《海龟交易法则》、《海龟交易特训班》与海龟交易法

今年开年一波大跌,我由于杠杆太高,目前仍然处于重度亏损中,估计今年扭亏无望。转而研究其他策略,希望能够减少资金的波动。上周回顾了n年前刚入股市就读过的《海龟交易法则》,看了老驴的海龟交易实盘,感触颇多。又看了老驴在帖子里提到的《海龟交易特训班》,里面讲到的很多事情确实与《海龟交易法则》中提到的很多事情有出入,特此分享。
海龟交易作为趋势跟踪的一种,由理查德·丹尼斯和埃克哈特创立海龟培训班进行推广,培训班一共办过3期,前两期是由丹尼斯自己出资培训和实盘,据丹尼斯说这些人共为他赚了1.5亿美元左右,其中据说《海龟交易法则》的作者费斯赚了3150万美元(这是他自己说的,但是没有找到交易记录和证明人)。第一代海龟里面做得最好的应该是帕克,但是在海龟培训班时他并不得志,屡屡被削减投资规模。第三代海龟里面做的最好的应该是亚伯拉罕,他是帕克的老婆的堂兄弟,由帕克提点了一下后面开始了自己的交易事业,当然他不只是作趋势交易,还有很多其他的交易,比如pre-IPO什么的。
据《海龟交易特训班》作者的说法,丹尼斯本人属于天才型交易者,经常非常激进,因此回撤也会非常大,经常会亏个30%~70%,在管理自己的钱时可能不是个问题,但是在帮别人管钱的时候就屡屡遭遇滑铁卢,生涯好几次交易公司破产都与此有关。此人在海龟培训班时的投资资金分配也非常随意,并不是如《海龟交易法则》的作者费斯所说谁严格按照系统交易谁就能得到更多的资本。有很多风险调整后收益更好的人的投资规模反而被缩减了。而费斯这个非常激进的交易员却屡屡出现大亏损,但反而获得了丹尼斯的更大注资,可能因为丹尼斯觉得他跟自己年轻时更像。费斯虽然据说在海龟培训班时期赚了3150万美元,但后来单飞时业绩波动也非常大,跟他的导师丹尼斯一样屡屡失败,后来也离婚了,离开美国去阿根廷定居,从这点来看他的交易水平并不出色,并且一般海龟都是反对公开丹尼斯的交易系统的,但是费斯居然把它公开了,也从侧面佐证了他的交易水平。
我在进入股市初期也尝试过海龟交易法,奈何真的坚持不下去,钝刀子割肉实在太痛苦,后面准备再拾起来,希望这次能给个好结局。
发表时间 2022-06-14 11:05

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突然想起来还有这个帖子,给个中期结果。
11/7时觉得回撤过大并且没有好转的迹象,同时股市已经开始明显反弹,开始做股指期权多头,这个商品趋势跟踪策略暂停,金额137700元,收益率37.7%,还行。
目前1/31通过股指期权已经回到16.8w左右。
2022年的教训就是固然要有自己的交易系统,但是也不能太头铁,当然如何保持二者的平衡仍然是一个很大的课题。
2023-01-31 15:38修改 来自上海 引用
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2022/10/11 持仓76天的豆粕终于结束,移仓1次,总获利16N;假期的外围局势导致我的持仓出现重大亏损,PVC,PTA的空头先后止损,分别亏损2N和3N。总净值继续一路新低。
2022-10-11 15:43修改 来自上海 引用
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hzhdj

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海龟交易法则改进下还可以用的,,,我一直在用这个系统,在金字塔上,可以设计成自动止损自动开仓,
2022-09-26 09:12 来自湖南 引用
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狂刀璀璨

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@赚钱买房
2022/9/23 这段期间做过SA2次,共亏损1N;今日平仓MA,持有31天,利润3N;平仓C,持有30天,利润4N;净值依然底部波动,完全提不起更新的兴趣。唯一有点意思的是豆粕,已持有2月,换月后目前利润5N,希望再持有2月。



实盘3月余,共完成34笔交易,22输12赢,胜率35%;盈利每笔6.25N,亏损每笔1.68N。
盈亏比 保持的不错
2022-09-26 09:06 来自上海 引用
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2022/9/23 这段期间做过SA2次,共亏损1N;今日平仓MA,持有31天,利润3N;平仓C,持有30天,利润4N;净值依然底部波动,完全提不起更新的兴趣。唯一有点意思的是豆粕,已持有2月,换月后目前利润5N,希望再持有2月。



