左侧交易跟右侧交易的动态平衡

最近突发奇想,左侧交易和右侧交易能否做到动态平衡?

左侧交易适用于确定性强的标的,越跌越买降低成本套一段时间后,享受后面的上涨。左侧交易跟网格交易也是天然的朋友,对于长线看涨的品种,左侧交易可以用底仓+网格的方法降低成本,锁定收益。左侧交易适用于确定性很高的股票、交易型基金、可转债摊大饼等。左侧交易主要是做阿尔法收益。

右侧交易适用于波动率大的品种,比如业绩爆发超预期的股票,炒作题材概念,带杠杆的衍生品等。右侧交易一般遵循突破买入,严格止损,移动止损,破位卖出的法则。右侧交易主要捕捉贝塔收益。

左侧右侧没有对错之分,适用的对象不同,做得精益求精都能挣钱。由于左侧右侧交易在大部分情况下优缺点互补,因此理论上很多情况下左侧交易表现好的时候右侧交易表现不好,左侧交易表现不好的时候右侧交易表现好。

本帖首先在理论上跟大家讨论研究左侧右侧交易动态平衡的方法,讨论成熟后实盘论证方法的可行性,欢迎大家踊跃提出宝贵的有建设性的建议。
发表时间 2022-05-25 16:37

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caokundztong

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@xuam120
左侧选择稀缺标的,底仓持有+网格交易。
请问 稀缺标的 是指哪些?
2022-09-16 17:48 来自浙江 引用
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xuam120

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我在近期准备开始记录实盘,现在在慢慢调整持仓比例,等时机合适就开始记录。
2022-06-27 08:40 引用
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xuam120

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如果方法是正确的,没有大的失败,就很容易坚持下来。

即使方法是对的,但是出现很大失败,这样也很难坚持。
2022-06-23 16:40 引用
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xuam120

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价值票底仓+网格
超预期票趋势移动止损
这两种方法做动态平衡

没人做这个方法是因为不理解。

做价值投资的不认可趋势投机,做趋势投机的不认可价值投资。或者拿价值票做趋势,抗投机票不止损。

趋势投资是阳,价值投资是阴,一阴一阳结合成八卦图。
2022-06-15 15:18 引用
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第一舞台

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左右没有高低贵贱之分,当做两种兵器就好,根据对手的实际情况选择应对就好。
2022-05-31 11:33 引用
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xuam120

赞同来自: 古利特莱斯 riyuec

突破买入移动止损的趋势交易法适合基本面变化快的票,基本面快速变化,波动就会大,所以交易频率不能太高,也不能太低。那种打板和做T的交易方法不适合突破买入移动止损的趋势交易法,业绩超预期的快速增长以及困境反转比较适合。然后再三提醒一定要严格做好跌破止损。

底仓持有+网格交易的方法适合长期基本面逻辑不会怎么变化、未来增量市场、产品服务具备稀缺垄断属性的票。然后波动一般是小于指数。

两种互补的交易方法适用范围几乎是完全不同的,所以左侧交易就是左侧交易,右侧交易就是右侧交易。不要拿价值投资的票做右侧交易,也不要拿趋势投机的票做左侧交易,这样交易混乱,就没有严格的交易纪律了,最后不会获得很好的收益和回撤控制。
2022-05-31 11:04 引用
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车匪路霸

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@xuam120
大部分情况分下,阿尔法强的标的贝塔不强,换手率低,机构持仓占比高,动量不足,涨得慢,波动不大,适合持有+网格的方法。贝塔强的标的阿尔法不强,虽然涨跌都很快,但是经常一个过山车做回来,所以要有止损保护。两个策略对应的票是不重合的,严格分开执行,不混在一起。
出于降低回撒目的,采用两套操作系统,根据各自的进出场条件独立买卖,各占一半仓位。

另一种运用方式,如果是茅台跌到200元了,可以左侧买入挣均值回归的钱,涨到500元了,你心理把它卖掉一次,把价值投资的钱挣到手,如果这时动量充足,可以切换到趋势跟踪模式,买入卖出的条件和价投不同,等茅台到一千动量不足了卖出,从时间线上两种模式完美衔接。

另外您说的阿法标的能举三个例子吗?好了解什么是您认为的阿法标的。
2022-05-30 22:01 引用
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xuam120

赞同来自: 唐伯虎点烟

为啥要:底仓+网格跟突破买入移动止损两个策略做动态平衡?

