期权操练记录第一天

为了留下一些资料记录,以便总结经验,特此记录



短线看多50ETF,卖出2500认沽收取权利金

倒计时37天,赌50ETF跌破2.5元的概率为10%

胜算应该很大
发表时间 2022-10-17 14:37     来自浙江

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股市渔夫

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12月8日持仓情况


风险可控
2022-12-08 08:51 来自浙江 引用
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liming139 - 支付宝养鸡场场主

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感觉初始仓位没控制好,或者一百万资金没备齐,不然应该是盈利的,市值越大这段的反弹应该是越强的
2022-12-02 20:57 来自河南 引用
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股市渔夫

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期权实战第37天

这10天没发记录,但操作还是跟着市场走的。

做了个套利组合50ETF12月2465沽买入了50张,对应卖出50ETF12月2514沽义务仓50张。

50ETF12月2810购卖出收权利金30张,对应50ETF12月2169购买入20张 看多

今日50ETF收盘2.617元,在预期中,易涨难跌

吸取上个月教训,降低持仓风险率,当前风险率19%,,这样才能拿住单子

资产差不多回到实战第一天的状态,继续努力

2022-12-02 19:48 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第27天

50ETF收盘价格2.590元

世界杯周日开打,依照惯例,世界杯期间,股票波动率大幅下降

今日无交易,等待11期权完结,开启12月之旅
2022-11-18 18:34 来自浙江 引用
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fydydhorse

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兄弟你这开仓时间确实猛,明天大波动基本是确定的
2022-11-17 21:49修改 来自四川 引用
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股市渔夫

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期权实战第26天

50ETF收盘价格2.6元

11月到期的期权剩余时间6天,出掉周末2天,还有4天,预计波动率不会大了

今日新开双卖策略:卖出50ETF购12月2650,卖出50ETF12沽2650,各50张



2022-11-17 15:27 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第25天

50ETF收盘价格2.615元

实在没想到,标的价格已经超过2.6元了

本月失去了很多,包括反击的机会

期权剩余7日,明天准备开新仓了

2022-11-16 18:59 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第20天

50ETF收盘价格2.555元

50暴涨,幸好基金账户有一些50ETF仓位,成本2.35附近,否则就干瞪眼了

可惜的是当时抢反弹买的50ETF11月2350,接近4倍涨幅,当时搞了100张,只赚了几万元就跑了

预料对了结果,没预料到过程

期权账户本月基本就这样了

择机可以开新仓了
2022-11-11 19:08 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第19天

50ETF收盘价格2.482元

波澜不惊,预计50指数短线已经回调到位

后续会向上拓展空间

期权账户无操作,风险率降低,耐心等待11合约到期
2022-11-10 15:39 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第18天

50ETF收盘价格2.477元

波澜不惊,持仓继续等待桂林
2022-11-09 19:54 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第17天

50ETF收盘价格2.496元

市场不温不火,进入震荡节奏
期权剩余时间15天,除去周六周日,还有11个交易日
继续持仓中,等待时间价值归零,将保证金收入囊中,在开启下一次投机
2022-11-08 15:11 来自浙江 引用
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Chuck12

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@股市渔夫
期权实战第16天50ETF收盘价格2.515元走在街头,冷风阵阵。思绪万千如果当时50ETF11月沽2500没有止损,那么账户市值将多出7万多元如果当时50ETF11月沽2400没有止损,那么账户多出5万多元可是现在,看着50ETF没日没夜的涨,利润不再……本月注定颗粒无收唯一庆幸的只能是,本金还在期权剩余时间还有16天50ETF跌一些或许心理能平衡一点下一个月将不再单项裸卖,尝试用组合策略在学...
没有那么多如果,如果跌到2.3以下,那不就庆幸当初已经止损。不要去猜结果,规避风险心态才会更平稳
2022-11-08 10:17 来自广东 引用
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股市渔夫