实盘3月余,共完成34笔交易,22输12赢,胜率35%;盈利每笔6.25N,亏损每笔1.68N。
2022-09-23 15:18修改 来自上海 引用
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2022/9/13 几乎所有大宗都在涨,农产品大涨,豆粕几乎涨停。今日平仓RB空头1张,开多SM多头1。现在所有持仓又都是多头了。
最近我妈也跟我吐槽买菜明显贵了很多,以前每个月买菜2000+,现在要3000+了,而消费低迷还看不到头,上海房屋空置也挺多,租房周期拉长,不知道后面会成什么样。
虽然赚钱了,但是如果农产品这样上涨的话一定会抬高CPI,压制股市。而高利率预期下高股息股将会坚挺,小票会被杀,叠加四季度的传统,估计有好戏看。
2022-09-13 15:13 来自上海 引用
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2022/9/9 平仓了HC和SM空头,分别亏损1N和2N。手上目前是M,C,MA和RB,前三者多头,RB空头。权益曲线如一潭死水,想想也是神奇,各品种上蹿下跳,止损很多品种,最终居然是持平。
已经回撤8周,继续等待。目前胜率34%,是一个比较正常的水平。

2022-09-09 16:42修改 来自上海 引用
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2022/8/18 夜盘和白天成交了一堆,各个品种都有,仓位快满了,上次出现这个现象的时候就来了一波普跌,希望这次也是如此。


目前持仓如下,一片红并不是好事,其中大部分都会翻绿,只希望最终有一两个品种能走出来。


最近遇到2个问题,一个是临近交割月开仓后延续到下个主力合约,涉及到移仓。空头遇到contago有利,backward不利;多头遇到backward有利,contago不利。目前没有...
这个我目前在用文华财经的条件单来辅助。至于移仓,基本上就是定下了一个比较死的规则,文华主力合约切换的时候,则必切换,除非远近合约走出两种走势。
2022-09-06 15:26 来自浙江 引用
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@赚钱买房
2022/8/19 今天又进了一些货:
14925空1PB7417空1 L1456空1 FG2985空1 CS
目前持仓15空,3多,仓位已经超出12的上限,主要是觉得持有8个品种估计很快会有品种被平仓,干脆就多买点,不过也不会再进了。
豆粕已经持有20多天了,终于有点走出趋势的样子了,静观其变。
PB 我14次开仓13次亏损,一次平推。这个品种如果资金不够的话,感觉可以先放放。
2022-09-06 15:22 来自浙江 引用
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@星星排列好了
我期货的策略也是变种海龟系统。资金曲线大同小异呀。现在是处于泥淖期,坚持就是胜利吧。 PS : 老哥你的玻璃走的有点早呀。 是改了进出场点位嘛
对的,出入场规则改了一下,不过也是大同小异。
2022-09-06 08:07 来自上海 引用
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我期货的策略也是变种海龟系统。资金曲线大同小异呀。现在是处于泥淖期,坚持就是胜利吧。 PS : 老哥你的玻璃走的有点早呀。 是改了进出场点位嘛
2022-09-06 07:41 来自浙江 引用
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夜盘1470平仓FG2301,亏损1N,持仓19天,又破记录了。。。首次持仓这么久最后却亏损。

实盘中已经连亏5笔,胜率也首次降到40%以下,为38%,且看何时能盈利一笔。
2022-09-05 21:45修改 来自上海 引用
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深海里的渔夫1

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2022/8/31 近期净值波澜不惊,一直在低点附近徘徊,回撤已经持续7周。近期止损了2笔交易(CS和RB),其中CS持有10天后亏损,是目前的最高纪录。实盘从6/15到今天正好2个半月,14负10正,胜率42%;亏损平均2N,盈利平均6.8N。豆粕提前移仓看来是个错误,2209持续比2301走强,少赚120点约4000元左右。
关注楼主 感谢分享
2022-08-31 16:18 来自四川 引用
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2022/8/31 近期净值波澜不惊,一直在低点附近徘徊,回撤已经持续7周。



