qmt代码打假 这样的,能获取每秒行情?



反正我是醉了。讨论着,就被对方拉黑了。

让他show me the code, 结果截图出来这么一坨shit。

函数名用 func 1, func2, 这是写hello world的程序员才会这么写的。

你的func1也就是每隔3秒一次而已呀。 3秒内扫描全场,可以马上下单几百个标的,但每两次触发要3s。怎么快速1秒扫描呢?

温馨提示:
如果后台私信他写策略啥的,开户的要注意。
发表时间 2022-07-03 13:21     最后修改时间 2022-07-04 16:28     来自广东

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Amazing11

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@xiandai
感谢
想问下您用上了银河的L2吗 费用大概多少呀
2024-04-23 22:41 来自广东 引用
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ryanxzqn

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@Naich
正确姿势是每个特定的项目、功能,设置单独的environment。
conda env 或者 virtualenv都行
正解
2023-10-08 11:26 来自浙江 引用
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自动化交易机器

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@trico
python自带的库比如os,sys肯定在内置白名单里,不需要单独列出来,numpy/pandas之类比较常用的可能会提供给你,其他的就别想了。有人知道怎么绕过白名单的吗?
大部分券商没有这个现在, 小部分一两个搞这种来恶心人. pip都不给装,还不如用ptrade
2023-10-08 10:29 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@大海12986
需要了解在QMT里获取逐笔成交数据的留言,可提供获取逐笔数据的代码
官网示例代码里面就有了。
2023-10-08 09:33 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@Hady
托管和在自己的本地电脑是会有差别的。想开QMT在本地的话,我可以推荐0门槛的。
0门槛的我这里还几十个呢,用得着推荐?
2023-10-08 09:32 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@菜菜复菜菜
我咨询的是,一年几万,代码托管到券商服务器
l2需要付费,给交易所的。而且定阅推送的股票个数有限制。
2023-10-08 09:31 来自广东 引用
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Hady

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@菜菜复菜菜
我咨询的是,一年几万,代码托管到券商服务器
托管和在自己的本地电脑是会有差别的。
想开QMT在本地的话,我可以推荐0门槛的。
2023-10-08 08:50 来自福建 引用
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菜菜复菜菜

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@Amazing11
想问下QMT如何购买LV2呀,是找券商买吗还是引用外部库,翻了下文档好像没有提到LV2。大概费用是多少呀,谢谢啦~
我咨询的是,一年几万,代码托管到券商服务器
2023-10-08 07:30 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@生身盛世诗书史
很多券商都有,但是有资金量要求。QMT账户一年好几千的。
不用钱,别被忽悠了.
2023-10-08 02:16 来自北京 引用
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大海12986

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需要了解在QMT里获取逐笔成交数据的留言,可提供获取逐笔数据的代码
2023-07-17 15:43 来自浙江 引用
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WHUS

赞同来自: 国金证券

@star
最近发现不仅仅get_full_tick经常出错,get_market_data 和 get_market_data_ex 也是。举几个例子:
get_full_tick:
20220816 14:54:45 handlebar wrong data : ('113649.SH', 129.559, 131.89473105268948, 23981100.0, 18182, 129.201, ...
放弃QMT,用miniQMT了,不想天天折腾数据下载。
另外回调的API设计也比QMT好
2023-07-13 16:32 来自上海 引用
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star

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最近发现不仅仅get_full_tick经常出错,get_market_data 和 get_market_data_ex 也是。举几个例子:
get_full_tick:
20220816 14:54:45 handlebar wrong data : ('113649.SH', 129.559, 131.89473105268948, 23981100.0, 18182, 129.201, 130.16)
分析一下行情数据出错的可能,发现amount经常不对,比如上面第一行,真实的amout为23551608,错误的为 23981100 ,

get_market_data : 昨天早上调用,

his = ContextInfo.get_market_data(fields=["open","close", "low", "high"], stock_code=[k], end_time=end_time, period='1d',
dividend_type='none', count=11)

stock_code设置为["118035.SH"];发现返回的数据缺少7月10日的数据;

get_market_data_ex : 昨天晚上调用,
now = datetime.now()
t1 = now + timedelta(days=-1)
end_time = t1.strftime("%Y%m%d")
d = ContextInfo.get_market_data_ex(fields=["open","close", "low", "high"], stock_code=[k], end_time=end_time, period='1d',
dividend_type='none', count=11)
his = d[k]
highs = his["high"]
print(f"{k} {highs}")

