2022低风险实践记录

经过几年的实践,浪费了不少时间,还是决定回归低风险的路上来。主要做可转债和低位轻仓期权。诚如水木论坛老哥的话一样:慢慢走,比较快。
发表时间 2022-11-03 18:58     来自上海

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suyajun009

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@suyajun009
Never /Never /Never 主动做空。寻找低位期权做多及基于规则/工具的套利策略。永不主动做空。这是从近期有色、白银暴涨得到的教训。期权做多选择back结构的品种,如铁矿/纯碱,永不投降,一旦被套,不断向后展期同时卖call ,不断降成本,终有一天会回归。
卖put 也难受,还是多试试铁秃鹰。
2024-08-15 14:55 来自上海 引用
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suyajun009

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Never /Never /Never 主动做空。寻找低位期权做多及基于规则/工具的套利策略。永不主动做空。这是从近期有色、白银暴涨得到的教训。期权做多选择back结构的品种,如铁矿/纯碱,永不投降,一旦被套,不断向后展期同时卖call ,不断降成本,终有一天会回归。
2024-05-21 09:49 来自上海 引用
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suyajun009

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白银今日大机会:在上期所用期权合成期货空头,同时买入TD,价差100多
2024-05-20 23:25 来自上海 引用
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suyajun009

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为什么逼仓往往发生在熊市?需求不好,价格下跌,整个产业链维持低库存运营,此时,若供应端或者需求端出现扰动,则价格就容易暴涨。
2024-05-13 17:24 来自上海 引用
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suyajun009

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@suyajun009
2024年2月29日
2月总结
3月父亲住院,无暇顾及账户,工业硅、纯碱、铁矿都录的较大损失。整体而言,3/4月份投资不利。





2024-05-06 15:27 来自上海 引用
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2024年2月29日
2月总结





2024-02-29 16:03 来自上海 引用
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suyajun009

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2024年2月21日,完成了2月目标,补充账户资金,其中一德104000,金瑞156账户96000,合计20w.2024年重新出发。



2024-02-21 15:26 来自上海 引用
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suyajun009

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@suyajun009
2023年12月29日收盘头寸及资金
2024年1月31日各账户情况,其中一德账户出金1500,金瑞156账户出金2000。




2024-01-31 17:03修改 来自上海 引用
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2023年12月29日收盘头寸及资金











2024-01-02 10:01 来自上海 引用
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各大机构预测,明年收尾的时候再看哪家准确。






2023-12-28 14:43 来自上海 引用
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@suyajun009
构建(零成本/低成本)铜看涨/看跌期权-cu
2402合约

cu2402
2023-12-28 14:41 来自上海 引用
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@suyajun009
构建(零成本/低成本)铜看涨/看跌期权
构建(零成本/低成本)铜看涨/看跌期权-cu

2402合约
2023-12-18 11:32 来自上海 引用
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@suyajun009
构建(零成本/低成本)铜看涨/看跌期权
活生生的被逼成了短线。止损了铁矿,亏3w。其他的就盈利几百,生动的诠释了赚小钱亏大钱的小散境遇。
2023-12-14 17:01 来自上海 引用
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@suyajun009
赌一把锌回调。
构建(零成本/低成本)铜看涨/看跌期权
2023-12-12 10:29 来自上海 引用
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suyajun009

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赌一把锌回调。
2023-09-08 17:19 来自上海 引用
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@suyajun009
卖出cu2309C69000@476,卖出cu2309P67000@182,合计收取权利金3290.还剩9天时间,看8.25最后能拿到多少。
有色品种的权利金按月结算,短平快,但是要有颗大心脏,不能上大仓位干。铜和铝期权的我都赚钱了,唯独锌期权操作太心急,做一笔亏一笔,但我相信多给点时间,多一点耐心,少操作,最后肯定也能赚钱出来。
8.25日,提前平仓了。主要是最后一天了,cu2309总在69000附近徘徊,坚持到最后一刻怕翻车。于是在176买平。看跌期权没有问题,稳得很,拿到最后一个铜板。
这笔交易总计盈利:(300+182)*5=482*5=2410.
计划找机会开仓10月有色(铜 铝 锌)期权。
2023-08-25 10:10 来自上海 引用
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suyajun009

