编写了一个果仁量化策略,模拟盘先跑起来

自己在模拟盘上捣鼓了一个策略,感觉吊炸天了。
2009年至今的收益率为65093.87%,年化为62.5%;
近5年的总收益是343.93%,年化为32.13%;最大回撤是33.44%;
2020年至今的总收益是171.64%,年化为52.87%;最大回撤是27.52%;
最难能可贵的是,2022年至5月11日的收益居然是11.22%,年化达到了35.78%。考虑到今年的大盘情况,已经很碉堡天了。
现在先在果仁跑一跑模拟盘,今天建立了,收益不错,以后每个星期来更新一次战果,欢迎围观。运行一段时间决定实盘操作。
有兴趣需要策略具体配置的可以私信我,一起探讨交流进步,指出不足。
求大神拍醒我!谢谢!
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qianfa - 波动太大顶不住

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楼主还在吗?
2024-10-06 15:30 来自福建 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: 厄德高 xineric

2023年2月份战绩为:盈利3.77%,
实盘至今盈利35.02%。
2月份对因子进行了微调,所以之前的实盘曲线都变了,又不想另开帖子来公布,所以不截图了。
从下月起就公布调整过的因子的战绩吧。
2023-03-02 17:34 来自广东 引用
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无双0

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楼主还在实盘吗? 从实盘到现在收益如何呢? 看好多人看衰,不知道真实情况怎么样?
2023-03-02 15:34 来自广东 引用
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我不叫小梁

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可能过度拟合了,你要写策略就用十年前头五年的数据写,写完用后五年测,这才能稍微避免一下过度拟合。
2023-02-01 21:14 来自广东 引用
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xue5705616

赞同来自: sulf666 新新人类发大财 摇语牛

最近一年,收益60%,最大回撤10%,23年一月份9个点。图中的初始资金是121万,期末资金是179.9万
2023-02-01 20:21 来自福建 引用
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wfisher - 时不我待

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引用一下《因子投资》这本书中的观点,列出能够获得超额收益的几个方向

且假设大家都有足够的运算设备和知识储备,能够使用机器学习设计算法、且尽量不过拟合的前提

有以下方面:

1、发现异象,本质是发现新的宏观因子,这个越来越难了;

2、改进存量因子中不合理的成分,例如,是不是把研发的投入不看作支出和成本,而作为更有价值的部分;

3、考虑另类数据,这类数据可能很难结构化和量化;

我个人理解今年的地产垃圾债如果要获得超额收益,是不能通过常规因子来做的,很多时候要根据经验来判断,就是第三类情况。
2023-02-01 14:56 来自北京 引用
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炽热星辰

赞同来自: 北极星日落 sulf666

@摇语牛
2023年1月份实盘战况:盈利5.63%,算是中规中矩,不优秀甚至有点拖后腿了,跟沪深300的6.92%涨幅相比,真是相形见绌啊。(见图1)
实盘运行以来(2022年5月11日):总盈利24.3%,大幅跑赢沪深300的4.54%。(见图2)
总体来看,策略比较稳,但是这两个月都跑输大盘或者沪深300,看来是时候适当的调整下策略各项因子了。
改因子是很傻的行为
2023-02-01 13:44 来自广东 引用
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晓得啷哉

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呵呵,天天做,累不累?
2023-02-01 12:46修改 来自浙江 引用
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笑脸飞飞

赞同来自: 金冶

@骆驼1978
我都很佩服自己的固执,十多年了,我就专注一个品种,用尽各种手段(包括机器学习、概率统计学、行为心理学),一次次看到希望,然后再一次次破灭,我怀疑这条路真的走不通。各位赚到钱的,希望你们不是凭运气而是凭本事赚到的。
运气也是实力的一部分,哈哈
2023-02-01 11:30 来自广东 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: 新新人类发大财

2023年1月份实盘战况:盈利5.63%,算是中规中矩,不优秀甚至有点拖后腿了,跟沪深300的6.92%涨幅相比,真是相形见绌啊。(见图1)
实盘运行以来(2022年5月11日):总盈利24.3%,大幅跑赢沪深300的4.54%。(见图2)
总体来看,策略比较稳,但是这两个月都跑输大盘或者沪深300,看来是时候适当的调整下策略各项因子了。
2023-02-01 08:48 来自广东 引用
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炽热星辰

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可以安排实盘,加油,只要对策略底层逻辑足够自信就没问题,不要怕回撤
2023-01-26 13:05 来自广东 引用
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Drlexv

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老哥方便发个策略具体配置吗,想研究一下。
2023-01-26 10:47 来自河北 引用
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wangningchn

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@国投电力
做高频,纯基本面,套利都能赚钱。千万别看什么教科书,都是鬼扯,写教科书的人没一个炒股发财
楼主把自己的逻辑思路量化了,本质上还是基本面或者技术面策略,可能存在对历史的过度拟合,不代表赚不了钱
2023-01-05 07:15 来自上海 引用
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静静绽放的幸福

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@摇语牛
12月份录得-6.02%的收益,对比沪深300的-0.58%收益来说,逊色不少;实盘2022年7个月,录得14.61%的正收益,算是比我自己瞎搞要好很多了。比起沪深300的-2.64%来说,也算对得起观众了,继续跑起来吧,2023年给我一个大惊喜!
今年不亏的都算不错了,赞一个
2023-01-04 21:07 来自安徽 引用
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wangningchn

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@国投电力
那玩意就是数据挖掘,说白了这个策略历史收益高就是个凑巧。理论讲这个策略至少50%今年能跑赢大盘,结果直接打脸。
弱有效市场,基本面策略还是可以跑赢大盘的,不然炒股有什么意义?基本面策略赚不了钱 炒股一样赚不了钱
2023-01-04 19:49 来自上海 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: 大魏忠臣毌丘俭

12月份录得-6.02%的收益,对比沪深300的-0.58%收益来说,逊色不少;
实盘2022年7个月,录得14.61%的正收益,算是比我自己瞎搞要好很多了。比起沪深300的-2.64%来说,也算对得起观众了,继续跑起来吧,2023年给我一个大惊喜!
2023-01-03 11:04 来自广东 引用
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巴依老爷Lagom - 胜率、赔率、频率:价值股、成长股、低风险套利、量化、衍生品都如此。

赞同来自: xineric

换股次数164 有点少,统计上的可信度低
2022-12-24 20:07 来自广西 引用
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wangningchn

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@摇语牛
已回复。
完了我是新人,私信有限制条数。楼上有一个哥们儿说的很对,很多因子都被量化策略挖掘完了,如果说能一直长期有效有超额收益的因子必定会被套利到“不亏手续费的状态”。但是我们的市场是有效市场,却不那么有效,我称之为弱有效市场,如果能从情绪因子下手,发掘出来的个股比较稳定。一直年化动辄30/50/100,实在不现实,大数定律条件下回归到10-20,是个不错的有效区间
2022-12-05 16:23 来自上海 引用
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摇语牛 - 价值投资