结果返回:
118035.SH stime
20230512 119.092
20230515 116.325
20230516 116.480
20230517 117.120
20230518 118.550
20230519 118.500
20230522 118.590
20230523 118.872
20230524 118.357
20230525 130.300
20230526 126.000
20230529 121.500
20230530 120.743
20230531 122.769
20230601 120.200
20230602 119.830
20230605 119.300
20230606 119.200
20230607 118.485
20230608 117.958
20230609 118.500
20230612 119.950
20230613 120.586
20230614 119.780
20230615 122.200
20230616 122.360
20230619 122.000
20230620 122.880
20230621 124.055
20230626 123.483
20230627 122.133
20230628 146.255
20230629 175.506
20230630 179.499
20230703 152.338
20230704 171.890
20230705 152.500
20230706 148.999
20230707 152.370
20230710 142.394
Name: high, dtype: float64
同学们有QMT相关问题可以发私信给我,大家一起学习进步
2023-07-12 06:02修改 来自浙江 引用
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fireflyming

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QMT提供的画线功能很弱智。
2023-01-30 18:44 来自北京 引用
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蛇蛇蛇

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唉,我也是笑而不语了,多看看官方文档,就明白了。
2022-11-07 13:58 来自陕西 引用
1

生身盛世诗书史

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@zhejiao
楼主是怎么自动化交易的?现在有开通了交易接口的券商不?
很多券商都有,但是有资金量要求。QMT账户一年好几千的。
2022-10-06 12:50 来自江苏 引用
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zhejiao

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楼主是怎么自动化交易的?现在有开通了交易接口的券商不?
2022-10-06 11:57 来自浙江 引用
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自动化交易机器

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@trico
python自带的库比如os,sys肯定在内置白名单里,不需要单独列出来,numpy/pandas之类比较常用的可能会提供给你,其他的就别想了。有人知道怎么绕过白名单的吗?
只能说你的券商限制有点多。本来给你本地使用,一般基本就不限制的了。
2022-10-06 10:51 来自广东 引用
0

trico

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@活在香草山
但是很奇怪是有些不在白名单的库也能安装使用,不知道这个机制是什么
python自带的库比如os,sys肯定在内置白名单里,不需要单独列出来,numpy/pandas之类比较常用的可能会提供给你,其他的就别想了。有人知道怎么绕过白名单的吗?
2022-09-30 15:18 来自上海 引用
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自动化交易机器

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@笑而布语
放在个人服务器不还是外网吗?具体怎么操作的呢,需要券商开通什么权限吗
自研数据。
2022-09-19 14:01 来自广东 引用
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笑而布语

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@自动化交易机器
内置的是没有。我直接写了一些接口数据部署在个人服务器,每天自动更新。
qmt和ptrade直接读取服务器数据获取。
放在个人服务器不还是外网吗?具体怎么操作的呢,需要券商开通什么权限吗
2022-09-19 11:45 来自广东 引用
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xiandai

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@Amazing11
我问了一下银河自研编程平台的,L2使用费大概十几万/年。
感谢
2022-09-08 19:47 来自江苏 引用
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WHUS

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@cduym
我已经开满三个券商了,开不了新的了,不常用的两个券商也咨询过销户的事,基本就是用各种门槛来卡你不让你销户
说销不了就投诉证监会
2022-09-08 11:11 来自上海 引用
0

WHUS

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最近开了qmt,正在玩,这个帖子不错,同志们有没有开个群交流的?
2022-09-08 11:08 来自上海 引用
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Amazing11

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@pjtycn
银河哪个量化平台用L2?
新的那个自研平台 gmatrix
2022-09-08 10:46 来自广东 引用
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pjtycn

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@Amazing11
我问了一下银河自研编程平台的,L2使用费大概十几万/年。
银河哪个量化平台用L2?
2022-09-07 22:07 来自江苏 引用
0