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卖出cu2309C69000@476,卖出cu2309P67000@182,合计收取权利金3290.还剩9天时间,看8.25最后能拿到多少。
有色品种的权利金按月结算,短平快,但是要有颗大心脏,不能上大仓位干。铜和铝期权的我都赚钱了,唯独锌期权操作太心急,做一笔亏一笔,但我相信多给点时间,多一点耐心,少操作,最后肯定也能赚钱出来。
2023-08-16 15:07修改 来自上海 引用
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suyajun009

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第一笔豆粕基金套利交易报告

7月25日基金申购 42000元,同时期货卖出1手M2309

8月9日移仓:

8月15日赎回基金,8月16日平仓1手M2401:

期货总盈亏:-1930+(-490)=-2420
基金总盈亏:1719
合计盈亏:-701

亏损原因主要是因为没有预见到8月初基金进行了移仓换月的操作,移仓后,M2309和M2401月差持续扩大导致亏损。

买入时2309-2401月差为-368(收盘价)

期货换月时(8月9日)的月差为-600(收盘价)

月差导致的亏损-2320元,如果没有月差导致的亏损,则将盈利1600元左右。基金先前持有头寸M2309合约在8月1日左右进行了移仓。目前持有的头寸M2401合约预计会在12月1日左右移仓,因此,从现在开始到11月底还有3个半月不用担心移仓导致的风险,可以放心大胆操作。
2023-08-16 14:52 来自上海 引用
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suyajun009

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@suyajun009
还有1个月,进入倒计时,等待中.......
现在卖有色的看涨期权总面临着行权移仓后的back结构,整体上还是卖看跌期权对行权更有利。计划卖4手AL的17500的看跌,逐步加仓,没有机会就算了。
铜的2307合约看涨期权68000被行权了,卖了2308合约的cu67000的put,收入700块,这个看最后是否可以拿到手。
静待两个关键时间节点的到来:7月25日(有色合约行权日)、8月7日(铁矿行权...
8月7日i2309合约结算价为813,行权价为813。可惜没能拿到最后,拿到行权的话应该是能赚钱的,只是在临近到期日前太焦虑了,一顿平仓猛如虎,最后亏成250。侧面说明仓位还是太重了,影响睡眠了都。虽然亏损,但提前平仓并不见得是错的,我们还是要做睡得着觉的投资。
2023-08-16 14:48 来自上海 引用
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suyajun009

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@suyajun009
@suyajun009

铁矿2309合约卖了7手看涨期权,价格和盈亏测算情况如下:
备注一下,期权8月7日到期,届时来看盈亏情况。
还有1个月,进入倒计时,等待中.......
现在卖有色的看涨期权总面临着行权移仓后的back结构,整体上还是卖看跌期权对行权更有利。计划卖4手AL的17500的看跌,逐步加仓,没有机会就算了。
铜的2307合约看涨期权68000被行权了,卖了2308合约的cu67000的put,收入700块,这个看最后是否可以拿到手。
静待两个关键时间节点的到来:7月25日(有色合约行权日)、8月7日(铁矿行权日)。
后续要特别注意杠杆,避免头寸加的过急,导致被动。不必为弥补亏损而卖出价值很低的期权。
2023-07-05 09:39 来自上海 引用
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suyajun009

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顶部策略:同时卖出平智值看涨和看跌期权,同时买入多份看跌期权。
2023-06-17 18:06 来自上海 引用
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suyajun009

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底部策略:如认为未来会涨,可采取该策略。
底部卖出平值看涨和看跌期权,同时,拿出一份权利金买多份看涨期权。
2023-06-17 18:04 来自上海 引用
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suyajun009

