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@suyajun009
Never /Never /Never 主动做空。寻找低位期权做多及基于规则/工具的套利策略。永不主动做空。这是从近期有色、白银暴涨得到的教训。期权做多选择back结构的品种,如铁矿/纯碱,永不投降,一旦被套,不断向后展期同时卖call ,不断降成本,终有一天会回归。卖put 也难受,还是多试试铁秃鹰。
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Never /Never /Never 主动做空。寻找低位期权做多及基于规则/工具的套利策略。永不主动做空。这是从近期有色、白银暴涨得到的教训。期权做多选择back结构的品种,如铁矿/纯碱,永不投降,一旦被套,不断向后展期同时卖call ,不断降成本,终有一天会回归。
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@suyajun009
这笔交易总计盈利:(300+182)*5=482*5=2410.
计划找机会开仓10月有色(铜 铝 锌)期权。
卖出cu2309C69000@476,卖出cu2309P67000@182,合计收取权利金3290.还剩9天时间,看8.25最后能拿到多少。8.25日,提前平仓了。主要是最后一天了,cu2309总在69000附近徘徊,坚持到最后一刻怕翻车。于是在176买平。看跌期权没有问题,稳得很,拿到最后一个铜板。
有色品种的权利金按月结算,短平快,但是要有颗大心脏,不能上大仓位干。铜和铝期权的我都赚钱了,唯独锌期权操作太心急,做一笔亏一笔,但我相信多给点时间,多一点耐心,少操作,最后肯定也能赚钱出来。
这笔交易总计盈利:(300+182)*5=482*5=2410.
计划找机会开仓10月有色(铜 铝 锌)期权。
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卖出cu2309C69000@476,卖出cu2309P67000@182,合计收取权利金3290.还剩9天时间,看8.25最后能拿到多少。
有色品种的权利金按月结算,短平快,但是要有颗大心脏,不能上大仓位干。铜和铝期权的我都赚钱了,唯独锌期权操作太心急,做一笔亏一笔,但我相信多给点时间,多一点耐心,少操作,最后肯定也能赚钱出来。
有色品种的权利金按月结算,短平快,但是要有颗大心脏,不能上大仓位干。铜和铝期权的我都赚钱了,唯独锌期权操作太心急,做一笔亏一笔,但我相信多给点时间,多一点耐心,少操作,最后肯定也能赚钱出来。
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第一笔豆粕基金套利交易报告
7月25日基金申购 42000元,同时期货卖出1手M2309
8月9日移仓:
8月15日赎回基金,8月16日平仓1手M2401:
期货总盈亏:-1930+(-490)=-2420
基金总盈亏:1719
合计盈亏:-701
亏损原因主要是因为没有预见到8月初基金进行了移仓换月的操作,移仓后,M2309和M2401月差持续扩大导致亏损。
买入时2309-2401月差为-368(收盘价)
期货换月时(8月9日)的月差为-600(收盘价)
月差导致的亏损-2320元,如果没有月差导致的亏损,则将盈利1600元左右。基金先前持有头寸M2309合约在8月1日左右进行了移仓。目前持有的头寸M2401合约预计会在12月1日左右移仓,因此,从现在开始到11月底还有3个半月不用担心移仓导致的风险,可以放心大胆操作。
7月25日基金申购 42000元,同时期货卖出1手M2309
8月9日移仓:
8月15日赎回基金,8月16日平仓1手M2401:
期货总盈亏:-1930+(-490)=-2420
基金总盈亏:1719
合计盈亏:-701
亏损原因主要是因为没有预见到8月初基金进行了移仓换月的操作,移仓后,M2309和M2401月差持续扩大导致亏损。
买入时2309-2401月差为-368(收盘价)
期货换月时(8月9日)的月差为-600(收盘价)
月差导致的亏损-2320元,如果没有月差导致的亏损,则将盈利1600元左右。基金先前持有头寸M2309合约在8月1日左右进行了移仓。目前持有的头寸M2401合约预计会在12月1日左右移仓,因此,从现在开始到11月底还有3个半月不用担心移仓导致的风险,可以放心大胆操作。
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@suyajun009
还有1个月,进入倒计时,等待中.......8月7日i2309合约结算价为813,行权价为813。可惜没能拿到最后,拿到行权的话应该是能赚钱的,只是在临近到期日前太焦虑了,一顿平仓猛如虎,最后亏成250。侧面说明仓位还是太重了,影响睡眠了都。虽然亏损,但提前平仓并不见得是错的,我们还是要做睡得着觉的投资。
现在卖有色的看涨期权总面临着行权移仓后的back结构,整体上还是卖看跌期权对行权更有利。计划卖4手AL的17500的看跌,逐步加仓,没有机会就算了。
铜的2307合约看涨期权68000被行权了,卖了2308合约的cu67000的put,收入700块,这个看最后是否可以拿到手。
静待两个关键时间节点的到来:7月25日(有色合约行权日)、8月7日(铁矿行权...