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期权实战第16天

50ETF收盘价格2.515元

走在街头,冷风阵阵。思绪万千

如果当时50ETF11月沽2500没有止损,那么账户市值将多出7万多元
如果当时50ETF11月沽2400没有止损,那么账户多出5万多元

可是现在,看着50ETF没日没夜的涨,利润不再……本月注定颗粒无收

唯一庆幸的只能是,本金还在

期权剩余时间还有16天

50ETF跌一些或许心理能平衡一点

下一个月将不再单项裸卖,尝试用组合策略

在学习中不断提升
2022-11-07 19:30 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第14天

50ETF收盘报收跌到2.423元

无交易,耐心等待
2022-11-03 18:54 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第13天

50ETF收盘报收跌到2.455元

义务仓全部翻红,离2.35差不多有0.1元的安全底垫

倒计时21天

本月预计没啥收入,没在暴跌中爆仓,侥幸能打平算是好的

现在只不动,希望市场继续反弹一些,增加安全线

2022-11-02 19:09 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权实战第12天

50ETF收盘报收跌到2.436元

涨幅高达4.41%,近期操作期权,心跳加速,头晕目眩

比蹦极都刺激 可恨的是前几天将50ETF沽2400全部止损了,今天一天收复失地

可喜的是昨天买入了50ETF购2350一共100张,今天冲高获利出局,弥补那日止损的损失

剩下的就是义务仓了

2.35元是底线,希望能安然度过本月

下月不敢这么了,这次经历了短时间10%的下跌,惊心动魄
经验和教训
等11月到期再终结
2022-11-01 19:16 来自浙江 引用
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王二二

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@股市渔夫
期权实战第11天

昨天心情非常差,因为50ETF跌到2.333元

今天补充记录下

昨日加仓买入权利方50ETF购11月2350,成本0.0581元

有一点拼死一搏的悲壮

看机会减仓
赚钱还是要买购,哈哈
2022-11-01 15:08 来自浙江 引用
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股市渔夫

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今晚可以睡个好觉了

50ETF的2.35元价格暂时保住了

最好多反弹几日

正是一入期权深是海
从此涨跌都操心
2022-11-01 13:53 来自浙江 引用
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sunique

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卖虚值沽看似可行,其实仓位大了非常危险,上涨只赚一点皮毛钱,下跌则非常被动,没预案的话心理影响太大。我4月的下跌就挨过这板子,现在老实多了
2022-11-01 13:22 来自浙江 引用
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yyttcc705

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买即期虚够,真的有点悲壮。
2022-11-01 12:59 来自山东 引用
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一樽还酹

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没事,大不了都买进来,这个价位合算。
2022-11-01 11:44 来自湖北 引用
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股市渔夫

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期权实战第11天

昨天心情非常差,因为50ETF跌到2.333元

今天补充记录下

昨日加仓买入权利方50ETF购11月2350,成本0.0581元

有一点拼死一搏的悲壮

看机会减仓

2022-11-01 10:59 来自浙江 引用
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拿个小破伦

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楼主割了难道?
2022-11-01 10:36 来自北京 引用
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记录投资历程

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@王二二
希望楼主这波是扛下来了吧,如果抗了下来,11月只要不再大幅下跌,楼主应该亏损很有限,毕竟期权卖方是有时间优势的!
卖方吃的是降波,属于大家预期短期跌到位了。跟日历没关系
2022-11-01 10:31 来自河南 引用
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王二二

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希望楼主这波是扛下来了吧,如果抗了下来,11月只要不再大幅下跌,楼主应该亏损很有限,毕竟期权卖方是有时间优势的!
2022-11-01 10:20 来自浙江 引用
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记录投资历程

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@拿个小破伦
坐等楼主更新
楼主不做组合,喜欢裸奔不要没有防护。
大资金用期权可以锁定盈亏空间,还是贪心了。
2022-10-31 11:50 来自河南 引用
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拿个小破伦

