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买平值认购，躺赢？

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测试指数：中证1000
策略介绍：每年年初买一份平值期权。平值期权费为6%。
2005年1月1日-2022年10月17日。
中证1000净值： 1到6.11.
策略净值：1到32.73.
结论：躺赢
后期风险点：指数波动变小。超额收益消失。



发表时间 2022-10-17 20:11     来自浙江
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赞同来自: black1111 、他的故事

    12 个回复

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微斯人

赞同来自: 雷神2019 、xineric

@微斯人
看到了，确实有
几乎没有成交量，没法做
2022-10-18 00:04 来自福建 引用
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微斯人

赞同来自:

@微斯人
6% ？ 哪里有，从没见过
看到了，确实有
2022-10-17 23:57 来自福建 引用
0

微斯人

赞同来自:

6% ？ 哪里有，从没见过
2022-10-17 23:27 来自福建 引用
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rourourou

赞同来自: 入戏三分

主流指数有一年平值购只要6%的果断买啊，都不用算。今晚spx一年的平值购都要12%了，请教购买途径。
2022-10-17 22:29修改 来自上海 引用
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halhha

赞同来自: 数据矿工

@数据矿工
场外期权？
不是场外
只是蕴含了股指期货贴水...
实际上约等于12%都不止
2022-10-17 22:21 来自上海 引用
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jwm0122

赞同来自: Tohsaka1899 、xineric

@持有小市值
波动肯定是变小的，07，15那种牛市估计二十年内不会有了。

从16年以后开测比较符合实际
嗯 以后波动会收敛。
2022-10-17 22:17 来自浙江 引用
0

数据矿工

赞同来自:

@jwm0122
最近6%可以。看了一下报价。
场外期权？
2022-10-17 22:01 来自上海 引用
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babebu

赞同来自: xineric

你算错了，平值也就今年波动大，干翻了期货贴水，2017年开始算，期货吃贴水是收益最高的，平值表现很差，哪有既要风险低，又要收益高的品种。
2022-10-17 21:53 来自广东 引用
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持有小市值

赞同来自: 数据矿工

波动肯定是变小的，07，15那种牛市估计二十年内不会有了。

从16年以后开测比较符合实际
2022-10-17 21:53 来自浙江 引用
1

sfgeng

赞同来自: 山者

平值一年6%？想啥呢
2022-10-17 21:46 来自福建 引用
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jwm0122

赞同来自:

@大葱
6%买不到一年期的把
最近6%可以。看了一下报价。
2022-10-17 21:40 来自浙江 引用
0

大葱

赞同来自:

6%买不到一年期的把
2022-10-17 20:49 来自广东 引用

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jwm0122
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