《大概率思维》读书笔记

作者：美-马恺文，麻省理工学生，带领麻省理工21点团队、运用数牌体系在赌场赢得数百万美元，电影《决胜21点》原型

第一章 统计的信仰

一、在一次21点赌局中输了10万美元后的复盘：

1.基本策略全都与手牌相符

2.第一轮相对于赌场的优势5%，所以胜率52.5%，败率47.5%

3.最后一轮5、6会使庄家获胜，但牌堆中的5、6不多了

通过运算，决定投注，但恰恰是个6，输掉了

作者认为这是灾难性的失败，开始了自我怀疑

二、如何应对“输”

认为所有人都会遇到这种怀疑时刻，此时，只能依赖对数学和统计学的信仰：无论牌桌上发生了什么，方法仍然是合理的。相信分析学和统计学的力量与相信上帝没有区别，统计学也可以称为“统计学宗教”

我：作者最后一轮输在了较小概率的事件发生了。输了是概率分布的结果，错误是体系的不合理，所以，输了≠错误。概率的本质是作为一种分析工具，来预测确定性的程度，而不是计算能否达到绝对确定的效果。数学、统计学应该是公认的自然科学中绝对正确、合理的一门了，在应用时仍然不可避免的出现“意外”？再科学的体系也难以避免实践中小概率事件的出现。概率的思维与量子物理如出一辙，电子绕原子核高速运转过程中，无法预测该电子在某一秒会刚好出现在哪里，即随机分布的电子位置的绝对确定是无法运算和预测的

三、如何获得“庄家优势”

1.理解波动性

在37场比赛中输了32场，并不意味着方法失去了作用；连续十次抛硬币出现正面而赔钱也可能发生。

我：很多人觉得一段时间内运气不好或运气很好，一段时期内处于负面波动区或者正面波动区是经常发生。因为当试验次数不多时，随机分布的结果也不多，可能有很多看起来十分神奇的“巧合”发生

2.长期视角

大多数成功的分析策略只会给你很小的优势，想兑现优势获得真正的收益，要进行多次尝试，且需要很有耐心。

我：人性的贪婪会让我们向往年少成名或一夜暴富，但巨大的优势往往伴随着极高的风险或极低的胜率甚至通常是极高的风险和极低的胜率。退一步讲，即便存在低风险且高胜率的巨大的优势，也一定会被聪明的套利者搬砖搬得越来越小进而接近失效。即便天上真能掉下来馅饼，又怎么会等着我来捡呢？陷阱倒是可能随着人类的发展被挖的越来越多。所以合理的公式应该是：足够长的时间×足够多的次数×小小的优势=巨大的收益+有限的风险

3.真正相信你的策略和模型

决策体系的合理与否决定了最终能否成功，而不是短期、少次的随机波动

第二章 为什么过去非常重要

读过的几乎所有经济、金融、社会学的经典之作都会将对历史的介绍与分析摆在最最重要的位置和章节。因为，历史会告诉我们一切，包括未来。

一、赌徒谬误

在21点游戏中，过去出现的牌会影响未来出现的牌，即条件概率：某事件在另一事件发生时发生的可能性，有规律可循

1. 赌徒为何出现谬误？

从性格特点来讲，赌徒天生具有迷信的倾向、狂妄自大、具有强迫型人格，赌瘾常与烟瘾、酒瘾伴随出现。

从思维模式来讲，赌徒常常错误归因、迷恋赌技，倾向于认为可以通过提高自己的博彩技能而增加赢钱的机会，例如，误认为掷骰子和老虎机的力度会影响结果。

从统计数学的知识来看，赌徒不会区分随机分布与条件概率，他们会认为类似轮盘赌和双色球的游戏有规律可循，对彩票站里每天盯着双色彩走势图的人说：这只是出现概率相等的结果在随机分布，不可能通过往期的结果预测明天，他会笑你好无知

二、如何用过去预测未来

1.解释、使用数据

2.将过去的数据融入决策过程

我：将过去的数据带入到自己的体系中验证，验证结果正确再实践，不正确或实践出现偏差再修正体系

第三章 像科学家一样思考

一、证实性偏差

1.表现：只看到好或坏中的一个方向。比如，输掉牌局后会去找某傻瓜的哪些行为导致了自己输牌，实际上别人的行为是起到伤害或是帮助作用是随机分布的

2.如何看待他人决策的影响

周围的人会制定不同的决策并得到不同的结果，别人的果可能会成为自己的因，别人的果是随机分布的，到底会对自己的果产生正面的还是负面的影响可能难以控制、甚至难以预测。无论如何，坚持自己的道路，不要因为直觉而贸然依据他人或环境的变化来改变自己的决策