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@suyajun009

铁矿2309合约卖了7手看涨期权,价格和盈亏测算情况如下:
备注一下,期权8月7日到期,届时来看盈亏情况。

2023-06-06 16:53 来自上海 引用
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suyajun009

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@suyajun009
小账户先结个账,清空了所有头寸。做个小结:本金5w,盈利7261,收益率14.5%。希望下半年也能有一样的收益,争取年化30%。
2023-05-30 14:01 来自上海 引用
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suyajun009

赞同来自: llllpp2016

小账户先结个账,清空了所有头寸。做个小结:本金5w,盈利7261,收益率14.5%。希望下半年也能有一样的收益,争取年化30%。
2023-05-20 07:28 来自上海 引用
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suyajun009

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5月貌似对我也不太友好哇。
2023-05-12 13:26 来自上海 引用
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suyajun009

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4月对我不太友好,要准备接头寸了。
2023-05-04 20:34 来自上海 引用
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suyajun009

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@suyajun009
记录一下 4-19
铁矿螺纹大跌,从4月19日的777跌到4月25日的720,跌幅7.3%。账户缩水7000。Mark一下。
未来我认为铁矿将进入一个上有顶的阶段,顶部区域900。但暂时还看不到底部在哪里,先预计在600吧。我觉得有个反复的过程,毕竟今年5%的GDP增速是政府的目标,下半年数据不好的话,肯定会加大刺激,特别是房地产这块。原账户暂时不再增加头寸,以控制风险。
2023-04-25 10:43 来自上海 引用
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天枢元象

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你只看价线,不看量能,想悟道,下辈子吧
2023-04-19 21:30 来自河南 引用
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huxj2015

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不怕慢,就怕停,更怕倒退................
2023-04-19 16:53 来自四川 引用
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suyajun009

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记录一下 4-19
2023-04-19 16:12 来自上海 引用
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suyajun009

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出金2w。
被反向MTO咬了一口,止损了,反向暂时不做了。
2023-04-06 21:59 来自上海 引用
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suyajun009

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3月再见。
2023-03-31 11:54 来自浙江 引用
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suyajun009

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第一次操作MTO套利,盈利660,Mark一下。后续有价格了继续做。
2023-03-17 13:41 来自广东 引用
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suyajun009

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在广州学习,基本没怎么操作。大账户到16.8。做了点MTO套利
2023-03-15 07:45 来自广东 引用
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suyajun009

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权益回到了16.5,加上之前出金6k.盈利2.1w.小账户盈利3k,合计2.4w.对30w的账户来说盈利8%。
2023-03-02 07:08 来自上海 引用
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suyajun009

赞同来自: 鑫鑫娃

经过一些实践,有以下投资策略:

1、期权策略方面:做期权卖方,要从黑色逐步扩展到有色(铝)、能化、农产品、橡胶棕榈棉花等品种,在底部轻仓卖put.(偏多双卖),尽量少卖call。

2、期货策略方面:研究套利策略 如钢厂利润 、MTO等。研究趋势策略(魔鸡)。

3、可转债方面:多账户打新、小盘债埋伏做T、配合KDJ投机。学习摊大饼轮动,关联品种套利(如恒逸转债和恒逸转2)。

4、ETF方面:趋势策略,KDJ极值投机。

5、学习股指期权卖方策略,封闭式基金,FOF,ETF等大品种策略,尽量少做个股。

5、做个股时为跟随策略并配合技术面,如跟随外资流入策略(东富龙),跟随大V股息策略做门票股(长江电力),跟随吾知的特变电工(周期+技术)。
2023-03-02 07:01 来自上海 引用
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suyajun009

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平常不怎么动的,今晚做了好多笔交易。因为有些价格很低了,剩下的折合年化也很低,不如先平掉再等待更好的机会,落袋为安总是最好的。这个账户本金15w,现在权益16.4w.盈利1.4w。
2023-02-17 22:42 来自上海 引用
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suyajun009

