一个股指期货的疑问

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huxj2015

赞同来自: arking83

为了防止少数人操纵收盘价，交割时不用收盘价...........

2022-08-19 16:59 来自四川引用

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YTM等于0

月经贴又来了

2022-08-19 16:15 来自河北引用

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正溢价套利善人 - 微笑就可以了

赞同来自: xineric

我原来也想问,但感觉这问题太低级了不好意思在这里问，后来自己找官网一条条看下来找到了

2022-08-19 15:31 来自浙江引用

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xineric

赞同来自: 和讯

结算价，根据合约本身收市前一小时加权平均数计算。
交割价，根据对应指数收市前两个小时算术平均数计算。
合约v指数
一小时v两小时
加权平均数v算术平均数

今天这样只有4个当月期指和两个当月指数期权才需要对应指数的交割价。别的合约还是普通的结算价。

2022-08-19 12:48 来自浙江引用

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roylorry

@Shuawei

我看了，确实如你所说。看来我是错在对交割价的计算的理解上，实际并没有套利空间。谢谢指导，还是官网信息靠谱些。另外还想请教下，我想研究股指期货合约跨月价差的历史走势，在哪里能看到图表（日K线是最好，因为包含了日内信息），在网上找了一圈没找到

这个数据不好找，因为期货合约一直在换。你私信我个邮箱，我导一份发你把

2022-08-19 11:19 来自北京引用

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风儿吹过

股指期货没有跨期的标准合约，文华WH7可以自设套利看K线，但是是收费软件，太贵了，不过听说一个手机号注册后可以免费试用一个月。

2022-08-19 11:04 来自河南引用

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Shuawei

@roylorry

发不了站外链接，你打开中金所官网，法律法规-交易所规则-实施细则-中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则-《中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则》第五次修订。你下载下来看，第十五条。我管10亿的资金，一年做上万张股指期货，不会骗你..

我看了，确实如你所说。看来我是错在对交割价的计算的理解上，实际并没有套利空间。谢谢指导，还是官网信息靠谱些。另外还想请教下，我想研究股指期货合约跨月价差的历史走势，在哪里能看到图表（日K线是最好，因为包含了日内信息），在网上找了一圈没找到

2022-08-19 10:47 来自四川引用

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roylorry

赞同来自: tctzfff 、青火、boeing767 、arking83 、luckzpz 、xineric 更多 »

@Shuawei

我不喜欢争辩，但是你都好心回了我帖子了，我还是有必要纠正你的错误，否则你可能会因此亏钱的。百度很多信息是错的，我最开始就是被百度给误导了。你想想并没发生极端行情，IC2207怎么可能给你那么好的套利机会。并且我跟我的期货客户经理也求证过了，相信我！

发不了站外链接，你打开中金所官网，法律法规-交易所规则-实施细则-中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则-《中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则》第五次修订。你下载下来看，第十五条。我管10亿的资金，一年做上万张股指期货，不会骗你...

2022-08-19 09:05 来自北京引用

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Shuawei

@roylorry

你回复前至少先百度下吧，“沪深300指数期货通过设置交割结算价为最后交易日沪深300指数最后二小时所有指数点算术平均价”

我不喜欢争辩，但是你都好心回了我帖子了，我还是有必要纠正你的错误，否则你可能会因此亏钱的。百度很多信息是错的，我最开始就是被百度给误导了。你想想并没发生极端行情，IC2207怎么可能给你那么好的套利机会。并且我跟我的期货客户经理也求证过了，相信我！

2022-08-18 22:09 来自四川引用

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roylorry

@Shuawei

朋友交割价确实不同于收盘价但是不是根据标的指数来计算是根据合约交易价来计算否则的话ic2207就有套利空间了

你回复前至少先百度下吧，“沪深300指数期货通过设置交割结算价为最后交易日沪深300指数最后二小时所有指数点算术平均价”

2022-08-18 20:42 来自北京引用

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Shuawei

@roylorry

你并没完全搞清楚。交割价就是根据标的指数来算的。核心的地方是交割价是下午标的的均价，和指数收盘价没什么关系。

朋友交割价确实不同于收盘价但是不是根据标的指数来计算是根据合约交易价来计算否则的话ic2207就有套利空间了

2022-08-18 18:21 来自四川引用

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许头儿子

后两小时交易均价为结算价

2022-08-18 16:55 来自浙江引用

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roylorry

赞同来自: xineric

@Shuawei

搞清楚了我看的网上关于交割价的解释有误并不是根据标的指数来算而是根据合约本身交易价来算

你并没完全搞清楚。交割价就是根据标的指数来算的。核心的地方是交割价是下午标的的均价，和指数收盘价没什么关系。

2022-08-18 16:13 来自北京引用

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Shuawei

搞清楚了我看的网上关于交割价的解释有误并不是根据标的指数来算而是根据合约本身交易价来算

2022-08-18 15:45 来自四川引用

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rdiven

交易价、结算价

2022-08-18 15:36 来自北京引用

一个股指期货的疑问

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