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@wangningchn
老哥看私信 讨论一下
已回复。
2022-12-05 14:21 来自广东 引用
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wangningchn

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老哥看私信 讨论一下
2022-12-04 21:54 来自上海 引用
1

摇语牛 - 价值投资

赞同来自: 新新人类发大财

被大家喷的都不太敢晒盘了。但是硬着头皮也要坚持公布下,起码坚持一年看看效果。好吧,11月份又是跑输给沪深300了,主要是11月份沪深300实在比较猛。但是实盘半年来总体来说还是大幅跑赢沪深300和上证指数的。目前实盘半年盈利24.84%
2022-12-02 17:15 来自广东 引用
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wangningchn

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@你猜再猜
先去实践,再思考,再修改实践方向才是比较贴近实际情况的。先思考,再实践很容易一条死路走到黑。自己下载数据自己+自己分析数据,比别人给你文字靠谱多了。
自己思考逻辑上没问题,实践长期不会失效的可能性更大。
2022-11-18 21:06 来自上海 引用
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你猜再猜

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@摇语牛
很多人都是求仁得仁,按照自己的想法去推测别人的成果。为什么不去试试呢?不试过怎么知道不行呢?
先去实践,再思考,再修改实践方向才是比较贴近实际情况的。

先思考,再实践很容易一条死路走到黑。

自己下载数据自己+自己分析数据,比别人给你文字靠谱多了。
2022-11-09 16:47 来自浙江 引用
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摇语牛 - 价值投资

赞同来自: J781527211 将臣 你猜再猜

很多人都是求仁得仁,按照自己的想法去推测别人的成果。为什么不去试试呢?不试过怎么知道不行呢?
2022-11-09 14:52 来自广东 引用
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ydasan

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@心想则事成
你这个是小市值策略,这几年小市值策略牛市,正如近几年的转债策略有哪个会差
在果仁上查了国证2000与沪深300的对比,到今天还没有回到2017年4月的水位
2022-11-08 19:23 来自福建 引用
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ydasan

赞同来自: hx279

@心想则事成
你这个是小市值策略,这几年小市值策略牛市,正如近几年的转债策略有哪个会差
我实盘8个策略,7个没有市值因子。况且市值因子直到2021年并没有显著超额,哪来的几年牛市之说
2022-11-08 18:38修改 来自福建 引用
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骆驼1978

赞同来自: ergouzizzz 轻风佛面

@你猜再猜
按你这么说,西蒙斯这条路就是死路了。
西蒙斯只有核心基金收益不错,内部人持有,外人不能申购。

外人能够申购的基金收益和指数持平,什么原因?
2022-11-08 17:50 来自广东 引用
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心想则事成

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@ydasan
@walkerdu
现身说法,17年4月开始实盘果仁策略,18年底开始满仓至今
你这个是小市值策略,这几年小市值策略牛市,正如近几年的转债策略有哪个会差
2022-11-08 17:50修改 来自广东 引用
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ydasan

赞同来自: 张成文 fuyaka xue5705616 龙猫coco Ake90 甘泉 ergouzizzz walkerdu 龙城老练更多 »

@walkerdu
现身说法,17年4月开始实盘果仁策略,18年底开始满仓至今
2022-11-08 17:06 来自福建 引用
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你猜再猜

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@骆驼1978
当然,哪有100%正确的事。就比如说我自己,早就已经怀疑这条路的可行性,但还是一直在做,就当个娱乐呗。我是说概率,大概率过了10年,还是原地踏步,中途有赚,但最终又得亏回去。
按你这么说,西蒙斯这条路就是死路了。
2022-11-08 16:59 来自浙江 引用
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walkerdu

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@joeychris2022
“今年初掉坑里后就一直爬不出来,最近主账号亏损又扩大了,总亏损大约5.5个点,真是有点烦。
还是要经常换票,我发现我一旦格局,往往就坐过山车。”
9月15号亏5.5%,现在盈利多少了?
现在必然是亏得更多了啊,今年估计是没希望爬出来了。
但是,这指的是所有账号,我自动交易的一创是盈利的,以后可能真的不自己炒股了,扔给策略和基金算了,心累。
2022-11-08 10:55修改 来自江苏 引用
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骆驼1978

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@摇语牛
不能一概论之吧
当然,哪有100%正确的事。

就比如说我自己,
早就已经怀疑这条路的可行性,
但还是一直在做,
就当个娱乐呗。

我是说概率,
大概率过了10年,
还是原地踏步,
中途有赚,
但最终又得亏回去。
2022-11-08 10:44 来自广东 引用
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大头小胖2022

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@骆驼1978
没错哇,亏100多万,最后赚几十万就跑了,这说明什么问题?
期货600万资金做14手,市值差不多1700万,2倍多杠杆。
如果你其他帐户有2000万,你的杠杆不也跟我120万做1手差不多吗?年化收益又是多少?不也很稳定?
如果其他帐户上没有钱,或流动性不足,中证指数继续涨到8000点会如何?交易所提高保证金又会如何,长期横盘持续亏贴水又会如何?
大佬,28 轮动这种简单的策略会有啥问题吗? 不去过分精细化,做低频的波段的话
2022-11-08 10:41 来自上海 引用
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摇语牛 - 价值投资

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@骆驼1978
历史回测的策略,
99.9%都是见光死,
看起来越复杂越精妙的策略实盘表现越差,
一点都不奇怪。

我已经在这个坑里10年了,
花了太多的时间和精力,
远远不如凭常识和胆量赚得多。
不能一概论之吧
2022-11-08 10:35 来自广东 引用
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superbee - 严谨求实,博学致远

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@Lemonhouse
挣钱里面,有一种钱是看得见的钱,有一种钱是看不见的钱。如果我用手指着月亮,叫一个人来看,他会看着月亮。如果我叫一个机器人来看,它会看着我的手指。我们初中高中的时候都学过《论语》《逍遥游》《归园田居》《送东阳马生序》,字面意思我们都懂,甚至可以倒背如流。可是要很多年以后,我们才能真正感受到此中的真意。13年末,通过数据是不可能算到一场牛市近在咫尺。去年初,所有的转债都跌入谷底,又有谁知道,这么快转...
先为不可胜,以待敌之可胜
2022-11-08 10:01 来自广东 引用
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小菜鸡001

