从回溯看，目前买入中证500ETF，卖空IC季月或隔季月，胜率为90%

之所以选择季月和隔季月，是因为需要时间给回归更多的机会。
有兴趣的同学，也可以自己研究一下。
对于长持IC（无论是做多500还是吃贴水）或者套利，可以尝试小仓位切换，大概率会有收获。

目前季月和隔季月合约，除了2018年，均收敛偏离过大。

2018年的情况如下：
针对季月2303来看，2018年11月到2019年3月的情况，期间也会有反弹（贴水幅度变大），不过盈利时间短，但是后期收敛也较为稳定，窄幅运动，亏损空间小。

而看隔季月2306就特别明显，2018-2019期间出现明显反弹，盈利时间长。

仅供参考。