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高斯分布探讨

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最近在做策略时，发现其实是在围绕高斯分布底层原理。某些指标大部分时间都在一个设定的标准差范围波动，当偏离时，就有交易的机会了。不知jsler们有没有这个感触，欢迎大家来交流。以前看到过西蒙斯说过，像壁虎一样等待机会，个人意淫下，背后也就是基于此
发表时间 2022-09-20 19:35     来自浙江
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一小平民

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印象是95%的数据都会在2倍标准差之内。所以正测试一个策略，超过一个设定的2倍值做一个反向操作，1到达一倍标准差的位置平仓。当然也会有一个止损的。
2022-09-22 19:06 来自浙江 引用
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heaven32006

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@wubiaoxmu
巴菲特懂不懂高斯分布我不知道，反正徐翔绝对是不懂高斯分布，徐翔没上大学，没学过高数。
徐翔背后没有研究团队吗？ 找几个大学生价钱也不高吧。
自己不是好的橱子就肯定吃不到美味的食物了吗？
2022-09-22 11:16 来自上海 引用
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自由猎手网格

赞同来自: qianfa

股票价格的变化是随机的，但股票价格并不是。例如在一段上升趋势里，你的标准差与基准价都是会随着价格运动发生变化的，并不是完全对称的情况
2022-09-22 10:57 来自湖北 引用
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学无知境

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高斯分布是有用的，无论是在投资，还是公司经营，亦或是别的。
天才和傻子都是很少的，茅台一样非常优秀的公司也是很少的，特别垃圾到必须退市的也少，大多数公司都是中庸的。
2022-09-22 10:43 来自山东 引用
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echomax

赞同来自: 稳若老狗 、xineric

金融市场 fat tail 神出鬼没
2022-09-22 10:37 来自浙江 引用
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rule

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@wubiaoxmu
巴菲特懂不懂高斯分布我不知道，反正徐翔绝对是不懂高斯分布，徐翔没上大学，没学过高数。
不懂数学，也应该知道钱买不来时间，做那么长时间牢，不是大傻子吗？钱早都够花了，太蠢了，徐翔。
2022-09-22 10:37 来自河南 引用
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AZ77

赞同来自: 好惨饿死了 、huxj2015

如果等待的人太多，有人会提前下手。
2022-09-20 23:43 来自湖南 引用
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wubiaoxmu

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巴菲特懂不懂高斯分布我不知道，反正徐翔绝对是不懂高斯分布，徐翔没上大学，没学过高数。
2022-09-20 23:37 来自北京 引用
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alien1978

赞同来自: 好惨饿死了

高斯分布就是正态分布，股价日涨幅、周涨幅、月涨幅基本符合正态分布，但是正态分布参数是根据历史数据统计计算得出的，以此外推预测未来股价是十分不可靠的，历史数据无法预测未来随机事件，而股价确是由这些随机事件推动的。
我个人看法，以历史数据为基础而衍生的投资策略，大多无法长期盈利
2022-09-20 23:35 来自辽宁 引用
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李季峰

赞同来自: csfires 、袁丁 、xm0409 、boeing767 、xineric 、川军团龙文章 、慕容吹雪 、yyb凌波 、huxj2015 、就这样了吧 、三勾更多 »

所有暴力行情都在3个标准差之外，2015年好好去看一下
2022-09-20 23:07 来自福建 引用
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套利者乌托邦

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哪家券商的软件可以看出每只股票的高斯分布？
2022-09-20 22:25 来自江苏 引用
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套利者乌托邦

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量化搞起啊l
2022-09-20 22:09 来自江苏 引用
1

业余量化xiaohu

赞同来自: sandysandy

美股大盘指数这边规律比较明显
2022-09-20 21:48 来自广东 引用
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寻适贸易

赞同来自: 好奇心135

正负15%范围内正常操作，小概率时间就加杠杆
2022-09-20 21:47 来自河南 引用
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rule

赞同来自: 好惨饿死了 、arking83 、huxj2015 、Sybil廖 、三勾更多 »

如果是在高斯分布下，你的任何交易不论是低买高卖，或者说是追涨杀跌，都是完完全全的零和游戏。除了券商，谁也赚不到钱。楼主多学点数学，在投机市场，只有数学能保护你。
2022-09-20 21:28 来自河南 引用
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一小平民

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@huxj2015
无法探讨，这难度相当于哥猜，要找个相当于陈景润一样的什么家来证明..............
比如大家常用的低价可转债，双低策略，我理解其中也是一个概率分布的，满足一个高斯分布
2022-09-20 21:25 来自浙江 引用
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wangwang764

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对的！一般的公司盈利等都是正态分布。
东方财富里面，我的排名也是正态分布的！
超级重要！！握手！！！
2022-09-20 21:24 来自浙江 引用
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huxj2015

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无法探讨，这难度相当于哥猜，要找个相当于陈景润一样的什么家来证明..............
2022-09-20 21:19 来自四川 引用
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nanhome

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常识是有效的。内容很少，启发很大。
2022-09-20 20:44 来自北京 引用
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deanlo

赞同来自: 量化投资先锋 、xineric 、highland

看到高斯分布就想起黑天鹅
2022-09-20 19:56 来自广东 引用

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