这10天没发记录,但操作还是跟着市场走的。
做了个套利组合50ETF12月2465沽买入了50张,对应卖出50ETF12月2514沽义务仓50张。
50ETF12月2810购卖出收权利金30张,对应50ETF12月2169购买入20张 看多
今日50ETF收盘2.617元,在预期中,易涨难跌
吸取上个月教训,降低持仓风险率,当前风险率19%,,这样才能拿住单子
资产差不多回到实战第一天的状态,继续努力
50ETF收盘价格2.555元
50暴涨,幸好基金账户有一些50ETF仓位,成本2.35附近,否则就干瞪眼了
可惜的是当时抢反弹买的50ETF11月2350,接近4倍涨幅,当时搞了100张,只赚了几万元就跑了
预料对了结果,没预料到过程
期权账户本月基本就这样了
择机可以开新仓了
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50ETF收盘价格2.515元
走在街头,冷风阵阵。思绪万千
如果当时50ETF11月沽2500没有止损,那么账户市值将多出7万多元
如果当时50ETF11月沽2400没有止损,那么账户多出5万多元
可是现在,看着50ETF没日没夜的涨,利润不再……本月注定颗粒无收
唯一庆幸的只能是,本金还在
期权剩余时间还有16天
50ETF跌一些或许心理能平衡一点
下一个月将不再单项裸卖,尝试用组合策略
在学习中不断提升
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50ETF收盘报收跌到2.436元
涨幅高达4.41%,近期操作期权,心跳加速,头晕目眩
比蹦极都刺激 可恨的是前几天将50ETF沽2400全部止损了,今天一天收复失地
可喜的是昨天买入了50ETF购2350一共100张,今天冲高获利出局,弥补那日止损的损失
剩下的就是义务仓了
2.35元是底线,希望能安然度过本月
下月不敢这么了,这次经历了短时间10%的下跌,惊心动魄
经验和教训
等11月到期再终结
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10%这个概率的看法太乐观了,这次市场的下行完全是温水煮青蛙,又有大阳线的反弹,所以感觉并不吓人,4-26见底之前有两次-4左右的大阴线让人记忆犹新。资金炒小炒差,大盘和中小盘股的分化在八月时就很明显了,大盘股资金要出来最后只能是砸盘这个10% 感觉是拍脑袋想出来。
股市里面是没有预知的概率可研。所以那个凯利公式没有真正用起来。
liming139 - 支付宝养鸡场场主
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@bbblll你说得对!无非是: 判断+仓位。 重仓肯定很难受。我不是说非要死扛,而是说基于楼主的前后表现,死扛恐怕比他现在的操作更合理些。
平值卖死扛,损失加速,一个格子,1张就要亏掉500,同时还要追加不少保证金。
轻仓,肯定没有问题,但关键是否是轻仓,这是关键。
重仓了,则极度不爽,进退两难,我经历过,我不想扛第二次,所以坚决不重仓裸卖了。
哈哈
如果楼主平仓2500,不开仓2400. 我觉得也算合理,意味着对形势判断悲观,暂时离场。 但他加了2400,2350的仓, 他的Delta没有降下来多少, 风险并没有减多少。 意味着一方面很不看好上2.5(甚至不高于2.44),另一方面坚定认为会在2.4左右(不会高也不会低)。 粗略估计,楼主现在的持仓,与死扛相比,只有2.37~2.42时候,是比死扛合算,其他时候好些死扛好些。我觉得,这样的判断需要非常非常自信。
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开始,楼主60张2500沽,应该是认定不会跌穿2.5,风险值很低,反映风险防范很重视;
加仓2500沽到100张, 同样是认定不会跌穿2.5,并且对自己的判断很有信心;
10-21开仓2400沽50张, 看上去是判断2.4--2.5之间, 风险控制有所放松;
10-24平仓2500沽100张,加仓2400沽和2350沽。判断在2.4左右,不会回到2.5以上;
10-25新开仓了2250沽50张,Delta略有增加。 判断基本不可能低于2.25,结算日会在2.4左右。
以上是我对楼主的分析,其实我也经常对自己的持仓进行这样的分析的。我对自己这样的分析,是为了避免自己持仓操作与自身实际想法矛盾, 确保两者是匹配的。 虽然,投资时不时会有操作失误导致赚钱,也有可能判断本身就错了而操作错误避免了损失,但我觉得不应该寄托于此。
我对楼主10-24的操作(平仓全部2500沽,开仓2400和2350)存有很大疑问。这意味着楼主对形势的判断发生了翻天覆地的改变: 原来认定不会跌穿2.5,现在改为:一定不能回到2.5而且只是在很靠近2.4的地方(不超过2.42)。 如果楼主真是这样判断,我觉得操作没问题。