近期止损了2笔交易(CS和RB),其中CS持有10天后亏损,是目前的最高纪录。

实盘从6/15到今天正好2个半月,14负10正,胜率42%;亏损平均2N,盈利平均6.8N。

豆粕提前移仓看来是个错误,2209持续比2301走强,少赚120点约4000元左右。
2022-08-31 15:17修改 来自上海 引用
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夜盘,塑料L,真的是吐了,图形最高点7684,我在7693平仓,真的是纯纯得被喝了龟汤。以前也有这种平仓在拐点的情况,但是起码图形上有成交价,这次真的是刷新三观了,我有理由认为是预埋单被看到了对着打的。
2022-08-25 08:43 来自上海 引用
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2022/8/24 今日各品种涨跌互现,权益不变。
操作:
1.将豆粕从2209移仓到2301,主要是因为下周就到期了,顺便吃了一些贴水(4335-3872=463),目前盈利已到10N,最终应该能盈利。
2. 平仓EG空头,亏损2N。
3. 开仓RB和HC多头各1张,C多头3张(玉米1N对应3张)。
持仓:
16个单位,7多9空,比较均衡。

反思:
这几天遇到一个问题,每天都有好几个品种出信号,但是资金已经捉襟见肘,每天风险度都在85%甚至90%以上。对于同时出信号的品种如何选择成了一个问题,这个目前只能主观判断。只希望那些没有趋势的品种能够早点止损,腾出空间。
2022-08-24 15:38修改 来自上海 引用
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2022/8/23 今日得益于豆粕几乎涨停,权益有所上涨。盘中持仓7个品种,只有豆粕红,其他全绿,那一刻是真切体会了什么叫一夫当关万夫莫开。
今日平仓MA1张,做多MA1张。目前持仓7个品种,2个多头品种,5个空头品种,仓位上4N多头12N空头,搞不好最终近期加仓的7个品种都要止损出局,这样也好,早点把胜率拉到30%左右,否则胜率太高始终是隐患。
截至目前,共完结19笔交易,10亏9赚,胜率47%;平均亏损2N,平均盈利6.7N。
2022-08-23 15:12修改 来自上海 引用
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2022/8/22 大量空单大幅反弹,权益大幅回撤,目前最大回撤已超过20%。8115平仓eb,虽然只有2手,但创造了高达5N的亏损,为有史以来最高亏损记录。
目前持仓7个品种,5个品种亏损,照这样下去胜率有望达到40%左右。
2022-08-22 16:48 来自上海 引用
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深海里的渔夫1

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2022-08-22 13:28 来自四川 引用
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2022/8/19 今天又进了一些货:
  • 14925空1PB
  • 7417空1 L
  • 1456空1 FG
  • 2985空1 CS

目前持仓15空,3多,仓位已经超出12的上限,主要是觉得持有8个品种估计很快会有品种被平仓,干脆就多买点,不过也不会再进了。
豆粕已经持有20多天了,终于有点走出趋势的样子了,静观其变。
2022-08-19 16:32 来自上海 引用
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2022/8/18 夜盘和白天成交了一堆,各个品种都有,仓位快满了,上次出现这个现象的时候就来了一波普跌,希望这次也是如此。


目前持仓如下,一片红并不是好事,其中大部分都会翻绿,只希望最终有一两个品种能走出来。



最近遇到2个问题,一个是临近交割月开仓后延续到下个主力合约,涉及到移仓。空头遇到contago有利,backward不利;多头遇到backward有利,contago不利。目前没有想到好的处理办法,到期再移。
第二个就是目前品种太多,我都是用新浪期货接口程序化出信号,但是近期因为主力合约切换,数据很多时候有跳跃,这种情况就觉得很头大。坛友有好的办法可以讨论一下。
2022-08-18 15:14修改 来自上海 引用
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@赚钱买房
2022/8/12 今天4142平仓了持仓10天的JD空头,盈利2N;5705平仓了持仓8天的SR空头,亏损3N;4155平仓了持仓2天的EG,亏损1N。手上目前只有M多头,目前盈利中。这两天又回撤到低点附近了,不知道何时才能再创新高。
慢慢来,肯定会有瓶颈期,市场也在不断变化,说不定某个时期又灵了。
2022-08-12 17:32 来自浙江 引用
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2022/8/12
今天4142平仓了持仓10天的JD空头,盈利2N;
5705平仓了持仓8天的SR空头,亏损3N;
4155平仓了持仓2天的EG,亏损1N。
手上目前只有M多头,目前盈利中。
这两天又回撤到低点附近了,不知道何时才能再创新高。
2022-08-12 17:19 来自上海 引用
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8/10 昨晚分别在4145和4086空一手EG乙二醇,目前是微利。
看了下上次操作都是一周前了,也很久没有平仓交易了,净值也如同操作一样波澜不惊。

