据矿工

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@jsl2017van
我都测试过了,300么问题,收益差距很小可以并行操作,500不行,我知道原因在哪。现在在测试美股的几个指数。
无需修改参数,换成300也一样可以?
2022-02-05 11:58 引用
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brokenboy

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大部分回撤很好的策略,实盘时如果先套百分之十几这时能坚持下来的就不多了,比如今年初进去的无论什么策略都要被套吧,除非期货期权做空,这时还会坚信后面会涨回来吗?
2022-02-05 11:45 引用
1

lsq777

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@adon
如果只能在上证50上取得正收益,不能在300,500指数上同样复制,说明算法大概率有问题
我都测试过了,300么问题,收益差距很小可以并行操作,500不行,我知道原因在哪。现在在测试美股的几个指数。
2022-02-05 11:23 引用
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lsq777

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@布谷小鸟
请教下LZ这个策略侧重于做多盈利还是侧重于做空盈利?还是做多做空同时存在并需要把握做多做空时机?是一直满仓操作还是会对仓位进行控制?
不用把握时机仓位,每天收盘操作,6603个交易日只有6天空仓。多就做多,空就卖空。
但是我测试了一下只做多,前面发图了,年化上升到35%,但是最大回撤也加大了。
2022-02-05 11:22 引用
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布谷小鸟 - 皆大欢喜

赞同来自: 数据矿工

请教下LZ这个策略侧重于做多盈利还是侧重于做空盈利?还是做多做空同时存在并需要把握做多做空时机?是一直满仓操作还是会对仓位进行控制?
2022-02-05 10:40 引用
0

adon

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如果只能在上证50上取得正收益,不能在300,500指数上同样复制,说明算法大概率有问题
2022-02-05 09:22 引用
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huxj2015

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世间自有高人在,我感兴趣但没心思、没精力、没耐心、没悟性......学,即使前面都有也不敢重仓。
2022-02-05 08:26 引用
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lsq777

赞同来自: huitu

看了看回帖,有价值的内容不多,期待集思录潜水的牛人出来说两句,不然分享就失去了意义。
为什么这么说呢,因为前面有人提出来的那些疑问都没谈到点子上,说明喜欢出来晃荡的一般都是半瓶子醋。
这个策略最大的优点就是适用周期长,单纯谈年化收益高不算什么,1000的我都见过,但是你能18年年化1000吗?不可能,因为你好不容易找出来的那些拟合了过去一段短时间历史的因子,随着市场的变化,马上就失效了。
这也是为什么我思考了一年从易学入手的原因,易就是变,万变不离其宗,抛开因子那些量化俗人谈论的东西,从事物的本质入手才可能找到一个能适应长期市场变化的策略,要实现这一点,指望某些网站提供的那些所谓的因子是不可能的。
把这个策略应用到实盘,可能造成的收益误差和滑点,手续费关系很小。因为每天只在收盘操作一次,集合竞价进去你把价格高于市价委托进去滑点几乎就是0,交易ETF手续费低到忽略不计。真正能造成偏差的,是交易品种对标指数的溢价,这个实盘交易过的人才体会得到。这个溢价总体看,影响幅度也不会太大,尤其是有套利存在的50ETF,期货影响大一点。
2022-02-05 03:53修改 引用
2

fangan

赞同来自: dfgb

我夜观天象开发了一个策略,比这楼主还厉害。需要的可以私信。。股市的涨跌逻辑只能来自于股市本身才是正道。
2022-02-04 22:17 引用
1

吃炒面喝靓汤

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这种帖子适合股吧,玄幻系列
2022-02-04 21:09 引用
2

comepu

赞同来自: 趋势交易者 牛哄哄

说来你不信,年化120%的系统我都做出来过
2022-02-04 19:54 引用
2

RX00 - 创造现金流

赞同来自: 趋势交易者 牛哄哄

回测没有一年翻两倍也好意思发啊
2022-02-04 19:30 引用
3

老白汾

赞同来自: sdu2011 趋势交易者 牛哄哄

预祝楼主2022,收益超30%
2022-02-04 18:47 引用
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bismackzhang

赞同来自: fuyda Loadstarr skyblue777 等一万年 sdu2011 陪伴成长 米糕不是米糕 海浪9999 数据矿工 趋势交易者 你猜再猜 zoetina52更多 »

回测的作用是去伪,经不起回测的策略肯定是垃圾。
但是,回测结果好的策略,不一定是存真。
尤其是楼主这个大概率没加滑点和费用。
回测年化30%很普通,附上费用年化100%的我都有。
玩玩就行了,别太当回事。

2022-02-04 18:14修改 引用
6

chencdr

赞同来自: huron sdu2011 趋势交易者 老白汾

继雪球之后,集思录也要水了,唉
2022-02-04 17:32 引用
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投资顺利 - 1千八加油~

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相信是真的
2022-02-04 16:50 引用
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魏员外

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这种帖子难道不是应该去股吧吗?
2022-02-04 16:26 引用
4

frank344

赞同来自: 初出茅庐 stone19940329 hx279

楼主,你这样回测吊炸天的策略,在量化投资网站上一抓一大把。一到实盘就萎了,因为过度拟合,滑点和手续费等原因。
2022-02-04 15:56 引用

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