无冕之王

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请问大家QMT里找不到普通户转两融户的函数,有什么办法实现吗?
就是那个担保品转入。
2022-09-07 20:30修改 来自安徽 引用
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Amazing11

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@xiandai
能否告知下哪几家可以l2? 多谢
我问了一下银河自研编程平台的,L2使用费大概十几万/年。
2022-09-07 17:16 来自广东 引用
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xiandai

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@自动化交易机器
基本上大部分券商的qmt和Ptrade都没有L2数据,虽然文档上写了用法。
少数几家可以
能否告知下哪几家可以l2? 多谢
2022-09-07 12:21 来自江苏 引用
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Amazing11

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@自动化交易机器
基本上大部分券商的qmt和Ptrade都没有L2数据,虽然文档上写了用法。
少数几家可以
我用的中信的,文档没这两个函数,应该是券商不支持了哈哈。。。
2022-08-24 15:12 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@Amazing11
想问下QMT如何购买LV2呀,是找券商买吗还是引用外部库,翻了下文档好像没有提到LV2。大概费用是多少呀,谢谢啦~
基本上大部分券商的qmt和Ptrade都没有L2数据,虽然文档上写了用法。



少数几家可以
2022-08-24 13:37修改 来自广东 引用
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日行一骟

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@Amazing11
想问下QMT如何购买LV2呀,是找券商买吗还是引用外部库,翻了下文档好像没有提到LV2。大概费用是多少呀,谢谢啦~
抱歉,我没有买过LV2,理论上是QMT的LV2是需要联系券商购买的。
2022-08-24 09:48 来自广东 引用
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Hady

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@debo
没买LV2的话,全推返回的还是3s一次的快照。看起来程序连续不断地收到更新,实际上对每个证券来说,更新的间隔并不会小于3s
如果你是用一篮子的标的作为计算的话,时效效果就会不太一样了。
2022-08-24 08:36 来自福建 引用
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Amazing11

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@debo
没买LV2的话,全推返回的还是3s一次的快照。看起来程序连续不断地收到更新,实际上对每个证券来说,更新的间隔并不会小于3s
想问下QMT如何购买LV2呀,是找券商买吗还是引用外部库,翻了下文档好像没有提到LV2。大概费用是多少呀,谢谢啦~
2022-08-23 23:27 来自广东 引用
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日行一骟

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@Hady
我昨天晚上回去整明白了subscribe whole quote的函数,这样一下子获取行情盘口的速度快多了,不再是固定3s tick的了。这样应该就可以做到题主说的可能是ms的行情信息更新速度了。
QMT 是全推机制,这个订阅式,避免了tick固定时间的限制。
买个LV2,盘口信息还得更丰富。
没买LV2的话,全推返回的还是3s一次的快照。看起来程序连续不断地收到更新,实际上对每个证券来说,更新的间隔并不会小于3s
2022-08-23 14:05 来自广东 引用
0

Hady

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@boeing767
仔细看文档吧。
我猜文档不建议subscribe whole quote和run_time函数一起使用
没有用run time,
就用订阅模式等全推。
2022-08-23 13:46 来自福建 引用
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boeing767

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@Hady
我昨天晚上回去整明白了subscribe whole quote的函数,这样一下子获取行情盘口的速度快多了,不再是固定3s tick的了。这样应该就可以做到题主说的可能是ms的行情信息更新速度了。
QMT 是全推机制,这个订阅式,避免了tick固定时间的限制。
买个LV2,盘口信息还得更丰富。
仔细看文档吧。

我猜文档不建议subscribe whole quote和run_time函数一起使用
2022-08-23 12:16 来自北京 引用
0

Hady

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@boeing767
我没用过qmt,不太清楚它的函数。
一般来说,会有一个或几个推送行情的函数,比如on_tick/on_bar,或者handle_tick/handle_bar之类,订阅行情后,这类型的函数会推送行情数据
我昨天晚上回去整明白了subscribe whole quote的函数,这样一下子获取行情盘口的速度快多了,不再是固定3s tick的了。这样应该就可以做到题主说的可能是ms的行情信息更新速度了。
QMT 是全推机制,这个订阅式,避免了tick固定时间的限制。
买个LV2,盘口信息还得更丰富。
2022-08-23 10:56 来自福建 引用
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boeing767