2022-08-10 15:18修改 来自上海 引用
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2022/8/4 夜盘白糖高开,分别于5645,5608开空白糖一手,目前微利;早上突然发现鸡蛋计算错误,平掉一半仓位,幸好是止盈。
实践了一段时间看开了,某一笔单子高开低开影响都不是很大。比如白糖收盘出信号5617,按照传统观点我在5645空显然是获得了优势,但是由于加仓点和平仓点同步变动,最终结果未必比5617开仓好。之前有一笔螺纹做多的交易就是这样,先上去又下来,虽然第一笔比信号点位低,但是高点时正好加仓了,最终2手止损。而严格按信号的话只有1手,最终亏损额反而实盘更大。
2022-08-04 17:15修改 来自上海 引用
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@xineric
鸡蛋在上个月初已经跌破前低了,请问楼主那时候有没有空几手?
没有,那时候仓位满了,满手塑料螺纹一类的。
2022-08-04 14:02 来自上海 引用
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xineric

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@赚钱买房
2022/8/2 分别于4187,4156成交3张鸡蛋空单,完了,感觉又是被拉爆的节奏!权益继续小幅回撤,回撤18%。
鸡蛋在上个月初已经跌破前低了,请问楼主那时候有没有空几手?
2022-08-04 13:53 来自浙江 引用
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xineric

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@赚钱买房
2022/8/4 离谱!!!离大谱!!!刚刚才发现鸡蛋期货1手是5吨,但是报价单位是**元/500kg,也就是1手合约价值=报价*10!我之前一直以为是1手合约价值=报价*5!又去翻了其他的合约,基本报价单位和合约价值的单位是相同的。。。无语了,赶紧4120平掉一半的鸡蛋期货仓位。难怪我之前就觉得奇怪,保证金和手续费都是我计算出来的2倍。
隐隐约约记得有些奇葩品种是用斤作为单位的,现在知道了是jd。
我在做TS时,第一次平仓,盈利怎么是X2啊,原来一手200万面值。对于保证金倒没有什么感觉,因为保证金率也是减半的,手续费也是一样。
2022-08-04 10:18 来自浙江 引用
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2022/8/4 离谱!!!离大谱!!!
刚刚才发现鸡蛋期货1手是5吨,但是报价单位是**元/500kg,也就是1手合约价值=报价*10!我之前一直以为是1手合约价值=报价*5!又去翻了其他的合约,基本报价单位和合约价值的单位是相同的。。。无语了,赶紧4120平掉一半的鸡蛋期货仓位。难怪我之前就觉得奇怪,保证金和手续费都是我计算出来的2倍。
2022-08-04 09:38修改 来自上海 引用
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2022/8/2 白糖SR夜盘5163平仓,—1.5N。白糖已经是第二次了,上次是空单在高点被止损,然后又回落,尾盘又大幅上涨;这次是多单在低点被止损,然后又拉高,尾盘又大跌。貌似止损被盯上了,
鸡蛋JD于4125成交3张鸡蛋空单。得益于鸡蛋大跌,今日权益小幅上涨。
目前持有豆粕多单*3和鸡蛋空单*9,豆粕空单已经7天了,之前淀粉持有8天止损,如果豆粕再挺一段时间应该能够盈利出局。
从今天收盘看,又要空白糖了。我在白糖上已经亏了2次了,一次多一次空,共亏4N。真的是很抗拒再次交易。但也没办法,夜盘继续空。。。
这个系统的有一些地方与传统观念不符。比如宁可做错,不可错过,有时候错过信号了也要追,做错了止损就行,而且在逐步加仓的约束下只需同步调整止损点即可,未必会加大亏损。
而盈利与持有时间成正比。一笔单子能支撑越久,盈利概率越大。
2022-08-03 15:44修改 来自上海 引用
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2022/8/2 分别于4187,4156成交3张鸡蛋空单,完了,感觉又是被拉爆的节奏!权益继续小幅回撤,回撤18%。