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@Lemonhouse
挣钱里面,有一种钱是看得见的钱,有一种钱是看不见的钱。如果我用手指着月亮,叫一个人来看,他会看着月亮。如果我叫一个机器人来看,它会看着我的手指。我们初中高中的时候都学过《论语》《逍遥游》《归园田居》《送东阳马生序》,字面意思我们都懂,甚至可以倒背如流。可是要很多年以后,我们才能真正感受到此中的真意。13年末,通过数据是不可能算到一场牛市近在咫尺。去年初,所有的转债都跌入谷底,又有谁知道,这么快转...
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2022-11-08 09:21 来自湖北 引用
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joeychris2022

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@walkerdu
小市值策略不管有效性如何,今年必然得赚钱。
“今年初掉坑里后就一直爬不出来,最近主账号亏损又扩大了,总亏损大约5.5个点,真是有点烦。
还是要经常换票,我发现我一旦格局,往往就坐过山车。”
9月15号亏5.5%,现在盈利多少了?
2022-11-08 08:52 来自江苏 引用
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walkerdu

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@joeychris2022
今年赚到钱了吗?
小市值策略不管有效性如何,今年必然得赚钱。
2022-11-08 08:06 来自江苏 引用
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joeychris2022

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@walkerdu
果仁策略也没那么差,我刚才去找了一个实盘超过五年的策略:https://guorn.com/stock/strategy?sid=17203.R.92758303332948
我收藏了果仁商城超过30个策略,这个不在我的收藏里,可能我太好高骛远了,哈哈。
刚才果仁那个与我无关,下面聚宽这个是我发的,起码回撤还是很不错的:https://www.joinquant.com/view/communit...
今年赚到钱了吗?
2022-11-08 06:43 来自江苏 引用
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心想则事成

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其实小市值策略的盈利因素是什么,不外乎散户相对多,柚子易兴风作浪,机构介入少。到头来还是互摸,但是量化策略比小散稍为技高一筹。
2022-11-08 00:01 来自广东 引用
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walkerdu

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果仁策略也没那么差,我刚才去找了一个实盘超过五年的策略:https://guorn.com/stock/strategy?sid=17203.R.92758303332948

我收藏了果仁商城超过30个策略,这个不在我的收藏里,可能我太好高骛远了,哈哈。

刚才果仁那个与我无关,下面聚宽这个是我发的,起码回撤还是很不错的:https://www.joinquant.com/view/community/detail/6d0d64532d0ad36c2c43292ee663042a?page=1#236092
2022-11-07 23:41 来自江苏 引用
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csfires - 毛顿的整活空间

赞同来自: fengqd

@骆驼1978
从我个人投资结果来看,
只要是避开和人工智能(机器)竞争的投资案例,
都取得了不错的收益,
认为自己最有优势的那些策略(理工男的通病),
跟机器竞争的策略基本上是亏钱的。
毕竟是暴雷教主。
2022-11-07 22:51 来自广东 引用
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沙里淘金

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@joeychris2022
再次感谢您的分享!我学习一下。
2022-11-07 21:26 来自山东 引用
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joeychris2022

赞同来自: huron dhhlys 沙里淘金 aladdin898

@沙里淘金
@joeychris2022
感谢您的分享。
我说的差价收敛就是商品套利,但我只是凭感觉有疑问,没有深入的学习。著名的长期资本公司据说就是倒在高杠杆赌价差收敛上。顺便提一句,我对于海龟交易法使用的ATR计算仓位法有保留,遇到黑天鹅就完蛋了,丹尼斯最终也在这上面吃了亏。我计算仓位是按照全部品种3个无量跌停交易所强制平仓情况下账户不残这种理论最极端情况计算的,总体2倍仓位,投入保证金占总资金20%,其...
关于黑天鹅,谁遇到都一样。
商品套利,也做成网格,不是买了后死等到价差收敛。
网格策略比较简单,网上应该都能搜到的。
日内策略没有什么推荐。
推荐学习的书籍或网站,国内的都差不多。要接触新东西,可以看看STOCKS & COMMODITIES月刊,http://technical.traders.com/,有些挺有意思的。
最近在研究订单流,等我明年开个实盘,模拟一把“逆天而行”的大单跟踪策略吧。
2022-11-07 20:51 来自江苏 引用
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沙里淘金

赞同来自: aladdin898

@joeychris2022
感谢您的分享。
我说的差价收敛就是商品套利,但我只是凭感觉有疑问,没有深入的学习。著名的长期资本公司据说就是倒在高杠杆赌价差收敛上。顺便提一句,我对于海龟交易法使用的ATR计算仓位法有保留,遇到黑天鹅就完蛋了,丹尼斯最终也在这上面吃了亏。我计算仓位是按照全部品种3个无量跌停交易所强制平仓情况下账户不残这种理论最极端情况计算的,总体2倍仓位,投入保证金占总资金20%,其他搞转债。使用凯利公式计算的仓位也偏大,因为凯利公司的前提是账户可能归零。总体看,2-3倍总仓位比较合适。
策略有可能失效不是策略不能投入实盘的理由。从长远看,沧海桑田,任何策略迟到都会失效。重要的是活在当下。资金管理最重要的是赢冲输缩,海龟交易法给出了答案,比如,权益每回撤10%减半仓,依次类推,最大权益回撤不超过20%。如果策略每年能盈利20%,何必在意最后回撤的这个20%呢?
好的策略首先需要有逻辑支撑,首先有理念,估计在哪里打井会有水,然后用回测具体定位。靠数据挖掘出来的策略恐怕一般人不敢用。利润是认知的变现。
网上趋势策略比较多,但是震荡策略我没发现好用的,您提到的网格策略是震荡策略吧,能推荐一个比较成熟的吗?您对日内策略怎么看,有推荐的策略吗?
另外,您对期货量化策略有什么推荐的网站或者书籍吗,我都是自己摸索,盲人摸象,坐井观天。
再次感谢!
2022-11-07 20:20 来自山东 引用
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joeychris2022

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@沙里淘金
@joeychris2022
感谢您热心回复。
您发的纯碱回测没问题,基本上趋势策略都能跑出来。问题是同样的趋势策略放在其他品种上效果没这么好。我做回测都是从有数据开始做,最大回撤比例低,很多时候是由于交易的时间短。一个策略及其参数需要具有普适性,单纯在一个品种上好用没有太大意义。比如您贴的atr通道突破策略,放在其他品种上,很多收益回撤比要低得多。您觉得您贴的ATR通道突破策略用于实盘有问题吗?...
先说ATR突破策略。
如果你要做全品种的趋势策略,那么资金分配是第一步,可以设置原油为基准,按照ATR值进行分配下单手数。
然后剔除最近两年上的期货品种,因为数据支撑不够。全品种(中金所除外)回测下来应该有10多个品种能跑出你需要的“年化大于等于最大回撤”这样的效果。
多说一句,今年量化王比赛排名第二的就是用ATR策略,当然入场和出场设置的参数肯定不是1倍ATR那么简单。
至于是否适合实盘,如果目前震荡期,那么网格肯定优于趋势,如果是单边行情,那么肯定趋势无敌。这种突破类策略做的就是低胜率,高盈亏比。如果你是趋势类交易风格,熬到大趋势,就能赚钱。没有“既要又要还要”这样的好事。

