关注隐波可能带来的交易机会

隐波升降背后的逻辑是什么?

价跌波升,是否意味着恐慌性抛售,即将见底?
价升波升,是否意味着恐慌性追涨,即将见顶?
隐波低位,是否意味着低估了小概率事件发生的可能性?

关注各期权的隐波,如有自认为较高胜率/赔率的交易机会,试着记录一下。
发表时间 2022-07-23 17:32     来自河南

赞同来自: zzyyl 黑兰度 青菜chong

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波浪形态

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我看了下外国vix的构成是买27-31天的期权
2022-12-20 15:23 来自浙江 引用
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波浪形态

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铝降波
2022-12-20 15:22 来自浙江 引用
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double

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铝双买全部清仓了,巨亏。
2022-12-20 11:01 来自河南 引用
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double

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@double
铝:双买2302平值18900,隐波约16.5。
加仓当月双买平值18900,隐波约15.2
2022-11-24 22:49 来自河南 引用
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huxj2015

赞同来自: ldm88

橡胶值得研究.................其它的感觉比较尴尬...................动力煤基本废了,是我赚得最多、最痛快、最迅速、最干脆、最惊心.......的品种,没有之一..............................................................................
2022-11-24 08:15修改 来自四川 引用
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double

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铝:双买2302平值18900,隐波约16.5。
2022-11-24 00:04 来自河南 引用
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double

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橡胶双买全部平仓
第一笔买入的微亏
总体微赚。

第一次开仓8月5日,第二次8月25日,时间损耗太大。
2022-09-29 23:02 来自河南 引用
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少慢

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@double
双平平仓隐波约20.5每对收入694
为什么赚几个点就平仓了?
2022-09-08 17:52 来自四川 引用
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double

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@ldm88
每对收益应该没这么多吧,收益有一倍了。
不是收益啊,是收入,收益只有几个百分点。
2022-09-06 18:24 来自河南 引用
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ldm88

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@double
双平
平仓隐波约20.5
每对收入694
每对收益应该没这么多吧,收益有一倍了。
2022-09-06 17:54 来自湖南 引用
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double

赞同来自: 雷神2019

@double
2022/9/1
双买塑料2301-C&P-7800, 每对支出655
开仓隐波 约 20.5
双平
平仓隐波约20.5
每对收入694
2022-09-06 14:42 来自河南 引用
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double

赞同来自: xineric

@double
双平换当月平值卖沽
平仓隐波17.5,收益约5%
隐波太低,卖沽平仓了
赚了一半权利金
2022-09-06 14:38 来自河南 引用
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double

赞同来自: 雷神2019 xineric 人来人往777

@double
双买 IO-2210-C&P-4100
开仓隐波:C-15; P-17
双平换当月平值卖沽
平仓隐波17.5,收益约5%
2022-09-02 10:21 来自河南 引用
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double

赞同来自: 雷神2019 前途光明

2022/9/1
双买塑料2301-C&P-7800, 每对支出655
开仓隐波 约 20.5
2022-09-01 22:01 来自河南 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: howtogetout

@howtogetout
真实波动感觉很难把握啊,不知道怎么看
有些软件有HV数据,但说实在的国内软件的计算波动率方法太迷了,这种精度不知道能否满足波动率交易的要求。
2022-08-26 12:59 来自北京 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

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@double
谢谢!有机会会认真拜读。在统计了期权标的的历史真实波动率…特别是大宗商品…之后,对做卖方实在是没有信心。这个帖子只记录了关于隐波方面的交易,且原则上只在低波的时候双买,开仓的时候,Delta完全对冲(不对标的未来趋势做判断),只是希望Gamma和Vega收益能大于Theta的损耗。收益是不确定的,时间损耗却是每天都在增加。
股指隐波大部分时间都超过历史波动率,所以做卖方比较合适。

不知道大宗是什么情况,但楼主这个统计很有意义,持续挖掘应该能做一些alpha出来。
2022-08-26 12:52 来自北京 引用
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double

赞同来自: xineric DrChase

@DrChase
用隐波预测标的走势跟用MACD之类的技术指标没有区别,甚至胜率可能还不如传统技术指标。波动率交易的正确打开方式,需要关注隐波和真实波动的均值回归,在隐波明显高估时做空波动率。即使是美股,掌握波动率交易的人也是极少数。我翻译的期权卖方终极指南系列就是波动率交易的教程,楼主感兴趣的话可以去研究下。我目前没发现国内可以很好的应用这套方法。
谢谢!有机会会认真拜读。

在统计了期权标的的历史真实波动率…特别是大宗商品…之后,对做卖方实在是没有信心。

这个帖子只记录了关于隐波方面的交易,且原则上只在低波的时候双买,开仓的时候,Delta完全对冲(不对标的未来趋势做判断),只是希望Gamma和Vega收益能大于Theta的损耗。收益是不确定的,时间损耗却是每天都在增加。
2022-08-26 12:34 来自河南 引用
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胡椒