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@Hady
专业到位。想问下,现在版本有出一个 subscribe whole quote,不是等3s tick 推送的机制,采用一篮子订阅模式,有更新的盘口或者有tick产生就推送的。这个函数能研究分享一下用法吗?比如怎么订阅多只个股,并将取回的数据写入dataframe呢?谢谢。
我没用过qmt,不太清楚它的函数。
一般来说,会有一个或几个推送行情的函数,比如on_tick/on_bar,或者handle_tick/handle_bar之类,订阅行情后,这类型的函数会推送行情数据
2022-08-23 07:15 来自北京 引用
0

Hady

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@boeing767
那个股渣说的没毛病啊,有必要另起一贴对线吗
函数名字又不是不能随便起,他或许不想让别人看到函数名。
tick数据约是3s一个,本地函数间隔多少时间运行一次完全随意,不见得非得绑定这3s,特别是run_time这种轮询的方式。
有的人为了减少本地响应的延迟,run_time间隔调成1s或更低也可以啊,这样新的tick数据来的时候可以更快的反应,旧的数据完全可以不响应,或者随便做什么响应。
通过上面的...
专业到位。

想问下,现在版本有出一个 subscribe whole quote,不是等3s tick 推送的机制,采用一篮子订阅模式,有更新的盘口或者有tick产生就推送的。这个函数能研究分享一下用法吗?
比如怎么订阅多只个股,并将取回的数据写入dataframe呢?

谢谢。
2022-08-22 18:46 来自福建 引用
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Hady

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@dzerzhinsky
不行吧,ContextInfo.get_stock_name(),只能获得某只股票当前的名称;回测期间某一时刻的名称获取不到吧
获取某只股票ST的历史ContextInfo.get_his_st_data()
用法:ContextInfo.get_his_st_data(stockcode)

示例:
def handlebar(ContextInfo):
print( ContextInfo.get_his_st_data('000004.SZ'))
2022-08-22 08:51 来自福建 引用
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自动化交易机器

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@抄底失败
请问,tick数据在哪导出的?我没找到
用代码操作
2022-08-21 15:07 来自广东 引用
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抄底失败

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@自动化交易机器
qmt本身数据就可以导出。比如可转债的tick数据



而ptrade默认是不能导出。
只有少部分可以。
请问,tick数据在哪导出的?我没找到
2022-08-20 18:46 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@Yamelo
我能说qmt回测有bug..就很烦,
ContextInfo对象如果用了新K出现那个方法后,实时运行时,更新全局变量会失效..下次会被还原..就很烦
额外定义一个全局global。
2022-07-23 01:22 来自广东 引用
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dzerzhinsky

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@cduym
我已经开满三个券商了,开不了新的了,不常用的两个券商也咨询过销户的事,基本就是用各种门槛来卡你不让你销户
当时是通过哪种聚道开的户,如果是非柜台方式,应该能通过app销户的

上周我刚刚把海通的账户给销了,通过app。很方便,没有纠缠
2022-07-21 10:33 来自浙江 引用
0

cduym

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@江之浩瀚
发不到私信给你,你私我个联系方式吧,有低费率QMT的券商
我已经开满三个券商了,开不了新的了,不常用的两个券商也咨询过销户的事,基本就是用各种门槛来卡你不让你销户
2022-07-20 22:00 来自四川 引用
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cduym

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@江之浩瀚
资产量多大?可以协商的
600多点,没给我说可以协商,就说开通要提高收费。说是用这套的撤单量高,提高了交易费率门槛。
2022-07-20 19:29修改 来自浙江 引用
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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

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做公益的人都值得点赞
2022-07-20 17:17 来自北京 引用
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自动化交易机器

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@dzerzhinsky
不行吧,ContextInfo.get_stock_name(),只能获得某只股票当前的名称;回测期间某一时刻的名称获取不到吧
这个就不清楚了,甚少用qmt回测。
有个获取板块的函数,试试获取里面的st板块
2022-07-20 15:51 来自广东 引用
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zxd0424

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ptrade 遇到提示没有转债权限是什么原因?普通账户手工可以买卖转债
2022-07-20 15:49 来自广东 引用
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dzerzhinsky