然后10月发的帖子,期指是手工的,商品套利算是半量化吧。你说的差价收敛指的是商品套利吗?
2022-11-07 19:06 来自江苏 引用
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沙里淘金

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@joeychris2022
感谢您热心回复。
您发的纯碱回测没问题,基本上趋势策略都能跑出来。问题是同样的趋势策略放在其他品种上效果没这么好。我做回测都是从有数据开始做,最大回撤比例低,很多时候是由于交易的时间短。一个策略及其参数需要具有普适性,单纯在一个品种上好用没有太大意义。比如您贴的atr通道突破策略,放在其他品种上,很多收益回撤比要低得多。您觉得您贴的ATR通道突破策略用于实盘有问题吗?
翻了您10月在集思录发的帖子,真心看不懂。我对差价收敛策略是有保留的,就怕千日砍柴一日烧。请问在这个帖子里您是自动化交易还是手工交易,是怎么考虑的?
感谢!
2022-11-07 18:24 来自山东 引用
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joeychris2022

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@骆驼1978
没错哇,亏100多万,最后赚几十万就跑了,这说明什么问题?
期货600万资金做14手,市值差不多1700万,2倍多杠杆。
如果你其他帐户有2000万,你的杠杆不也跟我120万做1手差不多吗?年化收益又是多少?不也很稳定?
如果其他帐户上没有钱,或流动性不足,中证指数继续涨到8000点会如何?交易所提高保证金又会如何,长期横盘持续亏贴水又会如何?
嗯欢迎关注我的新帖,打个广告~
2022-11-07 18:01 来自江苏 引用
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天道忌巧

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@Lemonhouse
挣钱里面,有一种钱是看得见的钱,有一种钱是看不见的钱。如果我用手指着月亮,叫一个人来看,他会看着月亮。如果我叫一个机器人来看,它会看着我的手指。我们初中高中的时候都学过《论语》《逍遥游》《归园田居》《送东阳马生序》,字面意思我们都懂,甚至可以倒背如流。可是要很多年以后,我们才能真正感受到此中的真意。13年末,通过数据是不可能算到一场牛市近在咫尺。去年初,所有的转债都跌入谷底,又有谁知道,这么快转...
不赢很难,我理解,虚拟现实中有一种路叫无间道,没有时间和空间的路。
怎么办?找有时间和空间路。变路,变道,甚至开路,开道,创造时空,这个境界就无法掌握了!
顺应自然,忘却情感,不为外物所牵挂,冬天来了加衣,夏天来了脱衣少穿!
老子的道法自然,加量化历史数据,但以道法自然为主,因为数据是历史的,顺其自然的高度有可能远远破掉!
2022-11-07 17:25 来自四川 引用
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骆驼1978

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@joeychris2022
“你也可以贴一下至少一年的资金曲线、最大回撤、杠杆倍数,”
我3月份开的期货账户,之前浮亏100万的时候你也在帖子里回复过吧,还有印象吗?
没错哇,亏100多万,最后赚几十万就跑了,这说明什么问题?

期货600万资金做14手,市值差不多1700万,2倍多杠杆。

如果你其他帐户有2000万,你的杠杆不也跟我120万做1手差不多吗?年化收益又是多少?不也很稳定?

如果其他帐户上没有钱,或流动性不足,中证指数继续涨到8000点会如何?交易所提高保证金又会如何,长期横盘持续亏贴水又会如何?
2022-11-07 17:08修改 来自广东 引用
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joeychris2022

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@骆驼1978
为啥要算年化?
我的风险很小,120万一年赚30%,没使用杠杆。
我觉得这比用三倍杠杆赚100%要强,
因为我不用担心被打趴下爬不起来。
30%太高了,这就注定了这个办法行不通。
你也可以贴一下至少一年的资金曲线、最大回撤、杠杆倍数,
看看我说的是不是有道理。
“你也可以贴一下至少一年的资金曲线、最大回撤、杠杆倍数,”
我3月份开的期货账户,之前浮亏100万的时候你也在帖子里回复过吧,还有印象吗?
2022-11-07 16:57 来自江苏 引用
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joeychris2022

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@骆驼1978
为啥要算年化?
我的风险很小,120万一年赚30%,没使用杠杆。
我觉得这比用三倍杠杆赚100%要强,
因为我不用担心被打趴下爬不起来。
30%太高了,这就注定了这个办法行不通。
你也可以贴一下至少一年的资金曲线、最大回撤、杠杆倍数,
看看我说的是不是有道理。
"我在2015、2016的股指期货量化实盘比这高得多,最后都得还回去。"
我以为你说你年化超过我这图里的。毕竟你说“高得多”,原来是说稳定性“高得多”?
看来我理解错了,抱歉哈哈。
2022-11-07 16:55 来自江苏 引用
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骆驼1978

赞同来自: 朝阳南街 silversand623 明园

@joeychris2022
保证金20万,账户资金120万,收益37万,请问年化收益率是多少?
为啥要算年化?
我的风险很小,120万一年赚30%,没使用杠杆。

我觉得这比用三倍杠杆赚100%要强,
因为我不用担心被打趴下爬不起来。

30%太高了,这就注定了这个办法行不通。

你也可以贴一下至少一年的资金曲线、最大回撤、杠杆倍数,
看看我说的是不是有道理。
2022-11-07 16:45修改 来自广东 引用
0

运河万古

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@骆驼1978
你只要想到“优化”这两个字,说明已经掉进坑里了。 散户能想到的,机构和前辈都玩过了,前辈们能够想到的,也早被那些研究机构想到了,你甚至都不知道他们用了什么闻所未闻的技术手段。
这到不是,我说的优化一般是增加一个筛选因子,用减少频率或者收益率换取稳定性这种,属于优化成更符合自己个性的手段。
2022-11-07 16:40 来自浙江 引用
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joeychris2022

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很多策略都是有容量上限的,怎么可能在同一个品种加大投入。
在集思录里讨论量化,还是说错话题了,88
2022-11-07 16:40 来自江苏 引用
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骆驼1978