2022-08-02 15:33 来自上海 引用
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tangle007

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海龟单看某一品种意义不大,希望楼主经常帖个总体收益曲线
2022-07-29 15:49 来自云南 引用
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2022/7/28 5805开多一手白糖。今日持平,终于不是连跪了。
2022-07-29 15:15 来自上海 引用
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2022/7/28 持仓3天的白糖平仓,-2N。持仓8天的淀粉止损,-3N。此二者都是触发2N止损,美元弱势下商品近期涨势不断。加多1手豆粕,今天期货品种大涨,豆粕看起来很弱,利润也是岌岌可危。总体继续回撤,高点回撤17%。
2022-07-28 16:43修改 来自上海 引用
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2022/7/27 持仓42天的PP平仓,盈利11N。持仓5天的豆粕止损,-2N。继续反手开多1手豆粕,迄今为止我在豆粕上做了2笔交易全部亏损,真的是跪了,希望这笔能让我回点血。总体继续回撤。
2022-07-27 15:15修改 来自上海 引用
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2022/7/26 夜盘加空1手白糖,加完就被拉,今日继续回撤3%。被主力盯上喝龟汤了。
2022-07-26 15:52 来自上海 引用
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2022/7/25 持仓39天的HC获利15N退出,当时因为总仓位限制只开了2张,否则就是21N的利润;持仓15天的RB获利4N退出。今日新开空1张白糖。今日权益继续回撤,预感真正难熬的日子开始了。

目前已完结交易概况如下,胜率赔率都高,不可持续。

2022-07-25 20:15修改 来自上海 引用
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2022/7/22 加空2张淀粉和1张豆粕,仓位已满,不动了。一个月来收益率很高,但最近出现回撤,最大回撤11%左右,估计要在这个水平上休息一会了。

2022-07-22 17:15 来自上海 引用
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2022/7/20 今天终于平仓了PVC的空头,获利25N,持仓35天!这个系统的特点就是亏损很快平仓,大部分都是1-3天,盈利单要拿很久。一开始拿着盈利单都是很煎熬的,时间长了慢慢就习惯了。
另外新开仓了1手淀粉CS,2990,感觉也是要很快止损的节奏。
2022-07-20 15:22修改 来自上海 引用
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2022/7/18 上周五期货大跌,利润大涨,今天期货又大涨,利润全还回去了,创了开贴以来最大回撤11%,感觉短期反弹今天到头,拭目以待。
2022-07-18 18:50 来自上海 引用
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超弦资本

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简单的海龟法则,现在早有量化机构专门猎杀,效果不大
2022-07-13 15:36 来自浙江 引用
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@lzy74
加油,海龟策略不只是进出场,仓位管理也很关键,我一直用的海龟仓位管理方法,我是忠诚的海龟交易者,祝你好运
谢谢
2022-07-13 09:45 来自上海 引用
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ljg3

赞同来自: bhysz

反过来想,如果真的有效那么谁亏损?绝大多数时候当你以为发现交易圣杯,实际上是是GET到巨亏的门道。
2022-07-13 09:09 来自重庆 引用
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赞同来自: xineric

@xineric
听到过一个词,海龟汤,是不是专门吃海龟的止损点?
龟汤策略来自于《华尔街智慧-高胜算短线交易策略》high probability short-term trading strategies(Raschke & Connors),规则比较复杂,也有一些主观判断的成分,看过别人实盘,还是挺难赚钱的。
2022-07-13 06:55 来自上海 引用
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@gwxkai
提醒兄台一句,你这条路很危险啊:
1)海龟的价值在于交易思想和方法,整本书都在谈思想和方法,附录里的不过是当时的一个策略。书中很多章节都在讲测试、验证和优化,现在机械的照搬几十年前海外市场的信号和参数,本身就是反海龟的,你可以去搜一篇论文 tuning up the turtle,看到原版海龟的局限性;
2)海龟不是灵丹妙药、神奇法门,里面的很多思想方法,基本就是交易系统、机械交易、量化交易等很多...
感谢兄弟指导,昨天拜读了一下tuning up the turtle,收获很大,非常感谢!对于这个策略,我的目的一是测试,二是提高策略执行力,盈亏反而在其次,我会继续执行下去的:)
2022-07-13 06:52 来自上海 引用
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xineric

