一、缘起
前面答应过大家,要做一些回测滴,懒了很久,勉强振作起来,兑现一下承诺。
先给大家来个开胃小菜吧,献丑献丑[抱拳]
可转债t+0,涨跌幅限制比较宽松,是一个适合暴涨暴跌的品种,于是乎,我就想,如果每天追高买入收盘涨幅最高的几个转债,第二天收盘卖出,天天轮换,看看收益咋样
二、涨幅前五
从2017年12月29日开始到2022年3月11日,一共一千多个交易日,初始市值为1,不考虑滑点和手续费,每天选取涨幅前五,结果如下:
好家活,还行还行,最后市值为0.0372,也就跌了二十多倍吧,裤衩都不剩啊
取对数的话,是这样色的(取对数有啥用文末会解释,先别骂人啊)
开始跌的还慢一点,过了18年,直接一马平川,就这个收益也就不用再算个年化什么的了吧[滑稽]
这个故事告诉我们,炒债莫追高,亲人有裤衩
二、跌幅前五
转变一下思路,最高的不能追,追最低的还不行嘛,看我空手夺白刃,嗖嗖嗖
日期还是一样,但是买每天跌幅最大的前五个转债,也还行吧,在妖债暴拉的时候,也接近翻倍了,不过最后还是只剩下将近一半的市值了
这个故事告诉我们,人在江湖飘,不要接飞刀,你要接飞刀,刀就把你削,好诗好诗!
三、换手率
换手率也试一下?
换手率最高前五
不亏不赚
换手率最低前五
勉强盈利
四、对数
取对数干啥用?
假如以后1000个交易日,前500个交易日每天你都能盈利1%,后500个交易日,你关注了本号,盈利能力暴涨到每天盈利2%,然后下面就是你的收益率曲线,这是多少人梦寐以求的完美弧度[滑稽]
但是这个曲线你是看不出你盈利能力的暴涨的,也就是说一个策略可能有一个阶段收益很高,有一个阶段收益很低,综合来看是发现不了的,有可能跟例子相反,选到一个开始很牛逼,但是现在收益明显降低的策略,但是如果取对数,你就能很明显的看出来收益率的变化,如下图
五、总结
总的来说涨幅和换手率这两个指示单个标的热度的量,单独使用的话都不具有什么好的效果。
内容就这些,策略收益率是水了一点,
“呸!垃圾玩意,啥也不是!”
行吧行吧,不管怎么说,至少能让我们下次手痒痒想追高的时候能够有所忌惮对不对,下回给大家带来一个高收益的回测,不要着急,明儿开盘,祝大家发财。
前面答应过大家,要做一些回测滴,懒了很久,勉强振作起来,兑现一下承诺。
先给大家来个开胃小菜吧,献丑献丑[抱拳]
可转债t+0,涨跌幅限制比较宽松,是一个适合暴涨暴跌的品种,于是乎,我就想,如果每天追高买入收盘涨幅最高的几个转债,第二天收盘卖出,天天轮换,看看收益咋样
二、涨幅前五
从2017年12月29日开始到2022年3月11日,一共一千多个交易日,初始市值为1,不考虑滑点和手续费,每天选取涨幅前五,结果如下:
好家活,还行还行,最后市值为0.0372,也就跌了二十多倍吧,裤衩都不剩啊
取对数的话,是这样色的(取对数有啥用文末会解释,先别骂人啊)
开始跌的还慢一点,过了18年,直接一马平川,就这个收益也就不用再算个年化什么的了吧[滑稽]
这个故事告诉我们,炒债莫追高,亲人有裤衩
二、跌幅前五
转变一下思路,最高的不能追,追最低的还不行嘛,看我空手夺白刃,嗖嗖嗖
日期还是一样,但是买每天跌幅最大的前五个转债,也还行吧,在妖债暴拉的时候,也接近翻倍了,不过最后还是只剩下将近一半的市值了
这个故事告诉我们,人在江湖飘,不要接飞刀,你要接飞刀,刀就把你削,好诗好诗!
三、换手率
换手率也试一下?
换手率最高前五
不亏不赚
换手率最低前五
勉强盈利
四、对数
取对数干啥用?
假如以后1000个交易日,前500个交易日每天你都能盈利1%,后500个交易日,你关注了本号,盈利能力暴涨到每天盈利2%,然后下面就是你的收益率曲线,这是多少人梦寐以求的完美弧度[滑稽]
但是这个曲线你是看不出你盈利能力的暴涨的,也就是说一个策略可能有一个阶段收益很高,有一个阶段收益很低,综合来看是发现不了的,有可能跟例子相反,选到一个开始很牛逼,但是现在收益明显降低的策略,但是如果取对数,你就能很明显的看出来收益率的变化,如下图
五、总结
总的来说涨幅和换手率这两个指示单个标的热度的量,单独使用的话都不具有什么好的效果。
内容就这些,策略收益率是水了一点,
“呸!垃圾玩意,啥也不是!”
行吧行吧,不管怎么说,至少能让我们下次手痒痒想追高的时候能够有所忌惮对不对,下回给大家带来一个高收益的回测,不要着急,明儿开盘,祝大家发财。