3.人们为何容易陷入证实性偏差之中

人类的天性喜欢关注故事而不是实际数据，即使当我们看到一组数据时，我们也是喜欢杜撰出一中叙述来用故事解释数据，这是人类的自然反应。

我：数学思维和故事思维刚好相反，是从故事中抽象出数，去掉人物、地点、情节，用符号来表示关系，正因为运用数学需要刻意启动大脑来做逆向分析，对大脑来说可能会更费力，所以很多人不喜欢数学

4.如何避免证实性偏差

（1）风险评估。在制定决策前考虑错误决策的可能性，做任何重大抉择都需要事前充分论证可行性

（2）预先承诺。在实施前，写下可能使行动改变的因素和事件，一旦它们出现了，坚决的执行计划

二、选择性偏差

1.表现。筛选了错误的样本，如幸存者偏差

2.应用。一些喜欢冒险的领导者大获成功，我们无法得知是冒险的行为，还是随机波动导致了他们的成功。

我：对于难以筛选正确样本的事件，不能片面的分析成功或失败因素，更不能贸然模仿。

3.如何避免选择性偏差

（1）拥有全面的数据集合，而不是子集

（2）客观的考虑所有数据

（3）去除没有预测价值的数据

第五章 不必苛求完美

一、“手感火热”存在吗

积极心理暗示更容易发挥出更好表现，这是常识

二、无法在统计学上证明，并不意味结果负面

数学证据不是必要条件，当你从统计角度寻找一件事物，但却没有发现它，这并不意味着它不存在

三、数据拥有无法完美

不必过度迷恋证据，不要像学者一样思考，重要的是找到适合具体情况的解决办法

第六章 用数字讲故事

一、数字的力量

间接表示各种信息

二、避免伪统计量的四大原则

1.统计量应基于某种客观测量

2.统计量应容易理解

3.统计量不应受到操纵

4.测量有用的事情

第七章 永不畏惧

一、努力避免最糟糕的情形，保持审慎、怀疑的态度

二、万一糟糕的情形出现了，不能在贪婪或狂躁的驱使下制定政策

三、风险管理的核心

1.遵守纪律

2.坚持制度

第八章 做出正确的决定

一、避免从众（中央财经大学《行为经济学》课程内容）

从众、羊群效应：人们在群体压力的影响下，放弃自己的意见而采取与大多数人一致的行为的心理状态

1.产生原因：

（1）信息相似性：同样的市场信息、相似的经济模型、机构投资者高度的同质性

（2）信息不完全

2.影响：

（1）羊群行为者往往抛弃自己的私人信息追随别人，这会导致信息传递链的中断

（2）如果羊群行为超过某一限度，将诱发过度反应现象的出现

（3）羊群行为具有不稳定性和脆弱性，直接导致了金融市场价格的不稳定性和脆弱性

二、逃离损失规避的陷阱

三、以零参照系看待一切

（中央财经大学《行为经济学》课程内容）

禀赋效应：当个人一旦拥有某个物品，他对该物品的价值的评价要比未拥有之前大大提高；你拥有的东西属于你的一部分禀赋，与你即将拥有的东西相比，更看重自己已经拥有的东西

1.原因：

（1）损失规避。人们在出售一样东西时的要价常常会远高于他们获得此物时所支付的价格，是由于损失规避。

卖者：把失去物品看作损失，把得到金钱看做收益

买者：把失去金钱看做损失，把得到物品看做收益

由于损失比等量收益产生的心理感受更加强烈，所以双方为了避免损失带来痛苦，卖者倾向于提高卖价，而买者倾向于降低买价

（2）参照点转换

损失规避具有参照依赖性，即损失和收益是相对于某一参照点而言的，当参照点发生改变时，个体对物品的估价也发生变化。

参照点转换理论将参照依赖与时间因素考虑进来，有助于更好的理解长时禀赋效应

四、避免后视偏差

人们总可以以未来的角度完美观察过去，勇于面对自己的无知，不要做事后诸葛亮

第十章 人们讨厌数学的原因

一、很多“聪明人”也会讨厌数学的原因

人们不相信自己不理解的

二、数学的本质是让复杂的事情变简单

我：思维的方向应该是简化，如果一种方法让原本简单的事情变得复杂了，这种方法肯定是错误的

第十一章 基于事实的直觉

一、正确运用直觉

系统1在很多时候的决策是对自身有利的，直觉≠错误

二、数据驱动的直觉

使用数据驱动的直觉时，没有建模、没有书面论证，但有坚实的推理过程

后记

不作为偏误：认为有害行动比同样有害的忽略（不行动）更加糟糕或者不道德的倾向，所以在行动和不行动之中我们自然的选择不行动，在积极与保守之中倾向选择保守。

我：人们喜欢推迟不可避免的事情，比如作者在后记中举的例子：在他妈妈已经发现自己身体糟糕后选择了静观其变，而不是立即治理或是改变可能致病的生活习惯。克服“不作为偏误”决策达成后立即行动，在决策形成和行动开始之间应该是真空的，如果把时间和机会在决策形成之后，决策结果的得出又有什么意义呢