Io期权如何换算成等值的300etf?

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各位大神求教了

发表时间 2022-02-17 13:47

8 个回复

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明白了，感谢各位大佬

2022-02-18 12:22 引用

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举例：
2-17收盘 iF2203=4619.8

300ETF（510300）=4.620

io2003-C-4650(近平值)δ=0.497

买一手io03-c-4650期权货值为：4619.8X100X0.497=229604元
折算成300ETF=229640/4.620≈49705股≈497手

不同行权价和月份的DELTA值有所不同，带进去换算即可。
注意：此计算没有考虑到IF和ETF的贴水问题，有时可能贴水会很大

2022-02-17 21:21 引用

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@xinxind

Delta 如何计算？

期权账户里有，持仓或者T型报价

2022-02-17 21:05 引用

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Delta 如何计算？

2022-02-17 20:50 引用

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DrChase - 可以少赚，但求不赔。

@Asimon

你说得对，今天研究期指记错期权的倍数了，可惜回复不能改了。

2022-02-17 15:33 引用

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@DrChase

IO等效市值 = 指数点 x 300 x delta
ETF等效市值 = ETF价格 x 10000 x delta

错了，io一点100元

2022-02-17 15:27 引用

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DrChase - 可以少赚，但求不赔。

IO等效市值 = 指数点 x 300 x delta
ETF等效市值 = ETF价格 x 10000 x delta

2022-02-17 14:15 引用

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1张=10万份

2022-02-17 13:57 引用

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