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@gwxkai
提醒兄台一句,你这条路很危险啊:1)海龟的价值在于交易思想和方法,整本书都在谈思想和方法,附录里的不过是当时的一个策略。书中很多章节都在讲测试、验证和优化,现在机械的照搬几十年前海外市场的信号和参数,本身就是反海龟的,你可以去搜一篇论文 tuning up the turtle,看到原版海龟的局限性;2)海龟不是灵丹妙药、神奇法门,里面的很多思想方法,基本就是交易系统、机械交易、量化交易等很多交...
听到过一个词,海龟汤,是不是专门吃海龟的止损点?
2022-07-12 17:44 来自浙江 引用
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gwxkai

赞同来自: wuxin126 hantang001 bhysz xineric 赚钱买房更多 »

提醒兄台一句,你这条路很危险啊:

1)海龟的价值在于交易思想和方法,整本书都在谈思想和方法,附录里的不过是当时的一个策略。书中很多章节都在讲测试、验证和优化,现在机械的照搬几十年前海外市场的信号和参数,本身就是反海龟的,你可以去搜一篇论文 tuning up the turtle,看到原版海龟的局限性;
2)海龟不是灵丹妙药、神奇法门,里面的很多思想方法,基本就是交易系统、机械交易、量化交易等很多交易风格里的通识,海龟是本好书,把这些知识都系统直白的阐述了,但不必抬高玄化;
3)10万块做内盘期货,与其做加仓,不如多做几个品种获得多样性,原版海龟的好几个特性,都不适合国内商品期货市场,不要机械照搬要测试验证。

如果你资金雄厚,拿10万块练手我觉得没啥,有些经验需要真金白银去学;如果10万对你来说不是个小数,还是建议你先学好Python,或者MultiCharts等一门测试回测平台,在历史数据里练好基础本领再上实盘。
2022-07-12 15:46 来自北京 引用
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2022/7/12 今天RB猛烈下跌,依次加仓2张RB,满了。最近在RB上频繁止损,这次感觉又要止损一波大的。最近看大宗走势感觉非常不妙,原油,铁矿下跌有限,应该是市场预期需求端会继续走弱。
实盘一个月以来,系统的胜率和赔率很高,不可持续,要准备频繁止损了。
2022-07-12 15:16修改 来自上海 引用
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2022/7/11 之前4059的RB空单忘了撤回,导致上午大跌时直接成交了,还好有点利润,立刻4035买回(RB平金要加手续费1%%,只买开)。收盘时再看做空信号终究还是出了,于是4055平仓多单,后续按部就班。
2022-07-12 09:04 来自上海 引用
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2022/7/7 前两天做空的rb果然止损了4227,亏损1080元。。。
2022-07-07 15:05 来自上海 引用
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@huxj2015
转眼这个帖子已经过去几周了..............
到今天为止3周,一共也没几笔交易,主力仓位也还是最初建仓的那些,这个帖子仿佛静止了。
2022-07-06 16:50 来自上海 引用
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huxj2015

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转眼这个帖子已经过去几周了..............
2022-07-06 16:11 来自四川 引用
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2022/7/6 4139加空一手RB,最低点4129,然后快速拉起,被完美收割。主力太没格局,就盯着我这一手。
2022-07-06 15:24 来自上海 引用
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赚钱买房

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2022/7/5 昨晚本来应该根据信号在4168空一手RB2210,今天上午想起来,4207入场,收盘亏了310。看k线感觉又是妥妥止损的节奏,不过还是要按系统来,时刻牢记本贴的kpi是遵守系统而不是盈亏,何况到目前为止盈利也可以。

2022-07-05 15:22 来自上海 引用
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@allthebest
看你的帖子,应该是商品期货新手?用海龟交易法来培养期货交易员的基本素养应该还是不错的。很多人说海龟法则失效,但我知道也有用海龟法则赚钱的。海龟交易就是不断试错,回撤大,要坚持执行纪律很磨灭人性,不过反人性训练对交易员来说是必须的。
是!本月的目的不是盈亏,而是强制执行系统信号。
2022-07-01 05:31 引用
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6/30夜盘来看,玻璃和螺纹都平早了,不过也属于正常现象,只要是系统信号就没问题。面对亏损时死扛还好受一些,面对利润快速增长和回撤时那种强烈的平仓冲动是很难熬的。

