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赞同来自: 雷神2019
@qzy790309
数据点比1440稍微少一点,因为收盘前三分钟集合竞价,指数没有更新。
1000股指期权和股指期货交割日的结算价一样都是取下午平均2小时的结算价作为最后交割价格吗是的,对应1000指数下午每隔5秒钟点位的算术平均数,并且精确到小数点后三位。
数据点比1440稍微少一点,因为收盘前三分钟集合竞价,指数没有更新。
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@myskygoogle1
只知道IF, IC等交割手续费是交易手续费的10倍,结算日最后几分钟股股指期货因为结算机制不会有大的波动,脑子抽了才自动交割。IO,MO等是同理,结算日最后几分钟几乎没啥波动,拿出现金直接买周五现金理财吃个周末的利息不香么。10倍是老黄历了,记得是100一手,年底前对折优惠。不过我也真的没有实际交割过。