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@suyajun009
现在卖有色的看涨期权总面临着行权移仓后的back结构,整体上还是卖看跌期权对行权更有利。计划卖4手AL的17500的看跌,逐步加仓,没有机会就算了。
铜的2307合约看涨期权68000被行权了,卖了2308合约的cu67000的put,收入700块,这个看最后是否可以拿到手。
静待两个关键时间节点的到来:7月25日(有色合约行权日)、8月7日(铁矿行权日)。
后续要特别注意杠杆,避免头寸加的过急,导致被动。不必为弥补亏损而卖出价值很低的期权。
@suyajun009还有1个月,进入倒计时,等待中.......
铁矿2309合约卖了7手看涨期权,价格和盈亏测算情况如下:
备注一下,期权8月7日到期,届时来看盈亏情况。
现在卖有色的看涨期权总面临着行权移仓后的back结构,整体上还是卖看跌期权对行权更有利。计划卖4手AL的17500的看跌,逐步加仓,没有机会就算了。
铜的2307合约看涨期权68000被行权了,卖了2308合约的cu67000的put,收入700块,这个看最后是否可以拿到手。
静待两个关键时间节点的到来:7月25日(有色合约行权日)、8月7日(铁矿行权日)。
后续要特别注意杠杆,避免头寸加的过急,导致被动。不必为弥补亏损而卖出价值很低的期权。
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@suyajun009
未来我认为铁矿将进入一个上有顶的阶段,顶部区域900。但暂时还看不到底部在哪里,先预计在600吧。我觉得有个反复的过程,毕竟今年5%的GDP增速是政府的目标,下半年数据不好的话,肯定会加大刺激,特别是房地产这块。原账户暂时不再增加头寸,以控制风险。
记录一下 4-19铁矿螺纹大跌,从4月19日的777跌到4月25日的720,跌幅7.3%。账户缩水7000。Mark一下。
未来我认为铁矿将进入一个上有顶的阶段,顶部区域900。但暂时还看不到底部在哪里,先预计在600吧。我觉得有个反复的过程,毕竟今年5%的GDP增速是政府的目标,下半年数据不好的话,肯定会加大刺激,特别是房地产这块。原账户暂时不再增加头寸,以控制风险。
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赞同来自: 鑫鑫娃
经过一些实践,有以下投资策略:
1、期权策略方面:做期权卖方,要从黑色逐步扩展到有色(铝)、能化、农产品、橡胶棕榈棉花等品种,在底部轻仓卖put.(偏多双卖),尽量少卖call。
2、期货策略方面:研究套利策略 如钢厂利润 、MTO等。研究趋势策略(魔鸡)。
3、可转债方面:多账户打新、小盘债埋伏做T、配合KDJ投机。学习摊大饼轮动,关联品种套利(如恒逸转债和恒逸转2)。
4、ETF方面:趋势策略,KDJ极值投机。
5、学习股指期权卖方策略,封闭式基金,FOF,ETF等大品种策略,尽量少做个股。
5、做个股时为跟随策略并配合技术面,如跟随外资流入策略(东富龙),跟随大V股息策略做门票股(长江电力),跟随吾知的特变电工(周期+技术)。
1、期权策略方面:做期权卖方,要从黑色逐步扩展到有色(铝)、能化、农产品、橡胶棕榈棉花等品种,在底部轻仓卖put.(偏多双卖),尽量少卖call。
2、期货策略方面:研究套利策略 如钢厂利润 、MTO等。研究趋势策略(魔鸡)。
3、可转债方面:多账户打新、小盘债埋伏做T、配合KDJ投机。学习摊大饼轮动,关联品种套利(如恒逸转债和恒逸转2)。
4、ETF方面:趋势策略,KDJ极值投机。
5、学习股指期权卖方策略,封闭式基金,FOF,ETF等大品种策略,尽量少做个股。
5、做个股时为跟随策略并配合技术面,如跟随外资流入策略(东富龙),跟随大V股息策略做门票股(长江电力),跟随吾知的特变电工(周期+技术)。
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出金8000.累计出金14000.把前期空头和多头都进行了平仓,主要是将900的call止损了,改成了2309 970的call.其他的700的看跌重新开仓。铁矿群里老哥看到1200,晚上发改委约谈贸易商和中矿公司的消息满天飞,波动率上来了。
