关于期权双卖和普通网格策略哪个收益高的比较和疑问

目前我持有40张卖开9月-P-5250。300ETF现价4.3元，此后每低1分钱，我愿意卖开1手沽，直到3.9元时，我累计再卖开40张沽。如果ETF上涨，我愿意每涨1分钱买平1手沽，直至涨到4.7时，我卖沽全平。
方案一：近来一直在做的网格策略。操作方法是ETF每下跌1分钱，卖开1张沽，每上涨1分钱，买平1张沽。具体如下：假设未来300ETF未来走势是:4.29-4.28-4.29-4.3-4.31，则我的仓位分别变成41张（4.29时卖开1），42张（4.28时卖开1），41张（4.29时买平1），40张（4.3时买平1），39张（4.31时买平1）。每天赚取差价，经过近段时间实际验证，10周后，我大约能赚30000元超额的波动差价。

方案二：双卖策略。周末无事，研究一下双卖9月到期的合约（也是10周后到期），发现双卖好象比我的网格策略强多了。
如果用方案二，现价卖开9月到期10张4400购可以获得10800元，现价卖开10张4500购，可以获得7070元，现价卖开10张4600购可以获得5290元，现价卖开10张4700购，可以获得3650元。卖购共获得27210元；
现价卖沽4200元可获得1277元，现价卖沽4100可以获得8970元，现价卖沽4000可得6300元，现价卖沽3900可得4110元。卖沽共得32150元。
双卖共获得27210+32150=59360元。

方案一和方案二，都能实现我做网格的目的，而且10周后ETF股价上涨穿破4.7、下跌跌破3.9、以及仍在3.9-4.7区间这三种情况下的状态也完全一样。但10周内，一个是3万的额外收益，另一个接近6万的额外收益，差距真有这么大吗？方案一我实践很久了，我知道我算的没错。但方案二双卖策略收益真能达到59360吗？
请各位老师解惑，双卖真的比股票思维的网格强这么多么，还是我哪里理解出现了差错？