赞同来自: 老实的很 arking83 天道忌巧

@Lemonhouse
挣钱里面,有一种钱是看得见的钱,有一种钱是看不见的钱。
如果我用手指着月亮,叫一个人来看,他会看着月亮。如果我叫一个机器人来看,它会看着我的手指。
我们初中高中的时候都学过《论语》《逍遥游》《归园田居》《送东阳马生序》,字面意思我们都懂,甚至可以倒背如流。可是要很多年以后,我们才能真正感受到此中的真意。
13年末,通过数据是不可能算到一场牛市近在咫尺。去年初,所有的转债都跌入谷底,又有谁知道,这么...
说得好啊,
不输之道,我们做低风险投资的人还能把握,
不赢之道,实在是太难了,
还要修炼。

你说的这些机会,
我都参与了,
但还是出来得太早,
不赢之道没掌握好。
2022-11-07 16:34修改 来自广东 引用
1

山顶晨曦

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@骆驼1978
我不相信基于回测量化策略有几个理由:
1、如果策略回测有效,一定会被其它机器人挖掘出来,不要有任何幻想,他们就是你未来的竞争者。
2、如果策略实盘无效,那么就直接亏钱,这是95%的情况。钱被交易所、期货公司、对手盘和做市套利商赚走。
3、如果策略实盘有效,尝到甜头的人一定会加大投入,特别是短线策略,导致做多时被超买,做空时被超卖,最后钱被对手盘赚走。在股指期货上的表现方式就是,你想做多,发现合约升...
我赞同你的观点

请教下你对不基于回测量化策略的看法
从建模开始 分析估值 回避交易带来的价格波动等类似的方法
2022-11-07 16:20 来自云南 引用
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joeychris2022

赞同来自: sulf666

@骆驼1978
这是2015.8 - 2016.8 一年时间,期货实盘最后截图,期货软件自动生成的,只做1手IC,一直到2017年3月份都挺好,后面全还回去了,策略一模一样。
用20万保证金(帐户资金平均有120万,相当于不使用杠杆),一年时间赚了37万,手续费只花了1.1万,几乎没有回撤,你们看看这个资金曲线多漂亮!
当时帖子还在,比那些事后再发图片的可信得多:
https://www.jisilu.cn/qu...
保证金20万,账户资金120万,收益37万,请问年化收益率是多少?
2022-11-07 16:11 来自江苏 引用
1

山顶晨曦

赞同来自: cxymj2

如果说你的策略是基于历史数据做的时间序列分析 这些数据反应出的交易策略是属于后验概率 其中难免去真取伪 同时贝叶斯告诉我们你的策略只能用于2009年到数据截止期为止

如果你的策略能做到找到影响价格变化的所有因子 通过构建标的价格和因子的模型 那是先验概率 那我恭喜你 它很“值钱”
2022-11-07 16:09 来自云南 引用
120

Lemonhouse

赞同来自: neverfailor 暗夜之狼 钱哆哆滚雪球 mojack 红糖饼 口口夕口木 火龙果与榴莲 烈火情天 robin8848 影约 wind2012 阿宽20211019 無空 superstock tiaoyang 蓝色坚韧球 任大小姐 evilcong8 作死老专家 宇0007 万止 乘贝 至味清欢 superbee FF章鱼 gaokui16816888 丽丽的最爱 nannanbob 熊猫阿宝 呈丰2013 大头小胖2022 jdzhaihaijun 请随意 eoy2010 夜慕光临Alex prettycat 王大胃 djh26850269 明月几时有 hbbs123 奔腾年代1999 zhaoapple wendy123 roark queyao 阿笑蓝天石榴哥 聚雪 深州大蜜桃 启森之路 老实的很 gzjohn 海浪9999 老火鸡知行合一 奇然 dudonghui1987 西部矿业 linshanghong 钟爱一玉 sulf666 红星闪闪666 Ujg68gy fsyzb Niroro 昕晨 sdu2011 飘城 baijw 一剑飘雪 眼睛 捡钢镚 去二不着一 FaithZhang 姜维 丢失的十年 slwindboy123 章2020 ahelloa 欧巴熊 zkguest uime hannon skyblue777 香爸老 秋风客 张zhenli 可可真真 赚钱买房 闲菜 等的就是尔 jackymin001 daxian100 Bailu 天道忌巧 下宾菲尔德 大头大头5069 麻衣 笑死人了 雷同 klk117 cnsdlwzx xuminjx 胖子大水桶 小路之歌 修身明德 神秘加冰 kissne fanfunfan 魏不思 致行以知 姜太虚 Cogitators npc小许 骆驼1978 happysam2018 山顶晨曦 流沙少帅 滕兴建 胡说之 黑色背包 朱顶红更多 »

挣钱里面,有一种钱是看得见的钱,有一种钱是看不见的钱。

如果我用手指着月亮,叫一个人来看,他会看着月亮。如果我叫一个机器人来看,它会看着我的手指。
我们初中高中的时候都学过《论语》《逍遥游》《归园田居》《送东阳马生序》,字面意思我们都懂,甚至可以倒背如流。可是要很多年以后,我们才能真正感受到此中的真意。
13年末,通过数据是不可能算到一场牛市近在咫尺。去年初,所有的转债都跌入谷底,又有谁知道,这么快转债的牛市就回来啦?
我刚刚开始投资的时候,我觉得我们应该要挣看得到的钱。我投资了很多轮以后,我发现我挣到的,都是看不到的钱。
就像一百块的中行转债,算得出来的钱,是不多的。但是后来挣了很多,是牛市推上去的,是算不出来的钱。去年年初97的小康转债,你只能算到11月份有个回售,比存银行收益稍微好一点,你不能算到它可以涨到五百多。
所以大多数的人,包括所有的机器人,他们都只知道赢,不知道不输。不输和赢其实不是一回事。赢是挣看得见的钱,不输才能挣到看不到的钱。
正因为秉承着不输的原则,所以我们才会在100块左右买中行转,我们才会在A类跌停的时候杀进去,我们才会买了沪深300成份股去打新,我们才敢在去年年初满仓可转债,所以吃贴水和香草会成为许多低风险投资者的头号选择。
做到了不输,我们就可以开始挣那些看不到的钱了。如果我们想挣更多一点看不到的钱,我们应该怎么办?
我们应该要学会,不赢。
这个我是践行投资很多年,思考了很多年,走了很多的弯路,少挣了很多钱,才真正明白过来的不赢之道。
如何理解呢?这个我觉得很难用短篇幅说明白,大概的意思就是,你“觉得”可以卖的时候,其实不是可以卖的时候,真正可以卖的时候,很多人,包括你自己,会觉得这是不可以卖的时候。你一定要熬到那个你都不想卖的时候。为什么呢?因为你想卖的时候,其实你就是想赢,你想赢,你往往就不能赢。别人都想赢,你让给别人赢,你往往就能赢了,所以你要留点钱让别人挣。另一方面,等你真的习得了投资之道,不出现极端情况你就会卖的东西,你当初其实根本就不会买。你卖,也只会卖在一个区间。所以巴菲特会说,最好的持有期限是永远,永远不卖。李嘉诚会说,不要挣最后一个铜板,他两的话,看似矛盾,其实一点都不矛盾。
所以我对挣看不到的钱的理解就是,用不输之道,买入,用不赢之道,卖出。
知道了不输,知道了不赢,还有一个更难的东西在等待着你,得失心。弱水三千,只饮一瓢,做得到么?知足不辱,知止不殆,做得到么?恐慌,贪婪,傲慢,妒忌,放得下不?种豆就应该得豆,种瓜就应该得瓜,但是许多人,内心深处的真实想法是,种豆得瓜。其实不符合自然的东西,必然会受到自然法则的严惩。

