也有人联系过我,不过以我的仓位控制,肯定不会排在前边。所以虽说报名没费用,但也没意义,还可能动作变形,所以我也没参加过。这个比赛,其实还是自己在自己账户正常交易的,只不过报了名,在比赛期间统计损益。所以理论上,一般报名者不额外多交费用,除非自己太当回事,比平时更活跃交易。无论如何,报名的人都是自我感觉良好,或者抱着无所谓心态参加的,但是大多数年份,这个比赛的参与者损益和为负。今年亏损和又创纪录。...从单笔交易盈利一百到一千,到两千,到更高。
幸存者偏差。我有个同事,2015年报名参加一个炒股比赛,结果打入十万元本金后买了8W元511700,然后出差了近一个月,回来忘了那事,直到发起方通知得了二等奖...............不是段子吗?货币基金可以排到名次呀
试着延申一下推理。既然期货比赛中轻量组,重量组,基金组和量化组都录得净亏损,又已知期货是零和博弈,那么这些人亏掉的钱被谁赚走了呢?假设参加比赛的人总计亏损,交易者只需要不参加比赛,就能期望获得盈利:这一推论明显不符合常识。一个合理的假说是:在期货市场上稳定获利的参与者从不会参与比赛,而这些稳定获利者所扮演的角色不属于轻量组,重量组,基金组和量化组任何之一。这就形成了一个问题:稳定获利的参与者到底...如果有一个大赛所有选手的对手方,他的毛利只有44-21=23亿,扣除21手续费,净利2个亿。
当然,手续费可能有返回,但期货是负和市场这点是不会改变的。
兄台只知其一我也报名参加了那个期货大赛 得了重量组200多名 期货公司客户经理告诉我还获奖了 原来大家整体的业绩这么差
不知其二
这个实盘大赛不用额外做什么 就是自己平时交易的账户 报个名就行了 自己该怎么交易还怎么交易
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有人私信请我去参加炒股比赛,原来是叫我去贡献手续费呀也有人联系过我,不过以我的仓位控制,肯定不会排在前边。
所以虽说报名没费用,但也没意义,还可能动作变形,所以我也没参加过。
这个比赛,其实还是自己在自己账户正常交易的,只不过报了名,在比赛期间统计损益。
所以理论上,一般报名者不额外多交费用,除非自己太当回事,比平时更活跃交易。
无论如何,报名的人都是自我感觉良好,或者抱着无所谓心态参加的,但是大多数年份,这个比赛的参与者损益和为负。今年亏损和又创纪录。
不过从比赛结果,还是能学到不少东西。
1、不要光看到吃肉的,也要看到挨打的,从挨打的那里学到的更多;
2、这个市场,大多数人真的都是亏的,尤其是自我感觉良好的人;
3、减少交易,少贡献费用和滑点,找机会次数适中、盈亏比2:1起的策略,并且从小规模开始。
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试着延申一下推理。在一定的时间区间,不严格来说(不考虑合约到期、ipo等再融资,假设期初期末无持仓),可以这么算:
既然期货比赛中轻量组,重量组,基金组和量化组都录得净亏损,又已知期货是零和博弈,那么这些人亏掉的钱被谁赚走了呢?
假设参加比赛的人总计亏损,交易者只需要不参加比赛,就能期望获得盈利:这一推论明显不符合常识。
一个合理的假说是:在期货市场上稳定获利的参与者从不会参与比赛,而这些稳定获利者所扮演的角色不属于轻量组,重量组,基金组和量化组任何之一。
这就形成了一个问题:稳定获利的参与...
期末市场总价值 - 期初市场总价值 = (赚钱人卖额-买额)+(亏钱人卖额-买额)+ 交易费用
股市、期市的盈亏都可以用这公式解释。股息不影响这个公式。
套保者在期货市场中也有盈亏,这盈亏大体上会被他所持现货的盈亏抵消。
大家都赚钱,本质上是市场总价值上涨;大家都亏钱,本质上是市场总价值下行。
市场上稳定获利的参与者是收交易费用的人。
市场不存在吊打一切的“针对性策略”,非要说有的话,请开一个市场收费。
v5r10 - 永远满仓,永远热泪盈眶
试着延申一下推理。既然期货比赛中轻量组,重量组,基金组和量化组都录得净亏损,又已知期货是零和博弈,那么这些人亏掉的钱被谁赚走了呢?假设参加比赛的人总计亏损,交易者只需要不参加比赛,就能期望获得盈利:这一推论明显不符合常识。一个合理的假说是:在期货市场上稳定获利的参与者从不会参与比赛,而这些稳定获利者所扮演的角色不属于轻量组,重量组,基金组和量化组任何之一。这就形成了一个问题:稳定获利的参与者到底...套保无脑空头,理论也是亏的,我觉得比赛那个所有参赛组都亏钱是因为参赛人风险敞口开得大,毕竟不是真金白银下注
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兄台只知其一试着延申一下推理。
不知其二
既然期货比赛中轻量组,重量组,基金组和量化组都录得净亏损,又已知期货是零和博弈,那么这些人亏掉的钱被谁赚走了呢?
假设参加比赛的人总计亏损,交易者只需要不参加比赛,就能期望获得盈利:这一推论明显不符合常识。
一个合理的假说是:在期货市场上稳定获利的参与者从不会参与比赛,而这些稳定获利者所扮演的角色不属于轻量组,重量组,基金组和量化组任何之一。
这就形成了一个问题:稳定获利的参与者到底是那些角色?一种可能是套保的产业资本;另一种可能是期货市场的价格操纵者(我曾经从很多品种的走势中看到操纵的痕迹);也有可能是流动性提供者即做市商(我不知道量化组是否包括做市商策略,理论上这策略可以赚钱,但是遇到极端行情会可能亏一波大的)。除此以外是否有其他可能的角色,这是问题一。
套保的产业资本在期货市场上总体赚不赚钱,赚走了整个市场的多大比例的钱,这是问题二。
以上两个问题是我的知识盲区,请大家不吝赐教。
假设能弄清楚盈利者的角色,以及这些角色从市场上拿走多大比例的钱,就能开发出针对性的策略。