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这两天看了下JSL的数据，觉得干吗那么辛苦，每天要验证想法及判断。对比了下被动投资的数据。赚得多，赔得少。把这个东东配全其，不是就可以躺平了，虽然可能涉及到几百个样品，可是一次搞掂，往后的日子就只有微调了。在JSL的兄弟们是不是就可以不用再想什么套利，什么股灾，什么一年三倍的人多，三年一倍的人少。由于样品多。也比自己去滩大饼来得容易，不用选。能拿到比股票市场强的收益。还可以把时间用到别的地方。基本上就可以活两个人的人生了。想想挺不错的。就是不知这个东东是如何编制成的。得找一找源头。把过程搞清楚。
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赞同来自: bbking
搜到的方式：https://www.jisilu.cn/data/cbnew/cb_index/
等权纳入全部上市交易的转债为成份；
2017-12-29日为基准日，基准1000；
指数剔除停牌的转债，复牌后再重新加入；上市第二个交易日加入，退市剔除；
指数不计入利息；
平均价格：转债等权指数对应转债的算术平均价格；
平均转股溢价率：转债等权指数对应转债的算术平均转股溢价率；
平均到期收益率：转债等权指数对应转债的算术平均到期收益率；
但没有目前最新的样品数据，看来得自己一个一个去搞搞，会编程的能轻松些
等权纳入全部上市交易的转债为成份；
2017-12-29日为基准日，基准1000；
指数剔除停牌的转债，复牌后再重新加入；上市第二个交易日加入，退市剔除；
指数不计入利息；
平均价格：转债等权指数对应转债的算术平均价格；
平均转股溢价率：转债等权指数对应转债的算术平均转股溢价率；
平均到期收益率：转债等权指数对应转债的算术平均到期收益率；
但没有目前最新的样品数据，看来得自己一个一个去搞搞，会编程的能轻松些
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