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卖期权犹如开保险公司,肯定会遭遇客户索赔,但只要算好赔率,就能大概率赚钱。
2023-02-13 08:49 来自上海 引用
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suyajun009

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目前总资金 23 = 15(一德)+5(金瑞)+3(银行机动),慢慢变成20+10吧
2023-02-03 15:15 来自上海 引用
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suyajun009

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转股价值大余80 溢价率 正股PB 规模 波动率
2023-02-02 09:45 来自上海 引用
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suyajun009

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期权感悟:
1.卖call要特别谨慎,轻易不要卖call,卖call时最好带上保护性买权。
2.卖put时要限定杠杠,要设定数量上限,以能被行权并承担一定价格幅度的亏损为宜。
2023-01-19 09:56 来自上海 引用
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suyajun009

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铁矿期货应该不至于像动力煤期货一样关停,毕竟供应基本都在国外。
2023-01-19 09:16 来自上海 引用
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suyajun009

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发哥威力还是有点猛的,这样看来,铁矿1000估计很难突破,可适当考虑持有少量call。下面put着实有点多了,亏的有点多,暂时不再加了。
2023-01-17 08:30 来自上海 引用
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suyajun009

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哈哈,这个比较好玩。
2023-01-14 17:53 来自上海 引用
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suyajun009

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@boy0505 高收益不一定就意味着高风险,太多的集思录大神向我们展示了低风险高收益的例子了。让我们拭目以待吧。
2023-01-14 17:53 来自上海 引用
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boy0505

赞同来自: 小番茄黄瓜

@huxj2015
慢慢走,比较快.............................
一年40%,够慢的,够低风险的
2023-01-14 07:28 来自福建 引用
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suyajun009

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出金8000.累计出金14000.把前期空头和多头都进行了平仓,主要是将900的call止损了,改成了2309 970的call.其他的700的看跌重新开仓。铁矿群里老哥看到1200,晚上发改委约谈贸易商和中矿公司的消息满天飞,波动率上来了。
2023-01-14 04:39 来自上海 引用
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huxj2015

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慢慢走,比较快.............................
2023-01-04 14:41 来自四川 引用
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suyajun009

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准备了20万,慢慢加到30万,争取今年收益率40%吧。
目前call止损了1手,剩余1手看情况。计划等跌下来加仓put。
2023-01-04 14:07 来自河北 引用
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suyajun009

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终于有点变化了。乐总觉得铁矿到1000也有可能,要用偏多的思路来做。
2022-12-16 15:04 来自上海 引用
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suyajun009

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陷入了低迷期,净值没有增长
2022-12-13 09:09 来自上海 引用
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suyajun009

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赌一把棕榈油末日期权,双卖平值,估计卖call要被行权。
2022-11-30 19:03 来自上海 引用
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suyajun009

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共计出金6000,基本完成目标,回到资金起点,仓位0.
2022-11-29 18:36 来自上海 引用
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suyajun009

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都清空了,等待下一次大涨或大跌的机会。
2022-11-23 13:15 来自上海 引用
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suyajun009

赞同来自: J199617041

波动也是有价值的,因此,找到到期收益为正的可转债,中间通过不停地自动网格做T,将波动的价值拿到手里,即为收益。
2022-11-21 18:38 来自上海 引用
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suyajun009

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可转债有个好处就是重仓干也能睡得着。期权的好处是只要你想好了行权之后怎么处理,只要轻仓干,也能睡得着。做能睡得着觉的投资,就是好的投资品种。
下一步:重仓配长久转债并网格自动做T。
2022-11-18 19:02 来自上海 引用
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suyajun009

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交易泛善可陈,卖了2手铁矿600的put.1手850的call.表哥已经在卖730的平值put了,但我不太敢做。现在回想起来,当时在500多的时候卖平值put是多好的机会啊,即便被行权,500的铁矿有什么可怕?只能等待下一次机会了,希望到时候不要怂。
其他的快到看铝 锌和棕榈底牌的时候了。
2022-11-18 18:58 来自上海 引用
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suyajun009

