股指期权IO和MO,到期时平仓好还是自动交割好?

IO和MO如果到期时是实值期权,大伙一般选择主动平仓还是自动现金交割?是不是自动现金交割更省心,手续费更低?
发表时间 2022-08-12 15:11     来自浙江

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xineric

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@qzy790309
1000股指期权和股指期货交割日的结算价一样都是取下午平均2小时的结算价作为最后交割价格吗
是的,对应1000指数下午每隔5秒钟点位的算术平均数,并且精确到小数点后三位。
数据点比1440稍微少一点,因为收盘前三分钟集合竞价,指数没有更新。
2022-08-14 13:03 来自浙江 引用
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超弦资本

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不打算交割,还是自己平了吧
2022-08-14 12:44 来自浙江 引用
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qzy790309

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1000股指期权和股指期货交割日的结算价一样都是取下午平均2小时的结算价作为最后交割价格吗
2022-08-14 11:40 来自上海 引用
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xineric

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@ST土豆
IC交割我试过,被收了1000块一手。和期货公司交涉后返还。应该就是那位朋友说的10倍费用。
这个好像是一段时间的惩罚性手续费,不过能够退回,还是挺不错的。
2022-08-14 10:07 来自浙江 引用
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ST土豆

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@xineric
大把期货公司交易所手续费加一分钱。交易量大了还有返佣。股指期权手续费15.01
估计我交易量不多,手续费比较高:(
2022-08-13 20:15 来自浙江 引用
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ST土豆

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IC交割我试过,被收了1000块一手。和期货公司交涉后返还。应该就是那位朋友说的10倍费用。
2022-08-13 20:05 来自浙江 引用
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xineric

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@ST土豆
开仓,平仓网上写着是15, 这个是交易所收费吗?实际被收了19.5,多出的4.5应该算期货公司利润了
大把期货公司交易所手续费加一分钱。
交易量大了还有返佣。
股指期权手续费15.01
2022-08-13 20:05 来自浙江 引用
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ST土豆

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开仓,平仓网上写着是15, 这个是交易所收费吗?实际被收了19.5,多出的4.5应该算期货公司利润了
2022-08-13 19:59 来自浙江 引用
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laoyou1234

赞同来自: xineric

平仓是15还有流动性风险,深度实值成交有滑点,行权是2元,涨跌都是一样几率的,我倾向于行权,下周5可以实验一下了
2022-08-13 11:24 来自广东 引用
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varvar

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卖出流动性差,还是自动交割比较好
而且期权交割手续费便宜,2元1手
2022-08-13 11:14修改 来自上海 引用
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xineric

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@myskygoogle1
只知道IF, IC等交割手续费是交易手续费的10倍,结算日最后几分钟股股指期货因为结算机制不会有大的波动,脑子抽了才自动交割。IO,MO等是同理,结算日最后几分钟几乎没啥波动,拿出现金直接买周五现金理财吃个周末的利息不香么。
10倍是老黄历了,记得是100一手,年底前对折优惠。不过我也真的没有实际交割过。
2022-08-13 10:23 来自浙江 引用
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xineric

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手续费是低,不过到期日下午的平均价不好预估。如果是滚动的,还有下周一的跳空可能。
当然,上述两点,有好有坏,反正增加不确定性。
2022-08-12 16:33 来自浙江 引用
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huxj2015

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要考虑............
2022-08-12 16:03 来自四川 引用

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