这是因为两个策略都有非常明显的优缺点,单吊一个策略承担巨大回撤或者大幅度跑输指数的概率都很高。但是这两个策略在90%+的情况下可以实现优缺点互补,所以动态平衡搭配起来,就不大可能出现巨大回撤或者大幅度跑输指数的情况。避免了心态崩盘,胡乱操作,策略换来换去最后很难挣钱。
2022-05-30 16:48 引用
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xuam120

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左侧交易和右侧交易其实描绘得不是很精确。精确来说,是:
1、底仓+网格的交易法;
2、突破买入移动止损法。

这两种方法对应的标的绝大部分情况下不重合,两个策略属于各玩各的,甚至最好在两个账户操作,通过转现金的方式维持动态平衡。
2022-05-30 16:43 引用
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xuam120

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@车匪路霸
谢谢,明白你说的贝塔是弹性,贝塔收益是基于市场水位的收益,和左侧右侧有关系吗?感觉这里还差点意思。左侧是基于价值,右侧是基于动量。
左侧右侧同时操作各占50%,可以降低回撤,不降低收益。
左侧进,再右侧进,再左侧出,再右侧出,顺序操作,可把鱼头鱼身全吃了。
大部分情况分下,阿尔法强的标的贝塔不强,换手率低,机构持仓占比高,动量不足,涨得慢,波动不大,适合持有+网格的方法。

贝塔强的标的阿尔法不强,虽然涨跌都很快,但是经常一个过山车做回来,所以要有止损保护。

两个策略对应的票是不重合的,严格分开执行,不混在一起。
2022-05-30 16:39 引用
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xuam120

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@Ujg68gy
楼主的左侧交易策略什么时候卖出好呐?
左侧选择稀缺标的,底仓持有+网格交易。
2022-05-30 14:35 引用
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Ujg68gy

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楼主的左侧交易策略什么时候卖出好呐?
2022-05-28 10:22 引用
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车匪路霸

赞同来自: 唐伯虎点烟 LSMLSM0219

@xuam120
我做得右侧交易要设置止损,如果下跌就止损出局,上涨就向上移动止损,止损不止赢。贝塔系数越高,波动越大,对右侧交易就越有利。要么快速向上脱离止损线往盈利的方向奔跑;要么快速向下打穿止损线,止损保护了资产只承担了一小部分小跌。从而实现大挣小赔。贝塔系数越小,波动越小,对右侧越不利。这样只能挣一点点收益,小波动不断止损打脸,这样整体来说很难挣钱。所以我理解右侧交易需要波动大的标的,买入就要有很强劲的爆...
谢谢,明白你说的贝塔是弹性,贝塔收益是基于市场水位的收益,和左侧右侧有关系吗?感觉这里还差点意思。左侧是基于价值,右侧是基于动量。

左侧右侧同时操作各占50%,可以降低回撤,不降低收益。

左侧进,再右侧进,再左侧出,再右侧出,顺序操作,可把鱼头鱼身全吃了。
2022-05-28 00:00 引用
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xuam120

赞同来自: 大7终成

@微斯人
这不是什么突发奇想,这只是一个策略池的多个策略,我的策略配置中就有各种不同类型的策略,有的左侧有的右侧,有的价值,有的趋势,有的震荡,有的套利,有的长线,有的短线。策略池越丰富,抗风险能力也就越强。
老哥说策略越多抗风险能力越强,这个我认同,这也是我开这个帖子的初衷。

如果能找几个擅长的策略做精做强,相互搭配,这样应该很好。
2022-05-26 19:39 引用
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xuam120

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@车匪路霸
请楼主说说右侧交易主要捕捉贝塔收益怎么理解?谢谢
我做得右侧交易要设置止损,如果下跌就止损出局,上涨就向上移动止损,止损不止赢。

