中证1000跨期吃贴水请教

看了几位jsler思路,突发奇想,可否做多1手次月IM,同时做空一手下下季IM。次月到期交割后移仓多头再下月,到季末移仓空头再下季。

不知实盘可否这样操作稳定吃贴水。
发表时间 2022-07-24 20:23     来自浙江

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fydydhorse

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贴水事儿小,暴跌要命。这么些小盘垃圾,涨了这么多了,还想贴?没几个有长期价值的
2022-07-25 14:58 来自四川 引用
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gd227228

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算算就知道了,不如逆回购。
2022-07-25 09:19 来自浙江 引用
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cityrusher

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@huqike
那做多当月,做空次月呢。一个个月看贴水情况来
那你看看理论能套多少利,我看次月贴水-近月贴水*2没多少空间了,算上资金成本估计就是理财收益。
2022-07-25 08:55 来自上海 引用
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朝阳南街

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@fengqd
这种情况几乎没见过
几乎? 前几月我就见到了 本来我统计垮季贴水大部分在120-180波动 极限值去年高于240

然后我在100点季度差处做空远期,做多近期

最后大亏出局
2022-07-25 08:44 来自广东 引用
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许头儿子

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跨期套利做的人很多。期指大部分时间是空头排列。有时会多头排列。
2022-07-25 08:39 来自浙江 引用
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fengqd

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@cityrusher
突然大环境变了隔季合约不贴水了怎么办?
这种情况几乎没见过
2022-07-25 08:16 来自广东 引用
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巫灵啊啊呜

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保证金要单独算的吧?如果是两份保证金的话整体收益并不高
2022-07-24 23:59 来自沙特阿拉伯 引用
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huqike

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@cityrusher
突然大环境变了隔季合约不贴水了怎么办?
那做多当月,做空次月呢。一个个月看贴水情况来
2022-07-24 22:32 来自浙江 引用
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cityrusher

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突然大环境变了隔季合约不贴水了怎么办?
2022-07-24 21:46 来自上海 引用

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