集思录里卧虎藏龙,有没有CTP用的比较多得大佬,指点下:
我最近实盘跑了一阵子模型,多腿同时下单,用的都是对手价,用限价指令单,但是经常出现有合约成交不了的情况。想请教下有经验的,瓶颈主要是哪个方面,我自己想了下,可能有:
1.从CTP播报行情到我收到行情,这其中就有一定的延时;
2.我收到行情后的算法处理时间,这部分应该很小很小,已经反复优化了;
3. 我下单委托,经过风控等审查后,实际到交易服务器的延时,个人认为这个是主要的。
模型本身就是类似剥头皮那种,一般去掉滑点也就挣一个波动点位的钱,实在不想用市价单,那样基本就没多少利润了。
请问下大家有没有什么好的改进建议?
我最近实盘跑了一阵子模型,多腿同时下单,用的都是对手价,用限价指令单,但是经常出现有合约成交不了的情况。想请教下有经验的,瓶颈主要是哪个方面,我自己想了下,可能有:
1.从CTP播报行情到我收到行情,这其中就有一定的延时;
2.我收到行情后的算法处理时间,这部分应该很小很小,已经反复优化了;
3. 我下单委托,经过风控等审查后,实际到交易服务器的延时,个人认为这个是主要的。
模型本身就是类似剥头皮那种,一般去掉滑点也就挣一个波动点位的钱,实在不想用市价单,那样基本就没多少利润了。
请问下大家有没有什么好的改进建议?
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赞同来自: llllpp2016
瘸腿这个问题不太好解决。
可以第一腿发FSK报单(不成交即时撤单指令),收到成交回报再发第二腿,第二腿用市价。
我每天都用小资金(50万以下)撸盘口点差,为了省事只用交易所标准套利指令。有兴趣可以微博交流“套利愚公2023”
可以第一腿发FSK报单(不成交即时撤单指令),收到成交回报再发第二腿,第二腿用市价。
我每天都用小资金(50万以下)撸盘口点差,为了省事只用交易所标准套利指令。有兴趣可以微博交流“套利愚公2023”
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这个超高频,个人搞不了,曾经问过一个在私募团队做的兄弟,他说他们的服务器优化,程序算法优化,风控,包括券商给他们的通道,都比个人的快,你怎么跟他们玩这种?
如果真能像楼上兄弟说的,10万一年赚200万,那也可以啊,多开几个账号而已,但是他这种假设是不成立的,个人的超高频交易策略再怎么优化,也不可能比机构的快。
如果真能像楼上兄弟说的,10万一年赚200万,那也可以啊,多开几个账号而已,但是他这种假设是不成立的,个人的超高频交易策略再怎么优化,也不可能比机构的快。
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对你来说,最快减小延迟的方法是托管机房,找小期货公司可能可以提供测试服务器之类
但是,就算你这么做了,你只是在散户发单速度中提高了,如果是高频信号你还是抢不到
最后,就算你是市场内速度最快的,也有相当多的对价单是拿不到的,你得理解什么叫切片
但是,就算你这么做了,你只是在散户发单速度中提高了,如果是高频信号你还是抢不到
最后,就算你是市场内速度最快的,也有相当多的对价单是拿不到的,你得理解什么叫切片
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@watertyfs
先搞个张江机房吧,然后再硬件优化,策略优化,不建议散户搞这个,这玩意以毫秒为单位进行优化。张江机房是100多一年?军备竞赛我这种非专业人士肯定搞不过别人,不过貌似我现在的瓶颈确实是卡在ms级的。看样子这种诱人的蛋糕散户吃不到
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赞同来自: YmoKing 、skyblue777 、fuyda 、bismackzhang 、胖有型 、更多 »
折腾硬件太花钱,先看看逻辑吧。
多腿同时下单的逻辑不合理。
应该判断难成交的先下单,等有order/trade回报了再去下容易的,下单的“激进”程度根据潜在亏损/行情来定,可以再配上撤单追单。
要多用回报驱动,不一定要用行情驱动。
个人评估这条回复大概值10w块:)
多腿同时下单的逻辑不合理。
应该判断难成交的先下单,等有order/trade回报了再去下容易的,下单的“激进”程度根据潜在亏损/行情来定,可以再配上撤单追单。
要多用回报驱动,不一定要用行情驱动。
个人评估这条回复大概值10w块:)
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@bismackzhang
你说的三条都存在。增强鲁棒性的前提会极大的降低交易频率,这个从回测上就已经验证了,导致实际收益率下降的比较厉害。目前的模型不够强壮我也很忧虑,现在只能阿Q的安慰自己,当不成交的单子累计的比较多的情况下,是否能够达成多空平衡的状态~
不用市价单,都不一定能保成交。
趋势类模型,不用市价单的话,经常会错过最大幅度的波动。
波段类,网格,买不买得上随缘,自动买入和止盈可以用限价单。
无论哪种交易模型,止损都建议用市价单。
如果去掉滑点就赚一个价位的模型,不够强壮,建议在不过度拟合的前提下,再优化一下。
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@goodexp
请问下委托经过期货公司柜台和交易服务器双重风控加资金核验,大概需要多少时间,从观察的经验来看,哪个委托合约放在后面发送,不成交的概率较大,而本地两个委托的发送间隔肯定不超过2us。如果这层是主要原因,那基本没有优化空间了。
放对方机房附近服务器 连接交易服务器延迟控制在5ms内,内部运算最好多线程处理控制在10-100ms,请不要用解释型的语言(类似python)来操作剥头皮很慢。成交不了你可以加大点容错。。。放对方机房附近服务器,这点看来很有必要,程序是多线程的,目前用的确实是python,主要集成了很多爬虫、模拟键鼠啥的操作在里面,改用C++写有点工作量。
个人不要搞这种容错差的策略,不管设备还是技术都和专业的有差距,这种复盘是美丽实盘就……
请问下委托经过期货公司柜台和交易服务器双重风控加资金核验,大概需要多少时间,从观察的经验来看,哪个委托合约放在后面发送,不成交的概率较大,而本地两个委托的发送间隔肯定不超过2us。如果这层是主要原因,那基本没有优化空间了。