假期学习量化，用Backtrader 回测可转债

刚刚起步，7天假期整理数据，学习bt框架，写回测程序，终于搞定一个最简单策略的回测，高收益率轮动，选择最高YTM的10只，按不同周期轮动,测试下来，按日轮动的2021-12-29到2022-09-30收益率为9.91%，和老实和尚的实盘基本相同。

同时测试了同样日期，按5，10，22日轮动，发现收益相差很大，间隔越大，收益越小，如果按22轮动，最后收益只有1.6%。作为新手也想请教，这个结论（假如正确）背后的逻辑是什么呢

如果回测结果不对，也请大拿指正，新手完全是抱着学习态度来的。上几个回测的图，其他回测了2018-2022的全部转债数据的图，如果有朋友有兴趣，稍后上传