不输不赢的投资之道,其实和舍得之道挺像的。有得就有舍,有舍才有得。机器人永远不会懂得舍得,很多人也永远不会懂得舍得。商场里面,财散就人聚,财聚就人散。投资里面,最后发财的,往往不是那些想发财的人。
其实这个道理,股谚里面早就说了,会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是祖师爷。

这条路很长,我才刚刚起步。
2022-11-07 15:45 来自湖南 引用
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szsj

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能主动屏蔽这类信息也是自己修炼成功与否的一个标志。
2022-11-07 15:20 来自广东 引用
14

骆驼1978

赞同来自: 灰灰1 一场意外 红糖饼 skyblue777 画眉 XIAOHULI92 海浪9999 sulf666 biso frogjay 天道忌巧 怪盗基德1412号 ziwu更多 »

我不相信基于回测量化策略有几个理由:

1、如果策略回测有效,一定会被其它机器人挖掘出来,不要有任何幻想,他们就是你未来的竞争者。
2、如果策略实盘无效,那么就直接亏钱,这是95%的情况。钱被交易所、期货公司、对手盘和做市套利商赚走。
3、如果策略实盘有效,尝到甜头的人一定会加大投入,特别是短线策略,导致做多时被超买,做空时被超卖,最后钱被对手盘赚走。在股指期货上的表现方式就是,你想做多,发现合约升水增加,你想做空,合约就大幅贴水,最后赚了指数不赚钱。
2022-11-07 15:18修改 来自广东 引用
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boeing767

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别人是拍不醒的,市场两巴掌就拍醒了
2022-11-07 14:56 来自北京 引用
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骆驼1978

赞同来自: skyblue777 乘贝 sulf666 集XFD zddd10更多 »

@joeychris2022
上个图我开开眼?
这是2015.8 - 2016.8 一年时间,期货实盘最后截图,期货软件自动生成的,只做1手IC,一直到2017年3月份都挺好,后面全还回去了,策略一模一样。

用20万保证金(帐户资金平均有120万,相当于不使用杠杆),一年时间赚了37万,手续费只花了1.1万,几乎没有回撤,你们看看这个资金曲线多漂亮!



当时帖子还在,比那些事后再发图片的可信得多:
https://www.jisilu.cn/question/61084

这样的事情我已经经历很多,不单是股指期货,商品期货也是一样。
2022-11-07 14:58修改 来自广东 引用
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语风y

赞同来自:

建议先了解一下什么是过拟合
2022-11-07 14:32 来自宁夏 引用
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joeychris2022

赞同来自:

@骆驼1978
我在2015、2016的股指期货量化实盘比这高得多,最后都得还回去。
上个图我开开眼?
2022-11-07 13:48 来自江苏 引用
1

骆驼1978

赞同来自: 山顶晨曦

@liquidred
绝大部分量化者都处在第一层:能找到回测巨牛的策略。极少的人处在第二层:有方法能分辨出哪些策略真实有效。现在能学习到的公开的方法都停留在第一层。
如果具备第二层思维,不用回测也能赚钱。
2022-11-07 13:27 来自广东 引用
1

骆驼1978

赞同来自: 顺溜哥123

@joeychris2022
人外有人,天外有天
我在2015、2016的股指期货量化实盘比这高得多,最后都得还回去。
2022-11-07 13:25 来自广东 引用
0

云南的小鹏

赞同来自:

@骆驼1978
我想说的是,在人工智能的帮助下,找到一个历史回测(样本外和样本内)各方面都很满意的策略并不是什么难事。靠人脑一个个去想然后回测,就好比拿着石块木棍去跟核武器作战。在充分竞争的资本市场,人只能用人工智能不具备的优势去竞争,这是基本原则。
大佬,请问您指的人工智能是啥?
2022-11-07 13:07 来自广东 引用
1

Hope00

赞同来自: sulf666

又不讲清楚逻辑,光把数据摆出来钓鱼
2022-11-07 12:51 来自广西 引用
1

小bia几

赞同来自: sulf666

还好6年前坚决让我老公转行了
2022-11-07 12:50 来自广东 引用
1

liquidred - 时间是朋友

赞同来自: sulf666

@骆驼1978
没错,一定存在能够适应未来的策略。 但问题是,如果找到100个回测有效的策略,你怎么知道哪个是真正有效的?这并不比直接选择做多或做空容易。我说的策略有效,当然是指超过无风险收益的策略,毕竟存银行几乎100%赚钱。
绝大部分量化者都处在第一层:能找到回测巨牛的策略。极少的人处在第二层:有方法能分辨出哪些策略真实有效。现在能学习到的公开的方法都停留在第一层。
2022-11-07 12:49 来自重庆 引用
4

自动化交易机器

赞同来自: 灰灰1 sulf666 yuriiiii davyzhu

更为搞笑的是,果仁有优化券(几百元一张),你的收益率不够好,用优化券帮你调整参数,让你的回测收益率更高了。嗯,花优化券帮你调优了。

真心建议这些人看看机器学习或者人工智能的一些基本概念,什么是过拟合。简直就是现代版的掩耳盗铃。
2022-11-07 12:12修改 来自广东 引用
0

哈罗德

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@骆驼1978
我想说的是,在人工智能的帮助下,找到一个历史回测(样本外和样本内)各方面都很满意的策略并不是什么难事。靠人脑一个个去想然后回测,就好比拿着石块木棍去跟核武器作战。在充分竞争的资本市场,人只能用人工智能不具备的优势去竞争,这是基本原则。
人工智能不具备的优势是?
2022-11-07 11:56 来自北京 引用
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joeychris2022

赞同来自:

@joeychris2022
“如果找到100个回测有效的策略,你怎么知道哪个是真正有效的?”,年化收益,最大回撤,资金使用率,这些综合判断,选表现最好的。
“当然是指超过无风险收益的策略”,不存在只赢不输的量化策略,存银行100%赚钱,那来期货市场干什么。机构户可以套期保值,做正套基本没风险,成本就是仓储费和发票。散户研究量化策略就看盈亏比和胜率,没有稳赚不赔的策略。
人外有人,天外有天
2022-11-07 11:55 来自江苏 引用
0

wtt156

赞同来自:

@骆驼1978
我敢说,新人们发现的这些所谓策略,95%是我们做过的,市场行情不就那些数据么,只是不同周期、不同参数、不同阈值的组合罢了。
感觉我们的经历很是相似,下面回复集思录内容是个人目前遇到的问题
能不能介绍一下你的网络安全如何设置的,个人的程序化交易(ctp的)被黑的没有办法交易,只能看一看数据,个人严格到防火墙只开了10个端口,仍然被黑的没有办法操作,先谢谢哈
因为坑太多,个人现在的想法是,集合集思录中做量化交易的,成立一个团队,甚至于公司或者基金,集大家之所长,可能才会效果好
2022-11-07 11:37 来自陕西 引用
3

骆驼1978

赞同来自: 海浪9999 山顶晨曦 roywurui

@运河万古
每次觉得自己想到一个策略,然后搜索怎么优化,结果链接出一个比自己还完美的策略,关键不是一次两次,只能证明散户能想到的策略基本都是烂大街的,只不过大部分散户自己不知道罢了。
你只要想到“优化”这两个字,说明已经掉进坑里了。 散户能想到的,机构和前辈都玩过了,前辈们能够想到的,也早被那些研究机构想到了,你甚至都不知道他们用了什么闻所未闻的技术手段。
2022-11-07 11:44修改 来自广东 引用
1

运河万古

赞同来自: sulf666

@骆驼1978
我敢说,新人们发现的这些所谓策略,95%是我们做过的,市场行情不就那些数据么,只是不同周期、不同参数、不同阈值的组合罢了。
每次觉得自己想到一个策略,然后搜索怎么优化,结果链接出一个比自己还完美的策略,关键不是一次两次,只能证明散户能想到的策略基本都是烂大街的,只不过大部分散户自己不知道罢了。
2022-11-07 11:24 来自浙江 引用
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id就是个id而已

赞同来自: 纯情小火基

看了一下果仁,竟然看到封基老师在里边,果断放弃。
2022-11-07 11:11 来自山东 引用
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joeychris2022

赞同来自: ergouzizzz

@snoooker
骆驼老师明显是经历良多才能有这么深刻的领悟,字字珠玑,都是真金白银的经验啊,鸭蛋之前也表达过类似的意思,不要和机器人做对手盘,流动性,确定性,高收益,不可能之三角,如果搞量化,找个流动性差的领域可能会好一点,镰刀少一点,小打小闹吃别人吃肉我喝汤就可以了
流动性差搞量化?滑点就亏死你了
2022-11-07 10:58 来自江苏 引用
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骆驼1978

赞同来自: 海浪9999 钟爱一玉 aladdin898 天道忌巧 kakasdu 计时器六 chnlsc skyblue777 丽丽的最爱 泛舟Rain更多 »

从我个人投资结果来看,
只要是避开和人工智能(机器)竞争的投资案例,
都取得了不错的收益,
认为自己最有优势的那些策略(理工男的通病),
跟机器竞争的策略基本上是亏钱的。
2022-11-07 10:53 来自广东 引用
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骆驼1978

赞同来自: 牧童CSM XIAOHULI92 影约 任大小姐 乘贝 zddd10 sulf666 tangla26 丢失的十年 frogjay changyuan happysam2018 魍魉 skyblue777 steven1521 钟爱一玉 等待等待牛市 boeing767 积少成多66 ziwu 好奇心135 MarioLeo 胖子大水桶 Ujg68gy geneous fengxubryan daxian100 horizon668更多 »

@boeing767
常识和胆量也是一种策略
当需要常识+胆量的时候,往往是历史上极少出现的情况,无法回测,这个时候才是真正的机会。

现在两个机会: 地产垃圾债 + 中概股,做不做就看胆量了。

1、中国房地产市场红火了20年,地产商集体暴雷的情况从未出现,以后会是什么发展势态?通过历史分析违约债的偿付率真的有效吗?
2、过去20年互联网高速发展,股价长牛,现在跌了80%,是机会还是陷阱?美国2000年互联网泡沫破灭的经验真的有参考价值吗?
2022-11-07 10:42修改 来自广东 引用
7

骆驼1978

赞同来自: 石门 sulf666 tangla26 钟爱一玉 格式不正确 skyblue777 丽丽的最爱更多 »

我敢说,新人们发现的这些所谓策略,95%是我们做过的,市场行情不就那些数据么,只是不同周期、不同参数、不同阈值的组合罢了。
2022-11-07 10:32 来自广东 引用
3

snoooker

赞同来自: 海浪9999 sulf666 tangla26

@骆驼1978
我都很佩服自己的固执,十多年了,我就专注一个品种,用尽各种手段(包括机器学习、概率统计学、行为心理学),一次次看到希望,然后再一次次破灭,我怀疑这条路真的走不通。各位赚到钱的,希望你们不是凭运气而是凭本事赚到的。
骆驼老师明显是经历良多才能有这么深刻的领悟,字字珠玑,都是真金白银的经验啊,鸭蛋之前也表达过类似的意思,不要和机器人做对手盘,流动性,确定性,高收益,不可能之三角,如果搞量化,找个流动性差的领域可能会好一点,镰刀少一点,小打小闹吃别人吃肉我喝汤就可以了
2022-11-07 10:30 来自浙江 引用
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骆驼1978

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哪些是人具备,而机器无法具备的优势:

1、内幕消息。再聪明的人,也搞不过能够看到底牌的家伙。
2、对政策的解读。至少现在的人工智能对于政策条文的理解能力还达到人的水平。
3、对局势的感受。外部局势无法量化,人工智能缺少这种感知能力。

千万不要分析市场内的,已经高度量化的数据,比如说价格涨跌、成交量、PB/PE/ROE这些东西,这纯粹是给自己找不愉快。
2022-11-07 10:25 来自广东 引用
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骆驼1978

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我都很佩服自己的固执,
十多年了,
我就专注一个品种,
用尽各种手段(包括机器学习、概率统计学、行为心理学),
一次次看到希望,
然后再一次次破灭,
我怀疑这条路真的走不通。

各位赚到钱的,
希望你们不是凭运气而是凭本事赚到的。
2022-11-07 10:15修改 来自广东 引用
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骆驼1978

