有金币答谢，各位大佬，如何用wind对滚IC策略进行回测呀

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各位大佬，如何用wind对滚IC策略进行回测呀，求教，采用后奉上100金币

发表时间 2022-06-27 12:11

8 个回复

赞同来自: xineric 、雷神2019

这种所谓策略几乎没有回测的意义

2022-06-29 20:20 引用

看不清

2022-06-29 19:49 引用

100万本金，20万左右的保证金+10万T+0理财+70万短期债券基金，扣除500指数利息每年1.5%，年化超额8-12%这个区间吧！没必要回测，不过这波折价没了，这玩意谈不上策略，因为太简单了。

2022-06-29 19:22 引用

IC贴水策略主要的风险就是,没有对冲风险,指数有很大的回撤空间,意味着浮亏可能很大..
又需要资金量大..一般人玩不起

2022-06-29 19:03 引用

赞同来自: zhouxc

用最原始的Excel做了下

2022-06-29 16:34 引用

你是说用wind的数据来量化回测?
数据可不止wind一家有

2022-06-29 10:42 引用

赞同来自: YTM等于0

马上该策略都要失效了，你再回测有个啥子用嘛

2022-06-29 07:48 引用

赞同来自: 雷神2019

今天花了1个小时把历史上所有的IC合约历史数据一个一个导了出来，没有思路就按照蛮办法慢慢做，总比不动好。看边做能不能边优化

2022-06-28 18:40 引用

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