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主观判断，上证50ETF已经跌至可投资价值区间，想长线配置一些，同时希望像IC吃贴水一样，通过期权策略（或其他非期权策略）能吃到每月的时间价值。
要求：
1.多头敞口可完全暴露，即如果上证50再往下跌，可以全部承受。
2.多头向上的收益不能减少。
3.操作尽量越简单越好。
如须满足第2条：多头向上的收益不能减少：
简单的备兑和卖沽可能就不行了，比如出现2020年7月初大幅逼空的行情，如备兑或卖沽，向上的收益会被大大削弱。
总结来说，就是希望像IC吃贴水一样，通过期权策略（或其他非期权策略）每月能吃到时间价值，同时又不丢失向上的收益，但可以完全承受向下的亏损。
希望大家多多建议，将对有启发性的回复进行打赏，谢谢！
要求：
1.多头敞口可完全暴露，即如果上证50再往下跌，可以全部承受。
2.多头向上的收益不能减少。
3.操作尽量越简单越好。
如须满足第2条：多头向上的收益不能减少：
简单的备兑和卖沽可能就不行了，比如出现2020年7月初大幅逼空的行情，如备兑或卖沽，向上的收益会被大大削弱。
总结来说，就是希望像IC吃贴水一样，通过期权策略（或其他非期权策略）每月能吃到时间价值，同时又不丢失向上的收益，但可以完全承受向下的亏损。
希望大家多多建议，将对有启发性的回复进行打赏，谢谢！
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@mingmingniu
楼主的要求是3个要：既要吃贴水，又要带免费杠杆，还要能跟的上涨幅。我也想找这样的好事，但真的挺难的。我目前的做法是卖不同档的实值期权。浅实负责吃贴水，深实负责跟得上。如果大跌，浅变深，就加仓卖更浅的，反正仓位余地还有。如果大涨打穿哪档，这档归零后就不继续卖了。相当于在这档减仓。都打穿，就打算有利润的一部分搞个虚值看涨赌一把。谢谢，已打赏。我的原意并不想要上杠杆，其实是想长期持有50etf这个标的，然后做一些收益增厚。这里说的想吃贴水也不是IC里近远月之间的贴水，而是期权自身的时间价值，希望大家再群策群议。
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赞同来自: 人来人往777
楼主的要求是3个要：既要吃贴水，又要带免费杠杆，还要能跟的上涨幅。
我也想找这样的好事，但真的挺难的。我目前的做法是卖不同档的实值期权。浅实负责吃贴水，深实负责跟得上。
如果大跌，浅变深，就加仓卖更浅的，反正仓位余地还有。
如果大涨打穿哪档，这档归零后就不继续卖了。相当于在这档减仓。都打穿，就打算有利润的一部分搞个虚值看涨赌一把。
我也想找这样的好事，但真的挺难的。我目前的做法是卖不同档的实值期权。浅实负责吃贴水，深实负责跟得上。
如果大跌，浅变深，就加仓卖更浅的，反正仓位余地还有。
如果大涨打穿哪档，这档归零后就不继续卖了。相当于在这档减仓。都打穿，就打算有利润的一部分搞个虚值看涨赌一把。
京公网安备 11010802031449号