期权实战-2022

经过一年多的摸索,目前对期权的理解简化为两条。从四月中旬开始试用了一些简单的傻瓜策略,小仓位实盘。这波反弹,到目前收益率20% ,最大回撤差不多-8%(4月25日大跌的那天)。
  1. 赌方向,能做到这点的人不管做什么品种那都是无敌的。弱者思维知道自己的平庸,所以尽量使自己多点安全垫去猜方向。而安全垫只能是做卖方提供,日内高抛低吸为主。
  2. 赌波动率,原理是波动率在高位不会停留太久。

策略一:利用波动率这个特点,在波动率大于25开始小卖,尽量做中性持仓。因为保持中性持仓,随着波动率升高,仓位会自然升高。这样自己可以把握好节奏,在波动率冲到30以上的时候能有80%以上的仓位收割是最理想的状态。结合超卖超买信号,在波动率回落的过程中,逐步平仓,可以收获丰厚的利润。

策略二:在波动率低位,做纯粹的卖方就不是什么明智的选择。一方面,波动率降低后,卖方的安全垫变小。一旦波动增加,再猜错了方向,就会遭到波动率抬升和方向错误的双杀。而且在深度套牢的情况下,还无法实行策略一。另一方面,做纯粹的双买,赌波动率上升也是一件非常危险的事情,因为我们只知道波动率不会在高位停留太久,却不知道波动率在低位会停留多久。

综合以上判断,波动率低位,纯赌方向,适合拿远期虚值期权,损耗有限,如果赌对了一波行情,也是利润丰厚。但是这个行为太过赌徒,心理和账户的波动都会非常大。可以稍加改进为日历+比率的组合。来个以上证50ETF的实战举例,逢高卖,逢低买,最终建立以下偏多头的组合。



再看以下汇总表,所有的希腊字母都是正的,除了theta小亏损。这个组合目测8万以内的成本可以建立,大白话翻译一下这个组合:以今天收盘价2.792计算,持有市值约16.5万,价格下跌到2.577开始亏损,最大亏损-2.15万,亏损比例大概-25%。如6月价格维持震荡,可以继续滚动持有7月和8月合约,这样在8月合约到期前,大概率获得免费的36张9月36张合约,继续开远月12月的合约滚动形成新的日历比率组合。如果最终价格涨到2.9以上,利润开始加速上涨,25%以上的利润只是起步了。

后面会开始些交割单的更新吧。

发表时间 2022-05-31 19:24     最后修改时间 2022-06-03 09:15

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rooyan

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@ldm88
你这深度实值的,成交一手要很长时间吧。
1000波动很大,你这个价格很容易成交
2022-08-25 12:37 来自天津 引用
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ldm88

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@rooyan
为避免系统性风险,今天把期货拆成期权并加仓博个反弹离场。
你这深度实值的,成交一手要很长时间吧。
2022-08-25 09:18 来自湖南 引用
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rooyan

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为避免系统性风险,今天把期货拆成期权并加仓博个反弹离场。
2022-08-25 07:58 来自天津 引用
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rooyan

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@ldm88
现在都搞期货了,不玩期权了?
嗯,最近不看好大盘股,感觉期权没什么好机会,等波动率高了再卖吧。
2022-08-15 21:39 来自天津 引用
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ldm88

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@rooyan
今天降息了,持仓改为多im空if,预计会持仓一段时间
现在都搞期货了,不玩期权了?
2022-08-15 21:17 来自湖南 引用
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rooyan

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今天降息了,持仓改为多im空if,预计会持仓一段时间
2022-08-15 19:01 来自天津 引用
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rooyan

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最近一直在贵州旅游,昨天im的空头在盈利1.5w平了,今天ic多头亏损1w平了。这轮多空策略基本扭亏了,应该跑赢指数问题不大。尾盘继续建立多ih空im的组合。
2022-08-05 22:11 来自贵州 引用
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rooyan

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痛定思痛,IH打不过换IC。。。又是亏钱的一天。
2022-07-27 14:01 来自天津 引用
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rooyan

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今天尾盘体验了一把IM的波动,我在收盘前5分钟空了一张IM,结果到收盘亏了20个点,大部分都是升水惹的祸,

惨惨惨。。。。
2022-07-26 21:02 来自天津 引用
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rooyan