贝塔系数越高,波动越大,对右侧交易就越有利。要么快速向上脱离止损线往盈利的方向奔跑;要么快速向下打穿止损线,止损保护了资产只承担了一小部分小跌。从而实现大挣小赔。

贝塔系数越小,波动越小,对右侧越不利。这样只能挣一点点收益,小波动不断止损打脸,这样整体来说很难挣钱。

所以我理解右侧交易需要波动大的标的,买入就要有很强劲的爆发力。
2022-05-26 19:37 引用
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微斯人

赞同来自: 大7终成

这不是什么突发奇想,这只是一个策略池的多个策略,我的策略配置中就有各种不同类型的策略,有的左侧有的右侧,有的价值,有的趋势,有的震荡,有的套利,有的长线,有的短线。策略池越丰富,抗风险能力也就越强。
2022-05-26 17:06 引用
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传达室李老伯

赞同来自: 狂奔得蜗牛 搬砖背锅

参见 @账户已注销 大佬的永续杠杆思路。

追涨杀跌,保持恒定杠杆,这个操作属于右侧;
跌到一定程度调大杠杆率,涨到一定程度降低杠杆率,这个操作属于左侧;
股债间再搞搞动态再平衡,这个也属于左侧。

左右侧就结合起来了。
2022-05-26 16:50 引用
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goodexp

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一般至少每季度或者半年按照权重5:5或者1:9或者3:7之类的给左右市值平衡,问题是你能不能挨住打,别左侧或者右侧亏多了坚持不下去,2年3年都没走完就放弃了
2022-05-26 16:25 引用
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车匪路霸

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请楼主说说右侧交易主要捕捉贝塔收益怎么理解?谢谢
2022-05-26 15:59 引用
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陪伴成长

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左侧交易和右侧交易,本质上是两种不同的价值观。

所以平衡是不可能平衡的。。。
2022-05-26 15:30 引用
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xuam120

赞同来自: 克不勤

为啥左侧网格交易跟右侧趋势交易理论上能够实现动态平衡?

牛市:趋势投资放大指数收益,价值投资不一定放大收益(比如15年上半年)。互补

熊市:趋势投资空仓跑路,价值投资死扛。互补

震荡市:价值投资优势最大的行情,趋势投资不断打脸。互补

抄底:
价值投资抄在半山腰,趋势投资空仓。互补
价值投资抄在低点抢到反弹,趋势投资追高。互补

逃顶:
价值投资卖飞,趋势投资不破趋势不卖。互补
价值投资逃顶成功,趋势投资要等到趋势下跌一段时间破位止损。互补
2022-05-26 14:32 引用
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suliang

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可以的,我就是这么干的。
先左侧交易,如果趋势好就右侧交易加仓;
反之,就止损。
2022-05-25 19:36 引用
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唐伯虎点烟

赞同来自: 邹大仙女 xineric

盈亏同源 都一样 就怕一会儿左一会儿→
2022-05-25 18:42 引用
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jiangdaya

赞同来自: hzmhzmhzm

我学的第一篇古文,那时是小学五年级,应该是粉碎四人帮的第二年,那时写作文对我而言太难了,我的作为结尾,总是为四个现代化贡献力量。
话扯远了,第一篇古文,著名的话题就是以子之矛,攻子之盾,何如?
其实万物亦复如此,交易方面,我们把它模糊的归结为矛盾,网格交易,我就会这个,这玩意类似盾,很顽强的干活,它的反面,我不太会,应该就是所谓趋势交易,我们把它视作矛。
再者,人各有所长,张飞,使得一手好矛,而高顺的陷阵营则善守,是盾。
有没有文武全才之人,也有,比如岳飞岳鹏举,但比较少。
我个人的建议,先看看自己的个性,是进攻性选手还是防守型选手,在判断一下,当下的环境生存是否容易,然后专精一种,就阔以了。
不要既有还,那属于伟光正,我们普通大众,能有一个特长,就阿弥陀佛了。
哈哈
2022-05-25 17:03 引用

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