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我问朋友:“你是哪里人”
答:“娄底”
我说:“明明是在三楼,怎么在楼底”
2022-08-26 12:21 来自广东 引用
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howtogetout

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@DrChase
用隐波预测标的走势跟用MACD之类的技术指标没有区别,甚至胜率可能还不如传统技术指标。波动率交易的正确打开方式,需要关注隐波和真实波动的均值回归,在隐波明显高估时做空波动率。即使是美股,掌握波动率交易的人也是极少数。我翻译的期权卖方终极指南系列就是波动率交易的教程,楼主感兴趣的话可以去研究下。我目前没发现国内可以很好的应用这套方法。
真实波动感觉很难把握啊,不知道怎么看
2022-08-26 12:03 来自浙江 引用
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DrChase - 可以少赚,但求不赔。

赞同来自: skyblue777 拿个小破伦 磨牙的小梳子 雷神2019 tianlu xineric更多 »

用隐波预测标的走势跟用MACD之类的技术指标没有区别,甚至胜率可能还不如传统技术指标。

波动率交易的正确打开方式,需要关注隐波和真实波动的均值回归,在隐波明显高估时做空波动率。

即使是美股,掌握波动率交易的人也是极少数。

我翻译的期权卖方终极指南系列就是波动率交易的教程,楼主感兴趣的话可以去研究下。我目前没发现国内可以很好的应用这套方法。
2022-08-26 11:37修改 来自北京 引用
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double

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双买 IO-2210-C&P-4100
开仓隐波:C-15; P-17
2022-08-26 11:15 来自河南 引用
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double

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橡胶隐波低位
双买2301-C&P-12500
2022-08-25 22:38 来自河南 引用
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double

赞同来自: xineric 雷神2019

@double
双买IO2210-C&P-4150
清了,赚个几个点,本以为会上涨+升波,没想到持仓第一天就大跌加升波,不认为会大幅下跌,所以先出来了。
2022-08-24 14:54 来自河南 引用
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double

赞同来自: 雷神2019

双买IO2210-C&P-4150
2022-08-23 15:15 来自河南 引用
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波浪形态

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这个波动率要怎么查出来
2022-08-05 13:15 来自浙江 引用
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波浪形态

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好想法
2022-08-05 13:14 来自浙江 引用
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double

赞同来自: 雷神2019

@zhengjoy
隐波指数在哪能查到?
商品期权的,在期货交易软件(博易云)里看。

股指期权的,在证券公司的期权软件(ETF期权)里看的。
2022-08-05 13:01 来自山东 引用
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double

赞同来自: 少慢

@少慢
这个方向不错,我也做过商品期权双买。
经验就是,需要分散买多个品种,等待某个品种爆发,然后整体盈利。类似于趋势投资了。
但我没有坚持下来的原因是,考验耐心,像趋势投资一样,反人性。

楼主的意思是,只关注波动率的变化方向,不考虑它的绝对值高低?

希望楼主多发自己的实盘心得。
股指期权同时关注估值和隐波。估值主要参考PB、股息率等,希望靠估值和隐波来判断是否反转。觉得有利可图的时候,根据隐波高低来决定是做买方还是卖方,当然,如果决定做卖方,就要有持久战的思想准备。

商品期权主要关注隐波,且原则上只在隐波低位的时候做远期的双买。说实话,自己实在没信心去判断未来价格会怎么走,希望靠价格波动和隐波升高来抵消时间价值的损耗。
2022-08-05 12:58 来自山东 引用
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少慢

赞同来自: 雷神2019

这个方向不错,我也做过商品期权双买。
经验就是,需要分散买多个品种,等待某个品种爆发,然后整体盈利。类似于趋势投资了。
但我没有坚持下来的原因是,考验耐心,像趋势投资一样,反人性。

楼主的意思是,只关注波动率的变化方向,不考虑它的绝对值高低?

希望楼主多发自己的实盘心得。
2022-08-05 12:34 来自四川 引用
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double

赞同来自: 雷神2019

2022/08/05 双买 橡胶2301 C13000 P12750
2022-08-05 10:43 来自山东 引用
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忘怀于物

赞同来自: 雷神2019

@死多头本头
图三是哪部影片?
猜测是 大空头
2022-07-24 11:57 来自湖南 引用
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dzklose

赞同来自: 雷神2019

电影名称和你ID相反 big short @死多头本头
2022-07-24 11:34 来自北京 引用
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林淦灶

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@死多头本头
图三是哪部影片?
大空头
2022-07-24 11:20 来自广东 引用
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死多头本头

赞同来自: cannibal

图三是哪部影片?
2022-07-24 11:08 来自江苏 引用

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