股票市场不是完全有效的,但市场已经足够的有效。要通过个人的观察去发现一些稳定的套利机会或者突然出现的投机机会,并持续获得收益真的现实吗?
无论从那个角度做量化,感觉都没法超越通过已经发生的交易数据来分析交易趋势推测交易机会的局限性,无论方法多先进,依然是一种归纳法的思维。
而实际上,交易标的的价格走向严格说只是由当下市场投资者的情绪和预期相关,跟交易历史无关,甚至跟公司的基本面也无关,存在巨大的或然性。
既然所有的模型都是归纳法的产物,是否就是一个伪命题呢?而各种量化基金的业绩来自于和普通散户巨大的信息落差和基础信息落差而已?
求砖求拍死!*
无论从那个角度做量化,感觉都没法超越通过已经发生的交易数据来分析交易趋势推测交易机会的局限性,无论方法多先进,依然是一种归纳法的思维。
而实际上,交易标的的价格走向严格说只是由当下市场投资者的情绪和预期相关,跟交易历史无关,甚至跟公司的基本面也无关,存在巨大的或然性。
既然所有的模型都是归纳法的产物,是否就是一个伪命题呢?而各种量化基金的业绩来自于和普通散户巨大的信息落差和基础信息落差而已?
求砖求拍死!*