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上周五开盘止盈了多ic空ih策略。目前持有2手ih净多头被套中,由于im或者ic贴水较大,没敢开空。这几天观察盘中等贴水收敛一部分,日内开空还是有可能吃到部分贴水的。
2022-07-26 06:47 来自天津 引用
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小天97

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@rooyan
可以的,但是不可取。
你好,请教下,比如我卖一张IO,我在平安期货显示要9W+保证金,然后这张IO的权利金是3.8W,那这卖出开仓后,这9W保证金不能动,然后3.8W可以取出或者用来开别的仓吗,还是说这3.8W我只能看实际啥也做不了
2022-07-23 09:17 来自广西 引用
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rooyan

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@小天97
你好,请问期权卖方收到的权利金可以充当保证金或者可用资金吗
可以的,但是不可取。
2022-07-22 20:57 来自天津 引用
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小天97

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你好,请问期权卖方收到的权利金可以充当保证金或者可用资金吗
2022-07-22 19:11 来自广西 引用
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rooyan

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这两天对点位判断较准确,可惜执行力不到位,没有赚到大钱。预测下明天还是偏震荡走势,在6275到6350之间。如果盘中突破了那就不好说了,且看且做吧。。。
2022-07-19 19:15 来自天津 引用
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rooyan

赞同来自: miniming

上午运气不错,做空小赚。多IC空IF赚了1个点的价差吧。目前IC还是强于IF,继续持有这个组合。
2022-07-19 11:45 来自天津 引用
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rooyan

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今日继续回血8000+,尾盘看500的贴水还是有优势,继续保留多ic空if组合。
2022-07-18 15:28 来自天津 引用
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fydydhorse

赞同来自: hantang001

@rooyan
您是做卖方为主吧,取得这么好的成绩。
1-4月大跌的时候做了些买方,开始还可以,4月大跌后反弹比较快,最后买put的仓位反而吃了亏。这几个月卖购为主,但有几张买方对冲一下(其实也就寻求个心理安慰)
2022-07-17 13:35 来自四川 引用
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rooyan

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@fydydhorse
做多确实难。
乱涨的三个月,我全做空,因为我个人对市场的定义——这波上来得毫无道理,又是抱团垃圾和瞎炒小票,所以认为是瞎jb涨。
第一个月做空基本持平,小赚1%,方向错了,全是时间价值。
第二个月做空有点郁闷,亏3%
第三个月做空抗住了那4个交易日的加速,赚8%+
远远没跌回去,但亏的资金早回来了,还赚了不少
您是做卖方为主吧,取得这么好的成绩。
2022-07-16 15:34 来自天津 引用
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fydydhorse

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做多确实难。
乱涨的三个月,我全做空,因为我个人对市场的定义——这波上来得毫无道理,又是抱团垃圾和瞎炒小票,所以认为是瞎jb涨。
第一个月做空基本持平,小赚1%,方向错了,全是时间价值。
第二个月做空有点郁闷,亏3%
第三个月做空抗住了那4个交易日的加速,赚8%+
远远没跌回去,但亏的资金早回来了,还赚了不少
2022-07-16 12:15 来自四川 引用
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rooyan

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最近看到的一套比较实用的行情推演流程如下:
均线定方向,趋势看强弱,指标定位置,结构给机会,小周期放量买入,趋势结束止损,浮动止盈。
下面我也学着推演一下下周初的走法,比较模糊的点位给出来了。具体的介入位置还是要看实际的分时图发展再定。下周可以验证一下。

2022-07-16 12:06修改 来自天津 引用
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rooyan

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做多太难了,盈利10个点没有止盈,直接又被打止损了。。。今天总结了一下盯盘体会。

1.同样涨跌幅IC的波动比IF大,升贴水都会放大。所以同样涨跌幅时,上涨的时候适合拿IC,因为IC比IF会涨的快。同样跌的时候就要赶快平了去,跌起来也是更快。
  1. 逆势做反转要见好就收,趋势的力量很强大,反转比跟随趋势难太多。。。。
    3.在趋势行情面前,不要在趋势不明朗时追求低成本买点而提前出手。。。低止损付出的是确定性机会的匮乏。
  2. 不要形成定势思维,认为2点半变盘机会大,其实今天是被诱多了。。。
2022-07-15 15:29 来自天津 引用
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rooyan