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坐等楼主更新
2022-10-31 10:08 来自北京 引用
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自动化交易机器

赞同来自: chikendinner

@liming139
10%这个概率的看法太乐观了,这次市场的下行完全是温水煮青蛙,又有大阳线的反弹,所以感觉并不吓人,4-26见底之前有两次-4左右的大阴线让人记忆犹新。资金炒小炒差,大盘和中小盘股的分化在八月时就很明显了,大盘股资金要出来最后只能是砸盘
这个10% 感觉是拍脑袋想出来。
股市里面是没有预知的概率可研。所以那个凯利公式没有真正用起来。
2022-10-29 22:17 来自广东 引用
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liming139 - 支付宝养鸡场场主

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10%这个概率的看法太乐观了,这次市场的下行完全是温水煮青蛙,又有大阳线的反弹,所以感觉并不吓人,4-26见底之前有两次-4左右的大阴线让人记忆犹新。资金炒小炒差,大盘和中小盘股的分化在八月时就很明显了,大盘股资金要出来最后只能是砸盘
2022-10-29 21:25 来自河南 引用
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拿个小破伦

赞同来自: 壹玖捌

不断割肉加大杠杆,迷之操作啊。
2022-10-29 11:27 来自广东 引用
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jiangdaya

赞同来自: 壹玖捌 genamax 西北望1969 bbblll

若按在2.623元买入100万股510050,亏损额将高达25万
楼主,千万不要这么比,因为翻身回去,人家是回血25万,你也许就是回血10万。
期权卖,很难捞到便宜的,但好玩,把它当澳门赌场吧,小赌怡情即可。
哈哈
2022-10-29 08:49 来自北京 引用
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股市渔夫

赞同来自: genamax

期权实战第10天

50ETF收盘价格2.365元

平仓50ETF11月沽2400

损失4万多,加上上次平仓50ETF11沽2500,亏损6万多

永久性损失超过10万

呜呼……短短10来天,上证50ETF从2.623元跌到今日2.365元,跌幅10%

若按在2.623元买入100万股510050,亏损额将高达25万

2022-10-28 20:41 来自浙江 引用
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bbblll

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@王二二
从今天看,楼主这波换仓是太对了,有交易纪律就是好,能够避免更大的亏损!
仔细看看结果,真是这样吗? 好像损失比死扛扩大了。

原仓2500沽100张, 现仓2400沽100张,2350沽,2250沽各50张。换仓时间点2.44左右。

低于2.37,楼主这样的换仓,应该是比死扛(不加仓)差的。 当然, 若最后维持2.37~2.42,楼主就是成功的。
2022-10-28 16:38修改 来自广东 引用
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王二二

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@股市渔夫
期权实战第9天

11月沽权剩余28天

50ETF收盘价格2.419元,看来2.4元的保卫战即将打响,若此点位告破,100万部队将面临背水一战。

对于期权,死抗是绝对不行的,因为有过惨痛的教训,一旦虚值期权变为实值期权,则无任何风险保护,极端行情下,如何抵抗爆仓风险。

今日无操作,继续持仓观察
从今天看,楼主这波换仓是太对了,有交易纪律就是好,能够避免更大的亏损!
2022-10-28 14:56 来自浙江 引用
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股市渔夫

赞同来自: 上升不会 genamax

期权实战第9天

11月沽权剩余28天

50ETF收盘价格2.419元,看来2.4元的保卫战即将打响,若此点位告破,100万部队将面临背水一战。

对于期权,死抗是绝对不行的,因为有过惨痛的教训,一旦虚值期权变为实值期权,则无任何风险保护,极端行情下,如何抵抗爆仓风险。

今日无操作,继续持仓观察
2022-10-27 19:31 来自浙江 引用
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bbblll

