IC跨期套利增强实证

明天220516
S2205 5782.4
B2209 5616.6
B指买多
S指卖空
欢迎相互讨论切磋,切勿人身攻击!
发表时间 2022-05-15 21:40

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壹木

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更新
2022-08-02 18:06 来自浙江 引用
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壹木

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@cnlzy
请问是什么论文?能提供名字和出处吗?
名字不太记得了,在公司的电脑上。你直接在搜论文的平台搜一下就出来很多了,比如万方数据资源。
2022-07-31 08:03 来自浙江 引用
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cnlzy

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@壹木
@xineric他就是赌贴水差的收窄和扩大。有点统计套利的味道。嗯,是的。看了一篇论文,有个模型理论上可以套利。但赚不到大钱的~
请问是什么论文?能提供名字和出处吗?
2022-07-31 01:06 来自四川 引用
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壹木

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@xineric
他就是赌贴水差的收窄和扩大。
有点统计套利的味道。
嗯,是的。看了一篇论文,有个模型理论上可以套利。但赚不到大钱的~
2022-07-28 11:19 来自浙江 引用
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xineric

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@toplogy
没看懂,这种套利的理论基础是什么
他就是赌贴水差的收窄和扩大。
有点统计套利的味道。
2022-07-28 09:13 来自浙江 引用
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toplogy

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没看懂,这种套利的理论基础是什么
2022-07-28 08:32 来自北京 引用
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壹木

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2022.7.28
S2208 6298
B2212 6168
2022-07-28 08:11 来自浙江 引用
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壹木

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B2208 6173.6-6173.4=0.2
S2212 6053.4-6044.2=9.2
挣9.4点。累积赚97点
2022-07-25 17:40 来自浙江 引用
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壹木

赞同来自: CMCPUNK

2022.7.18
B2208 6173.4
S2212 6053.4
2022-07-18 09:52 来自浙江 引用
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壹木

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B2207 6254-6293=-39
S2209 6199.2-6123.2=76
挣37点。累积赚87.6点
2022-07-15 14:53修改 来自浙江 引用
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壹木

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S2206 6293-5891.2=-401.8
B2209 6199.2-5747.8=451.4
挣49.6点。
2022.6.20周一
买IC当月 6293
卖IC下季 6199.2
2022-06-18 13:49 引用
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Syeran

赞同来自: xineric

没有亏钱已经超预期了
2022-05-23 12:55 引用
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壹木

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@低低风险套利
价差是只有一个点,但期权是带杠杆的吧?按实际花费的保证金来看,盈亏几个点呢?
这是股指,双向收费,万分之0.23*1.1倍,一手开和平大概费用55块。两手才110。不到一个点啊。
2022-05-23 11:59 引用
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低低风险套利

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价差是只有一个点,但期权是带杠杆的吧?按实际花费的保证金来看,盈亏几个点呢?
2022-05-23 11:17 引用
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壹木

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S2205 5782.2-5912.6=-130.2
B2209 5747.8-5616.6=131.2
挣1点,赚了个寂寞。
2022.5.22周一
S2206 5891.2
B2209 5747.8
2022-05-20 16:01 引用
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nhzxcsc

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这是赌基差缩小?时间有点紧,只有下周5天了,后面2207出来了,感觉会亏钱。
2022-05-15 22:15 引用

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