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策略早盘盈利2000没平,早上最多亏5000,还是靠择时打回来了。
2022-07-15 13:53 来自天津 引用
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rooyan

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@云中仙2015
看到楼主的帖子,忍不住想评论下,这是COVER CALL策略?好用吗,我买的IH和楼主相反,我2手IH多,银行跳空感觉会补缺,不过明天要交割了,不管明天结果怎么样也要平仓了
我是想着亏损有限哈,能赚多少就看运气了。也只有末日期权有这个机会组合一下。昨天多IC是看到贴水很大,多了后就开始下跌,有点慌了,就开IF对冲一下。也是今天运气好,小盘股没有带崩,IC填平了贴水,IF继续小幅贴水。
2022-07-14 18:00 来自天津 引用
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云中仙2015

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@rooyan
昨天尝到甜头,今天继续来个反脆弱组合。赌银行断贷事件继续发酵,明天如果大跌,这个组合能有点盈利。
看到楼主的帖子,忍不住想评论下,这是COVER CALL策略?好用吗,我买的IH和楼主相反,我2手IH多,银行跳空感觉会补缺,不过明天要交割了,不管明天结果怎么样也要平仓了
2022-07-14 16:09 来自广东 引用
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rooyan

赞同来自: 好奇心135

昨天尝到甜头,今天继续来个反脆弱组合。赌银行断贷事件继续发酵,明天如果大跌,这个组合能有点盈利。
2022-07-14 15:43 来自天津 引用
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rooyan

赞同来自: 绿海红鹰

昨天做了个多ic空if策略今天显现效果了,为本周挽回不少损失。
2022-07-14 17:54修改 来自天津 引用
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rooyan

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@期权er
兄弟,你忘记了发此贴的初心了,这样下去最终你会远离期权的!
谢谢提醒哈,不亏损是我的底线。利润没有奔跑起来,就再找机会。
2022-07-12 12:24 来自天津 引用
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rooyan

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昨天跌破20日线准备清仓的,看看收盘后出社融数据,是否超预期,决定今天做决定。实际数据也确实超预期了,但市场给出了下跌的回应。只能说之前的涨幅已经price in了,早盘做出清仓决定。这几天赌的比较大,大概亏损5w+,把六月的利润亏没了。
2022-07-12 12:21 来自天津 引用
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fydydhorse

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@laoyou1234
发鹏是死多头,去年年中搞了一个策略还会贴实时净值曲线,后来就不贴了,原因你懂的
发鹏不是死多头,是死死死多头
2022-07-11 16:35 来自四川 引用
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laoyou1234

赞同来自: 家庭好医生

@rooyan
摘抄一段发鹏公众号的文字,很有共鸣。
a.所有的投资逻辑都是主观的,如果中短期逻辑不好拿捏就尽量找到那个长期不可逆或者无法逆的常识性逻辑。比如指数长期多头、商品长期多头等,这样可以保证自己起码敢在最艰难的时候坚持下去。
b.通过各种工具尽可能量化市场参与者情绪,找到那个参与者最容易出错(包括极致恐慌和疯狂)的临界点,比如期权隐波、趋势斜率等。每次对手不理智时,判断胜算能大幅提高。要坚守情绪发散到极...
发鹏是死多头,去年年中搞了一个策略还会贴实时净值曲线,后来就不贴了,原因你懂的
2022-07-11 15:55 来自广东 引用
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期权er

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兄弟,你忘记了发此贴的初心了,这样下去最终你会远离期权的!
2022-07-11 14:03 来自浙江 引用
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rooyan

赞同来自: nkfish

摘抄一段发鹏公众号的文字,很有共鸣。

a.所有的投资逻辑都是主观的,如果中短期逻辑不好拿捏就尽量找到那个长期不可逆或者无法逆的常识性逻辑。比如指数长期多头、商品长期多头等,这样可以保证自己起码敢在最艰难的时候坚持下去。

b.通过各种工具尽可能量化市场参与者情绪,找到那个参与者最容易出错(包括极致恐慌和疯狂)的临界点,比如期权隐波、趋势斜率等。每次对手不理智时,判断胜算能大幅提高。要坚守情绪发散到极致时逻辑的约束能力,信仰常识逻辑在市场情绪错误时刻往往能给投资带来绝对不菲的超额回报。

