程序化交易的大佬进来指点下

集思录里卧虎藏龙,有没有CTP用的比较多得大佬,指点下:
我最近实盘跑了一阵子模型,多腿同时下单,用的都是对手价,用限价指令单,但是经常出现有合约成交不了的情况。想请教下有经验的,瓶颈主要是哪个方面,我自己想了下,可能有:
1.从CTP播报行情到我收到行情,这其中就有一定的延时;
2.我收到行情后的算法处理时间,这部分应该很小很小,已经反复优化了;
3. 我下单委托,经过风控等审查后,实际到交易服务器的延时,个人认为这个是主要的。

模型本身就是类似剥头皮那种,一般去掉滑点也就挣一个波动点位的钱,实在不想用市价单,那样基本就没多少利润了。
请问下大家有没有什么好的改进建议?
发表时间 2022-03-05 21:12

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cgle9169

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瘸腿这个问题不太好解决。
可以第一腿发FSK报单(不成交即时撤单指令),收到成交回报再发第二腿,第二腿用市价。
我每天都用小资金(50万以下)撸盘口点差,为了省事只用交易所标准套利指令。有兴趣可以微博交流“套利愚公2023”
2022-05-05 22:56 引用
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一小平民

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先做标准套利对吧。分腿的不好搞
2022-05-05 22:23 引用
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小白啊小白

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这个策略要放弃了,最近几天神仙打架,波动太厉害了,好多单边单子,亏惨。。。
2022-03-11 17:48 引用
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watertyfs

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作为小散,根据我十年期市量化的经验和教训。总结如下:不要和机构打快,我们更应该的是打慢,发挥散户的般小好调头的优势,这才是取胜之道。
2022-03-07 09:14 引用
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数据矿工

赞同来自: 小白啊小白

对手价经常不成交是很正常的现象,不然怎么会有价格波动。
2022-03-06 21:47 引用
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一剑西来

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毫秒,想多了。早就军备竞赛到纳秒级别了。每一个环节的优化都是以微秒做单位,现在某环节的某装备已经用纳秒计算了。
2022-03-06 21:43 引用
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长岛冰茶007

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这个超高频,个人搞不了,曾经问过一个在私募团队做的兄弟,他说他们的服务器优化,程序算法优化,风控,包括券商给他们的通道,都比个人的快,你怎么跟他们玩这种?

如果真能像楼上兄弟说的,10万一年赚200万,那也可以啊,多开几个账号而已,但是他这种假设是不成立的,个人的超高频交易策略再怎么优化,也不可能比机构的快。
2022-03-06 21:36 引用
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zzzlondon

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对你来说,最快减小延迟的方法是托管机房,找小期货公司可能可以提供测试服务器之类
但是,就算你这么做了,你只是在散户发单速度中提高了,如果是高频信号你还是抢不到
最后,就算你是市场内速度最快的,也有相当多的对价单是拿不到的,你得理解什么叫切片
2022-03-06 21:21 引用
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shshchen

赞同来自: 打赢300指

建议楼主玩玩适可而止。
超高频是个看似诱人实则浪费生命的事情。你可以一年用10万本金赚200万,这是它诱人的地方,但是第二年不能用200万赚4000万,还是只能用10万赚200万。而且你还得不断军备竞赛,一旦有人技术上超过你或者和你差不多,收益就直线下降。
有这个精力不如去当外科医生、律师、会计师,干好了一年也能赚几百万,还更稳点。
2022-03-06 21:03 引用
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gegegeu

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一般我都是设置好点位超价10个点下单,非高频
2022-03-06 20:40 引用
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rain

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现在券商都是团队做。个人怎么比的过?
2022-03-06 20:36 引用
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FRANK2000

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赚否就在毫秒级差.

早几年前,就有报道,美国又量化基金,把服务器放到新泽西的某地,就为了这
点时间差.
2022-03-06 20:32 引用
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zkguest

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这种高频赢者通吃的策略内卷厉害,要拼硬件,拼网络,拼优化,投入不菲
2022-03-06 20:22修改 引用
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rayallenwu

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正常的。回测做了个牛逼的统计套利,实盘一跑发现很多成交不了,或者单腿。套利这一行,现在太卷了。
2022-03-06 20:15 引用
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小白啊小白

赞同来自: gegegeu 慕容吹雪

@watertyfs
先搞个张江机房吧,然后再硬件优化,策略优化,不建议散户搞这个,这玩意以毫秒为单位进行优化。
张江机房是100多一年?军备竞赛我这种非专业人士肯定搞不过别人,不过貌似我现在的瓶颈确实是卡在ms级的。看样子这种诱人的蛋糕散户吃不到
2022-03-06 20:11 引用
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小白啊小白

赞同来自: 趋势交易者

@zhougy
折腾硬件太花钱,先看看逻辑吧。

多腿同时下单的逻辑不合理。
应该判断难成交的先下单,等有order/trade回报了再去下容易的,下单的“激进”程度根据潜在亏损/行情来定,可以再配上撤单追单。
要多用回报驱动,不一定要用行情驱动。

个人评估这条回复大概值10w块:)
哈哈哈,这条评论对有些人确实很值钱,order回报根据reqid实时轮询的,position检测啥的这些基本功能当然都是有的。策略决定了必须要同时下多腿,说白了是做的价差,等一条腿成交再下另一个价差就变了。正是因为频率高,所以实盘跑了一阵子才心有余悸。
2022-03-06 20:07 引用
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小白啊小白