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提款3000,快到看AL和ZN底牌的时候了。
2022-11-17 15:07 来自上海 引用
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suyajun009

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还是忍不住卖了2手zn的末日看涨期权。
2022-11-15 10:56 来自上海 引用
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suyajun009

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在严格控制仓位的前提下,用网格交易法卖期权。
2022-11-12 12:00 来自上海 引用
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suyajun009

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从这个得到的启发是可以在银行转债上进行自动化网格操作,不断降低成本。
2022-11-12 11:45 来自上海 引用
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suyajun009

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晚上有点发昏,卖了铝的末日call.但看这趋势,19500随时可以突破,准备拿
1手空头跟阿杜一起赌下跌,但不能再增加空头头寸了。卖了1手棕榈10000的call。没有禁令,棕榈应该无法突破这个价格。
2022-11-12 11:40 来自上海 引用
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suyajun009

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棕榈油比较弱,看来涨不上去了。今天看Xi在视察部队发言,一切为打仗做准备。因此,现在所有品种都不敢卖call.一旦开打,铁矿 铜 棕榈等绝大部分靠进口的品种将会飞涨。
2022-11-09 18:16 来自上海 引用
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suyajun009

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持仓未动,记录市值。
2022-11-09 18:11 来自上海 引用
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suyajun009

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记录几本书,以后有时间买来读一读。
2022-11-08 22:02 来自上海 引用
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suyajun009

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今日持仓无变化,仅记录一下商品大涨,看来炒开放的预期是越来越烈了。看到有帖子推荐大卫 史文森的书,下次买来看看。
2022-11-08 21:59 来自上海 引用
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suyajun009

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卖call总是很心虚,还是买了棕榈油9500的call做保护。
2022-11-08 07:22 来自上海 引用
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suyajun009

赞同来自: 红云潇潇

可转债和股票方面:
可转债收集一些价格合适的品种,没个品种都买一些,然后通过做差价的方式把每个可转债的成本降为100块,然后静待其变成200块以上或者是强赎。
股票方面也采用类似操作,选择周期类品种,不停做T降低成本。然后等待其周期到来。
另外就是有机会就收集联影医疗的股票,满足家里LD的心愿。
2022-11-04 21:46 来自上海 引用
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suyajun009

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今日各种传闻放开,包括火车站不查核酸码,前首席曾光问答在各种群里流传。A股大涨,商品也是红彤彤。
期权持仓未动,但在纠结棕榈的9100的卖call是否要买一个9500的call做一下保护,最后还是撤单了。一是认为9100还是比较难上,二是即便被行权,1手也无伤大雅,现在这种形势下,印尼不可能再出禁令,棕榈要回到10000以上很难。但也不愿意多卖call,心理上对卖call还是比较抗拒。
另外几个同事前几天做的卖1手铁矿平值call,买2手虚值call的策略今天今天进入了收获季节。一组收益有七八百。在快出方向且波动率处于低位的时候这个策略锁定了最大损失,一旦波动率起来或者方向出来立刻进入盈利状态,确实是个挺好的策略。
此外,也在思考论坛上的几个ETF期权选手在此轮股票大跌过程中卖沽期权被强平的教训。作为一个常年靠卖沽期权收权利金的我,目前的应对想法一是轻仓,严格设定仓位;二是卖的时候买点废纸期权保护;三是全品种策略,寻找市场上处于低位的品种卖沽,不将自己限定在单一品种上。论坛上应该也有其他应对的方法,可以慢慢学习和借鉴。
2022-11-04 17:02 来自上海 引用
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suyajun009

赞同来自: Addivon

本金7w.持仓铁矿看跌期权3手,棕榈油期权3手。目前浮亏。
2022-11-03 19:02 来自上海 引用

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