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@自动化交易机器
用正则把名字排除就可以了。
不行吧,ContextInfo.get_stock_name(),只能获得某只股票当前的名称;回测期间某一时刻的名称获取不到吧
2022-07-20 15:08 来自美国 引用
0

自动化交易机器

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qmt本身数据就可以导出。比如可转债的tick数据



而ptrade默认是不能导出。
只有少部分可以。
2022-07-20 13:28 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@sevenshen
我的券商 ptrade 好像不支持从外部获取数据, 这是券商的问题吗
是的。

我的可以把数据导出,获取的话,通过mysql或者外部http接口。 前提要有一个公网ip。
2022-07-19 17:51 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@dzerzhinsky
提个问题,希望大佬们能够解答一下。
QMT如何在回测中去除ST类的股票?
用正则把名字排除就可以了。
2022-07-19 17:50 来自广东 引用
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wujk

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@dzerzhinsky
提个问题,希望大佬们能够解答一下。QMT如何在回测中去除ST类的股票?
不记得qmt有没有相关函数了,但可以自己写个判断,取股票名字里是否含有st等
2022-07-19 16:22 来自湖北 引用
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wujk

赞同来自:

@sevenshen
我的券商 ptrade 好像不支持从外部获取数据, 这是券商的问题吗
必然的
2022-07-19 16:20 来自湖北 引用
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wujk

赞同来自:

不管是qmt还是pt,其数据都有不足,如果想直接用其数据,请注意坑...
2022-07-19 16:08 来自湖北 引用
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量化投资先锋

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L1行情数据是三秒刷新一次。

行情数据可以有两种方式响应。

1、异步方式
2、同步方式

异步方式可能时延比较大,同步方式时延比较小。

不同数据来源不同,不同交易代码,并不是同步刷新数据。
有些代码可能已经刷新了,有些代码下一秒才刷新,还有可能再下一秒刷新。

你只有用更高频率扫描才能发现问题。
2022-07-19 15:47 来自陕西 引用
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鲁肃鲁子敬

赞同来自: 慎之又胜

@dzerzhinsky
提个问题,希望大佬们能够解答一下。QMT如何在回测中去除ST类的股票?
这个不难吧,用python过滤下股票池
2022-07-19 14:59 来自广东 引用
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sevenshen

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@自动化交易机器
内置的是没有。我直接写了一些接口数据部署在个人服务器,每天自动更新。
qmt和ptrade直接读取服务器数据获取。
我的券商 ptrade 好像不支持从外部获取数据, 这是券商的问题吗
2022-07-19 14:21 来自广东 引用
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dzerzhinsky

赞同来自:

提个问题,希望大佬们能够解答一下。
QMT如何在回测中去除ST类的股票?
2022-07-19 14:05 来自浙江 引用
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dzerzhinsky

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@自动化交易机器
是的,我持续追踪过,追踪范围没有出错。
异常情况肯定有,集思录数据也出错,交易所数据也能推送过来出错,之前沪深300数据直接停了。 只要在1%的情况下,都没啥问题。
假如真的完全乱的,qmt直接倒闭了
貌似qmt只是提供开发回测平台,里面的数据是券商方面自己提供的;ptrade也是如此;
2022-07-19 14:02 来自浙江 引用
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自动化交易机器

赞同来自: 口口夕口木



果然是个有前科的铲子户
2022-07-04 22:43 来自广东 引用
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自动化交易机器

赞同来自:

@star
QMT的数据是实时吗? 我怎么经常是延迟3秒,

比如:
[2022-06-30 14:00:03][MOM ][SH000300][1分钟] 20220630 14:00:00
前面是当前时间,后面是timetag时间

设置了1秒的定时器也是如此:

ContextInfo.run_time("mom","1nSecond","2019-10-14 13:20:00")
本身行情就是间隔3s的,你设置1s也是。
2022-07-04 19:10 来自广东 引用
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star

赞同来自:

QMT的数据是实时吗? 我怎么经常是延迟3秒,

比如:
[2022-06-30 14:00:03][MOM ][SH000300][1分钟] 20220630 14:00:00
前面是当前时间,后面是timetag时间

设置了1秒的定时器也是如此:

ContextInfo.run_time("mom","1nSecond","2019-10-14 13:20:00")
2022-07-04 17:57 来自浙江 引用
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cduym

赞同来自:

今天问了券商,可以开qmt,但是佣金费率和最低收费会提高,大家也是这样吗?
2022-07-04 17:45 来自四川 引用
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LukeTao

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一个字都看不懂的我,居然都看完了...
2022-07-04 16:41 来自辽宁 引用
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自动化交易机器

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@boeing767
既然肯定有异常情况,run_time内的函数运行可是定时的,这样会不会导致前面对齐了低延迟,后面正好对齐高延迟呢。
程序不考虑鲁棒性的吗?
不说了,再说你就什么都知道了
返回体里面有个time tag,判断下就可以了,不用那么复杂的。和当前时间对不上就异常处理。
没有什么特别的。
PS,我拿qmt来应用,不造轮子,关注策略多一些。
2022-07-04 16:11 来自广东 引用
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boeing767

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@自动化交易机器
是的,我持续追踪过,追踪范围没有出错。异常情况肯定有,集思录数据也出错,交易所数据也能推送过来出错,之前沪深300数据直接停了。 只要在1%的情况下,都没啥问题。假如真的完全乱的,qmt直接倒闭了
既然肯定有异常情况,run_time内的函数运行可是定时的,这样会不会导致前面对齐了低延迟,后面正好对齐高延迟呢。
程序不考虑鲁棒性的吗?
不说了,再说你就什么都知道了
2022-07-04 15:58 来自北京 引用
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自动化交易机器

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@boeing767
你确定能精确的对齐到0 3 6 9吗?
你确定qmt系统的tick数据的延迟很稳定没有浮动吗?
你不怀疑qmt数据稳定性方面的质量?
是的,我持续追踪过,追踪范围没有出错。

异常情况肯定有,集思录数据也出错,交易所数据也能推送过来出错,之前沪深300数据直接停了。 只要在1%的情况下,都没啥问题。

假如真的完全乱的,qmt直接倒闭了
2022-07-04 15:34 来自广东 引用
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boeing767

赞同来自: ergouzizzz

@自动化交易机器
我是欢迎好好讨论的。他拉黑了,不给我回复了。
你的图我明白。
我自己用的是毫秒去获取,配合L2。本身就支持毫秒。
你去股渣那里看他,开始说6s获取,变到1s,明显就是不懂。为啥不一开始设置1s?
好作文都是改出来的,好程序都是一个一个小版本迭代出来的,哪有直接出最终版的道理。

有可能一开始认为1分钟频率就够了,后来发现下单要6秒频率足够,再后来发现延迟太高,那就1秒吧。。。。都太正常不过

你直接要代码,你觉得人家辛苦改的代码会直接贴出来吗,而且你言词不是很客气的样子,这两点可能是拉黑你的主要原因
2022-07-04 15:30修改 来自北京 引用
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boeing767

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@自动化交易机器
而且qmt出来的数据是0,3,6,9对齐的,只要你设定间隔3s,拿到的是没有延时。
你确定能精确的对齐到0 3 6 9吗?
你确定qmt系统的tick数据的延迟很稳定没有浮动吗?
你不怀疑qmt数据稳定性方面的质量?
2022-07-04 15:16 来自北京 引用
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活在香草山

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@自动化交易机器
这个部分券商限制了。没办法,有些xtquant mini也被封了
但是很奇怪是有些不在白名单的库也能安装使用,不知道这个机制是什么
2022-07-04 15:15 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@boeing767
那个股渣说的没毛病啊,有必要另起一贴对线吗
函数名字又不是不能随便起,他或许不想让别人看到函数名。
tick数据约是3s一个,本地函数间隔多少时间运行一次完全随意,不见得非得绑定这3s,特别是run_time这种轮询的方式。
有的人为了减少本地响应的延迟,run_time间隔调成1s或更低也可以啊,这样新的tick数据来的时候可以更快的反应,旧的数据完全可以不响应,或者随便做什么响应。
通过上面的...
而且qmt出来的数据是0,3,6,9对齐的,只要你设定间隔3s,拿到的是没有延时。
2022-07-04 15:09 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@活在香草山
请问下装qmt python 第三方库可以么,问了下技术人员貌似只可以装白名单的库。
这个部分券商限制了。没办法,有些xtquant mini也被封了
2022-07-04 15:07 来自广东 引用
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自动化交易机器