赞同来自: 灰灰1 口口夕口木 skyblue777 XIAOHULI92 订阅it sulf666 我是一个host 一生水 happysam2018 海底两万里 solino 天道忌巧 daxian100 至味清欢 snoooker 好奇心135 烈火情天 hx279更多 »

我想说的是,
在人工智能的帮助下,
找到一个历史回测(样本外和样本内)各方面都很满意的策略并不是什么难事。

靠人脑一个个去想然后回测,
就好比拿着石块木棍去跟核武器作战。

在充分竞争的资本市场,
人只能用人工智能不具备的优势去竞争,
这是基本原则。
2022-11-07 10:06 来自广东 引用
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boeing767

赞同来自: 我心飞扬33

@骆驼1978
历史回测的策略,99.9%都是见光死,看起来越复杂越精妙的策略实盘表现越差,一点都不奇怪。我已经在这个坑里10年了,花了太多的时间和精力,远远不如凭常识和胆量赚得多。
常识和胆量也是一种策略
2022-11-07 09:56 来自北京 引用
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joeychris2022

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@骆驼1978
没错,一定存在能够适应未来的策略。
但问题是,如果找到100个回测有效的策略,你怎么知道哪个是真正有效的?这并不比直接选择做多或做空容易。
我说的策略有效,当然是指超过无风险收益的策略,毕竟存银行几乎100%赚钱。
“如果找到100个回测有效的策略,你怎么知道哪个是真正有效的?”,年化收益,最大回撤,资金使用率,这些综合判断,选表现最好的。
“当然是指超过无风险收益的策略”,不存在只赢不输的量化策略,存银行100%赚钱,那来期货市场干什么。机构户可以套期保值,做正套基本没风险,成本就是仓储费和发票。散户研究量化策略就看盈亏比和胜率,没有稳赚不赔的策略。
2022-11-07 09:49 来自江苏 引用
3

骆驼1978

赞同来自: XIAOHULI92 石门 一场意外

@joeychris2022
那是你没遇到0.1%的。
没错,一定存在能够适应未来的策略。

但问题是,如果找到100个回测有效的策略,你怎么知道哪个是真正有效的?这并不比直接选择做多或做空容易。

我说的策略有效,当然是指超过无风险收益的策略,毕竟存银行几乎100%赚钱。
2022-11-07 09:18 来自广东 引用
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joeychris2022

赞同来自: sulf666 windlike

@骆驼1978
历史回测的策略,
99.9%都是见光死,
看起来越复杂越精妙的策略实盘表现越差,
一点都不奇怪。

我已经在这个坑里10年了,
花了太多的时间和精力,
远远不如凭常识和胆量赚得多。
那是你没遇到0.1%的。
2022-11-07 09:06 来自江苏 引用
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joeychris2022

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@龙城老练
请问大佬,用的是哪个回测平台?
wh8
2022-11-07 09:04 来自江苏 引用
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骆驼1978

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历史回测的策略,
99.9%都是见光死,
看起来越复杂越精妙的策略实盘表现越差,
一点都不奇怪。

我已经在这个坑里10年了,
花了太多的时间和精力,
远远不如凭常识和胆量赚得多。
2022-11-07 09:02修改 来自广东 引用
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水果教

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如果排除未来因子。很多策略跑不过沪深300。。
2022-11-07 08:42 来自江苏 引用
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龙城老练

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@joeychris2022
“回测周期稍微有点短”,我测1分钟的周期,一年的回测数据足够了,如果是日线周期,我一般回测5年。
“年化收益率能和最大回撤比率持平的就是很好的策略”,兄弟你没开玩笑吧。。随便一个ATR突破都能达到这种程度。
附了一个纯碱加权回测,3年的数据,2个滑点,手续费3.5元。
请问大佬,用的是哪个回测平台?
2022-11-07 08:35 来自广东 引用
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joeychris2022

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@沙里淘金
楼上回测棉花期货老兄的话有道理,但有点过。您发出来的这个回测主要问题是没考虑冲击成本,另外回测周期稍微有点短。如果考虑了这两个因素,年化收益率能和最大回撤比率持平的就是很好的策略,什么样的策略能达到年化收益率是最大回撤比例的8倍?真心向您请教思路,请赐教!我的商品策略回测单品种年化收益率只有最大回撤比率的1/3,靠多品种组合才搞到年化收益率和最大回撤比例持平。文华实盘6年和回测基本无差异。
“回测周期稍微有点短”,我测1分钟的周期,一年的回测数据足够了,如果是日线周期,我一般回测5年。
“年化收益率能和最大回撤比率持平的就是很好的策略”,兄弟你没开玩笑吧。。随便一个ATR突破都能达到这种程度。
附了一个纯碱加权回测,3年的数据,2个滑点,手续费3.5元。
2022-11-07 08:06 来自江苏 引用
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沙里淘金

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楼上回测棉花期货老兄的话有道理,但有点过。您发出来的这个回测主要问题是没考虑冲击成本,另外回测周期稍微有点短。如果考虑了这两个因素,年化收益率能和最大回撤比率持平的就是很好的策略,什么样的策略能达到年化收益率是最大回撤比例的8倍?真心向您请教思路,请赐教!我的商品策略回测单品种年化收益率只有最大回撤比率的1/3,靠多品种组合才搞到年化收益率和最大回撤比例持平。文华实盘6年和回测基本无差异。
2022-11-07 06:51 来自山东 引用
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joeychris2022

赞同来自: 海浪9999 sulf666 你猜再猜 xineric aladdin898更多 »

朋友,不是我泼你冷水。果仁网基本没用,但凡你能想到的策略,实盘基本都是很难赚钱的。无非就是多因子+趋势突破之类的。别人都是追踪大单+盘口订单流策略。
这届期货大赛轻量组冠军“逆天而行”就是把盘口策略玩到极致了。
如果年化收益达不到8倍以上的最大回撤,基本没有上实盘的意义。更别提超过20%的回撤了。
随便弄了一个1分钟的策略,手续费设置5元1手。147%年化VS14%的回撤。
还有人提期权的量化策略,笑了。。。流动性完全不考虑??
2022-11-06 22:18 来自江苏 引用
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wangningchn

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@sulf666
楼主,想问下您做的实盘走势图用的是什么软件/网页呢,小生不才,最近也在做策略的回测,但是我用的是excel,做出来的效果也没有您发的图清晰。想学习下楼主的作图方法,不胜赐教
这是用的果仁网 自动生成的
2022-11-06 21:23 来自上海 引用
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sulf666

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楼主,想问下您做的实盘走势图用的是什么软件/网页呢,小生不才,最近也在做策略的回测,但是我用的是excel,做出来的效果也没有您发的图清晰。想学习下楼主的作图方法,不胜赐教
2022-11-02 19:27 来自浙江 引用

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