c.常规时期尊重市场情绪的发散,不轻易逆向调节,要认识到此阶段的判断是难有绝对胜算的。既然短期判断难有胜算,要多依托长期判断去布局,每次动作尽量满足逆短期小势顺长期大势的原则规律。

d.学会享受和利用市场的错误,重点关注逻辑与情绪临界点重叠的机会,有机会双重收获。“你要的都在尾部”这句话我不记得出自哪里,但意思就是要学会享受非理性。可以尝试一定程度上介入非理性的市场区域,提高抓非理性机会的概率。
2022-07-10 11:29 来自天津 引用
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rooyan

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@rooyan
随着下周牛市价差要拆开,回测一下本贴开篇的6月策略共计17天的收益率如下:



下面给出7月期权策略,目标50ETF价格打到年线附近。盈亏平衡点在2888点,个人认为还是比较安全的。我也会参照这个策略高抛低吸进行建仓,成本在大概14万左右。
复盘一下,从6月17日到7月8日这20天的策略收益如下。究其原因,震荡期间双卖躺赢,而且付出了很小的成本防止双卖升波的风险,堪称完美。实盘跑输了策略盘很多,还是太心急了。。。。

2022-07-09 12:17 来自天津 引用
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laoyou1234

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其实不管什么策略都好,关键是看希腊值,这是我这几年总结出来的经验,
2022-07-09 12:00 来自广东 引用
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rooyan

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@yz6133515
哥们,想跟你探讨下这个比例日历策略,下跌赔钱可以理解,震荡免费拿9月的认购也可以理解,但是如果走势是6月结束时,正好走到了2.9.,那么换月的话,你还是保持当前仓位结构去构建吗。如果是的话首先时间价值就变成损失走势了。如果向上移仓,那下跌就赔的更多了。想不太明白如何是这个价位该如何处理
关于你的问题,首先没有稳赚的策略,只能说从趋势上讲赚钱的概率比较大就值得参与。2.9确实是痛点,但损失也是有限的,从盈亏比来说我不认为是个失败的策略。价格停留在2.9左右,说明了我们的判断是错误的,为自己的错误买单也无可厚非。

解决办法是接近了自己的心理价位,就提前换月兑现盈利吧。如果在合约结束前没有等到自己的心理价位,你认为趋势还在就相同价格换月即可。偏买方的策略,一次盈利就能覆盖前面的好几个月的小亏损。
2022-07-09 11:28 来自天津 引用
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yz6133515

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哥们,想跟你探讨下这个比例日历策略,下跌赔钱可以理解,震荡免费拿9月的认购也可以理解,但是如果走势是6月结束时,正好走到了2.9.,那么换月的话,你还是保持当前仓位结构去构建吗。如果是的话首先时间价值就变成损失走势了。如果向上移仓,那下跌就赔的更多了。想不太明白如何是这个价位该如何处理
2022-07-09 08:13 来自河北 引用
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rooyan

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今天高开和盘中冲高都可以解套目前套牢的购,但还是选择格局一把。尾盘震荡走低,又加了一些虚购,赌周末的宏观数据向好,不好也没关系,政府会出更大的刺激政策,总之就是强烈看多。

希望下周大盘重拾涨势,目前大的仓位在卖沽,小仓位在买虚购。止损点就定在上证指数跌破20日均线吧。总体风险可控。本周应该亏损1.6w+了。
2022-07-08 18:34 来自天津 引用
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rooyan

赞同来自: Maggie63

@yz6133515
哥们,你这个期权计算的成本和概率图,用的什么软件
期权宝就有。。。
2022-07-07 17:57 来自天津 引用
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rooyan

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@家庭好医生
看了一下,你这是打着期权旗号炒股。最后结局就是七成概率亏,二成平,只有一成概率赢,万一遇到黑天鹅事件咋办?恐怕翻身机会都没有。
是的呢,所以就放个10几万,小仓位玩玩。看看自己的择时能力,当然期权是辅助加持。
2022-07-07 17:53修改 来自天津 引用
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rooyan

赞同来自: Aspirin

上午前期领涨的汽车,新能源回归主线。这两天的行情可以期待一下。昨天的失地收复大半了,看看下午能不能翻红吧
2022-07-07 11:35 来自天津 引用
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yz6133515