赞同来自: evansviller

@boeing767
那个股渣说的没毛病啊,有必要另起一贴对线吗
函数名字又不是不能随便起,他或许不想让别人看到函数名。
tick数据约是3s一个,本地函数间隔多少时间运行一次完全随意,不见得非得绑定这3s,特别是run_time这种轮询的方式。
有的人为了减少本地响应的延迟,run_time间隔调成1s或更低也可以啊,这样新的tick数据来的时候可以更快的反应,旧的数据完全可以不响应,或者随便做什么响应。
通过上面的...
我是欢迎好好讨论的。他拉黑了,不给我回复了。

你的图我明白。

我自己用的是毫秒去获取,配合L2。本身就支持毫秒。

你去股渣那里看他,开始说6s获取,变到1s,明显就是不懂。为啥不一开始设置1s?
2022-07-04 15:07 来自广东 引用
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活在香草山

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请问下装qmt python 第三方库可以么,问了下技术人员貌似只可以装白名单的库。
2022-07-04 14:42 来自广东 引用
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boeing767

赞同来自: pppppp wujk

那个股渣说的没毛病啊,有必要另起一贴对线吗

函数名字又不是不能随便起,他或许不想让别人看到函数名。

tick数据约是3s一个,本地函数间隔多少时间运行一次完全随意,不见得非得绑定这3s,特别是run_time这种轮询的方式。

有的人为了减少本地响应的延迟,run_time间隔调成1s或更低也可以啊,这样新的tick数据来的时候可以更快的反应,旧的数据完全可以不响应,或者随便做什么响应。

而且,行情最快是3秒更新一次,你设置为1秒,你3秒内 每一秒去查询也是 同样一个snapshot数据。

所以我觉得他就是个托。啥也不懂。
通过上面的话,可以看出你对量化框架只停留在应用的层面,你写几个量化框架就不会这么肤浅了。看下图
2022-07-04 14:39修改 来自北京 引用
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自动化交易机器

赞同来自: haydengao

@haydengao
转股价或者溢价率也能直接获取吗?我是真没找到对应的api函数。只有抓基础价格行情数据的啊
内置的是没有。我直接写了一些接口数据部署在个人服务器,每天自动更新。

qmt和ptrade直接读取服务器数据获取。
2022-07-04 14:32 来自广东 引用
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haydengao

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@自动化交易机器
支持转债数据的。
转股价或者溢价率也能直接获取吗?我是真没找到对应的api函数。只有抓基础价格行情数据的啊
2022-07-04 14:11 来自上海 引用
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Ulduar

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@Amazing11
ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'
Win+R 输入cmd
pip install numpy 回车
2022-07-04 14:00 来自浙江 引用
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Naich

赞同来自: ryanxzqn yc850k haydengao

@haydengao
安装第三方包,正确姿势是啥,担心会升级qmt系统默认的pandas库,我看介绍有两种方式,一种是加个-D参数,指定lib地址,还一种是可以修改path环境变量?这样就安装在非软件所在的本地python目录中?
正确姿势是每个特定的项目、功能,设置单独的environment。
conda env 或者 virtualenv都行
2022-07-04 13:42 来自上海 引用
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自动化交易机器

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即使定时1秒,你拿到的分笔 lastprice在3秒内都是 一样的。 看上图数据

我是来打脸那个 一点股渣 的,让它拿数据说话呀,它贴的图完全和qmt不相关,不说策略,然后贴一堆ps的交割单,懂得都懂(叫杀啥盘来着?)。
2022-07-04 13:39修改 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@萧萧枫林
代码是qmt没毛病 间隔是1小时一次和3秒一次也没错。。。。
至于人家要说1秒一次也没毛病,人家修改那个3为1就行了。。。
再说。交易间隔和频率,不是赚钱与否的条件。
而且,行情最快是3秒更新一次,你设置为1秒,你3秒内 每一秒去查询也是 同样一个snapshot数据。