赞同来自: 上升不会

@jiangdaya
@bbblll
平值卖死扛,损失加速,一个格子,1张就要亏掉500,同时还要追加不少保证金。
轻仓,肯定没有问题,但关键是否是轻仓,这是关键。
重仓了,则极度不爽,进退两难,我经历过,我不想扛第二次,所以坚决不重仓裸卖了。
哈哈
你说得对!无非是: 判断+仓位。 重仓肯定很难受。我不是说非要死扛,而是说基于楼主的前后表现,死扛恐怕比他现在的操作更合理些。

如果楼主平仓2500,不开仓2400. 我觉得也算合理,意味着对形势判断悲观,暂时离场。 但他加了2400,2350的仓, 他的Delta没有降下来多少, 风险并没有减多少。 意味着一方面很不看好上2.5(甚至不高于2.44),另一方面坚定认为会在2.4左右(不会高也不会低)。 粗略估计,楼主现在的持仓,与死扛相比,只有2.37~2.42时候,是比死扛合算,其他时候好些死扛好些。我觉得,这样的判断需要非常非常自信。
2022-10-27 09:08 来自广东 引用
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jiangdaya

赞同来自: 西北望1969 bbblll

@bbblll

平值卖死扛,损失加速,一个格子,1张就要亏掉500,同时还要追加不少保证金。
轻仓,肯定没有问题,但关键是否是轻仓,这是关键。
重仓了,则极度不爽,进退两难,我经历过,我不想扛第二次,所以坚决不重仓裸卖了。
哈哈
2022-10-27 05:52 来自北京 引用
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上升不会

赞同来自: 壹玖捌

@bbblll
我觉得持仓内容反映了投资者对市场的判断,而仓位的大小(期权的风险度、资金的投入量等等)反映了投资者对自身判断的的信心以及风险控制的范围。
开始,楼主60张2500沽,应该是认定不会跌穿2.5,风险值很低,反映风险防范很重视;
加仓2500沽到100张, 同样是认定不会跌穿2.5,并且对自己的判断很有信心;
10-21开仓2400沽50张, 看上去是判断2.4--2.5之间, 风险控制有所放松;
1...
非常好的分析, 把楼主的心理活动展现的淋漓尽致
2022-10-26 22:50 来自上海 引用
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bbblll

赞同来自: 人肉复读机 壹玖捌 西北望1969 田驴儿 上升不会更多 »

我觉得持仓内容反映了投资者对市场的判断,而仓位的大小(期权的风险度、资金的投入量等等)反映了投资者对自身判断的的信心以及风险控制的范围。

开始,楼主60张2500沽,应该是认定不会跌穿2.5,风险值很低,反映风险防范很重视;
加仓2500沽到100张, 同样是认定不会跌穿2.5,并且对自己的判断很有信心;
10-21开仓2400沽50张, 看上去是判断2.4--2.5之间, 风险控制有所放松;
10-24平仓2500沽100张,加仓2400沽和2350沽。判断在2.4左右,不会回到2.5以上;
10-25新开仓了2250沽50张,Delta略有增加。 判断基本不可能低于2.25,结算日会在2.4左右。

以上是我对楼主的分析,其实我也经常对自己的持仓进行这样的分析的。我对自己这样的分析,是为了避免自己持仓操作与自身实际想法矛盾, 确保两者是匹配的。 虽然,投资时不时会有操作失误导致赚钱,也有可能判断本身就错了而操作错误避免了损失,但我觉得不应该寄托于此。

我对楼主10-24的操作(平仓全部2500沽,开仓2400和2350)存有很大疑问。这意味着楼主对形势的判断发生了翻天覆地的改变: 原来认定不会跌穿2.5,现在改为:一定不能回到2.5而且只是在很靠近2.4的地方(不超过2.42)。 如果楼主真是这样判断,我觉得操作没问题。

我会判断1-2个月内会回到2.5以上(或者至少2.47以上)。 平衡风险和收益, 我会死扛2500沽(维持仓位),而不加仓2400和2350,2250。 若判断11月回不到2.5,那么直接移仓到12月就好。
2022-10-26 21:51 来自广东 引用
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股市渔夫