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哥们,你这个期权计算的成本和概率图,用的什么软件
2022-07-07 07:31 来自河北 引用
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家庭好医生

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看了一下,你这是打着期权旗号炒股。最后结局就是七成概率亏,二成平,只有一成概率赢,万一遇到黑天鹅事件咋办?恐怕翻身机会都没有。
2022-07-07 06:34 来自辽宁 引用
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rooyan

赞同来自: zdtsqj

今天大面1.3w+亏损了。分别在上证5日和10日均线做多失败,等到20日均线第三次做多才有起色。相信行情还没有结束,目前持比较重的仓过夜,明天看情况如果跌破20日线就先止损休息看看啦。
2022-07-06 22:05 来自天津 引用
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rooyan

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今日第一次抄底成功,第二次抄底差2个点,可惜了。尾盘判断明天还有震荡的可能,对冲了大部分delta。这几天试了下股票投机,真是hard模式,不断试错割肉中。大涨的却没拿住,后期还是专注指数投机吧。

2022-07-05 18:48 来自天津 引用
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rooyan

赞同来自: ldm88

今天午后尝试了一下突破,未果。尾盘看有机会平出,就平了。看来还要酝酿几天行情才会到来。
2022-07-04 19:30 来自天津 引用
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ldm88

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@小小迷糊啊
有1.8元的,开户送1800积分
是在集思录上打广告的那里开的吗?
2022-07-03 13:05 来自湖南 引用
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ldm88

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@rooyan
银河证券自带的。
请问一下,银河证券期权手续费是多少钱一张?
2022-07-03 09:48 来自湖南 引用
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rooyan

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@绿海红鹰
这是哪一个软件的,还有每周,每日的盈亏统计,不错
银河证券自带的。
2022-07-03 09:10 来自天津 引用
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绿海红鹰

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@rooyan
本周的账单出来了,运气还不错继续跑赢大盘。这个月的两次大输大盘都是在两个交割日,总结就是想法太多了,有迫害幻想症,导致日内操作变形大亏。
这是哪一个软件的,还有每周,每日的盈亏统计,不错
2022-07-02 21:57 引用
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rooyan

赞同来自: flybirdlee

本周这个账户以亏损告终,交出了不及格的答卷。指数走势是涨,跌,涨,周涨幅2.69%,总体上本周呈现牛长熊短的格局。亏损的原因是太在意账户的回撤了,想保证每天盈利或少亏,结果错过了大涨。

目前判断上涨趋势还没有结束,下周以做多为主旋律,空单只做对冲,不做纯空头。

2022-07-02 21:57修改 引用
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rooyan

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市场单边上涨一点不给我这个小空头认错的机会,最后只能止损。目前还没进到货。。。。惨惨惨
2022-06-30 12:20 引用
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rooyan

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@rooyan
最近在出差,基本就是早上看一眼就到中午了。早盘看低开,把大部分仓位都砍了,想保住这个月的收益率。殊不知割肉在最低点,大盘貌似还要疯狂一阵子,这个投机仓位先下车观望一下了。等下周空闲下来再慢慢做。目前少量持仓,偏空一点点。
昨天盘中砍掉多单,目前空单还在微亏中,今天会继续平掉空单。昨天资金也在从赛道股往地产股和基建切换,后面还有必选消费和医药板块,大金融相对低估,估计会依次切换,最后疯狂拉升筑顶。如果上证跌到10日均线下,可以全面做多,赌6月宏观数据了。
2022-06-30 07:43 引用
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rooyan

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@rooyan
经过今天的上涨,技术面上看,后面两天有调整的需求。基本面上大家应该也有部分观望情绪,等六月底的经济数据。资金面上周二周三估计是本周最紧的两天,等到周四周五应该就会全面放松了。

操作上,明天计划加一部分空头对冲两天,同时保持波动率多头,做到如果市场继续疯狂也不亏钱。目前看卖开8月购还是最好的选择。
最近在出差,基本就是早上看一眼就到中午了。早盘看低开,把大部分仓位都砍了,想保住这个月的收益率。殊不知割肉在最低点,大盘貌似还要疯狂一阵子,这个投机仓位先下车观望一下了。等下周空闲下来再慢慢做。目前少量持仓,偏空一点点。
2022-06-28 18:22 引用
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rooyan