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交易泛善可陈,卖了2手铁矿600的put.1手850的call.表哥已经在卖730的平值put了,但我不太敢做。现在回想起来,当时在500多的时候卖平值put是多好的机会啊,即便被行权,500的铁矿有什么可怕?只能等待下一次机会了,希望到时候不要怂。
其他的快到看铝 锌和棕榈底牌的时候了。
其他的快到看铝 锌和棕榈底牌的时候了。
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晚上有点发昏,卖了铝的末日call.但看这趋势,19500随时可以突破,准备拿
1手空头跟阿杜一起赌下跌,但不能再增加空头头寸了。卖了1手棕榈10000的call。没有禁令,棕榈应该无法突破这个价格。
1手空头跟阿杜一起赌下跌,但不能再增加空头头寸了。卖了1手棕榈10000的call。没有禁令,棕榈应该无法突破这个价格。
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赞同来自: 红云潇潇
可转债和股票方面:
可转债收集一些价格合适的品种,没个品种都买一些,然后通过做差价的方式把每个可转债的成本降为100块,然后静待其变成200块以上或者是强赎。
股票方面也采用类似操作,选择周期类品种,不停做T降低成本。然后等待其周期到来。
另外就是有机会就收集联影医疗的股票,满足家里LD的心愿。
可转债收集一些价格合适的品种,没个品种都买一些,然后通过做差价的方式把每个可转债的成本降为100块,然后静待其变成200块以上或者是强赎。
股票方面也采用类似操作,选择周期类品种,不停做T降低成本。然后等待其周期到来。
另外就是有机会就收集联影医疗的股票,满足家里LD的心愿。
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今日各种传闻放开,包括火车站不查核酸码,前首席曾光问答在各种群里流传。A股大涨,商品也是红彤彤。
期权持仓未动,但在纠结棕榈的9100的卖call是否要买一个9500的call做一下保护,最后还是撤单了。一是认为9100还是比较难上,二是即便被行权,1手也无伤大雅,现在这种形势下,印尼不可能再出禁令,棕榈要回到10000以上很难。但也不愿意多卖call,心理上对卖call还是比较抗拒。
另外几个同事前几天做的卖1手铁矿平值call,买2手虚值call的策略今天今天进入了收获季节。一组收益有七八百。在快出方向且波动率处于低位的时候这个策略锁定了最大损失,一旦波动率起来或者方向出来立刻进入盈利状态,确实是个挺好的策略。
此外,也在思考论坛上的几个ETF期权选手在此轮股票大跌过程中卖沽期权被强平的教训。作为一个常年靠卖沽期权收权利金的我,目前的应对想法一是轻仓,严格设定仓位;二是卖的时候买点废纸期权保护;三是全品种策略,寻找市场上处于低位的品种卖沽,不将自己限定在单一品种上。论坛上应该也有其他应对的方法,可以慢慢学习和借鉴。
期权持仓未动,但在纠结棕榈的9100的卖call是否要买一个9500的call做一下保护,最后还是撤单了。一是认为9100还是比较难上,二是即便被行权,1手也无伤大雅,现在这种形势下,印尼不可能再出禁令,棕榈要回到10000以上很难。但也不愿意多卖call,心理上对卖call还是比较抗拒。
另外几个同事前几天做的卖1手铁矿平值call,买2手虚值call的策略今天今天进入了收获季节。一组收益有七八百。在快出方向且波动率处于低位的时候这个策略锁定了最大损失,一旦波动率起来或者方向出来立刻进入盈利状态,确实是个挺好的策略。
此外,也在思考论坛上的几个ETF期权选手在此轮股票大跌过程中卖沽期权被强平的教训。作为一个常年靠卖沽期权收权利金的我,目前的应对想法一是轻仓,严格设定仓位;二是卖的时候买点废纸期权保护;三是全品种策略,寻找市场上处于低位的品种卖沽,不将自己限定在单一品种上。论坛上应该也有其他应对的方法,可以慢慢学习和借鉴。