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期权实战第8天

11月沽权剩余28天

50ETF收盘价格2.439元,暂时止跌

今日无操作,继续持仓观察
2022-10-26 19:50 来自浙江 引用
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股市渔夫

赞同来自: fydydhorse genamax blacsheep

@记录投资历程
你这资金量可以做组合持仓呀,
牛沽、反日历、反比率认购都可以,锁定了下杀空间。
期权要防反向杀和横盘震荡,反向杀卖方容易爆,横盘震荡买方容易归零。
4快、5*我就是很虚值卖沽快速把风险度拉到100以上止损了,6月我又单独做买沽做空,扛了几天沽合约腰斩,损失惨重。
组合越复杂,越难赚钱
2022-10-26 11:07 来自浙江 引用
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上升不会

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@股市渔夫
期权实战第七天

变化不大,50Etf暂时放缓下跌,收报2.431元

2.40元处我有100张认沽卖方,压力很大,2.5处刚止损,伤口尚未平复
今日加卖11月2250和2300各50张

爱跌就跌吧
版主就是我的现在的对手盘。。。祝好运
2022-10-25 23:24 来自上海 引用
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记录投资历程

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你这资金量可以做组合持仓呀,
牛沽、反日历、反比率认购都可以,锁定了下杀空间。
期权要防反向杀和横盘震荡,反向杀卖方容易爆,横盘震荡买方容易归零。
4快、5*我就是很虚值卖沽快速把风险度拉到100以上止损了,6月我又单独做买沽做空,扛了几天沽合约腰斩,损失惨重。
2022-10-25 21:23 来自河南 引用
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股市渔夫

赞同来自: blacsheep

期权实战第七天

变化不大,50Etf暂时放缓下跌,收报2.431元

2.40元处我有100张认沽卖方,压力很大,2.5处刚止损,伤口尚未平复
今日加卖11月2250和2300各50张

爱跌就跌吧
2022-10-25 19:58 来自浙江 引用
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ggm78

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@股市渔夫
10月24日 ** 期权操练记录第6天
**
510050收盘价格2.439元
贵州茅台大跌7.56%,中国平安大跌4.92%,招商银行跌5.27%,万科跌3.89%
这TM的完全就是屠杀50ETF空头
没办法,这就是市场。不服不行,几天时间亏了10万,大概是总资金的10%
今日将11沽2500全部平仓,换11沽2350,手里还有11沽2400
2.4能挺住否?挺不住到时还得止损,2.35在望,走...
今年真是价投的绞肉机,眼看估值已是历史最低位,窃喜坚持到了最后。没想到今天跌的这么凶,是真的破防了。
2022-10-24 21:43 来自上海 引用
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上升不会

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@fireflyming
因为要换券商,9月30日被行权的300etf和50etf割肉出局后,一直没碰etf期权,要不然一直卖沽的话,这波也被杀傻了。
上周期权账户卖购300股指期权,卖购3800挣1300蚊子肉跑了。今天80卖沽沪深300股指期权3600,下午没止盈,目前小亏。
新的etf期权开出来了,明天去银行激活三方,等佣金调好后,打算慢慢卖沽创业板etf。
创业板海量的解禁潮,卖沽真的是挣了芝麻丢了西瓜
2022-10-24 21:35 来自上海 引用
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fireflyming

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因为要换券商,9月30日被行权的300etf和50etf割肉出局后,一直没碰etf期权,要不然一直卖沽的话,这波也被杀傻了。
上周期权账户卖购300股指期权,卖购3800挣1300蚊子肉跑了。今天80卖沽沪深300股指期权3600,下午没止盈,目前小亏。
新的etf期权开出来了,明天去银行激活三方,等佣金调好后,打算慢慢卖沽创业板etf。
2022-10-24 20:03 来自北京 引用
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股市渔夫