2022-06-30 21:33 引用
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少慢

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@Hope00
我也是通过海龟交易法则入门,现在一直是趋势交易者,但跟海龟法则还是有些不一样,根据我这几年做的交易来看,波动性越平稳的趋势越容易判断跟随封基、ETF、可转债都属于此类我的趋势交易策略在这些方面表现还好
那你就只做多一个方向的趋势了哦。
2022-06-30 15:35 引用
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Hope00

赞同来自: wuxin126 hantang001

我也是通过海龟交易法则入门,现在一直是趋势交易者,但跟海龟法则还是有些不一样,根据我这几年做的交易来看,波动性越平稳的趋势越容易判断跟随
封基、ETF、可转债都属于此类
我的趋势交易策略在这些方面表现还好
2022-06-30 15:31 引用
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allthebest

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看你的帖子,应该是商品期货新手?

用海龟交易法来培养期货交易员的基本素养应该还是不错的。

很多人说海龟法则失效,但我知道也有用海龟法则赚钱的。海龟交易就是不断试错,回撤大,要坚持执行纪律很磨灭人性,不过反人性训练对交易员来说是必须的。
2022-06-30 15:28 引用
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赞同来自: 人来人往777

6/30熬了半个月,终于把2手玻璃1649和2手螺纹钢4368平仓了。持仓的2周有无数次想要平仓,幸好忍下来了。玻璃在14:57平仓的,结果收盘时信号又变了:(
2022-06-30 15:07 引用
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6/23 利润大幅回撤,继续持有。满仓动弹不得,必须出信号清掉一些仓位才行。
2022-06-23 16:19 引用
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6/22 无操作,继续持有。
2022-06-22 15:07 引用
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6/21 无操作,利润有所回撤。看了一眼乙二醇,虽然上海石化爆炸,但昨日还是暴跌,今日继续下跌。

2022-06-21 15:11 引用
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2022/6/20 无操作,继续持有。原油和铁矿石、黑色系的暴跌引起了大量品种下跌或暴跌,农产品相对好很多,比较抗跌甚至微涨。
2022-06-20 21:11修改 引用
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18日清晨,据@上海石化在线 消息,上海石化化工部乙二醇装置区域发生火情,公司立即启动一级预案,目前正在紧急处置中。

乙二醇周一要涨,看k线本来也快出做空信号了,侥幸躲过这一次。
2022-06-18 17:20 引用
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2022/6/17 昨天夜盘加空1fg,1pp,1rb,1hc,加完以后发现总仓位超了,于是就把最弱的rm平仓(不计算手续费盈利30元),目前来看这个判断对了。昨夜大跌时利润挺高,在今天上午不断回撤时很多次想要止盈,还好忍住了。这两天运气不错,有一些浮盈。

2022-06-17 15:26 引用
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赚钱买房

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20220616 今日加空PVC2张(第二张加在了低点。。。( ╯□╰ )),加空pp1张。本来应该开空1张塑料的,但考虑到这样的话塑料类就6张满了,防止明天塑料类继续下跌,暂时不开。开空rb1张,hc1张。

2022-06-16 15:18 引用
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风险搬运工

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《海龟交易法则》这本书反复读过,但这个策略现在对很多品种失效了。
虽然如此,但里面讲的很多东西,直到今天仍然是非常值得借鉴和学习的。
比如根据ATR建立的头寸管理,当我对一个策略没有很多信心的时候,仍然会有这种方式进行资金管理和止损。
更重要的是,这本书里面其实已经构建了一个相当完整的投资体系。
2022-06-15 17:29 引用
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少慢

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有没有想过,用商品期权来做趋势投资。有没有前辈,发表下这方面的看法。
2022-06-15 17:23 引用
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@传达室李老伯1
国内多数商品期货品种历史上趋势性很好,长期看盈利不成问题。当然前提是市场结构不发生本质变化,多数品种仍然保持相对良好的趋势性,严格遵守系统,做好资金管理不爆仓。股指期货我也回测过,短期波动太大,我很难盈利。对了,楼主主贴里那些八卦是从哪里看到的?有专门的书还是单独的访谈?
八卦来自于《海龟交易特训班》
2022-06-15 17:21 引用
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无风之城

