QDII 数据 513300 净值预估算法有误

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513300

QDII 数据里面，513300的净值预估的误差经常会比较大，今天研究了一下，发现这个基金使用的汇率不是常用的人民币中间价，而是当天16:00的汇率，希望网站能改进一下算法，提供更准确的估值

发表时间 2022-05-14 14:39

11 个回复

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赞同来自: wangtsing

原来如此

2023-03-21 15:21 来自上海引用

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QDII基金的净值是上一个交易日收市时的申赎清单上的股票价格加上现金（假设为A），然后再换算汇率（V），变成人民币（假设为C）。通常情况下，V是比较稳定的，所以大家并没有观察到基金净值预测不准的问题。
我是纳斯达克指数的长期投资者，所以我的目的是尽可能多的拥有A。除非什么时候，我要赎回基金，我才需要C。所以这个问题就简单了，对于我而言，溢价率的指标就是A，而不是C。疏忽者对于C的误解，会造成市场价格的不合理波动。对于理性投资者是有利的。

2023-03-07 09:06 来自广东引用

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低低风险套利

@电老虎

其实可以利用不同基金公司采用人民币汇率计价的时间不同，可以无风险套利。哈哈，不过ETF不行，会把汇率提前算进去，但链接基金就不不一样了。这适合资金规模大，因为套利需要两个不同基金底仓，适合汇率波动比较大又同时坚持持有美股的人，考虑到赎回时间长，适合大资金

链接基金如何套利？

2023-03-06 17:43 来自江西引用

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@电老虎

包括159655和513500标普500以及日本的513000和513520净值差异多很大，多是采取不同汇率时间段而形成的。各个基金公司采用的汇率时点多不统一

公布净值和申赎补券净值不一样的吧，不过链接基金没试过，倒可以研究一下。

2023-03-05 10:03 来自浙江引用

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赞同来自: machine

其实可以利用不同基金公司采用人民币汇率计价的时间不同，可以无风险套利。哈哈，不过ETF不行，会把汇率提前算进去，但链接基金就不不一样了。这适合资金规模大，因为套利需要两个不同基金底仓，适合汇率波动比较大又同时坚持持有美股的人，考虑到赎回时间长，适合大资金

2023-03-05 09:44 来自江苏引用

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包括159655和513500标普500以及日本的513000和513520净值差异多很大，多是采取不同汇率时间段而形成的。各个基金公司采用的汇率时点多不统一

2023-03-05 09:23 来自江苏引用

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我最近也注意到这个问题，这一家的净值波动与其他几只不同步。百思不解，感谢兄台指点。

2023-03-04 22:41 来自广东引用

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@低低风险套利

另外一个问题，QDII是T日公布T-1日的净值，对应的股票和指数价格是按T-2日美股的收盘价（此时北京时间为T-1日凌晨4点），那汇率不管是楼主说的16点还是9点15，是按北京时间T-1日的还是T日的呢？

除了513300，其他都是按照中间价算的。
16:00感觉应该是在岸人民币的实时汇率，我算了一下应该没问题。
T日的净值对应T日的汇率，什么时候公布其实没太大关系，比较隔夜凌晨美股收盘后净值就确定了

2022-05-15 16:57 引用

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低低风险套利

另外一个问题，QDII是T日公布T-1日的净值，对应的股票和指数价格是按T-2日美股的收盘价（此时北京时间为T-1日凌晨4点），那汇率不管是楼主说的16点还是9点15，是按北京时间T-1日的还是T日的呢？

2022-05-15 16:45 引用

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低低风险套利

我看了下中国外汇交易中心，每天只9:15公布中间价，16:00并不更新
网址： www和谐chinamoney和谐com和谐cn

2022-05-15 16:42修改引用

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低低风险套利

159941
161125
161130
513100
这些呢？是按什么时候哪里的汇率计算的？

2022-05-15 16:33修改引用

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