赞同来自: neptunus

10月24日 ** 期权操练记录第6天

**
510050收盘价格2.439元

贵州茅台大跌7.56%,中国平安大跌4.92%,招商银行跌5.27%,万科跌3.89%

这TM的完全就是屠杀50ETF空头

没办法,这就是市场。不服不行,几天时间亏了10万,大概是总资金的10%

今日将11沽2500全部平仓,换11沽2350,手里还有11沽2400

2.4能挺住否?挺不住到时还得止损,2.35在望,走一步看一步,心中滴血,关灯吃面

2022-10-24 19:09 来自浙江 引用
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上升不会

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@股市渔夫
今日体验非常差,50ETF一泻千里

止损11沽2500,损失超过6万
北上大撤退,50跌的最凶了
2022-10-24 17:54 来自上海 引用
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股市渔夫

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今日体验非常差,50ETF一泻千里

止损11沽2500,损失超过6万
2022-10-24 14:08 来自浙江 引用
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fydydhorse

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@王二二
我是觉得楼主这几万块钱权利金最后肯定是到手的,但是这持仓体验是真差!
体验确实差到爆。还好楼主初始仓位轻,要不这波就出事了
2022-10-24 13:21 来自四川 引用
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blacsheep

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已经跌破2500了,如果当初没有这个觉悟,这一关指定是过不去的,没下2500之前,时间站在卖方这边,现在跌破了,每天可都是折磨哦,一旦平仓止损割肉,说明当初根本就没看明白。
2022-10-24 12:32 来自上海 引用
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王二二

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我是觉得楼主这几万块钱权利金最后肯定是到手的,但是这持仓体验是真差!
2022-10-24 11:54 来自浙江 引用
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fydydhorse

赞同来自: genamax

楼主,从趋势看是很低,但从极端看:
茅台估值很不低,招行平安兴业赚假钱,券商只会配股,药明中免海天只会抱团。
所以狂跌一阵也别意外。
2022-10-24 11:27 来自四川 引用
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拿个小破伦

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楼主感觉咋样?
2022-10-24 10:31 来自广东 引用
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aladdin898

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@西北望1969
我用的国金证券,只要有它的证券账户,想开个模拟账户很轻松的。我在正式交易期权之前,就开通了模拟证券账户和模拟期权账户,每个账户给你100万的资金,随便操作。我好几个同事,也是开通了模拟的证券、期权账户。不过,因为考试没过关还有其他原因,到现在他们也没开通正式的期权账户。
谢谢。我也有国金账户,去找客服问一下。
2022-10-23 07:21 来自上海 引用
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fireflyming

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@jiangdaya
@aladdin898
我觉得期权不复杂,但赢钱很难。楼主觉得期权太复杂,就不要进这个贼窝了,里面的人,太难以从他们兜子里掏钱了。
哈哈
我慢慢体验到期权,有点像独孤九剑,前提是要对标的的走势有一个基本的判断,然后才能使用相应的招式去应对。
2022-10-22 19:21 来自北京 引用
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fireflyming

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@西北望1969
我用的国金证券,只要有它的证券账户,想开个模拟账户很轻松的。
我在正式交易期权之前,就开通了模拟证券账户和模拟期权账户,每个账户给你100万的资金,随便操作。
我好几个同事,也是开通了模拟的证券、期权账户。不过,因为考试没过关还有其他原因,到现在他们也没开通正式的期权账户。
考试,不都是客户经理直接发答案吗? :) :)
2022-10-22 19:20 来自北京 引用
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西北望1969 - 不忘初心,方得始终......

