io期权和etf期权时间价值

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对比着看，同样到期月份和行权价的io期权时间价值比etf期权的要低，这是因为etf流动性问题吗？或是因为io要考虑6月份的分红影响？还是有时候也会反过来？如果这样，是不是买方用io，卖方用etf更合算呢？求大家指点

发表时间 2022-03-09 09:01

2 个回复

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赞同来自: shmilyday

IO期权的标的是期指，期指收不到分红，所以远月的正常情况下有贴水。

2022-03-09 10:25 引用

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看完标题内容吓的我赶紧查了查百度，我猜应该没人能指点的了哈哈

2022-03-09 09:59 引用

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