我会判断1-2个月内会回到2.5以上(或者至少2.47以上)。 平衡风险和收益, 我会死扛2500沽(维持仓位),而不加仓2400和2350,2250。 若判断11月回不到2.5,那么直接移仓到12月就好。
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你这资金量可以做组合持仓呀,组合越复杂,越难赚钱
牛沽、反日历、反比率认购都可以,锁定了下杀空间。
期权要防反向杀和横盘震荡,反向杀卖方容易爆,横盘震荡买方容易归零。
4快、5*我就是很虚值卖沽快速把风险度拉到100以上止损了,6月我又单独做买沽做空,扛了几天沽合约腰斩,损失惨重。
因为要换券商,9月30日被行权的300etf和50etf割肉出局后,一直没碰etf期权,要不然一直卖沽的话,这波也被杀傻了。创业板海量的解禁潮,卖沽真的是挣了芝麻丢了西瓜
上周期权账户卖购300股指期权,卖购3800挣1300蚊子肉跑了。今天80卖沽沪深300股指期权3600,下午没止盈,目前小亏。
新的etf期权开出来了,明天去银行激活三方,等佣金调好后,打算慢慢卖沽创业板etf。
上周期权账户卖购300股指期权,卖购3800挣1300蚊子肉跑了。今天80卖沽沪深300股指期权3600,下午没止盈,目前小亏。
新的etf期权开出来了,明天去银行激活三方,等佣金调好后,打算慢慢卖沽创业板etf。
我用的国金证券,只要有它的证券账户,想开个模拟账户很轻松的。我在正式交易期权之前,就开通了模拟证券账户和模拟期权账户,每个账户给你100万的资金,随便操作。我好几个同事,也是开通了模拟的证券、期权账户。不过,因为考试没过关还有其他原因,到现在他们也没开通正式的期权账户。谢谢。我也有国金账户,去找客服问一下。
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@aladdin898我慢慢体验到期权,有点像独孤九剑,前提是要对标的的走势有一个基本的判断,然后才能使用相应的招式去应对。
我觉得期权不复杂,但赢钱很难。楼主觉得期权太复杂,就不要进这个贼窝了,里面的人,太难以从他们兜子里掏钱了。
哈哈
我用的国金证券,只要有它的证券账户,想开个模拟账户很轻松的。考试,不都是客户经理直接发答案吗? :) :)
我在正式交易期权之前,就开通了模拟证券账户和模拟期权账户,每个账户给你100万的资金,随便操作。
我好几个同事,也是开通了模拟的证券、期权账户。不过,因为考试没过关还有其他原因,到现在他们也没开通正式的期权账户。
西北望1969 - 不忘初心,方得始终......
关注,学习。我用的国金证券,只要有它的证券账户,想开个模拟账户很轻松的。
也想在某些时间点 实践一下 期权双买策略,但是期权太复杂了,想先模拟试一下,但是没有模拟账户。
我在正式交易期权之前,就开通了模拟证券账户和模拟期权账户,每个账户给你100万的资金,随便操作。
我好几个同事,也是开通了模拟的证券、期权账户。不过,因为考试没过关还有其他原因,到现在他们也没开通正式的期权账户。
今日50ETF收盘价格2.557元,大跌近2个点,心里有点恐慌,不过也正常,继续观察
今日继续加仓卖出50ETF沽11月2500,成交价格0.0304元,40张。合计卖出100张,对应标的相当于100万股50ETF
简言之,50ETF跌到2.476元,盈亏持平,然后每跌0.1元,亏损10万元,35天之后,可以预测下50etf是什么价格,如果真低于2.37元,那么亏10万元,如果低于2.27元,则亏20万元,仅此而已
爆仓其实没那么容易。真跌到2.27元以下,我将动用资金,直接购买50ETF,100万份,做一个长线布局
今日50ETF小幅收跌,2.608元收盘
期权目前依旧安全,期权到期倒计时36天,月入过万计划可持续
很多朋友劝我小心暴跌爆仓,概率上是存在的,正如世界上任何事情都充满意外。
历史上50ETF单日跌幅超2个点的情况其实不多,更何况前期已经暴跌释放过风险,短期即便要破前期下引线2.518元,那也是个过程。
时间站在我这一边
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风险以及应对策略:想法很美好,就是这个概率怎么算出来90%对10%的,2.48距离现在的点位只有5%,也就是一眨眼
50ETF跌到2.48元,盈亏持平。
在跌破2.48元处,直接买入2500的认沽止损平仓。平值期权权利金预计在0.05--0.08区间,最大损失(0.08-0.0198)*10000*60=36120元
收益端:11871元 概率:90%
亏损:36120元 概率:10%
盈亏比:3:1