最近IM远期贴水迅速缩小

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IM2306上市以来，贴水从开盘330多点，三周时间迅速缩小到现在不到200点。尤其是最近一周就缩小了快100点。有传闻说是量化基金在平对冲的远期合约，这个月底要转换完成。JSL有了解的朋友吗？

发表时间 2022-11-11 21:30 来自广东

11 个回复

danieldd

@Starro

关键是量化为什么一直不平仓，要这个时候呢？真的是必须AB换DMA吗？

AB平仓量不少，看ic im 最近的open interest就知道了，量化持仓的重合度不低，一部分资金平仓，必然导致量化持仓集中的股票表现差，所以最近头部私募的指增业绩也很差

2022-11-12 10:51 来自上海引用

tctzff

量化这种集中平仓是监管要求吗

2022-11-12 10:39 来自山东引用

walt

赞同来自: 吉林路

@hao8000

贴水来来回回，比如IC，幅度不太大的话，不用太在意。

贴水不一点会回来，这次贴水收敛幅度挺大的。以前IF贴水也是很大的，后来就基本没有了。感觉有了期权会减少贴水。

2022-11-12 10:16 来自江苏引用

jackymin001

AB结构中性产品平仓？

2022-11-12 10:02 来自广东引用

Starro

@danieldd

量化平仓有点踩踏了，ic im基差都会来很多，超额很难做……

关键是量化为什么一直不平仓，要这个时候呢？真的是必须AB换DMA吗？

2022-11-12 08:47 来自广东引用

Starro

@cjplove

期权比期货成本低，用来对冲的机构就不用砸贴水了

但是我一直在观察，MO的流动性也没有明显增加。期权对冲相比期货肯定是要不停移仓的，不太可能拿了一直不动，不然没法保证对冲效果。

2022-11-12 08:47 来自广东引用

cjplove

赞同来自: edvintracy

期权比期货成本低，用来对冲的机构就不用砸贴水了

2022-11-12 08:38 来自山东引用

danieldd

赞同来自: hantang001

量化平仓有点踩踏了，ic im基差都会来很多，超额很难做……

2022-11-12 06:36 来自上海引用

sunpengme

周一平的IM2306，结果到今天指数涨了100点，贴水少了100点。净赔200点，比70元珍惜了平安还心痛

2022-11-12 00:17 来自山东引用

hao8000

赞同来自: xineric

贴水来来回回，比如IC，幅度不太大的话，不用太在意。

2022-11-11 22:11 来自上海引用

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