【讨论】量化单只可转债仓位？

用excel模拟了指数曲线，根据可转债价格（单因素）的概率（其他因素比如溢价率、正股质地等暂时忽略）控制单只可转债仓位，当然也可以根据双低单因素或者价格+溢价率+pb等多因子（超出本人数学学识：）
简单来说，就是假设准备投资10万元，买10只可转债，那么一只的总仓位就是1万元，如果某个可转债现价格105，就可以买入4200元，以后就高抛低吸。
如果市场上有10只75元的可转债，就满仓，反之没有180元以下的就空仓。

仅供参考。