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@goodexp
你都模拟键鼠了 你还玩什么剥头皮啊……你既然会python之类的 还不如直接用合规的高净值免费提供的客户端 里面文件扫单或者内置接口调用那种……应该会比你现在这种快
纯期货策略肯定是高频的,不会自己去作死,还有一些涉及券商的策略有些用了模拟键鼠...
2022-03-06 20:02 引用
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gephorl

赞同来自: 小白啊小白

叫你公司在他们机房柜台隔壁给你安排一台机器
2022-03-06 19:11 引用
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Monkey666

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问个问题,ctp是啥啊?
2022-03-06 16:09 引用
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watertyfs

赞同来自: gegegeu

先搞个张江机房吧,然后再硬件优化,策略优化,不建议散户搞这个,这玩意以毫秒为单位进行优化。
2022-03-06 12:09 引用
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缘悭一面525

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换一个思路呗,没成交就撤单,相当于没有触发。或者一开始的触发条件设置得再苛刻一点,这样主动加上滑点,成交率会高一些。
2022-03-05 23:36 引用
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zhougy

赞同来自: YmoKing skyblue777 fuyda bismackzhang 胖有型 kulersky更多 »

折腾硬件太花钱,先看看逻辑吧。

多腿同时下单的逻辑不合理。
应该判断难成交的先下单,等有order/trade回报了再去下容易的,下单的“激进”程度根据潜在亏损/行情来定,可以再配上撤单追单。
要多用回报驱动,不一定要用行情驱动。

个人评估这条回复大概值10w块:)
2022-03-05 23:35修改 引用
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goodexp

赞同来自: hugo

@小白啊小白
放对方机房附近服务器,这点看来很有必要,程序是多线程的,目前用的确实是python,主要集成了很多爬虫、模拟键鼠啥的操作在里面,改用C++写有点工作量。
请问下委托经过期货公司柜台和交易服务器双重风控加资金核验,大概需要多少时间,从观察的经验来看,哪个委托合约放在后面发送,不成交的概率较大,而本地两个委托的发送间隔肯定不超过2us。如果这层是主要原因,那基本没有优化空间了。
你都模拟键鼠了 你还玩什么剥头皮啊……你既然会python之类的 还不如直接用合规的高净值免费提供的客户端 里面文件扫单或者内置接口调用那种……应该会比你现在这种快
2022-03-05 23:25 引用
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小白啊小白

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@bismackzhang
你说的三条都存在。
不用市价单,都不一定能保成交。
趋势类模型,不用市价单的话,经常会错过最大幅度的波动。
波段类,网格,买不买得上随缘,自动买入和止盈可以用限价单。
无论哪种交易模型,止损都建议用市价单。
如果去掉滑点就赚一个价位的模型,不够强壮,建议在不过度拟合的前提下,再优化一下。
增强鲁棒性的前提会极大的降低交易频率,这个从回测上就已经验证了,导致实际收益率下降的比较厉害。目前的模型不够强壮我也很忧虑,现在只能阿Q的安慰自己,当不成交的单子累计的比较多的情况下,是否能够达成多空平衡的状态~
2022-03-05 23:10 引用
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小白啊小白

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@goodexp
放对方机房附近服务器 连接交易服务器延迟控制在5ms内,内部运算最好多线程处理控制在10-100ms,请不要用解释型的语言(类似python)来操作剥头皮很慢。成交不了你可以加大点容错。。。

个人不要搞这种容错差的策略,不管设备还是技术都和专业的有差距,这种复盘是美丽实盘就……
放对方机房附近服务器,这点看来很有必要,程序是多线程的,目前用的确实是python,主要集成了很多爬虫、模拟键鼠啥的操作在里面,改用C++写有点工作量。
请问下委托经过期货公司柜台和交易服务器双重风控加资金核验,大概需要多少时间,从观察的经验来看,哪个委托合约放在后面发送,不成交的概率较大,而本地两个委托的发送间隔肯定不超过2us。如果这层是主要原因,那基本没有优化空间了。
2022-03-05 23:05 引用
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关注一下
2022-03-05 22:32 引用
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bismackzhang

赞同来自: Kluer 小白啊小白 你猜再猜

你说的三条都存在。
不用市价单,都不一定能保成交。
趋势类模型,不用市价单的话,经常会错过最大幅度的波动。
波段类,网格,买不买得上随缘,自动买入和止盈可以用限价单。
无论哪种交易模型,止损都建议用市价单。
如果去掉滑点就赚一个价位的模型,不够强壮,建议在不过度拟合的前提下,再优化一下。
2022-03-05 22:23 引用
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陪伴成长

赞同来自: 风吹竹叶飘8

如果不用市价下单,那至少要留点空间,比如在对手价的基础上加上冗余量。

当然,即使你加上了冗余量,可能也未必会成交。所以,你的策略中需要预先考虑这种情况。
2022-03-05 21:36 引用
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goodexp

赞同来自: 小白啊小白 活跃资本市场

放对方机房附近服务器 连接交易服务器延迟控制在5ms内,内部运算最好多线程处理控制在10-100ms,请不要用解释型的语言(类似python)来操作剥头皮很慢。成交不了你可以加大点容错。。。

个人不要搞这种容错差的策略,不管设备还是技术都和专业的有差距,这种复盘是美丽实盘就……
2022-03-05 21:34 引用

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