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@aladdin898
关注,学习。
也想在某些时间点 实践一下 期权双买策略,但是期权太复杂了,想先模拟试一下,但是没有模拟账户。
我用的国金证券,只要有它的证券账户,想开个模拟账户很轻松的。
我在正式交易期权之前,就开通了模拟证券账户和模拟期权账户,每个账户给你100万的资金,随便操作。
我好几个同事,也是开通了模拟的证券、期权账户。不过,因为考试没过关还有其他原因,到现在他们也没开通正式的期权账户。
2022-10-22 11:22修改 来自四川 引用
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jiangdaya

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@aladdin898

我觉得期权不复杂,但赢钱很难。楼主觉得期权太复杂,就不要进这个贼窝了,里面的人,太难以从他们兜子里掏钱了。
哈哈
2022-10-22 10:02 来自北京 引用
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股市渔夫

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美股大幅反弹,周一稳了吗

拭目以待
2022-10-22 10:00 来自浙江 引用
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aladdin898

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关注,学习。
也想在某些时间点 实践一下 期权双买策略,但是期权太复杂了,想先模拟试一下,但是没有模拟账户。
2022-10-22 08:25 来自上海 引用
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交易优势

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@拿个小破仑
有空时给我们讲讲末日期权怎么个玩法? 怎么能做到长期正期望
2022-10-22 07:52 来自上海 引用
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liming139 - 支付宝养鸡场场主

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有可能最后一天杀多以后会有大反弹,大阴线扛得住不?
2022-10-22 06:38 来自河南 引用
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拿个小破伦

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10/19
爆仓其实没那么容易。真跌到2.27元以下,我将动用资金,直接购买50ETF,100万份,做一个长线布局。

10/20
真正的考验还没到来,让暴风雨来得更猛烈些吧。

10/21
我相信50ETF破不了2.5元,2.5元将是未来一个月的低点,如果判断失误,亏损几万止损应该还来得及,做好两手准备吧。

这.......
2022-10-21 23:32 来自广东 引用
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fireflyming

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和你一样的想法,上个月我也曾以为510050破不了2.55,就大量卖沽。结果最后被大的鼻青脸肿,还好被行权后,及时止损清仓了。
2022-10-21 22:52 来自北京 引用
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道法自然99

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压力太大了,美国加息未到位、汇率不稳、北向持续流出,权重受到打压。
2022-10-21 21:50 来自北京 引用
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股市渔夫

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10月21日 ** 期权操练记录第5天

**
510050收盘价格2.527元

短短数日,50ETF大跌将近1毛钱,逼近2.5元平值线,安全地垫越来越小,心中不免忐忑。

期权浮亏继续扩大,今日手欠,卖出50ETF沽11月2400,50张。风险率飙升到40%。

冒最大的风险,赚最少的钱。

但我相信50ETF破不了2.5元,2.5元将是未来一个月的低点,如果判断失误,亏损几万止损应该还来得及,做好两手准备吧

2022-10-21 19:51修改 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权操练记录第四天10月20日

510050收盘价格2.544元

二次探底,恐慌盘不断涌出。

期权浮亏扩大,暂时不动观望为主。

真正的考验还没到来,让暴风雨来得更猛烈些吧。
2022-10-20 19:13 来自浙江 引用
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股市渔夫

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期权操练记录第三天



今日50ETF收盘价格2.557元,大跌近2个点,心里有点恐慌,不过也正常,继续观察

今日继续加仓卖出50ETF沽11月2500,成交价格0.0304元,40张。合计卖出100张,对应标的相当于100万股50ETF

简言之,50ETF跌到2.476元,盈亏持平,然后每跌0.1元,亏损10万元,35天之后,可以预测下50etf是什么价格,如果真低于2.37元,那么亏10万元,如果低于2.27元,则亏20万元,仅此而已

爆仓其实没那么容易。真跌到2.27元以下,我将动用资金,直接购买50ETF,100万份,做一个长线布局
2022-10-19 15:13 来自浙江 引用
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fydydhorse

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爆仓应该不至于,不过看你这资金利用率,真心是有点低
2022-10-19 11:18 来自四川 引用
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ggm78