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经过今天的上涨,技术面上看,后面两天有调整的需求。基本面上大家应该也有部分观望情绪,等六月底的经济数据。资金面上周二周三估计是本周最紧的两天,等到周四周五应该就会全面放松了。

操作上,明天计划加一部分空头对冲两天,同时保持波动率多头,做到如果市场继续疯狂也不亏钱。目前看卖开8月购还是最好的选择。
2022-06-27 20:44 引用
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绿海红鹰

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@rooyan
本周的账单出来了,运气还不错继续跑赢大盘。这个月的两次大输大盘都是在两个交割日,总结就是想法太多了,有迫害幻想症,导致日内操作变形大亏。
向大神学习
2022-06-27 09:05 引用
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rooyan

赞同来自: 口口夕口木 绿海红鹰 neverfailor miniming

本周的账单出来了,运气还不错继续跑赢大盘。这个月的两次大输大盘都是在两个交割日,总结就是想法太多了,有迫害幻想症,导致日内操作变形大亏。
2022-06-25 20:21 引用
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rooyan

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今天做T交易比较多,收盘看了下汇总,日内交易了218张,上升趋势做空赚钱还是很难,今天比较运气没有丢仓位。收盘仓位如下。

2022-06-24 19:00 引用
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rooyan

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@绿海红鹰
今天大盘竟然还能涨,确实牛逼,卖购的压力大
站住半年线了,下周冲击年线了,坐稳扶好。
2022-06-24 18:57 引用
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绿海红鹰

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今天大盘竟然还能涨,确实牛逼,卖购的压力大
2022-06-24 14:47 引用
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rooyan

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昨天抄底的远期购,今天获利减仓。预期行情有加速,会在近月逢高做卖方,建立另外两条腿。
2022-06-23 15:48 引用
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rooyan

赞同来自: 绿海红鹰

今天上午冲高没有锁定利润,基本平出了。下午抓了两波波段,并建了计划中的9月3100购30张
2022-06-21 17:32修改 引用
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rooyan

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随着下周牛市价差要拆开,回测一下本贴开篇的6月策略共计17天的收益率如下:



下面给出7月期权策略,目标50ETF价格打到年线附近。盈亏平衡点在2888点,个人认为还是比较安全的。我也会参照这个策略高抛低吸进行建仓,成本在大概14万左右。



2022-06-17 19:05修改 引用
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rooyan

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愿赌服输,今天备兑损失了9000利润。把昨天的利润亏完了,以下是期权账户这个月的成绩单。
2022-06-17 16:17 引用
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rooyan

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赌今天就在4250,卖购备兑吃点小肉。
2022-06-17 11:32 引用
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rooyan

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是的,期权风险收益都很高,目前就小仓位试验一下。
2022-06-17 09:26 引用
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hylch

赞同来自: 人来人往777

期权对于大部份人来说,就是小仓位做点卖方,承担适度的风险,为机构大资金卖点保险。

赌方向胜率太低。
2022-06-17 09:06 引用
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rooyan

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没有,看不懂,加流动性不好。
2022-06-17 08:30 引用
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ldm88

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@rooyan
上午受困于降波,赚了指数不赚钱。下午果断平了买权,开空单好多了。鉴于目前降波严重,判断后市没有大跌,如果明天继续跌和降波,尾盘可以开始定投购权,赌继续暴涨的可能了。
请问楼主,商品期权有做吗?
2022-06-17 08:11 引用
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rooyan

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6-17 盘前计划

昨晚美股大跌,今天用300etf做多有可能有机会。目前看偏指情况,在波动率变化不大的情况下,用卖沽比买购更有优势。如果上午有用股指期权抽个买权彩票机会的话,也可能会参与一下,比如指数跌到4200左右,4200购末日期权价格在10-15元。
2022-06-17 06:50 引用
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rooyan

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上午受困于降波,赚了指数不赚钱。下午果断平了买权,开空单好多了。鉴于目前降波严重,判断后市没有大跌,如果明天继续跌和降波,尾盘可以开始定投购权,赌继续暴涨的可能了。
2022-06-16 15:36 引用
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lgm777