所以我觉得他就是个托。啥也不懂。
2022-07-04 12:28 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@starrise
请教下什么是QMT,quant machine trader?
一个量化平台的名字
2022-07-04 12:13 来自广东 引用
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starrise

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请教下什么是QMT,quant machine trader?
2022-07-04 11:11 来自江西 引用
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自动化交易机器

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@萧萧枫林
代码是qmt没毛病 间隔是1小时一次和3秒一次也没错。。。。
至于人家要说1秒一次也没毛病,人家修改那个3为1就行了。。。
再说。交易间隔和频率,不是赚钱与否的条件。
对呀,还可以改成毫秒运行,关键这个软件自带的,和他赚钱有啥关系,他在炫耀自己策略多快的,0.3秒啥的, 我瞬间可以改为0.001 间隔执行。
2022-07-04 10:09 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@haydengao
还一个问题,不支持可转债数据咋解决?有没有推荐的方法
支持转债数据的。
2022-07-04 09:27 来自广东 引用
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萧萧枫林

赞同来自: boeing767

代码是qmt没毛病 间隔是1小时一次和3秒一次也没错。。。。
至于人家要说1秒一次也没毛病,人家修改那个3为1就行了。。。
再说。交易间隔和频率,不是赚钱与否的条件。
2022-07-04 09:27 来自贵州 引用
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自动化交易机器

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@haydengao
安装第三方包,正确姿势是啥,担心会升级qmt系统默认的pandas库,我看介绍有两种方式,一种是加个-D参数,指定lib地址,还一种是可以修改path环境变量?这样就安装在非软件所在的本地python目录中?
安装到软件的sitepack 目录,安装的时候你的python 版本最好也要3.6 版本。
2022-07-04 09:26 来自广东 引用
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haydengao

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还一个问题,不支持可转债数据咋解决?有没有推荐的方法
2022-07-04 08:50 来自上海 引用
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haydengao

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安装第三方包,正确姿势是啥,担心会升级qmt系统默认的pandas库,我看介绍有两种方式,一种是加个-D参数,指定lib地址,还一种是可以修改path环境变量?这样就安装在非软件所在的本地python目录中?
2022-07-04 08:49 来自上海 引用
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自动化交易机器

赞同来自: 狂奔的奶牛 大魏忠臣毌丘俭

有qmt或者ptrade的问题,可以到这里问,【不用像对方那个帖子那样,不用阴阳怪气,贴一堆无用的交割记录单,然后什么策略也不说,技术也不会,怼一句看文档这样的废话】
2022-07-03 23:40 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@Amazing11
你好 QMT哪个地方有详细教程攻略不,开通了一个连测试代码好像环境都没跑通,编译提示缺少什么包。。。。。 反复装了他那个python库好像还是不行 谢谢啦
安装qmt的时候,路径最好不要有空格,也不要用中文。 目录的路径有点坑
2022-07-03 23:37 来自广东 引用
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自动化交易机器

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@Amazing11
ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'
设置里面,下载python。

最好盘后下载,盘中会被限制速度,甚至速度为0.
2022-07-03 23:36 来自广东 引用
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自动化交易机器

赞同来自: 鲁肃鲁子敬

@Yamelo
我能说qmt回测有bug..就很烦,
ContextInfo对象如果用了新K出现那个方法后,实时运行时,更新全局变量会失效..下次会被还原..就很烦
可以加一个条件:
if xx.is_last_bar:
do something

不然每次都被触发,非常耗资源
2022-07-03 23:35 来自广东 引用
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鲁肃鲁子敬

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@Amazing11
ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'
先下载炉python库
2022-07-03 18:28 来自广东 引用
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Amazing11

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ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'
2022-07-03 17:29修改 来自广东 引用
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Amazing11

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你好 QMT哪个地方有详细教程攻略不,开通了一个连测试代码好像环境都没跑通,编译提示缺少什么包。。。。。 反复装了他那个python库好像还是不行 谢谢啦
2022-07-03 17:19修改 来自广东 引用
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Yamelo

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我能说qmt回测有bug..就很烦,
ContextInfo对象如果用了新K出现那个方法后,实时运行时,更新全局变量会失效..下次会被还原..就很烦
2022-07-03 16:52 来自广东 引用

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