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@股市渔夫
风险以及应对策略:

50ETF跌到2.48元,盈亏持平。

在跌破2.48元处,直接买入2500的认沽止损平仓。平值期权权利金预计在0.05--0.08区间,最大损失(0.08-0.0198)*10000*60=36120元

收益端:11871元 概率:90%
亏损:36120元 概率:10%

盈亏比:3:1
问题你这算的只是正常情况,平均一年1-2次的开盘就下跌百分之5以上的你没算进去.按这算法你一年不是要爆仓一次,那还来百分之90的胜算那,你这可是百分百的爆仓率。卖期权算概率实际操作不实用,只能用仓位来计算比较合适。
2022-10-18 21:36 来自上海 引用
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股市渔夫

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期权操练记录第2天



今日50ETF小幅收跌,2.608元收盘

期权目前依旧安全,期权到期倒计时36天,月入过万计划可持续

很多朋友劝我小心暴跌爆仓,概率上是存在的,正如世界上任何事情都充满意外。

历史上50ETF单日跌幅超2个点的情况其实不多,更何况前期已经暴跌释放过风险,短期即便要破前期下引线2.518元,那也是个过程。

时间站在我这一边
2022-10-18 19:03 来自浙江 引用
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fydydhorse

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@lingenjian
如果没有接货的心理准备就不要卖沽,否则真到止损时你不一定能下得了手,而且如果多次止损,你肯定会放弃这个策略了。
看他标题,期权操练第一天嘛。当时谁不是这样过来的呢,哈
2022-10-18 10:02 来自四川 引用
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lingenjian

赞同来自: 西北望1969

如果没有接货的心理准备就不要卖沽,否则真到止损时你不一定能下得了手,而且如果多次止损,你肯定会放弃这个策略了。
2022-10-17 23:08 来自江苏 引用
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fydydhorse

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@jiangdaya
不是很明白,这个10%是谁定义的,要真是这样简明,凯利公式走起来,无脑赢啊。
哈哈
嘿嘿,10%肯定不对的,delta -0.1905,所以大概估计个20%,应该相对靠谱。
2022-10-17 23:01 来自四川 引用
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sfgeng

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如果iv暴涨,那平值权利金可不止0.08
2022-10-17 22:54 来自福建 引用
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上升不会

赞同来自: xineric 西北望1969 fydydhorse

@股市渔夫
风险以及应对策略:

50ETF跌到2.48元,盈亏持平。

在跌破2.48元处,直接买入2500的认沽止损平仓。平值期权权利金预计在0.05--0.08区间,最大损失(0.08-0.0198)*10000*60=36120元

收益端:11871元 概率:90%
亏损:36120元 概率:10%

盈亏比:3:1
想法很美好,就是这个概率怎么算出来90%对10%的,2.48距离现在的点位只有5%,也就是一眨眼
2022-10-17 22:28 来自上海 引用
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jiangdaya

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不是很明白,这个10%是谁定义的,要真是这样简明,凯利公式走起来,无脑赢啊。
哈哈
2022-10-17 20:58 来自北京 引用
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股市渔夫

赞同来自: genamax

风险以及应对策略:

50ETF跌到2.48元,盈亏持平。

在跌破2.48元处,直接买入2500的认沽止损平仓。平值期权权利金预计在0.05--0.08区间,最大损失(0.08-0.0198)*10000*60=36120元

收益端:11871元 概率:90%
亏损:36120元 概率:10%

盈亏比:3:1
2022-10-17 20:42 来自浙江 引用
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blacsheep

赞同来自: genamax

盲猜应该很多人会说,卖方次次赢,爆仓一次亏光所有等巴拉巴拉一大堆,实际就算上证50跌到2000点才亏300000而已,风险完全可控,而且操练,要的不就是一个心理承受能力的考验么,跟钱多钱少没啥关系。
2022-10-17 14:50 来自上海 引用

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