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mark
2022-06-16 11:12 引用
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rooyan

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这两天把这个月的任务完成了,50etf先撤退了,震荡市有可能做空50,多300的操作。
2022-06-16 09:42 引用
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rooyan

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六月到昨天为止才扭亏,在指数上涨的情况下交出了不及格答卷。上周亏损的主要原因是赌震荡的次数太多了,错过了很多趋势性机会。最近两天战绩不错,扭亏了上周的不利局面。

总结就是要切换趋势和震荡的思维,趋势做买方加大杠杆博确定性收益,震荡做卖方温和赚取波动收益。目前的判断是随着成交量的放大,趋势性机会大于震荡的机会。

具体这两天的操作是昨天到今天上午开始拆熊差组合的卖方平空单。下午在启动前加多单,尾盘平掉了6月2900购,完成换月切换。目前持仓以7月2900购和9月2900购为主。明天看情况跟进浮动止盈。
2022-06-14 16:19 引用
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rooyan

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今天研究了一下沽购比,预计未来半个月有一波4%左右的下跌调整。今天开始逐渐做偏空头的配置,计划做熊市价差。
2022-06-10 06:08 引用
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rooyan

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最近几天的操作还停留在上个月的震荡行情中,昨天因为格局太大赚了个寂寞。今天因为没有格局在中午前杀跌下微赚后跑了30张7月2900的购。看错了行情,就活该赚不到了。后面看指数回落到5日均线附近,拿住筹码做这段趋势行情吧。
2022-06-08 21:18修改 引用
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rooyan

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今天上午,下午各出手一次,但都是因为格局太大,没有落袋。尾盘差不多打平吧。还是太贪心了,不格局抓两个波段妥妥的把成本降下来了。
2022-06-07 18:45 引用
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yongmi

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请问这是用的什么工具?
2022-06-06 21:52 引用
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rooyan

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@ldm88
你做对冲应该是要买购,或者买入现货上证50ETF做备兑。
买购我有的,下午觉得太贵了,没加。科创在风口,还有点折价。
2022-06-06 20:36 引用
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ldm88

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你做对冲应该是要买购,或者买入现货上证50ETF做备兑。
2022-06-06 18:11 引用
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rooyan

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下午开盘加了一点空头发现delta-1了,怕明天暴涨,尾盘又追高加了一点科创基金对冲一下。
2022-06-06 16:14 引用
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rooyan

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上午运气不错,上涨还升波,正好补空头。目前delta2左右,最舒服的位置,上涨下跌均可。
2022-06-06 11:45 引用
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ymy7100

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mark
2022-06-02 20:25 引用
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rooyan

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今天继续平卖沽,加买购。这几天下跌,目前卖购没怎么加。等待端午节后上涨机会再加。目前9月2900购成本829
2022-06-02 19:53 引用
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rooyan

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@sfgeng
在theta是负的情况下,假设股价到期无波动,怎么可能收益为正?
目前6月合约剩20天,假设6月价格不变,6月合约作废,可以收入8964元,这样9月合约单张成本会降到8964/36=249元,即607元。循环做7月,8月合约60天,这样基本可以免费得到9月合约了,运气不是太差,赔钱是不可能的。

也谢谢您对我的表述提出的质疑,关于价格震荡的表述和后续策略,我也更新到主贴里了。
2022-06-03 09:14修改 引用
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sfgeng

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在theta是负的情况下,假设股价到期无波动,怎么可能收益为正?
2022-06-02 09:36 引用
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rooyan

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今天尾盘按计划平仓部分卖沽,同时开9月买购。明天继续执行计划。
2022-06-01 17:13 引用
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集XFD

赞同来自: rooyan xineric

所有会做比率价差的,都是很牛很酷的。
2022-06-01 09:07 引用
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rooyan

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横盘震荡其实做卖方是最舒服的,高抛低吸就好了。这个策略就是防涨波。
2022-05-31 22:32 引用
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zqye

赞同来自: rooyan

理想化了,横盘震荡你是不会有利润的,这个要产生利润,标的起码要涨到2.95以上,除非波动率大涨。
2022-05-31 21:55 引用
1

jerry932123

赞同来自: rooyan

前排就做
善于思考 勤于学习 楼主一定可以赚钱的
2022-05-31 21:15 引用

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