如何判断两根曲线的相关性

把基金的每日净值连成一条曲线,另一个基金和它比较,以判定两者关联度有多高。虽然看持仓也可以大致判断,但持仓有滞后,再说中间会有调仓。
发表时间 2022-02-24 18:08

赞同来自: 记王录

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sirouni

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坐时光机到未来
2022-02-24 21:12 引用
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magicdevin

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可以用excel中的CORREL函数计算相关性
2022-02-24 20:51 引用
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飞烟似梦

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我建议:先各自求一下每天的收益率,然后用两个收益率序列计算相关系数,excel就可以搞定。
2022-02-24 18:39 引用
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Xilana

赞同来自: gztom

先拿出一条来,用它每天的收益率的1/2做第二条出来,你会发现,他们的相关性真的是1
2022-02-24 18:38 引用
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东方青青

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最基本的,相关系数
2022-02-24 18:37 引用
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Xilana

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先想明白二维平面内的两个向量的相关性,它是和二者的模长无关的,那么有了收益曲线每天的收益率,当它是800维的向量就行了
2022-02-24 18:35 引用
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tony6759

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有个指标叫相关性,且慢可以查
2022-02-24 18:34 引用

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