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海龟是一种及其原始的趋势量化交易,其实书里通篇都没有说为什么这种策略能赚钱,只是说要遵守纪律,似乎上升成了一种信仰。
但众所周知,任何一种量化策略不可能长期有效,海龟交易可能在当时的一九八几年还能有些效果。
但现在还在试图用这种远古化石版本的量化策略,只能说是头太铁了。
2022-06-15 17:24修改 引用
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zhouxc

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趋势、仓位控制、移动止损
2022-06-15 15:56 引用
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bigbear2046

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海龟其实没有什么逻辑可言,只是人为假想的一套规则而已
2022-06-15 15:32 引用
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看k线的话,开仓的4个品种有3个我都觉得要止损。
2022-06-15 15:28 引用
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赞同来自: tangle007 人来人往777

20220615
本实盘初始资金100000,入场信号与海龟略有不同,其他参数一致。上周五做多豆粕,周一已止损,亏损1N。这个实盘的盈亏并不重要,关键是能否坚持按照系统操作,希望能够完成这个磨练心性的实盘。
今日收盘一口气出了4个品种的信号,收盘前3分钟内手动下单完成。

2022-06-15 15:23 引用
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biso

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@超弦资本
在a股操纵的市场,效率是负的
宽基,行基类就可以,反正也是趋势跟踪类,优缺点都有,核心还是仓位控制。
2022-06-14 21:37 引用
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易水寒烟

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我看过好几遍海龟交易法则(美,柯蒂斯.费思-著;乔江涛-译)。我感觉具有实操性的只有下面两段话,其一是“趋势跟踪策略”里面这段:在市场刚刚从水平趋势转向向上趋势的时候买入,在向下趋势即将开始的时候卖空,趋势结束之后就立刻退出——所谓趋势结束,就是指市场再次由向上或向下趋势变成了水平趋势。其二是后面附的“原版海龟交易法则”,“入市策略”中:只要价格超越20最高点或最低点一个最小单位,海龟们就马上行动。如果价格超越了20日高点,海龟们就买入一个头寸单位,开始做多,如果价格跌破了20日低点,海归们就卖出一个头寸单位,开始做空。
我疑惑的是,趋势跟踪策略无法付诸实操,因为趋势开始和趋势结束,都要事后才能确定,当下如何确定趋势是否已经开始?
那个20日高点或低点突破倒是具有实操性,但是目前没有回测,不知道实效如何。
2022-06-14 20:04 引用
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zhouxi1014

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海龟交易属于趋势跟踪流派,常人难以坚持,主要因为两点:
1、震荡市不断止损,且震荡市占据市场85%时长;
2、一般开仓都是轻仓,重仓或满仓止损受不了,更别说上杠杆,资金利用率不高。
2022-06-14 19:55 引用
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超弦资本

赞同来自: iRecovery68

@leo_yi
海龟最适合外汇市场,其次是期货。我记得书里是做了分类,要避开单一力量能控盘的标的
在a股操纵的市场,效率是负的
2022-06-14 19:42 引用
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赞同来自: xineric

目前来看,做海龟交易需要克服两大心理障碍:1.坚持按系统操作,在长期缓慢回撤时能够忍受。2.会有一些黑天鹅导致短期大幅回撤30%~70%(依据风险水平),比如美国的1987年股灾。
2022-06-14 19:27 引用
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@鲁肃鲁子敬
楼主打算用海龟玩股票还是期货,期权?
目前是商品期货
2022-06-14 19:24 引用
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鲁肃鲁子敬

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楼主打算用海龟玩股票还是期货,期权?
2022-06-14 17:31 引用
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leo日拱一卒

赞同来自: XXWWJJ hantang001 我心飞扬33 攒钱之后买点啥 超弦资本更多 »

海龟最适合外汇市场,其次是期货。我记得书里是做了分类,要避开单一力量能控盘的标的
2022-06-14 17:07 引用
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@tangle007
关注后续结果,海龟应该更适合期货市场吧,股市只能单向交易且无杠杆,不知楼主会如何操作?
原版海龟中包括股指期货的,美股也有迷你期指,但是国内一手期指太大,无法纳入。
2022-06-14 16:52 引用
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cjplove

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哈哈,少数人会成功吧
2022-06-14 16:36 引用
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tangle007

赞同来自: 赚钱买房

关注后续结果,海龟应该更适合期货市场吧,股市只能单向交易且无杠杆,不知楼主会如何操作?
2022-06-14 16:31 引用

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